股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價21.22
收盤價標準差5.40
最高價56.50
最低價9.32
平均成交量(張)3248.75
成交量標準差(張)6185.53
平均成交金額79012329.53
平均成交筆數1374.10
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例37.80
最大單日漲幅16.42
最大單日跌幅-10.53
年化波動率36.66
最大回撤-61.05

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.225.502904.511235.91-0.2737.09
週二21.235.413238.051374.17-0.2239.15
週三21.215.363201.341361.18-0.1740.19
週四21.225.333478.121445.54-0.2636.07
週五21.265.423385.101444.08-0.3236.09
週六18.753.114898.321795.470.9253.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2030.4075.760.15-1.000.24
2025-02-2130.9585.920.23-1.000.25
2025-02-2430.6076.710.26-1.000.23
2025-02-2530.1564.860.24-1.000.17
2025-02-2629.9559.460.21-1.000.11
2025-02-2729.2547.620.13-1.000.02
2025-03-0328.7543.960.02-1.00-0.07
2025-03-0428.8540.70-0.06-1.00-0.11
2025-03-0528.8542.17-0.11-1.00-0.14
2025-03-0628.1528.74-0.21-1.00-0.19

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2030.40-2強烈賣出
2025-02-2130.95-2強烈賣出
2025-02-2430.60-1賣出
2025-02-2530.150中性
2025-02-2629.950中性
2025-02-2729.251買入
2025-03-0328.751買入
2025-03-0428.85-2強烈賣出
2025-03-0528.85-2強烈賣出
2025-03-0628.151買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.76
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2633.78
索提諾比率0.23
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.31
年化波動率36.66
5日波動率1.92
10日波動率2.03
20日波動率2.11
60日波動率2.20
上行波動率1.87
下行波動率1.56
收益率峰度4.57
收益率偏度0.47
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.04
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)0.64
ATR百分比2.92

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.0044998413.77391637.5-0.0117735
23.408549.9741916500.325026
30.98548810.7331662.50.07629
4-2.492656.575561526.6667-0.404424
5-0.9410026.090231540-0.181876
61.086577.8139915600.117725
73.1230220.67061526.66670.143022
8-1.080036.325741533.3333-0.197084
9-1.522699.315641540-0.181346
10-4.252817.646971526.6667-0.577938
113.6039511.31231566.66670.303855
123.860116.38271553.33330.225447

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
123.860116.38271553.33330.225447
113.6039511.31231566.66670.303855
23.408549.9741916500.325026

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.252817.646971526.6667-0.577938
4-2.492656.575561526.6667-0.404424
9-1.522699.315641540-0.181346

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12113.860153.3333
11103.6039566.6667
213.4085450

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.2528173.3333
43-2.4926573.3333
98-1.5226960

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性48.63

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.36
趨勢持續性49.60

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.74
趨勢持續性47.84

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.96
趨勢持續性45.93

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.67
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.09
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.42
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.43

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量83.02
動量持續性48.63

10日動量


指標數值
價格動量0.36
成交量動量117.93
動量持續性49.60

20日動量


指標數值
價格動量0.74
成交量動量187.38
動量持續性47.84

60日動量


指標數值
價格動量1.96
成交量動量238.17
動量持續性45.93

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.68
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.42

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1256.96
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率39.33
長期上漲機率46.08

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29170.13720.3203
Volume_Shares0.29171.00000.32040.5034
RSI_140.13720.32041.00000.5725
MACD0.32030.50340.57251.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.912%
下跌40.688%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-60.07%
2245.0-93.88%
3337.0-83.09%
4291.0-96.91%
5318.0-111.32%
6307.0-89.58%
7326.0-67.48%
8328.0-95.12%
9300.0-78.33%
10308.0-82.14%
11323.0-88.54%
12331.0-64.95%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 27.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.100

  • 31.138


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.012
上漲比例45.629

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.040
上漲比例37.404

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06079550.076300339.0909
2-0.0585153-0.01775137.7729
3-0.05783020.013802438.6792
4-0.06803530.052973435.7588

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.046111841.4338
2-0.10326334.8485
3-0.057354637.6283
4-0.058802336.7442
5-0.0010204139.7959

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.061
上漲天數比例37.796
下跌天數比例55.145
平盤天數比例7.058

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.889
平均漲幅2.139
平均成交量變化(張)149.002

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.178
平均漲幅1.170
平均成交量變化(張)-33.737

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.878
平均跌幅-1.796
平均成交量變化(張)58.690

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.055
平均跌幅-1.162
平均成交量變化(張)-35.608

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.533
平均漲跌幅1.783
上漲比例73.146
平均成交量(張)11312.575

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.292
成交量變化與價格變化相關係數0.258

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%28.74-107.10%-0.19
最近三天-2.43%28.74-107.10%-0.19
最近一周-6.63%28.74-107.10%-0.19
最近半個月-6.17%28.74-107.10%-0.19
最近一個月-1.05%28.74-107.10%-0.19

成交量分析


指標數值
近期平均成交量688.95張
成交量趨勢94.81%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點27.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.34 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.31% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.22% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:72.91% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.30%

  • 中期(20日)波動率:39.64%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:21.22

  • 價格波動範圍:9.32 ~ 56.50

  • 價格變異係數:25.44%


風險指標



  • 最大回撤:-61.05%

  • 回撤恢復天數:-92天

  • 風險調整後收益:0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-24.02%

  • 近期波動率:33.11%

  • 近期最大回撤:-25.64%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3338.42%

  • 波動率相對表現:-3.57%

  • 回撤相對表現:+35.41%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:46.08%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:16:12



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