股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 21.22 |
收盤價標準差 | 5.40 |
最高價 | 56.50 |
最低價 | 9.32 |
平均成交量(張) | 3248.75 |
成交量標準差(張) | 6185.53 |
平均成交金額 | 79012329.53 |
平均成交筆數 | 1374.10 |
平均漲跌幅 | -0.25 |
上漲天數比例 | 37.80 |
最大單日漲幅 | 16.42 |
最大單日跌幅 | -10.53 |
年化波動率 | 36.66 |
最大回撤 | -61.05 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 21.22 | 5.50 | 2904.51 | 1235.91 | -0.27 | 37.09 |
週二 | 21.23 | 5.41 | 3238.05 | 1374.17 | -0.22 | 39.15 |
週三 | 21.21 | 5.36 | 3201.34 | 1361.18 | -0.17 | 40.19 |
週四 | 21.22 | 5.33 | 3478.12 | 1445.54 | -0.26 | 36.07 |
週五 | 21.26 | 5.42 | 3385.10 | 1444.08 | -0.32 | 36.09 |
週六 | 18.75 | 3.11 | 4898.32 | 1795.47 | 0.92 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 30.40 | 75.76 | 0.15 | -1.00 | 0.24 |
2025-02-21 | 30.95 | 85.92 | 0.23 | -1.00 | 0.25 |
2025-02-24 | 30.60 | 76.71 | 0.26 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-25 | 30.15 | 64.86 | 0.24 | -1.00 | 0.17 |
2025-02-26 | 29.95 | 59.46 | 0.21 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-27 | 29.25 | 47.62 | 0.13 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-03 | 28.75 | 43.96 | 0.02 | -1.00 | -0.07 |
2025-03-04 | 28.85 | 40.70 | -0.06 | -1.00 | -0.11 |
2025-03-05 | 28.85 | 42.17 | -0.11 | -1.00 | -0.14 |
2025-03-06 | 28.15 | 28.74 | -0.21 | -1.00 | -0.19 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 30.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 30.95 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 30.60 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 30.15 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 29.95 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 29.25 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 28.75 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 28.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 28.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 28.15 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.76 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2633.78 |
索提諾比率 | 0.23 |
波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.31 |
年化波動率 | 36.66 |
5日波動率 | 1.92 |
10日波動率 | 2.03 |
20日波動率 | 2.11 |
60日波動率 | 2.20 |
上行波動率 | 1.87 |
下行波動率 | 1.56 |
收益率峰度 | 4.57 |
收益率偏度 | 0.47 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.04 |
波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
平均真實範圍(ATR) | 0.64 |
ATR百分比 | 2.92 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00449984 | 13.7739 | 16 | 37.5 | -0.0117735 |
2 | 3.40854 | 9.97419 | 16 | 50 | 0.325026 |
3 | 0.985488 | 10.733 | 16 | 62.5 | 0.07629 |
4 | -2.49265 | 6.57556 | 15 | 26.6667 | -0.404424 |
5 | -0.941002 | 6.09023 | 15 | 40 | -0.181876 |
6 | 1.08657 | 7.81399 | 15 | 60 | 0.117725 |
7 | 3.12302 | 20.6706 | 15 | 26.6667 | 0.143022 |
8 | -1.08003 | 6.32574 | 15 | 33.3333 | -0.197084 |
9 | -1.52269 | 9.31564 | 15 | 40 | -0.181346 |
10 | -4.25281 | 7.64697 | 15 | 26.6667 | -0.577938 |
11 | 3.60395 | 11.3123 | 15 | 66.6667 | 0.303855 |
12 | 3.8601 | 16.3827 | 15 | 53.3333 | 0.225447 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3.8601 | 16.3827 | 15 | 53.3333 | 0.225447 |
11 | 3.60395 | 11.3123 | 15 | 66.6667 | 0.303855 |
2 | 3.40854 | 9.97419 | 16 | 50 | 0.325026 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -4.25281 | 7.64697 | 15 | 26.6667 | -0.577938 |
4 | -2.49265 | 6.57556 | 15 | 26.6667 | -0.404424 |
9 | -1.52269 | 9.31564 | 15 | 40 | -0.181346 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 3.8601 | 53.3333 |
11 | 10 | 3.60395 | 66.6667 |
2 | 1 | 3.40854 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -4.25281 | 73.3333 |
4 | 3 | -2.49265 | 73.3333 |
9 | 8 | -1.52269 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.18 |
趨勢持續性 | 48.63 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.36 |
趨勢持續性 | 49.60 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.74 |
趨勢持續性 | 47.84 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.96 |
趨勢持續性 | 45.93 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.67 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.09 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.42 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.43 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.18 |
成交量動量 | 83.02 |
動量持續性 | 48.63 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.36 |
成交量動量 | 117.93 |
動量持續性 | 49.60 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.74 |
成交量動量 | 187.38 |
動量持續性 | 47.84 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.96 |
成交量動量 | 238.17 |
動量持續性 | 45.93 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.68 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.42 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1256.96 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 46.08 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2917 | 0.1372 | 0.3203 |
Volume_Shares | 0.2917 | 1.0000 | 0.3204 | 0.5034 |
RSI_14 | 0.1372 | 0.3204 | 1.0000 | 0.5725 |
MACD | 0.3203 | 0.5034 | 0.5725 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.912% |
下跌 | 40.688% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -60.07% |
2 | 245.0 | -93.88% |
3 | 337.0 | -83.09% |
4 | 291.0 | -96.91% |
5 | 318.0 | -111.32% |
6 | 307.0 | -89.58% |
7 | 326.0 | -67.48% |
8 | 328.0 | -95.12% |
9 | 300.0 | -78.33% |
10 | 308.0 | -82.14% |
11 | 323.0 | -88.54% |
12 | 331.0 | -64.95% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 28.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.100
- 31.138
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.012 |
上漲比例 | 45.629 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.040 |
上漲比例 | 37.404 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0607955 | 0.0763003 | 39.0909 |
2 | -0.0585153 | -0.017751 | 37.7729 |
3 | -0.0578302 | 0.0138024 | 38.6792 |
4 | -0.0680353 | 0.0529734 | 35.7588 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0461118 | 41.4338 |
2 | -0.103263 | 34.8485 |
3 | -0.0573546 | 37.6283 |
4 | -0.0588023 | 36.7442 |
5 | -0.00102041 | 39.7959 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.061 |
上漲天數比例 | 37.796 |
下跌天數比例 | 55.145 |
平盤天數比例 | 7.058 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.889 |
平均漲幅 | 2.139 |
平均成交量變化(張) | 149.002 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.178 |
平均漲幅 | 1.170 |
平均成交量變化(張) | -33.737 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.878 |
平均跌幅 | -1.796 |
平均成交量變化(張) | 58.690 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.055 |
平均跌幅 | -1.162 |
平均成交量變化(張) | -35.608 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.533 |
平均漲跌幅 | 1.783 |
上漲比例 | 73.146 |
平均成交量(張) | 11312.575 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.292 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.258 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 28.74 | -107.10% | -0.19 |
最近三天 | -2.43% | 28.74 | -107.10% | -0.19 |
最近一周 | -6.63% | 28.74 | -107.10% | -0.19 |
最近半個月 | -6.17% | 28.74 | -107.10% | -0.19 |
最近一個月 | -1.05% | 28.74 | -107.10% | -0.19 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 688.95張 |
成交量趨勢 | 94.81% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 27.90 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 27.34 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 31.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.31% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:89.22% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:72.91% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.75個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:38.30%
- 中期(20日)波動率:39.64%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:21.22
- 價格波動範圍:9.32 ~ 56.50
- 價格變異係數:25.44%
風險指標
- 最大回撤:-61.05%
- 回撤恢復天數:-92天
- 風險調整後收益:0.16
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-24.02%
- 近期波動率:33.11%
- 近期最大回撤:-25.64%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-3338.42%
- 波動率相對表現:-3.57%
- 回撤相對表現:+35.41%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:46.08%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:16:12
相關資訊
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