股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3711.00 |
平均收盤價 | 21.69 |
收盤價標準差 | 8.88 |
最高價 | 64.10 |
最低價 | 9.05 |
平均成交量(張) | 708.34 |
成交量標準差(張) | 1462.47 |
平均成交金額 | 20043605.03 |
平均成交筆數 | 377.02 |
平均漲跌幅 | -0.20 |
上漲天數比例 | 37.48 |
最大單日漲幅 | 13.04 |
最大單日跌幅 | -11.96 |
年化波動率 | 42.19 |
最大回撤 | -73.91 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 21.55 | 8.80 | 688.29 | 362.90 | -0.23 | 36.26 |
週二 | 21.61 | 8.82 | 687.16 | 369.83 | -0.32 | 35.47 |
週三 | 21.74 | 8.92 | 749.80 | 393.73 | 0.10 | 43.85 |
週四 | 21.83 | 8.96 | 732.57 | 387.38 | -0.25 | 37.15 |
週五 | 21.76 | 8.89 | 666.73 | 364.02 | -0.31 | 34.11 |
週六 | 19.02 | 8.65 | 1488.29 | 703.80 | 0.92 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 30.80 | 59.49 | 0.34 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-21 | 31.05 | 69.72 | 0.39 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-24 | 30.45 | 62.59 | 0.37 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-25 | 30.00 | 57.62 | 0.32 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-26 | 30.05 | 52.94 | 0.28 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-27 | 30.40 | 53.28 | 0.28 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-03 | 30.05 | 45.38 | 0.24 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-04 | 29.90 | 46.09 | 0.20 | -1.00 | -0.05 |
2025-03-05 | 29.90 | 52.68 | 0.16 | -1.00 | -0.07 |
2025-03-06 | 28.15 | 41.84 | -0.01 | -1.00 | -0.19 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 30.80 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 31.05 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 30.45 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 30.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 30.05 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 30.40 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 30.05 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 29.90 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 29.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 28.15 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.62 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1399.95 |
索提諾比率 | 0.41 |
波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.66 |
年化波動率 | 42.19 |
5日波動率 | 2.17 |
10日波動率 | 2.32 |
20日波動率 | 2.42 |
60日波動率 | 2.52 |
上行波動率 | 2.28 |
下行波動率 | 1.74 |
收益率峰度 | 4.13 |
收益率偏度 | 0.61 |
最大單日漲幅 | 19.52 |
最大單日跌幅 | -14.79 |
波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
平均真實範圍(ATR) | 0.76 |
ATR百分比 | 3.30 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.74506 | 12.4662 | 16 | 43.75 | 0.206831 |
2 | 6.50114 | 15.8432 | 16 | 62.5 | 0.399824 |
3 | -2.3133 | 10.3686 | 16 | 43.75 | -0.23918 |
4 | -2.61984 | 10.6358 | 15 | 20 | -0.261992 |
5 | 2.69239 | 15.001 | 15 | 40 | 0.16837 |
6 | -0.866822 | 9.91542 | 15 | 40 | -0.104231 |
7 | 2.6823 | 14.6316 | 15 | 53.3333 | 0.171932 |
8 | 0.347022 | 11.4307 | 15 | 46.6667 | 0.0157782 |
9 | -0.880971 | 12.0474 | 15 | 33.3333 | -0.0869597 |
10 | -3.79506 | 11.1043 | 15 | 40 | -0.356774 |
11 | 2.53032 | 13.1514 | 15 | 66.6667 | 0.179726 |
12 | 1.77126 | 8.72344 | 15 | 46.6667 | 0.18394 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.50114 | 15.8432 | 16 | 62.5 | 0.399824 |
1 | 2.74506 | 12.4662 | 16 | 43.75 | 0.206831 |
5 | 2.69239 | 15.001 | 15 | 40 | 0.16837 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -3.79506 | 11.1043 | 15 | 40 | -0.356774 |
4 | -2.61984 | 10.6358 | 15 | 20 | -0.261992 |
3 | -2.3133 | 10.3686 | 16 | 43.75 | -0.23918 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 6.50114 | 62.5 |
1 | 12 | 2.74506 | 43.75 |
5 | 4 | 2.69239 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -3.79506 | 60 |
4 | 3 | -2.61984 | 80 |
3 | 2 | -2.3133 | 56.25 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.29 |
趨勢持續性 | 46.08 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.58 |
趨勢持續性 | 47.10 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.18 |
趨勢持續性 | 46.97 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.85 |
趨勢持續性 | 47.18 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.34 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.25 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.74 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 9.96 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.29 |
成交量動量 | 103.87 |
動量持續性 | 46.08 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.58 |
成交量動量 | 121.30 |
動量持續性 | 47.10 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.18 |
成交量動量 | 159.91 |
動量持續性 | 46.97 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.85 |
成交量動量 | 377.83 |
動量持續性 | 47.18 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.10 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 40.39 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.74 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 716.73 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 50.56 |
長期上漲機率 | 43.15 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3564 | 0.0711 | 0.2317 |
Volume_Shares | 0.3564 | 1.0000 | 0.3257 | 0.5318 |
RSI_14 | 0.0711 | 0.3257 | 1.0000 | 0.5751 |
MACD | 0.2317 | 0.5318 | 0.5751 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.021% |
下跌 | 38.127% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -72.15% |
2 | 245.0 | -69.80% |
3 | 337.0 | -45.99% |
4 | 291.0 | -78.01% |
5 | 318.0 | -109.75% |
6 | 307.0 | -68.08% |
7 | 326.0 | -57.67% |
8 | 327.0 | -85.32% |
9 | 300.0 | -70.67% |
10 | 308.0 | -87.34% |
11 | 323.0 | -63.16% |
12 | 331.0 | -95.77% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 28.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.636
- 31.850
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.055 |
上漲比例 | 37.413 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.065 |
上漲比例 | 36.808 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0410341 | 0.130625 | 39.3182 |
2 | -0.0816594 | -0.00189259 | 35.8079 |
3 | -0.0543652 | 0.0706885 | 37.8804 |
4 | -0.0668919 | 0.0174139 | 37.0062 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0724423 | 37.5456 |
2 | -0.109406 | 35.7809 |
3 | -0.0308666 | 38.3124 |
4 | -0.0467907 | 36.8605 |
5 | -0.0213993 | 41.6382 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.061 |
上漲天數比例 | 37.483 |
下跌天數比例 | 53.867 |
平盤天數比例 | 8.650 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.201 |
平均漲幅 | 2.707 |
平均成交量變化(張) | 182.524 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.941 |
平均漲幅 | 1.358 |
平均成交量變化(張) | -36.513 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.013 |
平均跌幅 | -1.804 |
平均成交量變化(張) | 90.312 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.845 |
平均跌幅 | -1.273 |
平均成交量變化(張) | -37.905 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.779 |
平均漲跌幅 | 1.746 |
上漲比例 | 65.000 |
平均成交量(張) | 2467.424 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.356 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.328 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 41.84 | -120.51% | -0.19 |
最近三天 | -5.85% | 41.84 | -120.51% | -0.19 |
最近一周 | -6.17% | 41.84 | -120.51% | -0.19 |
最近半個月 | -3.92% | 41.84 | -120.51% | -0.19 |
最近一個月 | -4.74% | 41.84 | -120.51% | -0.19 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 409.27張 |
成交量趨勢 | 267.19% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 28.10 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 27.54 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 31.64 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.51% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.41% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:69.75% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.70個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:44.42%
- 中期(20日)波動率:44.62%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:21.69
- 價格波動範圍:9.05 ~ 64.10
- 價格變異係數:40.92%
風險指標
- 最大回撤:-73.91%
- 回撤恢復天數:380天
- 風險調整後收益:0.27
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.18%
- 近期波動率:37.96%
- 近期最大回撤:-10.35%
- 近期上漲天數比例:50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1333.59%
- 波動率相對表現:-4.30%
- 回撤相對表現:+63.56%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:50.56%
- 歷史整體上漲機率:43.15%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:16:08
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