股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 22.23 |
收盤價標準差 | 7.73 |
最高價 | 43.00 |
最低價 | 11.45 |
平均成交量(張) | 355.35 |
成交量標準差(張) | 799.82 |
平均成交金額 | 7841682.05 |
平均成交筆數 | 170.80 |
平均漲跌幅 | -0.08 |
上漲天數比例 | 38.24 |
最大單日漲幅 | 9.64 |
最大單日跌幅 | -8.59 |
年化波動率 | 20.84 |
最大回撤 | -46.38 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 22.25 | 7.75 | 409.59 | 182.64 | -0.12 | 38.41 |
週二 | 22.27 | 7.75 | 337.90 | 168.78 | -0.11 | 36.17 |
週三 | 22.26 | 7.71 | 341.74 | 169.72 | -0.02 | 39.73 |
週四 | 22.24 | 7.69 | 334.16 | 163.78 | -0.09 | 37.99 |
週五 | 22.25 | 7.78 | 357.35 | 170.90 | -0.05 | 39.15 |
週六 | 16.80 | 1.96 | 230.64 | 94.47 | -0.21 | 26.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 37.45 | 78.72 | 0.18 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-21 | 37.50 | 88.37 | 0.21 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-24 | 37.40 | 83.72 | 0.23 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-25 | 37.35 | 80.95 | 0.23 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-26 | 37.85 | 82.61 | 0.27 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-27 | 37.70 | 73.17 | 0.29 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-03 | 37.75 | 73.17 | 0.30 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-04 | 38.15 | 76.09 | 0.34 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-05 | 38.90 | 86.21 | 0.42 | -1.00 | 0.16 |
2025-03-06 | 39.00 | 86.21 | 0.50 | -1.00 | 0.18 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 37.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 37.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 37.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 37.35 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 37.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 37.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 37.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 38.15 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 38.90 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 39.00 | -3 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 17.92 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2602.10 |
索提諾比率 | 0.22 |
波動率比率(上行/下行) | 0.94 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.31 |
年化波動率 | 20.84 |
5日波動率 | 0.98 |
10日波動率 | 1.05 |
20日波動率 | 1.11 |
60日波動率 | 1.17 |
上行波動率 | 1.06 |
下行波動率 | 1.13 |
收益率峰度 | 13.06 |
收益率偏度 | -0.16 |
最大單日漲幅 | 9.94 |
最大單日跌幅 | -10.78 |
波動率比率(上行/下行) | 0.94 |
平均真實範圍(ATR) | 0.34 |
ATR百分比 | 1.55 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.908403 | 6.41286 | 16 | 56.25 | -0.167643 |
2 | 2.33058 | 4.27547 | 16 | 75 | 0.506123 |
3 | 4.0036 | 5.0506 | 16 | 93.75 | 0.759699 |
4 | 0.483007 | 4.1571 | 15 | 46.6667 | 0.0760964 |
5 | 1.06712 | 4.25843 | 15 | 66.6667 | 0.211451 |
6 | 0.432996 | 4.31318 | 15 | 53.3333 | 0.0617479 |
7 | -5.43503 | 5.07569 | 15 | 13.3333 | -1.10363 |
8 | -0.805742 | 6.6657 | 15 | 53.3333 | -0.145883 |
9 | 0.299779 | 6.5344 | 15 | 53.3333 | 0.020371 |
10 | 0.58443 | 5.21951 | 15 | 60 | 0.0800388 |
11 | 1.40238 | 3.30548 | 15 | 73.3333 | 0.373838 |
12 | 0.0646509 | 3.32088 | 15 | 46.6667 | -0.0307195 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 4.0036 | 5.0506 | 16 | 93.75 | 0.759699 |
2 | 2.33058 | 4.27547 | 16 | 75 | 0.506123 |
11 | 1.40238 | 3.30548 | 15 | 73.3333 | 0.373838 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -5.43503 | 5.07569 | 15 | 13.3333 | -1.10363 |
1 | -0.908403 | 6.41286 | 16 | 56.25 | -0.167643 |
8 | -0.805742 | 6.6657 | 15 | 53.3333 | -0.145883 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 4.0036 | 93.75 |
2 | 1 | 2.33058 | 75 |
11 | 10 | 1.40238 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -5.43503 | 86.6667 |
1 | 12 | -0.908403 | 43.75 |
8 | 7 | -0.805742 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 51.38 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.24 |
趨勢持續性 | 54.02 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.48 |
趨勢持續性 | 57.00 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.46 |
趨勢持續性 | 59.13 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.97 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.35 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.35 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 2.28 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | 82.38 |
動量持續性 | 51.38 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | 91.28 |
動量持續性 | 54.02 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.48 |
成交量動量 | 96.70 |
動量持續性 | 57.00 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.46 |
成交量動量 | 120.83 |
動量持續性 | 59.13 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 9.90 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.35 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 160.63 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 68.97 |
中期上漲機率 | 55.06 |
長期上漲機率 | 44.16 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0053 | 0.0959 | 0.1968 |
Volume_Shares | -0.0053 | 1.0000 | 0.1675 | 0.1954 |
RSI_14 | 0.0959 | 0.1675 | 1.0000 | 0.6105 |
MACD | 0.1968 | 0.1954 | 0.6105 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.526% |
下跌 | 38.639% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -77.52% |
2 | 245.0 | -119.59% |
3 | 337.0 | -113.35% |
4 | 291.0 | -85.57% |
5 | 318.0 | -105.35% |
6 | 307.0 | -96.74% |
7 | 326.0 | -72.70% |
8 | 330.0 | -98.48% |
9 | 305.0 | -93.11% |
10 | 308.0 | -71.10% |
11 | 323.0 | -85.45% |
12 | 331.0 | -93.35% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 39.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.415
- 37.116
- 36.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.050
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.009 |
上漲比例 | 40.348 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.003 |
上漲比例 | 41.026 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00482955 | 0.102315 | 40 |
2 | -0.0143013 | 0.041511 | 39.083 |
3 | -0.0313215 | -0.0810624 | 36.0042 |
4 | -0.01658 | 0.0403851 | 38.0457 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0129831 | 38.6473 |
2 | -0.0238928 | 37.6457 |
3 | -0.0325542 | 35.5758 |
4 | -0.00726744 | 40 |
5 | 0.0089527 | 41.5541 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.017 |
上漲天數比例 | 38.236 |
下跌天數比例 | 46.464 |
平盤天數比例 | 15.300 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.420 |
平均漲幅 | 1.090 |
平均成交量變化(張) | 157.978 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.731 |
平均漲幅 | 0.697 |
平均成交量變化(張) | -35.832 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.518 |
平均跌幅 | -0.788 |
平均成交量變化(張) | 161.037 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.331 |
平均跌幅 | -0.577 |
平均成交量變化(張) | -37.270 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.443 |
平均漲跌幅 | 0.482 |
上漲比例 | 61.146 |
平均成交量(張) | 1515.992 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.005 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.248 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 86.21 | 115.53% | 0.18 |
最近三天 | 2.23% | 86.21 | 115.53% | 0.18 |
最近一周 | 4.42% | 86.21 | 115.53% | 0.18 |
最近半個月 | 5.69% | 86.21 | 115.53% | 0.18 |
最近一個月 | 8.33% | 86.21 | 115.53% | 0.18 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 97.92張 |
成交量趨勢 | 116.27% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 37.42 |
第2個買點 | 37.12 |
第3個買點 | 36.05 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 35.33 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 39.05 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.62% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.62% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:93.19% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.61個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:20.53%
- 中期(20日)波動率:19.10%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:22.23
- 價格波動範圍:11.45 ~ 43.00
- 價格變異係數:34.75%
風險指標
- 最大回撤:-46.38%
- 回撤恢復天數:-233天
- 風險調整後收益:0.19
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:1.83%
- 近期波動率:15.85%
- 近期最大回撤:-9.16%
- 近期上漲天數比例:55.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-407.96%
- 波動率相對表現:-5.07%
- 回撤相對表現:+37.22%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:68.97%
- 近90日上漲機率:55.06%
- 歷史整體上漲機率:44.16%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:16:06
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