股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價17.38
收盤價標準差6.82
最高價45.35
最低價6.00
平均成交量(張)1104.27
成交量標準差(張)2142.82
平均成交金額24842916.11
平均成交筆數504.87
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例39.15
最大單日漲幅11.66
最大單日跌幅-11.90
年化波動率43.03
最大回撤-81.59

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.326.811134.80509.51-0.3537.31
週二17.396.851084.26499.77-0.3738.43
週三17.416.831085.99500.30-0.0142.93
週四17.456.811100.51507.32-0.2738.79
週五17.426.861128.40513.62-0.2338.19
週六12.834.38553.39217.07-1.1040.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2025.7082.610.26-1.000.26
2025-02-2125.8082.860.31-1.000.25
2025-02-2425.4080.560.32-1.000.21
2025-02-2525.0570.420.29-1.000.14
2025-02-2624.7554.240.24-1.000.08
2025-02-2724.7053.330.20-1.000.03
2025-03-0324.1044.440.12-1.00-0.05
2025-03-0424.1549.250.05-1.00-0.09
2025-03-0524.2548.480.01-1.00-0.10
2025-03-0623.8036.76-0.06-1.00-0.14

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2025.70-2強烈賣出
2025-02-2125.80-1賣出
2025-02-2425.40-1賣出
2025-02-2525.05-1賣出
2025-02-2624.750中性
2025-02-2724.700中性
2025-03-0324.101買入
2025-03-0424.15-2強烈賣出
2025-03-0524.25-2強烈賣出
2025-03-0623.80-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.06
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數552.50
索提諾比率0.33
波動率比率(上行/下行)1.19
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.71
年化波動率43.03
5日波動率2.24
10日波動率2.41
20日波動率2.50
60日波動率2.59
上行波動率2.18
下行波動率1.83
收益率峰度3.04
收益率偏度0.39
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.19
平均真實範圍(ATR)0.65
ATR百分比3.57

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.88052212.71771637.5-0.0823409
25.676727.4025916750.744342
31.8540817.5011643.750.096418
4-1.3512511.82141540-0.128405
5-1.3146612.33721546.6667-0.120071
60.46355611.20981533.33330.0264848
7-4.985867.91331513.3333-0.651122
8-1.8538416.59941533.3333-0.121722
92.608219.6080915600.254113
10-1.7756413.42291546.6667-0.144702
114.6649714.48381566.66670.310576
123.483719.643921566.66670.343951

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.676727.4025916750.744342
114.6649714.48381566.66670.310576
123.483719.643921566.66670.343951

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.985867.91331513.3333-0.651122
8-1.8538416.59941533.3333-0.121722
10-1.7756413.42291546.6667-0.144702

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.6767275
11104.6649766.6667
12113.4837166.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.9858686.6667
87-1.8538466.6667
109-1.7756453.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性47.30

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.54
趨勢持續性47.86

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.10
趨勢持續性49.50

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.98
趨勢持續性48.70

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.74
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.58
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.51
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度5.04

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量113.26
動量持續性47.30

10日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量137.82
動量持續性47.86

20日動量


指標數值
價格動量1.10
成交量動量175.08
動量持續性49.50

60日動量


指標數值
價格動量2.98
成交量動量264.01
動量持續性48.70

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.05
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.51

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量105.97
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率44.94
長期上漲機率45.00

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.37880.13870.2604
Volume_Shares0.37881.00000.31240.4486
RSI_140.13870.31241.00000.5783
MACD0.26040.44860.57831.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.965%
下跌40.544%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-86.58%
2245.0-106.94%
3337.0-80.42%
4291.0-51.89%
5318.0-97.80%
6307.0-79.15%
7326.0-84.66%
8330.0-81.82%
9305.0-63.61%
10308.0-71.10%
11323.0-82.97%
12331.0-60.73%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.596

  • 23.450


潛在阻力位 (由低到高)



  • 25.969

  • 26.550


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.050
上漲比例41.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.036
上漲比例39.103

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04648860.12713442.5
2-0.0521834-0.025112640.8297
3-0.0643809-0.042446937.2529
4-0.05056130.12939536.3825

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.048635340.8213
2-0.086293736.8298
3-0.052611239.3387
4-0.033383738.8372
5-0.033986541.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.054
上漲天數比例39.150
下跌天數比例53.697
平盤天數比例7.152

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.958
平均漲幅2.730
平均成交量變化(張)197.453

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.027
平均漲幅1.336
平均成交量變化(張)-35.391

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.076
平均跌幅-1.998
平均成交量變化(張)84.541

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.939
平均跌幅-1.360
平均成交量變化(張)-38.640

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.159
平均漲跌幅2.199
上漲比例74.458
平均成交量(張)3701.201

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.379
成交量變化與價格變化相關係數0.280

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%36.76-82.84%-0.14
最近三天-1.45%36.76-82.84%-0.14
最近一周-4.99%36.76-82.84%-0.14
最近半個月-3.64%36.76-82.84%-0.14
最近一個月2.37%36.76-82.84%-0.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量293.10張
成交量趨勢-62.27%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點23.60
第2個買點23.45

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.98 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標25.97 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.04% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.44% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:72.19% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.78個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:46.64%

  • 中期(20日)波動率:48.17%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.38

  • 價格波動範圍:6.00 ~ 45.35

  • 價格變異係數:39.26%


風險指標



  • 最大回撤:-81.59%

  • 回撤恢復天數:909天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-8.99%

  • 近期波動率:42.57%

  • 近期最大回撤:-19.04%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2143.73%

  • 波動率相對表現:-0.48%

  • 回撤相對表現:+62.55%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:45.00%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:16:04



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