股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3694.00
平均收盤價104.00
收盤價標準差14.46
最高價132.50
最低價57.90
平均成交量(張)9661.75
成交量標準差(張)6616.12
平均成交金額979375350.06
平均成交筆數4120.38
平均漲跌幅0.05
上漲天數比例39.90
最大單日漲幅6.36
最大單日跌幅-4.23
年化波動率12.91
最大回撤-20.36

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一103.9614.639039.023935.400.0640.19
週二104.0214.599580.544048.770.0641.18
週三104.0914.4410071.444346.660.0337.67
週四103.9814.369786.524193.020.0138.11
週五104.0014.439920.354110.580.0842.52
週六101.728.114441.802121.570.0635.71

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20126.5070.000.69-1.000.09
2025-02-21127.0066.670.73-1.000.11
2025-02-24127.0075.000.75-1.000.11
2025-02-25126.5057.140.72-1.000.06
2025-02-26127.5066.670.77-1.000.09
2025-02-27128.0070.000.84-1.000.13
2025-03-03128.5080.000.93-1.000.17
2025-03-04127.0061.540.86-1.000.08
2025-03-05127.5061.540.84-1.000.05
2025-03-06128.0069.230.86-1.000.05

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20126.50-1賣出
2025-02-21127.00-1賣出
2025-02-24127.00-2強烈賣出
2025-02-25126.500中性
2025-02-26127.50-1賣出
2025-02-27128.00-2強烈賣出
2025-03-03128.50-3強烈賣出
2025-03-04127.000中性
2025-03-05127.500中性
2025-03-06128.00-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險9.86
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數868.04
索提諾比率0.41
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率0.81
年化波動率12.91
5日波動率0.64
10日波動率0.67
20日波動率0.69
60日波動率0.73
上行波動率0.72
下行波動率0.62
收益率峰度152.51
收益率偏度4.69
最大單日漲幅22.02
最大單日跌幅-6.51
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)1.02
ATR百分比0.98

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.065735.48221637.50.163997
20.9429562.5243816750.307516
32.222451.616191687.51.27199
40.8936511.9265215600.377356
50.5991352.210231553.33330.195666
61.604773.906211573.33330.368157
7-1.968643.248261520-0.65737
80.2064581.806431546.66670.0220278
90.3228832.966191553.33330.0526656
10-0.4394791.423821520-0.425719
110.7799891.648261573.33330.372103
120.3535042.5232115600.0740475

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
32.222451.616191687.51.27199
61.604773.906211573.33330.368157
11.065735.48221637.50.163997

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-1.968643.248261520-0.65737
10-0.4394791.423821520-0.425719
80.2064581.806431546.66670.0220278

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
322.2224587.5
651.6047773.3333
1121.0657337.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-1.9686480
109-0.43947980
870.20645853.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性49.08

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性54.22

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.46
趨勢持續性56.66

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.34
趨勢持續性57.23

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.47
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.11
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.24
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度0.96

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量18.16
動量持續性49.08

10日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量20.39
動量持續性54.22

20日動量


指標數值
價格動量0.46
成交量動量21.96
動量持續性56.66

60日動量


指標數值
價格動量1.34
成交量動量23.67
動量持續性57.23

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率6.89
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.24

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量6077.36
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率38.20
長期上漲機率41.16

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.26080.00300.0146
Volume_Shares-0.26081.0000-0.05720.0333
RSI_140.0030-0.05721.00000.6813
MACD0.01460.03330.68131.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.506%
下跌37.394%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1279.0-84.23%
2239.0-97.07%
3337.0-51.34%
4291.0-45.02%
5318.0-85.53%
6307.0-84.04%
7326.0-60.74%
8330.0-96.06%
9305.0-114.10%
10308.0-109.74%
11323.0-83.28%
12331.0-92.15%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 128.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 126.625

  • 125.000

  • 124.793


潛在阻力位 (由低到高)



  • 128.457

  • 128.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.058
上漲比例42.632

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.064
上漲比例38.968

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.07356730.072676841.0526
20.07762010.046053842.7948
30.0167534-0.027187237.565
40.02952180.011191538.4615

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.043727240.0731
20.039390437.3974
30.040757741.1022
40.077166340.3981
50.025762741.6949

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.048
上漲天數比例39.903
下跌天數比例35.057
平盤天數比例25.041

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.251
平均漲幅0.658
平均成交量變化(張)52.771

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.897
平均漲幅0.586
平均成交量變化(張)-27.849

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.939
平均跌幅-0.457
平均成交量變化(張)48.694

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.913
平均跌幅-0.334
平均成交量變化(張)-27.228

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率3.763
平均漲跌幅-0.240
上漲比例43.885
平均成交量(張)25939.766

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.261
成交量變化與價格變化相關係數-0.050

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%69.2375.07%0.05
最近三天0.79%69.2375.07%0.05
最近一周1.19%69.2375.07%0.05
最近半個月1.99%69.2375.07%0.05
最近一個月3.64%69.2375.07%0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量6622.32張
成交量趨勢31.95%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點126.62
第2個買點125.00
第3個買點124.79

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位122.30 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標128.46 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.36% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.74% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:84.57% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.50個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:11.57%

  • 中期(20日)波動率:10.77%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:104.00

  • 價格波動範圍:57.90 ~ 132.50

  • 價格變異係數:13.91%


風險指標



  • 最大回撤:-20.36%

  • 回撤恢復天數:690天

  • 風險調整後收益:0.32


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:4.07%

  • 近期波動率:7.49%

  • 近期最大回撤:-1.61%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-181.98%

  • 波動率相對表現:-5.49%

  • 回撤相對表現:+18.76%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:41.16%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:16:02



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