股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3694.00 |
平均收盤價 | 104.00 |
收盤價標準差 | 14.46 |
最高價 | 132.50 |
最低價 | 57.90 |
平均成交量(張) | 9661.75 |
成交量標準差(張) | 6616.12 |
平均成交金額 | 979375350.06 |
平均成交筆數 | 4120.38 |
平均漲跌幅 | 0.05 |
上漲天數比例 | 39.90 |
最大單日漲幅 | 6.36 |
最大單日跌幅 | -4.23 |
年化波動率 | 12.91 |
最大回撤 | -20.36 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 103.96 | 14.63 | 9039.02 | 3935.40 | 0.06 | 40.19 |
週二 | 104.02 | 14.59 | 9580.54 | 4048.77 | 0.06 | 41.18 |
週三 | 104.09 | 14.44 | 10071.44 | 4346.66 | 0.03 | 37.67 |
週四 | 103.98 | 14.36 | 9786.52 | 4193.02 | 0.01 | 38.11 |
週五 | 104.00 | 14.43 | 9920.35 | 4110.58 | 0.08 | 42.52 |
週六 | 101.72 | 8.11 | 4441.80 | 2121.57 | 0.06 | 35.71 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 126.50 | 70.00 | 0.69 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-21 | 127.00 | 66.67 | 0.73 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-24 | 127.00 | 75.00 | 0.75 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-25 | 126.50 | 57.14 | 0.72 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-26 | 127.50 | 66.67 | 0.77 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-27 | 128.00 | 70.00 | 0.84 | -1.00 | 0.13 |
2025-03-03 | 128.50 | 80.00 | 0.93 | -1.00 | 0.17 |
2025-03-04 | 127.00 | 61.54 | 0.86 | -1.00 | 0.08 |
2025-03-05 | 127.50 | 61.54 | 0.84 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-06 | 128.00 | 69.23 | 0.86 | -1.00 | 0.05 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 126.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 127.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 127.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 126.50 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 127.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 128.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 128.50 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 127.00 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 127.50 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 128.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 9.86 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 868.04 |
索提諾比率 | 0.41 |
波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 0.81 |
年化波動率 | 12.91 |
5日波動率 | 0.64 |
10日波動率 | 0.67 |
20日波動率 | 0.69 |
60日波動率 | 0.73 |
上行波動率 | 0.72 |
下行波動率 | 0.62 |
收益率峰度 | 152.51 |
收益率偏度 | 4.69 |
最大單日漲幅 | 22.02 |
最大單日跌幅 | -6.51 |
波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
平均真實範圍(ATR) | 1.02 |
ATR百分比 | 0.98 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.06573 | 5.4822 | 16 | 37.5 | 0.163997 |
2 | 0.942956 | 2.52438 | 16 | 75 | 0.307516 |
3 | 2.22245 | 1.61619 | 16 | 87.5 | 1.27199 |
4 | 0.893651 | 1.92652 | 15 | 60 | 0.377356 |
5 | 0.599135 | 2.21023 | 15 | 53.3333 | 0.195666 |
6 | 1.60477 | 3.90621 | 15 | 73.3333 | 0.368157 |
7 | -1.96864 | 3.24826 | 15 | 20 | -0.65737 |
8 | 0.206458 | 1.80643 | 15 | 46.6667 | 0.0220278 |
9 | 0.322883 | 2.96619 | 15 | 53.3333 | 0.0526656 |
10 | -0.439479 | 1.42382 | 15 | 20 | -0.425719 |
11 | 0.779989 | 1.64826 | 15 | 73.3333 | 0.372103 |
12 | 0.353504 | 2.52321 | 15 | 60 | 0.0740475 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2.22245 | 1.61619 | 16 | 87.5 | 1.27199 |
6 | 1.60477 | 3.90621 | 15 | 73.3333 | 0.368157 |
1 | 1.06573 | 5.4822 | 16 | 37.5 | 0.163997 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -1.96864 | 3.24826 | 15 | 20 | -0.65737 |
10 | -0.439479 | 1.42382 | 15 | 20 | -0.425719 |
8 | 0.206458 | 1.80643 | 15 | 46.6667 | 0.0220278 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 2.22245 | 87.5 |
6 | 5 | 1.60477 | 73.3333 |
1 | 12 | 1.06573 | 37.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -1.96864 | 80 |
10 | 9 | -0.439479 | 80 |
8 | 7 | 0.206458 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 49.08 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 54.22 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.46 |
趨勢持續性 | 56.66 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.34 |
趨勢持續性 | 57.23 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.47 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.11 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.24 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.96 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | 18.16 |
動量持續性 | 49.08 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | 20.39 |
動量持續性 | 54.22 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.46 |
成交量動量 | 21.96 |
動量持續性 | 56.66 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.34 |
成交量動量 | 23.67 |
動量持續性 | 57.23 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 6.89 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.24 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 6077.36 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 41.16 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.2608 | 0.0030 | 0.0146 |
Volume_Shares | -0.2608 | 1.0000 | -0.0572 | 0.0333 |
RSI_14 | 0.0030 | -0.0572 | 1.0000 | 0.6813 |
MACD | 0.0146 | 0.0333 | 0.6813 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.506% |
下跌 | 37.394% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 279.0 | -84.23% |
2 | 239.0 | -97.07% |
3 | 337.0 | -51.34% |
4 | 291.0 | -45.02% |
5 | 318.0 | -85.53% |
6 | 307.0 | -84.04% |
7 | 326.0 | -60.74% |
8 | 330.0 | -96.06% |
9 | 305.0 | -114.10% |
10 | 308.0 | -109.74% |
11 | 323.0 | -83.28% |
12 | 331.0 | -92.15% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 128.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 126.625
- 125.000
- 124.793
潛在阻力位 (由低到高)
- 128.457
- 128.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.058 |
上漲比例 | 42.632 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.064 |
上漲比例 | 38.968 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0735673 | 0.0726768 | 41.0526 |
2 | 0.0776201 | 0.0460538 | 42.7948 |
3 | 0.0167534 | -0.0271872 | 37.565 |
4 | 0.0295218 | 0.0111915 | 38.4615 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0437272 | 40.0731 |
2 | 0.0393904 | 37.3974 |
3 | 0.0407577 | 41.1022 |
4 | 0.0771663 | 40.3981 |
5 | 0.0257627 | 41.6949 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.048 |
上漲天數比例 | 39.903 |
下跌天數比例 | 35.057 |
平盤天數比例 | 25.041 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.251 |
平均漲幅 | 0.658 |
平均成交量變化(張) | 52.771 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.897 |
平均漲幅 | 0.586 |
平均成交量變化(張) | -27.849 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 28.939 |
平均跌幅 | -0.457 |
平均成交量變化(張) | 48.694 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.913 |
平均跌幅 | -0.334 |
平均成交量變化(張) | -27.228 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 3.763 |
平均漲跌幅 | -0.240 |
上漲比例 | 43.885 |
平均成交量(張) | 25939.766 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.261 |
成交量變化與價格變化相關係數 | -0.050 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 69.23 | 75.07% | 0.05 |
最近三天 | 0.79% | 69.23 | 75.07% | 0.05 |
最近一周 | 1.19% | 69.23 | 75.07% | 0.05 |
最近半個月 | 1.99% | 69.23 | 75.07% | 0.05 |
最近一個月 | 3.64% | 69.23 | 75.07% | 0.05 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 6622.32張 |
成交量趨勢 | 31.95% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 126.62 |
第2個買點 | 125.00 |
第3個買點 | 124.79 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 122.30 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 128.46 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.36% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.74% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:84.57% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.50個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:11.57%
- 中期(20日)波動率:10.77%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:104.00
- 價格波動範圍:57.90 ~ 132.50
- 價格變異係數:13.91%
風險指標
- 最大回撤:-20.36%
- 回撤恢復天數:690天
- 風險調整後收益:0.32
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:4.07%
- 近期波動率:7.49%
- 近期最大回撤:-1.61%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-181.98%
- 波動率相對表現:-5.49%
- 回撤相對表現:+18.76%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:41.16%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:16:02
相關資訊
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