股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 89.03 |
| 收盤價標準差 | 60.94 |
| 最高價 | 345.00 |
| 最低價 | 45.40 |
| 平均成交量(張) | 12449.09 |
| 成交量標準差(張) | 15821.62 |
| 平均成交金額 | 1705250839.70 |
| 平均成交筆數 | 7455.08 |
| 平均漲跌幅 | -0.04 |
| 上漲天數比例 | 43.96 |
| 最大單日漲幅 | 10.78 |
| 最大單日跌幅 | -11.50 |
| 年化波動率 | 30.75 |
| 最大回撤 | -46.75 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 89.74 | 61.83 | 11813.83 | 7491.14 | -0.08 | 43.21 |
| 週二 | 89.32 | 61.28 | 12263.86 | 7261.31 | -0.01 | 45.61 |
| 週三 | 88.72 | 60.53 | 12678.99 | 7544.19 | -0.03 | 45.47 |
| 週四 | 88.44 | 60.05 | 12410.64 | 7329.24 | -0.06 | 42.68 |
| 週五 | 89.45 | 61.67 | 13279.41 | 7784.56 | -0.02 | 42.58 |
| 週六 | 64.05 | 7.06 | 2726.23 | 1220.00 | 0.05 | 53.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 266.50 | 47.92 | -3.17 | -1.00 | 2.92 |
| 2025-02-21 | 270.00 | 77.55 | -2.24 | -1.00 | 3.08 |
| 2025-02-24 | 265.00 | 82.61 | -1.89 | -1.00 | 2.74 |
| 2025-02-25 | 254.50 | 64.08 | -2.43 | -1.00 | 1.76 |
| 2025-02-26 | 260.00 | 66.06 | -2.39 | -1.00 | 1.45 |
| 2025-02-27 | 250.50 | 48.62 | -3.08 | -1.00 | 0.60 |
| 2025-03-03 | 250.50 | 48.62 | -3.59 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-03-04 | 258.50 | 50.44 | -3.31 | -1.00 | 0.28 |
| 2025-03-05 | 262.00 | 53.33 | -2.78 | -1.00 | 0.65 |
| 2025-03-06 | 260.50 | 50.42 | -2.45 | -1.00 | 0.79 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 266.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 270.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 265.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 254.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 260.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 250.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 250.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 258.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 262.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 260.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.06 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2476.12 |
| 索提諾比率 | 0.53 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.94 |
| 年化波動率 | 30.75 |
| 5日波動率 | 1.64 |
| 10日波動率 | 1.72 |
| 20日波動率 | 1.77 |
| 60日波動率 | 1.81 |
| 上行波動率 | 1.45 |
| 下行波動率 | 1.39 |
| 收益率峰度 | 4.55 |
| 收益率偏度 | 0.04 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.02 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.46 |
| ATR百分比 | 2.41 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.973738 | 4.86685 | 16 | 62.5 | 0.16583 |
| 2 | 1.33104 | 6.04009 | 16 | 62.5 | 0.192774 |
| 3 | 3.43723 | 8.89311 | 16 | 62.5 | 0.367763 |
| 4 | -2.04314 | 5.12728 | 15 | 40 | -0.43099 |
| 5 | 5.0796 | 10.4697 | 15 | 53.3333 | 0.469254 |
| 6 | 4.8048 | 8.88471 | 15 | 80 | 0.522036 |
| 7 | 2.56118 | 16.4523 | 15 | 40 | 0.145543 |
| 8 | -1.63588 | 6.93014 | 15 | 40 | -0.260103 |
| 9 | -0.195683 | 4.89234 | 15 | 53.3333 | -0.0740647 |
| 10 | -1.70991 | 9.65616 | 15 | 53.3333 | -0.19434 |
| 11 | 0.957085 | 6.62918 | 15 | 66.6667 | 0.119233 |
| 12 | 3.19926 | 4.35828 | 15 | 80 | 0.695823 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.0796 | 10.4697 | 15 | 53.3333 | 0.469254 |
| 6 | 4.8048 | 8.88471 | 15 | 80 | 0.522036 |
| 3 | 3.43723 | 8.89311 | 16 | 62.5 | 0.367763 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -2.04314 | 5.12728 | 15 | 40 | -0.43099 |
| 10 | -1.70991 | 9.65616 | 15 | 53.3333 | -0.19434 |
| 8 | -1.63588 | 6.93014 | 15 | 40 | -0.260103 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5.0796 | 53.3333 |
| 6 | 5 | 4.8048 | 80 |
| 3 | 2 | 3.43723 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -2.04314 | 60 |
| 10 | 9 | -1.70991 | 46.6667 |
| 8 | 7 | -1.63588 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 52.30 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.53 |
| 趨勢持續性 | 54.05 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.08 |
| 趨勢持續性 | 53.62 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.81 |
| 趨勢持續性 | 50.93 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.38 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.12 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -4.13 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.59 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | 24.28 |
| 動量持續性 | 52.30 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.53 |
| 成交量動量 | 26.77 |
| 動量持續性 | 54.05 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.08 |
| 成交量動量 | 28.37 |
| 動量持續性 | 53.62 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.81 |
| 成交量動量 | 40.01 |
| 動量持續性 | 50.93 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 32.05 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 4.13 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 12785.94 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 48.31 |
| 長期上漲機率 | 46.99 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.6183 | 0.0754 | 0.2898 |
| Volume_Shares | 0.6183 | 1.0000 | 0.0957 | 0.5228 |
| RSI_14 | 0.0754 | 0.0957 | 1.0000 | 0.4613 |
| MACD | 0.2898 | 0.5228 | 0.4613 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.525% |
| 下跌 | 44.168% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -53.02% |
| 2 | 245.0 | -31.02% |
| 3 | 337.0 | -47.48% |
| 4 | 291.0 | -44.33% |
| 5 | 318.0 | -59.75% |
| 6 | 307.0 | -41.69% |
| 7 | 326.0 | -6.75% |
| 8 | 330.0 | -59.39% |
| 9 | 305.0 | -93.77% |
| 10 | 308.0 | -61.69% |
| 11 | 323.0 | -45.82% |
| 12 | 331.0 | -77.04% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 260.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 258.750
- 244.937
- 241.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 271.000
- 272.563
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.006 |
| 上漲比例 | 43.304 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.049 |
| 上漲比例 | 44.744 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00477273 | 0.0889898 | 46.7045 |
| 2 | -0.0253275 | 0.116363 | 43.8865 |
| 3 | -0.0781478 | -0.0263314 | 42.4558 |
| 4 | -0.131601 | 0.0449564 | 43.0353 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0137077 | 43.7198 |
| 2 | -0.0762821 | 44.4056 |
| 3 | -0.0913341 | 44.0137 |
| 4 | -0.0762209 | 42.4419 |
| 5 | -0.070777 | 47.6351 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.059 |
| 上漲天數比例 | 43.963 |
| 下跌天數比例 | 49.664 |
| 平盤天數比例 | 6.373 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.308 |
| 平均漲幅 | 1.808 |
| 平均成交量變化(張) | 60.517 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.667 |
| 平均漲幅 | 1.094 |
| 平均成交量變化(張) | -27.844 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.012 |
| 平均跌幅 | -1.563 |
| 平均成交量變化(張) | 56.846 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.013 |
| 平均跌幅 | -0.889 |
| 平均成交量變化(張) | -28.320 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.759 |
| 平均漲跌幅 | 0.357 |
| 上漲比例 | 57.062 |
| 平均成交量(張) | 26737.569 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.618 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.107 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 50.42 | 12.67% | 0.79 |
| 最近三天 | 0.77% | 50.42 | 12.67% | 0.79 |
| 最近一周 | 2.36% | 50.42 | 12.67% | 0.79 |
| 最近半個月 | 0.19% | 50.42 | 12.67% | 0.79 |
| 最近一個月 | -3.16% | 50.42 | 12.67% | 0.79 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 25347.69張 |
| 成交量趨勢 | -63.42% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 258.75 |
| 第2個買點 | 244.94 |
| 第3個買點 | 241.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 236.18 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 271.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.46% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.03% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：88.85% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：30.25%
- 中期(20日)波動率：31.04%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：89.03
- 價格波動範圍：45.40 ~ 345.00
- 價格變異係數：68.44%
風險指標
- 最大回撤：-46.75%
- 回撤恢復天數：-8天
- 風險調整後收益：0.38
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-11.09%
- 近期波動率：36.06%
- 近期最大回撤：-20.88%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2571.62%
- 波動率相對表現：+5.40%
- 回撤相對表現：+25.87%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：48.31%
- 歷史整體上漲機率：46.99%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:15:10
相關資訊
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