股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3711.00 |
| 平均收盤價 | 24.92 |
| 收盤價標準差 | 12.25 |
| 最高價 | 72.30 |
| 最低價 | 9.23 |
| 平均成交量(張) | 3006.19 |
| 成交量標準差(張) | 9610.46 |
| 平均成交金額 | 121050895.84 |
| 平均成交筆數 | 1525.86 |
| 平均漲跌幅 | -0.16 |
| 上漲天數比例 | 38.10 |
| 最大單日漲幅 | 10.32 |
| 最大單日跌幅 | -12.30 |
| 年化波動率 | 34.51 |
| 最大回撤 | -86.02 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 24.91 | 12.36 | 2829.87 | 1453.69 | -0.31 | 36.18 |
| 週二 | 24.93 | 12.30 | 3037.10 | 1559.34 | -0.15 | 39.68 |
| 週三 | 24.80 | 12.21 | 2907.36 | 1456.99 | 0.02 | 40.45 |
| 週四 | 24.88 | 12.22 | 3043.12 | 1550.52 | -0.10 | 39.57 |
| 週五 | 25.09 | 12.27 | 3245.18 | 1629.03 | -0.26 | 34.30 |
| 週六 | 23.51 | 8.95 | 1542.98 | 571.80 | -0.20 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 61.60 | 58.42 | 1.08 | 1.00 | 0.03 |
| 2025-02-21 | 61.90 | 65.90 | 1.01 | 1.00 | -0.03 |
| 2025-02-24 | 62.50 | 71.43 | 1.00 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-02-25 | 62.00 | 59.54 | 0.93 | -1.00 | -0.09 |
| 2025-02-26 | 63.20 | 62.41 | 0.96 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-02-27 | 61.70 | 42.86 | 0.86 | -1.00 | -0.12 |
| 2025-03-03 | 59.20 | 36.69 | 0.57 | -1.00 | -0.33 |
| 2025-03-04 | 60.70 | 40.14 | 0.45 | -1.00 | -0.35 |
| 2025-03-05 | 64.30 | 50.28 | 0.65 | -1.00 | -0.13 |
| 2025-03-06 | 63.70 | 50.57 | 0.74 | -1.00 | -0.03 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 61.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-21 | 61.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-24 | 62.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 62.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 63.20 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 61.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 59.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 60.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 64.30 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 63.70 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.71 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1227.00 |
| 索提諾比率 | 0.17 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.17 |
| 年化波動率 | 34.51 |
| 5日波動率 | 1.71 |
| 10日波動率 | 1.82 |
| 20日波動率 | 1.90 |
| 60日波動率 | 1.98 |
| 上行波動率 | 1.92 |
| 下行波動率 | 1.49 |
| 收益率峰度 | 15.41 |
| 收益率偏度 | 1.18 |
| 最大單日漲幅 | 30.29 |
| 最大單日跌幅 | -11.75 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.68 |
| ATR百分比 | 2.57 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.12258 | 8.46042 | 16 | 43.75 | -0.270583 |
| 2 | 0.786869 | 5.8763 | 16 | 62.5 | 0.105543 |
| 3 | -2.51588 | 7.22831 | 16 | 37.5 | -0.371117 |
| 4 | 3.45859 | 16.331 | 15 | 46.6667 | 0.201575 |
| 5 | 0.701641 | 14.8248 | 15 | 40 | 0.0360864 |
| 6 | -0.732966 | 4.68947 | 15 | 53.3333 | -0.191841 |
| 7 | 0.148723 | 8.11915 | 15 | 53.3333 | -0.00221007 |
| 8 | -1.46664 | 12.4698 | 15 | 40 | -0.130981 |
| 9 | -2.5036 | 7.68056 | 15 | 40 | -0.347665 |
| 10 | -0.756565 | 8.65767 | 15 | 40 | -0.106637 |
| 11 | 6.8445 | 11.4208 | 15 | 66.6667 | 0.584707 |
| 12 | 3.95007 | 13.0587 | 15 | 33.3333 | 0.289723 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6.8445 | 11.4208 | 15 | 66.6667 | 0.584707 |
| 12 | 3.95007 | 13.0587 | 15 | 33.3333 | 0.289723 |
| 4 | 3.45859 | 16.331 | 15 | 46.6667 | 0.201575 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -2.51588 | 7.22831 | 16 | 37.5 | -0.371117 |
| 9 | -2.5036 | 7.68056 | 15 | 40 | -0.347665 |
| 1 | -2.12258 | 8.46042 | 16 | 43.75 | -0.270583 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 6.8445 | 66.6667 |
| 12 | 11 | 3.95007 | 33.3333 |
| 4 | 3 | 3.45859 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -2.51588 | 62.5 |
| 9 | 8 | -2.5036 | 60 |
| 1 | 12 | -2.12258 | 56.25 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.12 |
| 趨勢持續性 | 46.67 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.24 |
| 趨勢持續性 | 47.08 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.50 |
| 趨勢持續性 | 46.81 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.77 |
| 趨勢持續性 | 44.46 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.55 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.12 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.61 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 25.28 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.12 |
| 成交量動量 | 64.07 |
| 動量持續性 | 46.67 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.24 |
| 成交量動量 | 78.94 |
| 動量持續性 | 47.08 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.50 |
| 成交量動量 | 103.31 |
| 動量持續性 | 46.81 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.77 |
| 成交量動量 | 171.70 |
| 動量持續性 | 44.46 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.38 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 41.55 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.61 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 29518.37 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 52.81 |
| 長期上漲機率 | 43.67 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3895 | 0.0342 | 0.1603 |
| Volume_Shares | 0.3895 | 1.0000 | 0.2076 | 0.4960 |
| RSI_14 | 0.0342 | 0.2076 | 1.0000 | 0.5155 |
| MACD | 0.1603 | 0.4960 | 0.5155 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 68.639% |
| 下跌 | 42.228% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -67.79% |
| 2 | 245.0 | -85.31% |
| 3 | 337.0 | -97.33% |
| 4 | 291.0 | -76.63% |
| 5 | 318.0 | -69.50% |
| 6 | 307.0 | -89.25% |
| 7 | 326.0 | -74.85% |
| 8 | 330.0 | -88.48% |
| 9 | 305.0 | -60.33% |
| 10 | 308.0 | -75.32% |
| 11 | 315.0 | -78.10% |
| 12 | 331.0 | -67.67% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 63.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 62.335
- 59.554
- 59.184
潛在阻力位 (由低到高)
- 65.116
- 66.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.039 |
| 上漲比例 | 38.502 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.069 |
| 上漲比例 | 38.974 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0680341 | -0.0640677 | 36.3636 |
| 2 | -0.047107 | 0.0406553 | 37.7729 |
| 3 | -0.060718 | -0.0425978 | 39.23 |
| 4 | -0.0341195 | 0.156379 | 38.8889 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0381356 | 38.1356 |
| 2 | -0.0859906 | 37.2802 |
| 3 | -0.026016 | 39.4977 |
| 4 | -0.0502442 | 36.0465 |
| 5 | -0.0779392 | 42.2297 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.052 |
| 上漲天數比例 | 38.103 |
| 下跌天數比例 | 52.304 |
| 平盤天數比例 | 9.593 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.067 |
| 平均漲幅 | 1.987 |
| 平均成交量變化(張) | 139.356 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.587 |
| 平均漲幅 | 1.150 |
| 平均成交量變化(張) | -31.935 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.144 |
| 平均跌幅 | -1.451 |
| 平均成交量變化(張) | 68.499 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.202 |
| 平均跌幅 | -0.997 |
| 平均成交量變化(張) | -34.569 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.135 |
| 平均漲跌幅 | 1.662 |
| 上漲比例 | 71.091 |
| 平均成交量(張) | 12864.212 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.389 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.283 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 50.57 | 49.08% | -0.03 |
| 最近三天 | 4.94% | 50.57 | 49.08% | -0.03 |
| 最近一周 | 2.74% | 50.57 | 49.08% | -0.03 |
| 最近半個月 | 0.31% | 50.57 | 49.08% | -0.03 |
| 最近一個月 | 8.52% | 50.57 | 49.08% | -0.03 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 18870.78張 |
| 成交量趨勢 | 142.45% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 62.34 |
| 第2個買點 | 59.55 |
| 第3個買點 | 59.18 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 58.00 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 65.12 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.24% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.89% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：81.56% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.67個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：35.10%
- 中期(20日)波動率：36.47%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：24.92
- 價格波動範圍：9.23 ~ 72.30
- 價格變異係數：49.18%
風險指標
- 最大回撤：-86.02%
- 回撤恢復天數：-2461天
- 風險調整後收益：0.12
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：37.88%
- 近期波動率：57.19%
- 近期最大回撤：-21.11%
- 近期上漲天數比例：53.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+3418.63%
- 波動率相對表現：+23.16%
- 回撤相對表現：+64.90%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：52.81%
- 歷史整體上漲機率：43.67%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:14:43
相關資訊
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