股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3709.00
平均收盤價68.21
收盤價標準差18.02
最高價119.00
最低價34.05
平均成交量(張)233.77
成交量標準差(張)557.98
平均成交金額13717898.19
平均成交筆數137.97
平均漲跌幅0.05
上漲天數比例44.89
最大單日漲幅9.38
最大單日跌幅-7.77
年化波動率20.64
最大回撤-43.12

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一68.2318.03235.90131.270.0042.37
週二68.2518.06226.75132.990.1046.00
週三68.2818.07219.25139.040.0946.52
週四68.3517.99244.01142.710.0343.88
週五68.1117.94244.41144.490.0245.32
週六59.0517.88182.76107.330.4860.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2065.3074.420.31-1.000.30
2025-02-2166.0090.700.45-1.000.34
2025-02-2466.2090.700.56-1.000.37
2025-02-2565.7079.070.60-1.000.33
2025-02-2665.8078.570.64-1.000.29
2025-02-2765.6075.000.64-1.000.24
2025-03-0365.8079.550.66-1.000.20
2025-03-0465.5072.730.63-1.000.14
2025-03-0565.5071.430.61-1.000.09
2025-03-0666.1073.910.63-1.000.09

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2065.30-3強烈賣出
2025-02-2166.00-3強烈賣出
2025-02-2466.20-3強烈賣出
2025-02-2565.70-1賣出
2025-02-2665.80-2強烈賣出
2025-02-2765.60-1賣出
2025-03-0365.80-2強烈賣出
2025-03-0465.50-1賣出
2025-03-0565.50-1賣出
2025-03-0666.10-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險13.81
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數982.09
索提諾比率0.28
波動率比率(上行/下行)1.62
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.30
年化波動率20.64
5日波動率0.86
10日波動率0.93
20日波動率0.99
60日波動率1.07
上行波動率1.41
下行波動率0.87
收益率峰度180.17
收益率偏度6.75
最大單日漲幅36.82
最大單日跌幅-6.88
波動率比率(上行/下行)1.62
平均真實範圍(ATR)0.98
ATR百分比1.52

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.398893.538781631.25-0.442402
22.768974.22471681.250.615974
31.850045.297481643.750.317768
41.173854.645881553.33330.216792
5-0.3270443.009711546.6667-0.164039
6-0.4734754.064931553.3333-0.157479
7-0.1561297.439541533.3333-0.0433892
81.1596.6073415400.150187
9-2.011247.30531526.6667-0.298126
100.509733.908681533.33330.0877697
11-0.07436332.34061553.3333-0.102978
120.4864573.3168515600.0964139

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.768974.22471681.250.615974
31.850045.297481643.750.317768
41.173854.645881553.33330.216792

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.011247.30531526.6667-0.298126
1-1.398893.538781631.25-0.442402
6-0.4734754.064931553.3333-0.157479

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.7689781.25
321.8500443.75
431.1738553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.0112473.3333
112-1.3988968.75
65-0.47347546.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性47.13

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性47.83

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性46.13

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.36
趨勢持續性47.67

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.24
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.70
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.34
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.25

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量62.90
動量持續性47.10

10日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量67.15
動量持續性47.80

20日動量


指標數值
價格動量0.47
成交量動量81.50
動量持續性46.10

60日動量


指標數值
價格動量1.36
成交量動量114.89
動量持續性47.61

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.14

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率7.70
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.34

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量26.92
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率65.52
中期上漲機率37.08
長期上漲機率42.45

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.22020.02350.0797
Volume_Shares-0.22021.00000.16340.2655
RSI_140.02350.16341.00000.5854
MACD0.07970.26550.58541.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲41.556%
下跌39.863%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-102.68%
2245.0-122.86%
3337.0-73.00%
4291.0-75.26%
5318.0-93.08%
6307.0-99.35%
7326.0-86.20%
8324.0-98.46%
9301.0-77.41%
10308.0-79.87%
11323.0-103.72%
12331.0-90.63%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 66.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 64.790

  • 64.213

  • 63.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 66.400

  • 66.927


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.025
上漲比例45.105

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.055
上漲比例49.548

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.028750.052134446.8182
20.0176310.013178443.3406
3-0.01161930.017142643.8486
40.02887620.013541745.6341

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.026792243.6893
20.023659742.8904
30.0032497144.1277
40.063827346.9078
50.0080204850.5119

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.016
上漲天數比例44.891
下跌天數比例43.812
平盤天數比例11.270

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.974
平均漲幅1.063
平均成交量變化(張)113.993

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.464
平均漲幅0.548
平均成交量變化(張)-35.780

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.393
平均跌幅-0.603
平均成交量變化(張)117.891

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.170
平均跌幅-0.523
平均成交量變化(張)-36.617

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.655
平均漲跌幅0.496
上漲比例50.779
平均成交量(張)863.748

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.220
成交量變化與價格變化相關係數0.132

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%73.9161.29%0.09
最近三天0.92%73.9161.29%0.09
最近一周0.61%73.9161.29%0.09
最近半個月3.44%73.9161.29%0.09
最近一個月6.61%73.9161.29%0.09

成交量分析


指標數值
近期平均成交量26.46張
成交量趨勢6.13%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點64.79
第2個買點64.21
第3個買點63.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位61.84 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標66.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.01% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.68個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:21.15%

  • 中期(20日)波動率:21.79%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:68.21

  • 價格波動範圍:34.05 ~ 119.00

  • 價格變異係數:26.41%


風險指標



  • 最大回撤:-43.12%

  • 回撤恢復天數:1560天

  • 風險調整後收益:0.19


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.05%

  • 近期波動率:9.30%

  • 近期最大回撤:-7.46%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-716.00%

  • 波動率相對表現:-11.48%

  • 回撤相對表現:+33.15%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:65.52%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:42.45%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 72.22%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:14:39



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