股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3709.00 |
平均收盤價 | 68.21 |
收盤價標準差 | 18.02 |
最高價 | 119.00 |
最低價 | 34.05 |
平均成交量(張) | 233.77 |
成交量標準差(張) | 557.98 |
平均成交金額 | 13717898.19 |
平均成交筆數 | 137.97 |
平均漲跌幅 | 0.05 |
上漲天數比例 | 44.89 |
最大單日漲幅 | 9.38 |
最大單日跌幅 | -7.77 |
年化波動率 | 20.64 |
最大回撤 | -43.12 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 68.23 | 18.03 | 235.90 | 131.27 | 0.00 | 42.37 |
週二 | 68.25 | 18.06 | 226.75 | 132.99 | 0.10 | 46.00 |
週三 | 68.28 | 18.07 | 219.25 | 139.04 | 0.09 | 46.52 |
週四 | 68.35 | 17.99 | 244.01 | 142.71 | 0.03 | 43.88 |
週五 | 68.11 | 17.94 | 244.41 | 144.49 | 0.02 | 45.32 |
週六 | 59.05 | 17.88 | 182.76 | 107.33 | 0.48 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 65.30 | 74.42 | 0.31 | -1.00 | 0.30 |
2025-02-21 | 66.00 | 90.70 | 0.45 | -1.00 | 0.34 |
2025-02-24 | 66.20 | 90.70 | 0.56 | -1.00 | 0.37 |
2025-02-25 | 65.70 | 79.07 | 0.60 | -1.00 | 0.33 |
2025-02-26 | 65.80 | 78.57 | 0.64 | -1.00 | 0.29 |
2025-02-27 | 65.60 | 75.00 | 0.64 | -1.00 | 0.24 |
2025-03-03 | 65.80 | 79.55 | 0.66 | -1.00 | 0.20 |
2025-03-04 | 65.50 | 72.73 | 0.63 | -1.00 | 0.14 |
2025-03-05 | 65.50 | 71.43 | 0.61 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-06 | 66.10 | 73.91 | 0.63 | -1.00 | 0.09 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 65.30 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 66.00 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 66.20 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 65.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 65.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 65.60 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 65.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 65.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 65.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 66.10 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 13.81 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 982.09 |
索提諾比率 | 0.28 |
波動率比率(上行/下行) | 1.62 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.30 |
年化波動率 | 20.64 |
5日波動率 | 0.86 |
10日波動率 | 0.93 |
20日波動率 | 0.99 |
60日波動率 | 1.07 |
上行波動率 | 1.41 |
下行波動率 | 0.87 |
收益率峰度 | 180.17 |
收益率偏度 | 6.75 |
最大單日漲幅 | 36.82 |
最大單日跌幅 | -6.88 |
波動率比率(上行/下行) | 1.62 |
平均真實範圍(ATR) | 0.98 |
ATR百分比 | 1.52 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.39889 | 3.53878 | 16 | 31.25 | -0.442402 |
2 | 2.76897 | 4.2247 | 16 | 81.25 | 0.615974 |
3 | 1.85004 | 5.29748 | 16 | 43.75 | 0.317768 |
4 | 1.17385 | 4.64588 | 15 | 53.3333 | 0.216792 |
5 | -0.327044 | 3.00971 | 15 | 46.6667 | -0.164039 |
6 | -0.473475 | 4.06493 | 15 | 53.3333 | -0.157479 |
7 | -0.156129 | 7.43954 | 15 | 33.3333 | -0.0433892 |
8 | 1.159 | 6.60734 | 15 | 40 | 0.150187 |
9 | -2.01124 | 7.3053 | 15 | 26.6667 | -0.298126 |
10 | 0.50973 | 3.90868 | 15 | 33.3333 | 0.0877697 |
11 | -0.0743633 | 2.3406 | 15 | 53.3333 | -0.102978 |
12 | 0.486457 | 3.31685 | 15 | 60 | 0.0964139 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2.76897 | 4.2247 | 16 | 81.25 | 0.615974 |
3 | 1.85004 | 5.29748 | 16 | 43.75 | 0.317768 |
4 | 1.17385 | 4.64588 | 15 | 53.3333 | 0.216792 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -2.01124 | 7.3053 | 15 | 26.6667 | -0.298126 |
1 | -1.39889 | 3.53878 | 16 | 31.25 | -0.442402 |
6 | -0.473475 | 4.06493 | 15 | 53.3333 | -0.157479 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 2.76897 | 81.25 |
3 | 2 | 1.85004 | 43.75 |
4 | 3 | 1.17385 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -2.01124 | 73.3333 |
1 | 12 | -1.39889 | 68.75 |
6 | 5 | -0.473475 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 47.13 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.24 |
趨勢持續性 | 47.83 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.48 |
趨勢持續性 | 46.13 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.36 |
趨勢持續性 | 47.67 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.24 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.70 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.34 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.25 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | 62.90 |
動量持續性 | 47.10 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | 67.15 |
動量持續性 | 47.80 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.47 |
成交量動量 | 81.50 |
動量持續性 | 46.10 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.36 |
成交量動量 | 114.89 |
動量持續性 | 47.61 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.14 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 7.70 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.34 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 26.92 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 65.52 |
中期上漲機率 | 37.08 |
長期上漲機率 | 42.45 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.2202 | 0.0235 | 0.0797 |
Volume_Shares | -0.2202 | 1.0000 | 0.1634 | 0.2655 |
RSI_14 | 0.0235 | 0.1634 | 1.0000 | 0.5854 |
MACD | 0.0797 | 0.2655 | 0.5854 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 41.556% |
下跌 | 39.863% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -102.68% |
2 | 245.0 | -122.86% |
3 | 337.0 | -73.00% |
4 | 291.0 | -75.26% |
5 | 318.0 | -93.08% |
6 | 307.0 | -99.35% |
7 | 326.0 | -86.20% |
8 | 324.0 | -98.46% |
9 | 301.0 | -77.41% |
10 | 308.0 | -79.87% |
11 | 323.0 | -103.72% |
12 | 331.0 | -90.63% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 66.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 64.790
- 64.213
- 63.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.400
- 66.927
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.025 |
上漲比例 | 45.105 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.055 |
上漲比例 | 49.548 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.02875 | 0.0521344 | 46.8182 |
2 | 0.017631 | 0.0131784 | 43.3406 |
3 | -0.0116193 | 0.0171426 | 43.8486 |
4 | 0.0288762 | 0.0135417 | 45.6341 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0267922 | 43.6893 |
2 | 0.0236597 | 42.8904 |
3 | 0.00324971 | 44.1277 |
4 | 0.0638273 | 46.9078 |
5 | 0.00802048 | 50.5119 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.016 |
上漲天數比例 | 44.891 |
下跌天數比例 | 43.812 |
平盤天數比例 | 11.270 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.974 |
平均漲幅 | 1.063 |
平均成交量變化(張) | 113.993 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.464 |
平均漲幅 | 0.548 |
平均成交量變化(張) | -35.780 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.393 |
平均跌幅 | -0.603 |
平均成交量變化(張) | 117.891 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.170 |
平均跌幅 | -0.523 |
平均成交量變化(張) | -36.617 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.655 |
平均漲跌幅 | 0.496 |
上漲比例 | 50.779 |
平均成交量(張) | 863.748 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.220 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.132 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 73.91 | 61.29% | 0.09 |
最近三天 | 0.92% | 73.91 | 61.29% | 0.09 |
最近一周 | 0.61% | 73.91 | 61.29% | 0.09 |
最近半個月 | 3.44% | 73.91 | 61.29% | 0.09 |
最近一個月 | 6.61% | 73.91 | 61.29% | 0.09 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 26.46張 |
成交量趨勢 | 6.13% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 64.79 |
第2個買點 | 64.21 |
第3個買點 | 63.10 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 61.84 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 66.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.48% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.01% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:89.83% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.68個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:21.15%
- 中期(20日)波動率:21.79%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:68.21
- 價格波動範圍:34.05 ~ 119.00
- 價格變異係數:26.41%
風險指標
- 最大回撤:-43.12%
- 回撤恢復天數:1560天
- 風險調整後收益:0.19
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-1.05%
- 近期波動率:9.30%
- 近期最大回撤:-7.46%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-716.00%
- 波動率相對表現:-11.48%
- 回撤相對表現:+33.15%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:65.52%
- 近90日上漲機率:37.08%
- 歷史整體上漲機率:42.45%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:14:39
相關資訊
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