股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3709.00 |
平均收盤價 | 19.74 |
收盤價標準差 | 14.28 |
最高價 | 72.50 |
最低價 | 4.43 |
平均成交量(張) | 20431.25 |
成交量標準差(張) | 30201.20 |
平均成交金額 | 522483374.71 |
平均成交筆數 | 5559.36 |
平均漲跌幅 | -0.12 |
上漲天數比例 | 39.90 |
最大單日漲幅 | 14.98 |
最大單日跌幅 | -10.62 |
年化波動率 | 54.93 |
最大回撤 | -72.18 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 19.76 | 14.36 | 19017.08 | 5364.15 | -0.28 | 38.32 |
週二 | 19.77 | 14.32 | 19811.86 | 5400.54 | -0.05 | 41.15 |
週三 | 19.70 | 14.19 | 20220.84 | 5542.40 | 0.06 | 42.91 |
週四 | 19.74 | 14.22 | 20719.02 | 5592.82 | -0.19 | 39.22 |
週五 | 19.88 | 14.42 | 22307.97 | 5918.73 | -0.15 | 37.79 |
週六 | 10.94 | 6.36 | 25625.28 | 4806.80 | 0.27 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 43.90 | 51.01 | -0.42 | -1.00 | 0.28 |
2025-02-21 | 44.00 | 59.09 | -0.31 | -1.00 | 0.31 |
2025-02-24 | 43.35 | 66.10 | -0.27 | -1.00 | 0.28 |
2025-02-25 | 44.10 | 70.99 | -0.18 | -1.00 | 0.29 |
2025-02-26 | 43.60 | 60.33 | -0.15 | -1.00 | 0.26 |
2025-02-27 | 42.80 | 52.94 | -0.18 | -1.00 | 0.18 |
2025-03-03 | 42.15 | 47.97 | -0.26 | -1.00 | 0.08 |
2025-03-04 | 41.90 | 49.65 | -0.34 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-05 | 45.15 | 65.70 | -0.14 | -1.00 | 0.17 |
2025-03-06 | 44.40 | 57.21 | -0.03 | -1.00 | 0.21 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 43.90 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 44.00 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 43.35 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 44.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 43.60 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 42.80 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 42.15 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 41.90 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 45.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 44.40 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.15 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2310.62 |
索提諾比率 | 0.79 |
波動率比率(上行/下行) | 2.35 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.46 |
年化波動率 | 54.93 |
5日波動率 | 2.15 |
10日波動率 | 2.32 |
20日波動率 | 2.45 |
60日波動率 | 2.64 |
上行波動率 | 4.02 |
下行波動率 | 1.71 |
收益率峰度 | 817.01 |
收益率偏度 | 19.72 |
最大單日漲幅 | 144.44 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 2.35 |
平均真實範圍(ATR) | 0.68 |
ATR百分比 | 3.17 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.83768 | 21.4929 | 16 | 43.75 | 0.170802 |
2 | 5.00194 | 8.41342 | 16 | 62.5 | 0.57471 |
3 | -2.49062 | 9.22701 | 16 | 31.25 | -0.28799 |
4 | -2.82194 | 7.9492 | 15 | 20 | -0.375963 |
5 | -2.94911 | 11.6015 | 15 | 33.3333 | -0.268567 |
6 | 3.04279 | 12.5462 | 15 | 33.3333 | 0.229243 |
7 | 1.25652 | 14.9903 | 15 | 60 | 0.0727035 |
8 | -1.69495 | 9.97572 | 15 | 40 | -0.186615 |
9 | 3.73082 | 14.3578 | 15 | 53.3333 | 0.248237 |
10 | 2.23721 | 12.2743 | 15 | 53.3333 | 0.168689 |
11 | 4.86036 | 12.3955 | 15 | 66.6667 | 0.378661 |
12 | 0.139535 | 13.2787 | 15 | 66.6667 | -0.00204324 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5.00194 | 8.41342 | 16 | 62.5 | 0.57471 |
11 | 4.86036 | 12.3955 | 15 | 66.6667 | 0.378661 |
1 | 3.83768 | 21.4929 | 16 | 43.75 | 0.170802 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -2.94911 | 11.6015 | 15 | 33.3333 | -0.268567 |
4 | -2.82194 | 7.9492 | 15 | 20 | -0.375963 |
3 | -2.49062 | 9.22701 | 16 | 31.25 | -0.28799 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 5.00194 | 62.5 |
11 | 10 | 4.86036 | 66.6667 |
1 | 12 | 3.83768 | 43.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -2.94911 | 66.6667 |
4 | 3 | -2.82194 | 80 |
3 | 2 | -2.49062 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.48 |
趨勢持續性 | 46.86 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.96 |
趨勢持續性 | 47.24 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.90 |
趨勢持續性 | 48.58 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 5.84 |
趨勢持續性 | 51.71 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.67 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.68 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.31 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.32 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.48 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.86 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.96 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.21 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.91 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.58 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 5.86 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 51.71 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 35.25 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 2.31 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 59343.95 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 45.82 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2743 | 0.0808 | 0.1825 |
Volume_Shares | 0.2743 | 1.0000 | 0.2731 | 0.4047 |
RSI_14 | 0.0808 | 0.2731 | 1.0000 | 0.5066 |
MACD | 0.1825 | 0.4047 | 0.5066 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 53.846% |
下跌 | 40.368% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -64.43% |
2 | 245.0 | -95.92% |
3 | 331.0 | -73.11% |
4 | 287.0 | -60.63% |
5 | 318.0 | -76.42% |
6 | 307.0 | -89.90% |
7 | 326.0 | -72.09% |
8 | 330.0 | -82.73% |
9 | 305.0 | -95.41% |
10 | 308.0 | -75.65% |
11 | 323.0 | -82.35% |
12 | 331.0 | -68.28% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 44.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.098
- 41.350
- 41.292
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.903
- 45.900
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.055 |
上漲比例 | 41.289 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.035 |
上漲比例 | 37.290 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0239977 | 0.101782 | 43.2494 |
2 | -0.0370395 | 0.115286 | 37.3904 |
3 | -0.0245578 | 0.0402776 | 39.334 |
4 | -0.0244075 | 0.116082 | 39.8129 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0466061 | 41.2121 |
2 | -0.0245041 | 37.8063 |
3 | 0.00700114 | 42.9875 |
4 | -0.0451168 | 37.5729 |
5 | -0.0337201 | 39.9317 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.027 |
上漲天數比例 | 39.903 |
下跌天數比例 | 54.516 |
平盤天數比例 | 5.554 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.751 |
平均漲幅 | 2.407 |
平均成交量變化(張) | 100.573 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.057 |
平均漲幅 | 1.489 |
平均成交量變化(張) | -30.224 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.513 |
平均跌幅 | -1.970 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.680 |
平均跌幅 | -1.180 |
平均成交量變化(張) | -33.041 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.679 |
平均漲跌幅 | 1.902 |
上漲比例 | 71.031 |
平均成交量(張) | 62724.450 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.274 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.207 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 57.21 | 72.14% | 0.21 |
最近三天 | 5.97% | 57.21 | 72.14% | 0.21 |
最近一周 | 0.68% | 57.21 | 72.14% | 0.21 |
最近半個月 | 3.38% | 57.21 | 72.14% | 0.21 |
最近一個月 | 0.68% | 57.21 | 72.14% | 0.21 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 20703.19張 |
成交量趨勢 | 148.82% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 43.10 |
第2個買點 | 41.35 |
第3個買點 | 41.29 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 40.47 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 44.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.46% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.76% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:88.55% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.81個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:56.10%
- 中期(20日)波動率:54.16%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:19.74
- 價格波動範圍:4.43 ~ 72.50
- 價格變異係數:72.36%
風險指標
- 最大回撤:-72.18%
- 回撤恢復天數:-1173天
- 風險調整後收益:0.39
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-6.23%
- 近期波動率:30.35%
- 近期最大回撤:-14.30%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-3039.09%
- 波動率相對表現:-24.90%
- 回撤相對表現:+57.88%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:45.82%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:14:34
相關資訊
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