股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3709.00
平均收盤價19.74
收盤價標準差14.28
最高價72.50
最低價4.43
平均成交量(張)20431.25
成交量標準差(張)30201.20
平均成交金額522483374.71
平均成交筆數5559.36
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例39.90
最大單日漲幅14.98
最大單日跌幅-10.62
年化波動率54.93
最大回撤-72.18

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.7614.3619017.085364.15-0.2838.32
週二19.7714.3219811.865400.54-0.0541.15
週三19.7014.1920220.845542.400.0642.91
週四19.7414.2220719.025592.82-0.1939.22
週五19.8814.4222307.975918.73-0.1537.79
週六10.946.3625625.284806.800.2740.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2043.9051.01-0.42-1.000.28
2025-02-2144.0059.09-0.31-1.000.31
2025-02-2443.3566.10-0.27-1.000.28
2025-02-2544.1070.99-0.18-1.000.29
2025-02-2643.6060.33-0.15-1.000.26
2025-02-2742.8052.94-0.18-1.000.18
2025-03-0342.1547.97-0.26-1.000.08
2025-03-0441.9049.65-0.34-1.000.00
2025-03-0545.1565.70-0.14-1.000.17
2025-03-0644.4057.21-0.03-1.000.21

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2043.90-1賣出
2025-02-2144.000中性
2025-02-2443.350中性
2025-02-2544.10-1賣出
2025-02-2643.600中性
2025-02-2742.800中性
2025-03-0342.151買入
2025-03-0441.901買入
2025-03-0545.15-2強烈賣出
2025-03-0644.400中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.15
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2310.62
索提諾比率0.79
波動率比率(上行/下行)2.35
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.46
年化波動率54.93
5日波動率2.15
10日波動率2.32
20日波動率2.45
60日波動率2.64
上行波動率4.02
下行波動率1.71
收益率峰度817.01
收益率偏度19.72
最大單日漲幅144.44
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)2.35
平均真實範圍(ATR)0.68
ATR百分比3.17

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.8376821.49291643.750.170802
25.001948.413421662.50.57471
3-2.490629.227011631.25-0.28799
4-2.821947.94921520-0.375963
5-2.9491111.60151533.3333-0.268567
63.0427912.54621533.33330.229243
71.2565214.990315600.0727035
8-1.694959.975721540-0.186615
93.7308214.35781553.33330.248237
102.2372112.27431553.33330.168689
114.8603612.39551566.66670.378661
120.13953513.27871566.6667-0.00204324

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.001948.413421662.50.57471
114.8603612.39551566.66670.378661
13.8376821.49291643.750.170802

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.9491111.60151533.3333-0.268567
4-2.821947.94921520-0.375963
3-2.490629.227011631.25-0.28799

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.0019462.5
11104.8603666.6667
1123.8376843.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.9491166.6667
43-2.8219480
32-2.4906268.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性46.86

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.96
趨勢持續性47.24

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.90
趨勢持續性48.58

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.84
趨勢持續性51.71

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.67
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.68
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-2.31
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.32

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量inf
動量持續性46.86

10日動量


指標數值
價格動量0.96
成交量動量inf
動量持續性47.21

20日動量


指標數值
價格動量1.91
成交量動量inf
動量持續性48.58

60日動量


指標數值
價格動量5.86
成交量動量inf
動量持續性51.71

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率35.25
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度2.31

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量59343.95
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率44.94
長期上漲機率45.82

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.27430.08080.1825
Volume_Shares0.27431.00000.27310.4047
RSI_140.08080.27311.00000.5066
MACD0.18250.40470.50661.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.846%
下跌40.368%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-64.43%
2245.0-95.92%
3331.0-73.11%
4287.0-60.63%
5318.0-76.42%
6307.0-89.90%
7326.0-72.09%
8330.0-82.73%
9305.0-95.41%
10308.0-75.65%
11323.0-82.35%
12331.0-68.28%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 44.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 43.098

  • 41.350

  • 41.292


潛在阻力位 (由低到高)



  • 44.903

  • 45.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.055
上漲比例41.289

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.035
上漲比例37.290

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02399770.10178243.2494
2-0.03703950.11528637.3904
3-0.02455780.040277639.334
4-0.02440750.11608239.8129

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.046606141.2121
2-0.024504137.8063
30.0070011442.9875
4-0.045116837.5729
5-0.033720139.9317

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.027
上漲天數比例39.903
下跌天數比例54.516
平盤天數比例5.554

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.751
平均漲幅2.407
平均成交量變化(張)100.573

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.057
平均漲幅1.489
平均成交量變化(張)-30.224

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.513
平均跌幅-1.970
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.680
平均跌幅-1.180
平均成交量變化(張)-33.041

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.679
平均漲跌幅1.902
上漲比例71.031
平均成交量(張)62724.450

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.274
成交量變化與價格變化相關係數0.207

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%57.2172.14%0.21
最近三天5.97%57.2172.14%0.21
最近一周0.68%57.2172.14%0.21
最近半個月3.38%57.2172.14%0.21
最近一個月0.68%57.2172.14%0.21

成交量分析


指標數值
近期平均成交量20703.19張
成交量趨勢148.82%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點43.10
第2個買點41.35
第3個買點41.29

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位40.47 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標44.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.46% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.76% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.55% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.81個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:56.10%

  • 中期(20日)波動率:54.16%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.74

  • 價格波動範圍:4.43 ~ 72.50

  • 價格變異係數:72.36%


風險指標



  • 最大回撤:-72.18%

  • 回撤恢復天數:-1173天

  • 風險調整後收益:0.39


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.23%

  • 近期波動率:30.35%

  • 近期最大回撤:-14.30%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3039.09%

  • 波動率相對表現:-24.90%

  • 回撤相對表現:+57.88%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:45.82%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:14:34



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