股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3712.00 |
| 平均收盤價 | 44.92 |
| 收盤價標準差 | 63.59 |
| 最高價 | 284.00 |
| 最低價 | 5.15 |
| 平均成交量(張) | 10970.62 |
| 成交量標準差(張) | 16435.01 |
| 平均成交金額 | 588378933.37 |
| 平均成交筆數 | 4688.47 |
| 平均漲跌幅 | -0.23 |
| 上漲天數比例 | 39.39 |
| 最大單日漲幅 | 19.07 |
| 最大單日跌幅 | -11.97 |
| 年化波動率 | 44.02 |
| 最大回撤 | -71.90 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 45.42 | 64.50 | 10751.00 | 4564.61 | -0.36 | 35.58 |
| 週二 | 45.06 | 63.44 | 10918.61 | 4713.77 | -0.27 | 42.34 |
| 週三 | 44.70 | 62.90 | 10943.78 | 4642.73 | -0.07 | 40.78 |
| 週四 | 44.71 | 63.37 | 11080.74 | 4754.06 | -0.27 | 37.95 |
| 週五 | 45.45 | 64.38 | 11323.95 | 4845.51 | -0.20 | 39.89 |
| 週六 | 9.85 | 3.02 | 2991.07 | 853.07 | 0.09 | 53.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 232.00 | 57.26 | 3.42 | 1.00 | 1.75 |
| 2025-02-21 | 235.00 | 68.75 | 3.74 | 1.00 | 1.66 |
| 2025-02-24 | 223.50 | 55.73 | 3.04 | 1.00 | 0.76 |
| 2025-02-25 | 216.50 | 48.94 | 1.89 | 1.00 | -0.30 |
| 2025-02-26 | 222.00 | 52.32 | 1.41 | 1.00 | -0.63 |
| 2025-02-27 | 222.00 | 45.45 | 1.02 | 1.00 | -0.82 |
| 2025-03-03 | 217.00 | 46.15 | 0.30 | -1.00 | -1.23 |
| 2025-03-04 | 222.50 | 51.45 | 0.17 | -1.00 | -1.08 |
| 2025-03-05 | 224.00 | 52.48 | 0.19 | -1.00 | -0.85 |
| 2025-03-06 | 228.00 | 51.09 | 0.52 | -1.00 | -0.42 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 232.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-21 | 235.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-24 | 223.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-25 | 216.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-02-26 | 222.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-27 | 222.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 217.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 222.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 224.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 228.00 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.74 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2583.38 |
| 索提諾比率 | 0.97 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.77 |
| 年化波動率 | 44.02 |
| 5日波動率 | 2.41 |
| 10日波動率 | 2.52 |
| 20日波動率 | 2.59 |
| 60日波動率 | 2.66 |
| 上行波動率 | 2.09 |
| 下行波動率 | 1.75 |
| 收益率峰度 | 2.06 |
| 收益率偏度 | 0.32 |
| 最大單日漲幅 | 13.38 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.92 |
| ATR百分比 | 3.68 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.238512 | 8.99223 | 16 | 43.75 | -0.0450587 |
| 2 | 3.4709 | 7.11684 | 16 | 62.5 | 0.464284 |
| 3 | 3.3584 | 18.9296 | 16 | 56.25 | 0.168611 |
| 4 | -3.17722 | 12.3541 | 15 | 33.3333 | -0.270671 |
| 5 | 3.38108 | 10.879 | 15 | 53.3333 | 0.295469 |
| 6 | 0.723273 | 11.333 | 15 | 46.6667 | 0.0491136 |
| 7 | 5.92625 | 11.5002 | 15 | 66.6667 | 0.500825 |
| 8 | 5.69143 | 23.1157 | 15 | 53.3333 | 0.239005 |
| 9 | -1.70075 | 11.833 | 15 | 46.6667 | -0.157814 |
| 10 | -2.18901 | 11.9067 | 15 | 46.6667 | -0.197845 |
| 11 | 5.11163 | 13.7179 | 15 | 66.6667 | 0.360476 |
| 12 | 4.6661 | 11.0088 | 15 | 66.6667 | 0.408711 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5.92625 | 11.5002 | 15 | 66.6667 | 0.500825 |
| 8 | 5.69143 | 23.1157 | 15 | 53.3333 | 0.239005 |
| 11 | 5.11163 | 13.7179 | 15 | 66.6667 | 0.360476 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -3.17722 | 12.3541 | 15 | 33.3333 | -0.270671 |
| 10 | -2.18901 | 11.9067 | 15 | 46.6667 | -0.197845 |
| 9 | -1.70075 | 11.833 | 15 | 46.6667 | -0.157814 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5.92625 | 66.6667 |
| 8 | 7 | 5.69143 | 53.3333 |
| 11 | 10 | 5.11163 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -3.17722 | 66.6667 |
| 10 | 9 | -2.18901 | 53.3333 |
| 9 | 8 | -1.70075 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.57 |
| 趨勢持續性 | 49.68 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.15 |
| 趨勢持續性 | 52.40 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.31 |
| 趨勢持續性 | 52.37 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.18 |
| 趨勢持續性 | 57.68 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.49 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.54 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.51 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 15.16 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.57 |
| 成交量動量 | 47.85 |
| 動量持續性 | 49.68 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.15 |
| 成交量動量 | 61.78 |
| 動量持續性 | 52.40 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.31 |
| 成交量動量 | 76.74 |
| 動量持續性 | 52.37 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 7.18 |
| 成交量動量 | 98.64 |
| 動量持續性 | 57.68 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.09 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 41.71 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.51 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 9259.55 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 48.31 |
| 長期上漲機率 | 47.08 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0903 | 0.0634 | 0.3046 |
| Volume_Shares | 0.0903 | 1.0000 | 0.2939 | 0.2043 |
| RSI_14 | 0.0634 | 0.2939 | 1.0000 | 0.3805 |
| MACD | 0.3046 | 0.2043 | 0.3805 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.903% |
| 下跌 | 41.849% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -62.08% |
| 2 | 245.0 | -61.22% |
| 3 | 337.0 | -59.05% |
| 4 | 291.0 | -53.95% |
| 5 | 318.0 | -90.25% |
| 6 | 307.0 | -75.24% |
| 7 | 326.0 | -71.47% |
| 8 | 330.0 | -66.36% |
| 9 | 298.0 | -65.44% |
| 10 | 308.0 | -69.48% |
| 11 | 323.0 | -71.21% |
| 12 | 331.0 | -37.46% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 228.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 225.325
- 222.658
- 212.379
潛在阻力位 (由低到高)
- 238.271
- 244.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.144 |
| 上漲比例 | 41.565 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.164 |
| 上漲比例 | 38.205 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.10592 | 0.124685 | 38.8636 |
| 2 | -0.182828 | 0.0291303 | 40.7205 |
| 3 | -0.063847 | 0.167187 | 39.8323 |
| 4 | -0.144127 | 0.133217 | 38.1497 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.147848 | 40.1451 |
| 2 | -0.113571 | 38.5246 |
| 3 | -0.0953486 | 39.7714 |
| 4 | -0.181128 | 37.5581 |
| 5 | -0.00601351 | 43.9189 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.124 |
| 上漲天數比例 | 39.386 |
| 下跌天數比例 | 54.930 |
| 平盤天數比例 | 5.684 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.778 |
| 平均漲幅 | 2.842 |
| 平均成交量變化(張) | 120.420 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.286 |
| 平均漲幅 | 1.429 |
| 平均成交量變化(張) | -30.554 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.477 |
| 平均跌幅 | -2.275 |
| 平均成交量變化(張) | 58.602 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.459 |
| 平均跌幅 | -1.477 |
| 平均成交量變化(張) | -34.720 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.617 |
| 平均漲跌幅 | 2.494 |
| 上漲比例 | 79.832 |
| 平均成交量(張) | 28226.312 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.090 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.136 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 51.09 | 20.66% | -0.42 |
| 最近三天 | 2.47% | 51.09 | 20.66% | -0.42 |
| 最近一周 | 5.31% | 51.09 | 20.66% | -0.42 |
| 最近半個月 | 0.66% | 51.09 | 20.66% | -0.42 |
| 最近一個月 | 9.35% | 51.09 | 20.66% | -0.42 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 6864.22張 |
| 成交量趨勢 | -44.51% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 225.32 |
| 第2個買點 | 222.66 |
| 第3個買點 | 212.38 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 208.13 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 238.27 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.68% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.92% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：94.91% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.76個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：44.77%
- 中期(20日)波動率：45.22%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：44.92
- 價格波動範圍：5.15 ~ 284.00
- 價格變異係數：141.55%
風險指標
- 最大回撤：-71.90%
- 回撤恢復天數：-462天
- 風險調整後收益：0.61
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：19.06%
- 近期波動率：45.42%
- 近期最大回撤：-16.77%
- 近期上漲天數比例：50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-860.66%
- 波動率相對表現：+1.42%
- 回撤相對表現：+55.13%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：48.31%
- 歷史整體上漲機率：47.08%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:14:26
相關資訊
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