股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 17.11 |
| 收盤價標準差 | 6.69 |
| 最高價 | 45.60 |
| 最低價 | 7.82 |
| 平均成交量(張) | 10127.90 |
| 成交量標準差(張) | 18076.32 |
| 平均成交金額 | 233717701.63 |
| 平均成交筆數 | 3545.37 |
| 平均漲跌幅 | -0.25 |
| 上漲天數比例 | 37.54 |
| 最大單日漲幅 | 10.89 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 年化波動率 | 38.58 |
| 最大回撤 | -64.93 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 17.14 | 6.78 | 9147.53 | 3260.49 | -0.41 | 36.49 |
| 週二 | 17.16 | 6.71 | 10503.05 | 3707.79 | -0.13 | 37.90 |
| 週三 | 17.13 | 6.64 | 10309.85 | 3588.94 | -0.14 | 39.87 |
| 週四 | 17.11 | 6.65 | 10464.83 | 3615.95 | -0.30 | 37.85 |
| 週五 | 17.09 | 6.74 | 10319.07 | 3595.56 | -0.31 | 34.89 |
| 週六 | 12.27 | 2.78 | 3857.50 | 1128.80 | 0.38 | 66.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 30.25 | 47.32 | -0.13 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-02-21 | 30.45 | 45.87 | -0.13 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-02-24 | 30.70 | 52.38 | -0.10 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-02-25 | 30.15 | 45.54 | -0.13 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-02-26 | 30.45 | 41.90 | -0.12 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-02-27 | 29.95 | 34.26 | -0.15 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-03 | 29.40 | 37.37 | -0.22 | -1.00 | -0.06 |
| 2025-03-04 | 29.40 | 42.05 | -0.27 | -1.00 | -0.09 |
| 2025-03-05 | 29.80 | 50.56 | -0.27 | -1.00 | -0.07 |
| 2025-03-06 | 29.55 | 40.24 | -0.29 | -1.00 | -0.07 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 30.25 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 30.45 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 30.70 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 30.15 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 30.45 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 29.95 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 29.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 29.40 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 29.80 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 29.55 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.48 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1277.05 |
| 索提諾比率 | 0.42 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.43 |
| 年化波動率 | 38.58 |
| 5日波動率 | 2.09 |
| 10日波動率 | 2.21 |
| 20日波動率 | 2.27 |
| 60日波動率 | 2.33 |
| 上行波動率 | 1.83 |
| 下行波動率 | 1.61 |
| 收益率峰度 | 2.95 |
| 收益率偏度 | 0.24 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.58 |
| ATR百分比 | 3.24 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.74091 | 7.97548 | 16 | 31.25 | -0.489949 |
| 2 | 4.74321 | 10.7613 | 16 | 75 | 0.425278 |
| 3 | 0.502747 | 11.05 | 16 | 43.75 | 0.0304145 |
| 4 | -2.25265 | 8.54104 | 15 | 20 | -0.283257 |
| 5 | 1.73378 | 13.5352 | 15 | 46.6667 | 0.115781 |
| 6 | 0.486466 | 7.18255 | 15 | 53.3333 | 0.0445245 |
| 7 | -0.903174 | 7.88302 | 15 | 33.3333 | -0.135715 |
| 8 | 2.03453 | 14.2486 | 15 | 66.6667 | 0.131091 |
| 9 | 0.588604 | 10.6124 | 15 | 46.6667 | 0.039759 |
| 10 | -3.0107 | 12.5256 | 15 | 26.6667 | -0.25367 |
| 11 | 5.48053 | 9.66758 | 15 | 73.3333 | 0.549658 |
| 12 | 2.13878 | 11.5798 | 15 | 53.3333 | 0.170307 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5.48053 | 9.66758 | 15 | 73.3333 | 0.549658 |
| 2 | 4.74321 | 10.7613 | 16 | 75 | 0.425278 |
| 12 | 2.13878 | 11.5798 | 15 | 53.3333 | 0.170307 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.74091 | 7.97548 | 16 | 31.25 | -0.489949 |
| 10 | -3.0107 | 12.5256 | 15 | 26.6667 | -0.25367 |
| 4 | -2.25265 | 8.54104 | 15 | 20 | -0.283257 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 5.48053 | 73.3333 |
| 2 | 1 | 4.74321 | 75 |
| 12 | 11 | 2.13878 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -3.74091 | 68.75 |
| 10 | 9 | -3.0107 | 73.3333 |
| 4 | 3 | -2.25265 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 48.91 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.54 |
| 趨勢持續性 | 50.42 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.13 |
| 趨勢持續性 | 49.10 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.52 |
| 趨勢持續性 | 44.64 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.37 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.69 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.09 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.25 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | 50.89 |
| 動量持續性 | 48.91 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.54 |
| 成交量動量 | 65.01 |
| 動量持續性 | 50.42 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.13 |
| 成交量動量 | 94.12 |
| 動量持續性 | 49.10 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.52 |
| 成交量動量 | 156.25 |
| 動量持續性 | 44.64 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 23.58 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.09 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2748.05 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 44.89 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4948 | 0.1013 | 0.2704 |
| Volume_Shares | 0.4948 | 1.0000 | 0.3068 | 0.5207 |
| RSI_14 | 0.1013 | 0.3068 | 1.0000 | 0.5843 |
| MACD | 0.2704 | 0.5207 | 0.5843 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.119% |
| 下跌 | 38.787% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -52.35% |
| 2 | 245.0 | -99.59% |
| 3 | 337.0 | -59.05% |
| 4 | 291.0 | -80.41% |
| 5 | 318.0 | -100.94% |
| 6 | 307.0 | -67.43% |
| 7 | 326.0 | -96.01% |
| 8 | 330.0 | -92.12% |
| 9 | 305.0 | -57.05% |
| 10 | 308.0 | -68.83% |
| 11 | 323.0 | -84.83% |
| 12 | 331.0 | -56.50% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 29.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.137
- 28.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.503
- 32.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.023 |
| 上漲比例 | 40.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.047 |
| 上漲比例 | 39.103 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0491818 | 0.0341575 | 37.2727 |
| 2 | -0.0444869 | 0.0112085 | 37.2271 |
| 3 | -0.0467118 | 0.0537422 | 37.6691 |
| 4 | -0.0556965 | 0.0992872 | 37.9418 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0368116 | 37.9227 |
| 2 | -0.0650816 | 33.5664 |
| 3 | -0.0382896 | 39.4527 |
| 4 | -0.0661047 | 37.3256 |
| 5 | -0.0194257 | 42.9054 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.049 |
| 上漲天數比例 | 37.537 |
| 下跌天數比例 | 55.257 |
| 平盤天數比例 | 7.206 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.652 |
| 平均漲幅 | 2.427 |
| 平均成交量變化(張) | 122.020 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.226 |
| 平均漲幅 | 1.349 |
| 平均成交量變化(張) | -31.983 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.839 |
| 平均跌幅 | -1.941 |
| 平均成交量變化(張) | 55.558 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.283 |
| 平均跌幅 | -1.247 |
| 平均成交量變化(張) | -34.227 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.357 |
| 平均漲跌幅 | 2.250 |
| 上漲比例 | 77.586 |
| 平均成交量(張) | 30979.381 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.495 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.300 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 40.24 | -65.12% | -0.07 |
| 最近三天 | 0.51% | 40.24 | -65.12% | -0.07 |
| 最近一周 | -1.99% | 40.24 | -65.12% | -0.07 |
| 最近半個月 | -2.64% | 40.24 | -65.12% | -0.07 |
| 最近一個月 | 0.00% | 40.24 | -65.12% | -0.07 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 5206.17張 |
| 成交量趨勢 | -47.25% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 29.14 |
| 第2個買點 | 28.60 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 28.03 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 31.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.64% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.38% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：67.51% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：39.99%
- 中期(20日)波動率：42.00%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：17.11
- 價格波動範圍：7.82 ~ 45.60
- 價格變異係數：39.13%
風險指標
- 最大回撤：-64.93%
- 回撤恢復天數：-544天
- 風險調整後收益：0.28
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-5.59%
- 近期波動率：28.83%
- 近期最大回撤：-11.85%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1883.49%
- 波動率相對表現：-9.90%
- 回撤相對表現：+53.08%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：44.89%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:14:21
相關資訊
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