股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價17.11
收盤價標準差6.69
最高價45.60
最低價7.82
平均成交量(張)10127.90
成交量標準差(張)18076.32
平均成交金額233717701.63
平均成交筆數3545.37
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例37.54
最大單日漲幅10.89
最大單日跌幅-10.00
年化波動率38.58
最大回撤-64.93

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.146.789147.533260.49-0.4136.49
週二17.166.7110503.053707.79-0.1337.90
週三17.136.6410309.853588.94-0.1439.87
週四17.116.6510464.833615.95-0.3037.85
週五17.096.7410319.073595.56-0.3134.89
週六12.272.783857.501128.800.3866.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2030.2547.32-0.13-1.000.05
2025-02-2130.4545.87-0.13-1.000.04
2025-02-2430.7052.38-0.10-1.000.05
2025-02-2530.1545.54-0.13-1.000.02
2025-02-2630.4541.90-0.12-1.000.03
2025-02-2729.9534.26-0.15-1.00-0.01
2025-03-0329.4037.37-0.22-1.00-0.06
2025-03-0429.4042.05-0.27-1.00-0.09
2025-03-0529.8050.56-0.27-1.00-0.07
2025-03-0629.5540.24-0.29-1.00-0.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2030.250中性
2025-02-2130.450中性
2025-02-2430.700中性
2025-02-2530.15-1賣出
2025-02-2630.45-2強烈賣出
2025-02-2729.95-1賣出
2025-03-0329.400中性
2025-03-0429.40-2強烈賣出
2025-03-0529.80-2強烈賣出
2025-03-0629.55-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.48
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1277.05
索提諾比率0.42
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.43
年化波動率38.58
5日波動率2.09
10日波動率2.21
20日波動率2.27
60日波動率2.33
上行波動率1.83
下行波動率1.61
收益率峰度2.95
收益率偏度0.24
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)0.58
ATR百分比3.24

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.740917.975481631.25-0.489949
24.7432110.761316750.425278
30.50274711.051643.750.0304145
4-2.252658.541041520-0.283257
51.7337813.53521546.66670.115781
60.4864667.182551553.33330.0445245
7-0.9031747.883021533.3333-0.135715
82.0345314.24861566.66670.131091
90.58860410.61241546.66670.039759
10-3.010712.52561526.6667-0.25367
115.480539.667581573.33330.549658
122.1387811.57981553.33330.170307

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.480539.667581573.33330.549658
24.7432110.761316750.425278
122.1387811.57981553.33330.170307

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.740917.975481631.25-0.489949
10-3.010712.52561526.6667-0.25367
4-2.252658.541041520-0.283257

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.4805373.3333
214.7432175
12112.1387853.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.7409168.75
109-3.010773.3333
43-2.2526580

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性48.91

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.54
趨勢持續性50.42

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.13
趨勢持續性49.10

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.52
趨勢持續性44.64

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.37
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.69
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.09
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.25

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量50.89
動量持續性48.91

10日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量65.01
動量持續性50.42

20日動量


指標數值
價格動量1.13
成交量動量94.12
動量持續性49.10

60日動量


指標數值
價格動量3.52
成交量動量156.25
動量持續性44.64

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.58
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.09

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2748.05
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率43.82
長期上漲機率44.89

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.49480.10130.2704
Volume_Shares0.49481.00000.30680.5207
RSI_140.10130.30681.00000.5843
MACD0.27040.52070.58431.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.119%
下跌38.787%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-52.35%
2245.0-99.59%
3337.0-59.05%
4291.0-80.41%
5318.0-100.94%
6307.0-67.43%
7326.0-96.01%
8330.0-92.12%
9305.0-57.05%
10308.0-68.83%
11323.0-84.83%
12331.0-56.50%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 29.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 29.137

  • 28.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.503

  • 32.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例40.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.047
上漲比例39.103

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04918180.034157537.2727
2-0.04448690.011208537.2271
3-0.04671180.053742237.6691
4-0.05569650.099287237.9418

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.036811637.9227
2-0.065081633.5664
3-0.038289639.4527
4-0.066104737.3256
5-0.019425742.9054

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.049
上漲天數比例37.537
下跌天數比例55.257
平盤天數比例7.206

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.652
平均漲幅2.427
平均成交量變化(張)122.020

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.226
平均漲幅1.349
平均成交量變化(張)-31.983

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.839
平均跌幅-1.941
平均成交量變化(張)55.558

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.283
平均跌幅-1.247
平均成交量變化(張)-34.227

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.357
平均漲跌幅2.250
上漲比例77.586
平均成交量(張)30979.381

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.495
成交量變化與價格變化相關係數0.300

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%40.24-65.12%-0.07
最近三天0.51%40.24-65.12%-0.07
最近一周-1.99%40.24-65.12%-0.07
最近半個月-2.64%40.24-65.12%-0.07
最近一個月0.00%40.24-65.12%-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5206.17張
成交量趨勢-47.25%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點29.14
第2個買點28.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位28.03 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.64% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.38% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:67.51% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.99%

  • 中期(20日)波動率:42.00%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.11

  • 價格波動範圍:7.82 ~ 45.60

  • 價格變異係數:39.13%


風險指標



  • 最大回撤:-64.93%

  • 回撤恢復天數:-544天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.59%

  • 近期波動率:28.83%

  • 近期最大回撤:-11.85%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1883.49%

  • 波動率相對表現:-9.90%

  • 回撤相對表現:+53.08%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:44.89%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:14:21



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