股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3696.00 |
平均收盤價 | 20.70 |
收盤價標準差 | 36.49 |
最高價 | 165.00 |
最低價 | 1.29 |
平均成交量(張) | 795.90 |
成交量標準差(張) | 1772.37 |
平均成交金額 | 23999011.37 |
平均成交筆數 | 336.16 |
平均漲跌幅 | -0.02 |
上漲天數比例 | 40.83 |
最大單日漲幅 | 22.11 |
最大單日跌幅 | -18.09 |
年化波動率 | 170.68 |
最大回撤 | -81.48 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 20.81 | 36.46 | 771.98 | 325.55 | -0.01 | 42.48 |
週二 | 20.66 | 36.32 | 744.31 | 308.26 | -0.14 | 39.30 |
週三 | 20.62 | 36.51 | 819.09 | 349.45 | -0.00 | 37.27 |
週四 | 20.70 | 36.64 | 816.58 | 343.96 | 0.09 | 41.54 |
週五 | 21.10 | 36.93 | 832.80 | 358.20 | -0.04 | 43.43 |
週六 | 2.96 | 0.86 | 574.77 | 133.60 | 0.27 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 91.30 | 79.02 | 2.76 | 1.00 | 0.92 |
2025-02-21 | 93.60 | 82.59 | 3.06 | 1.00 | 0.97 |
2025-02-24 | 93.50 | 82.96 | 3.24 | 1.00 | 0.92 |
2025-02-25 | 91.60 | 75.32 | 3.20 | 1.00 | 0.71 |
2025-02-26 | 91.40 | 75.32 | 3.12 | 1.00 | 0.50 |
2025-02-27 | 89.70 | 69.17 | 2.88 | 1.00 | 0.21 |
2025-03-03 | 89.00 | 66.80 | 2.60 | 1.00 | -0.05 |
2025-03-04 | 91.10 | 56.22 | 2.53 | 1.00 | -0.11 |
2025-03-05 | 90.30 | 44.72 | 2.37 | 1.00 | -0.21 |
2025-03-06 | 91.20 | 52.26 | 2.30 | 1.00 | -0.23 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 91.30 | 1 | 買入 |
2025-02-21 | 93.60 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 93.50 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 91.60 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 91.40 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 89.70 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 89.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 91.10 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 90.30 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 91.20 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 34.46 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2447.00 |
索提諾比率 | 1.81 |
波動率比率(上行/下行) | 7.39 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 10.75 |
年化波動率 | 170.68 |
5日波動率 | 3.16 |
10日波動率 | 3.52 |
20日波動率 | 3.88 |
60日波動率 | 4.61 |
上行波動率 | 16.05 |
下行波動率 | 2.17 |
收益率峰度 | 2843.11 |
收益率偏度 | 50.11 |
最大單日漲幅 | 612.17 |
最大單日跌幅 | -15.66 |
波動率比率(上行/下行) | 7.39 |
平均真實範圍(ATR) | 1.01 |
ATR百分比 | 4.21 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.29645 | 14.8481 | 16 | 18.75 | -0.300584 |
2 | 5.21214 | 12.68 | 16 | 62.5 | 0.397907 |
3 | 2.12538 | 11.4451 | 16 | 56.25 | 0.17114 |
4 | -1.95971 | 13.3651 | 15 | 20 | -0.159099 |
5 | -0.819807 | 16.4251 | 15 | 20 | -0.0600589 |
6 | -4.9527 | 10.3724 | 15 | 20 | -0.493557 |
7 | 3.99395 | 27.0498 | 15 | 46.6667 | 0.14149 |
8 | 9.78392 | 32.3479 | 15 | 53.3333 | 0.297307 |
9 | 9.27153 | 34.1729 | 15 | 46.6667 | 0.266435 |
10 | 7.14891 | 33.1898 | 15 | 40 | 0.210373 |
11 | -3.86183 | 11.7333 | 15 | 46.6667 | -0.343339 |
12 | -3.7471 | 11.7621 | 15 | 26.6667 | -0.332744 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 9.78392 | 32.3479 | 15 | 53.3333 | 0.297307 |
9 | 9.27153 | 34.1729 | 15 | 46.6667 | 0.266435 |
10 | 7.14891 | 33.1898 | 15 | 40 | 0.210373 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | -4.9527 | 10.3724 | 15 | 20 | -0.493557 |
1 | -4.29645 | 14.8481 | 16 | 18.75 | -0.300584 |
11 | -3.86183 | 11.7333 | 15 | 46.6667 | -0.343339 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | 9.78392 | 53.3333 |
9 | 8 | 9.27153 | 46.6667 |
10 | 9 | 7.14891 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | -4.9527 | 80 |
1 | 12 | -4.29645 | 81.25 |
11 | 10 | -3.86183 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.26 |
趨勢持續性 | 42.02 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.61 |
趨勢持續性 | 41.13 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 5.16 |
趨勢持續性 | 41.18 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 15.44 |
趨勢持續性 | 45.40 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.85 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.59 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 11.91 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.82 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.27 |
成交量動量 | 282.30 |
動量持續性 | 41.77 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.61 |
成交量動量 | 380.67 |
動量持續性 | 40.80 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 5.15 |
成交量動量 | 407.40 |
動量持續性 | 40.80 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 15.43 |
成交量動量 | 1942.08 |
動量持續性 | 44.99 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | 0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 42.39 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 11.91 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 178.24 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 41.14 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1137 | 0.0539 | 0.2017 |
Volume_Shares | 0.1137 | 1.0000 | 0.2496 | 0.2150 |
RSI_14 | 0.0539 | 0.2496 | 1.0000 | 0.3663 |
MACD | 0.2017 | 0.2150 | 0.3663 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.091% |
下跌 | 40.387% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -90.60% |
2 | 245.0 | -77.96% |
3 | 337.0 | -75.67% |
4 | 291.0 | -76.98% |
5 | 318.0 | -106.29% |
6 | 307.0 | -80.13% |
7 | 326.0 | -85.58% |
8 | 330.0 | -92.12% |
9 | 300.0 | -67.33% |
10 | 290.0 | -83.45% |
11 | 323.0 | -65.33% |
12 | 331.0 | -106.95% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 91.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 89.110
- 83.078
- 81.046
潛在阻力位 (由低到高)
- 95.500
- 97.174
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.128 |
上漲比例 | 41.652 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.039 |
上漲比例 | 42.377 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.114611 | 0.0678531 | 39.7727 |
2 | -0.0722259 | -0.0976535 | 41.8122 |
3 | -0.0243351 | 0.288162 | 44.2469 |
4 | -0.190223 | 0.741525 | 37.3941 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.129523 | 41.514 |
2 | -0.14724 | 38.345 |
3 | -0.0811982 | 41.3517 |
4 | -0.101539 | 41.6178 |
5 | 0.0680546 | 42.3208 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.100 |
上漲天數比例 | 40.828 |
下跌天數比例 | 46.943 |
平盤天數比例 | 11.905 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.240 |
平均漲幅 | 3.307 |
平均成交量變化(張) | 163.498 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.885 |
平均漲幅 | 3.393 |
平均成交量變化(張) | -37.269 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.676 |
平均跌幅 | -2.195 |
平均成交量變化(張) | 1222.166 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.198 |
平均跌幅 | -1.712 |
平均成交量變化(張) | -38.776 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.335 |
平均漲跌幅 | 2.076 |
上漲比例 | 62.042 |
平均成交量(張) | 2465.281 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.114 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.063 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 52.26 | 25.92% | -0.23 |
最近三天 | 0.11% | 52.26 | 25.92% | -0.23 |
最近一周 | -0.44% | 52.26 | 25.92% | -0.23 |
最近半個月 | 0.77% | 52.26 | 25.92% | -0.23 |
最近一個月 | 16.18% | 52.26 | 25.92% | -0.23 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 390.16張 |
成交量趨勢 | 75.97% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 89.11 |
第2個買點 | 83.08 |
第3個買點 | 81.05 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 79.42 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 95.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.26% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.51% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:89.52% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.67個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:156.18%
- 中期(20日)波動率:159.66%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:20.70
- 價格波動範圍:1.29 ~ 165.00
- 價格變異係數:176.27%
風險指標
- 最大回撤:-81.48%
- 回撤恢復天數:-1248天
- 風險調整後收益:0.37
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:9.22%
- 近期波動率:29.75%
- 近期最大回撤:-8.65%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-5568.26%
- 波動率相對表現:-142.30%
- 回撤相對表現:+72.83%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:41.14%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:14:12
相關資訊
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