股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3696.00
平均收盤價20.70
收盤價標準差36.49
最高價165.00
最低價1.29
平均成交量(張)795.90
成交量標準差(張)1772.37
平均成交金額23999011.37
平均成交筆數336.16
平均漲跌幅-0.02
上漲天數比例40.83
最大單日漲幅22.11
最大單日跌幅-18.09
年化波動率170.68
最大回撤-81.48

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一20.8136.46771.98325.55-0.0142.48
週二20.6636.32744.31308.26-0.1439.30
週三20.6236.51819.09349.45-0.0037.27
週四20.7036.64816.58343.960.0941.54
週五21.1036.93832.80358.20-0.0443.43
週六2.960.86574.77133.600.2753.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2091.3079.022.761.000.92
2025-02-2193.6082.593.061.000.97
2025-02-2493.5082.963.241.000.92
2025-02-2591.6075.323.201.000.71
2025-02-2691.4075.323.121.000.50
2025-02-2789.7069.172.881.000.21
2025-03-0389.0066.802.601.00-0.05
2025-03-0491.1056.222.531.00-0.11
2025-03-0590.3044.722.371.00-0.21
2025-03-0691.2052.262.301.00-0.23

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2091.301買入
2025-02-2193.600中性
2025-02-2493.500中性
2025-02-2591.601買入
2025-02-2691.401買入
2025-02-2789.702強烈買入
2025-03-0389.002強烈買入
2025-03-0491.102強烈買入
2025-03-0590.302強烈買入
2025-03-0691.202強烈買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險34.46
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2447.00
索提諾比率1.81
波動率比率(上行/下行)7.39
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率10.75
年化波動率170.68
5日波動率3.16
10日波動率3.52
20日波動率3.88
60日波動率4.61
上行波動率16.05
下行波動率2.17
收益率峰度2843.11
收益率偏度50.11
最大單日漲幅612.17
最大單日跌幅-15.66
波動率比率(上行/下行)7.39
平均真實範圍(ATR)1.01
ATR百分比4.21

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.2964514.84811618.75-0.300584
25.2121412.681662.50.397907
32.1253811.44511656.250.17114
4-1.9597113.36511520-0.159099
5-0.81980716.42511520-0.0600589
6-4.952710.37241520-0.493557
73.9939527.04981546.66670.14149
89.7839232.34791553.33330.297307
99.2715334.17291546.66670.266435
107.1489133.189815400.210373
11-3.8618311.73331546.6667-0.343339
12-3.747111.76211526.6667-0.332744

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
89.7839232.34791553.33330.297307
99.2715334.17291546.66670.266435
107.1489133.189815400.210373

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-4.952710.37241520-0.493557
1-4.2964514.84811618.75-0.300584
11-3.8618311.73331546.6667-0.343339

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
879.7839253.3333
989.2715346.6667
1097.1489140

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-4.952780
112-4.2964581.25
1110-3.8618353.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.26
趨勢持續性42.02

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.61
趨勢持續性41.13

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.16
趨勢持續性41.18

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度15.44
趨勢持續性45.40

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.85
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.59
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度11.91
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.82

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量1.27
成交量動量282.30
動量持續性41.77

10日動量


指標數值
價格動量2.61
成交量動量380.67
動量持續性40.80

20日動量


指標數值
價格動量5.15
成交量動量407.40
動量持續性40.80

60日動量


指標數值
價格動量15.43
成交量動量1942.08
動量持續性44.99

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率42.39
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度11.91

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量178.24
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率43.82
長期上漲機率41.14

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.11370.05390.2017
Volume_Shares0.11371.00000.24960.2150
RSI_140.05390.24961.00000.3663
MACD0.20170.21500.36631.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.091%
下跌40.387%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-90.60%
2245.0-77.96%
3337.0-75.67%
4291.0-76.98%
5318.0-106.29%
6307.0-80.13%
7326.0-85.58%
8330.0-92.12%
9300.0-67.33%
10290.0-83.45%
11323.0-65.33%
12331.0-106.95%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 91.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 89.110

  • 83.078

  • 81.046


潛在阻力位 (由低到高)



  • 95.500

  • 97.174


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.128
上漲比例41.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.039
上漲比例42.377

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1146110.067853139.7727
2-0.0722259-0.097653541.8122
3-0.02433510.28816244.2469
4-0.1902230.74152537.3941

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.12952341.514
2-0.1472438.345
3-0.081198241.3517
4-0.10153941.6178
50.068054642.3208

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.100
上漲天數比例40.828
下跌天數比例46.943
平盤天數比例11.905

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.240
平均漲幅3.307
平均成交量變化(張)163.498

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.885
平均漲幅3.393
平均成交量變化(張)-37.269

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.676
平均跌幅-2.195
平均成交量變化(張)1222.166

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.198
平均跌幅-1.712
平均成交量變化(張)-38.776

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.335
平均漲跌幅2.076
上漲比例62.042
平均成交量(張)2465.281

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.114
成交量變化與價格變化相關係數0.063

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%52.2625.92%-0.23
最近三天0.11%52.2625.92%-0.23
最近一周-0.44%52.2625.92%-0.23
最近半個月0.77%52.2625.92%-0.23
最近一個月16.18%52.2625.92%-0.23

成交量分析


指標數值
近期平均成交量390.16張
成交量趨勢75.97%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點89.11
第2個買點83.08
第3個買點81.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位79.42 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標95.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.26% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.51% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.52% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.67個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:156.18%

  • 中期(20日)波動率:159.66%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.70

  • 價格波動範圍:1.29 ~ 165.00

  • 價格變異係數:176.27%


風險指標



  • 最大回撤:-81.48%

  • 回撤恢復天數:-1248天

  • 風險調整後收益:0.37


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:9.22%

  • 近期波動率:29.75%

  • 近期最大回撤:-8.65%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-5568.26%

  • 波動率相對表現:-142.30%

  • 回撤相對表現:+72.83%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:41.14%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:14:12



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