股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3709.00
平均收盤價31.43
收盤價標準差28.37
最高價117.00
最低價5.93
平均成交量(張)3963.56
成交量標準差(張)8099.08
平均成交金額222295334.88
平均成交筆數2130.53
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例40.23
最大單日漲幅11.30
最大單日跌幅-13.51
年化波動率37.93
最大回撤-60.49

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一31.3328.273817.672032.73-0.1039.39
週二31.5228.374039.322203.61-0.2338.93
週三31.5228.423850.452095.18-0.0441.79
週四31.5828.514065.722176.02-0.0542.53
週五31.5928.534101.062179.89-0.1538.43
週六12.163.801169.99333.400.3040.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2048.1545.45-0.26-1.000.24
2025-02-2149.0559.34-0.13-1.000.30
2025-02-2448.6559.02-0.06-1.000.29
2025-02-2548.1554.30-0.04-1.000.25
2025-02-2647.7048.91-0.07-1.000.18
2025-02-2747.2543.72-0.12-1.000.10
2025-03-0344.9538.83-0.34-1.00-0.10
2025-03-0445.3543.56-0.48-1.00-0.19
2025-03-0547.3056.44-0.43-1.00-0.11
2025-03-0647.4046.45-0.38-1.00-0.04

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2048.150中性
2025-02-2149.050中性
2025-02-2448.650中性
2025-02-2548.150中性
2025-02-2647.700中性
2025-02-2747.250中性
2025-03-0344.950中性
2025-03-0445.35-2強烈賣出
2025-03-0547.30-2強烈賣出
2025-03-0647.40-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.48
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2191.84
索提諾比率0.53
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.39
年化波動率37.93
5日波動率1.91
10日波動率2.01
20日波動率2.08
60日波動率2.16
上行波動率2.06
下行波動率1.61
收益率峰度4.58
收益率偏度0.63
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)1.15
ATR百分比2.99

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.608256.204421631.25-0.286073
25.2590515.16541656.250.335789
33.8434511.59731656.250.317039
4-0.044706811.16281540-0.0189354
53.183417.42181553.33330.173159
6-0.1675979.463181533.3333-0.0353226
70.4554178.057641553.33330.0358356
8-3.3938.460191520-0.420754
9-2.6289211.03351540-0.253373
10-1.261017.136251540-0.20006
116.6601416.264715400.399238
122.994559.055741566.66670.312276

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.6601416.264715400.399238
25.2590515.16541656.250.335789
33.8434511.59731656.250.317039

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.3938.460191520-0.420754
9-2.6289211.03351540-0.253373
1-1.608256.204421631.25-0.286073

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.6601440
215.2590556.25
323.8434556.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.39380
98-2.6289260
112-1.6082568.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性48.26

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.64
趨勢持續性48.31

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.33
趨勢持續性48.56

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.22
趨勢持續性47.07

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.55
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.38
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.20
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.58

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量inf
動量持續性48.21

10日動量


指標數值
價格動量0.63
成交量動量inf
動量持續性48.26

20日動量


指標數值
價格動量1.33
成交量動量inf
動量持續性48.50

60日動量


指標數值
價格動量4.22
成交量動量inf
動量持續性47.02

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率34.54
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.20

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1212.85
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率41.57
長期上漲機率43.85

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.42150.06900.1299
Volume_Shares0.42151.00000.27320.4511
RSI_140.06900.27321.00000.4538
MACD0.12990.45110.45381.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.036%
下跌41.375%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-66.78%
2245.0-86.53%
3337.0-68.84%
4291.0-59.79%
5318.0-73.90%
6307.0-40.72%
7326.0-50.92%
8330.0-79.70%
9295.0-85.42%
10308.0-78.25%
11323.0-91.64%
12331.0-54.68%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 47.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 45.343

  • 43.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 49.602

  • 50.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.072
上漲比例42.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.080
上漲比例39.281

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06248860.13474639.3182
2-0.1288650.049256637.2271
3-0.111842-0.073933240.9043
4-0.06015590.13929143.2432

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.055869641.9082
2-0.15768736.7991
3-0.037809643.6927
4-0.13692838.0397
5-0.019358141.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.091
上漲天數比例40.226
下跌天數比例50.661
平盤天數比例9.086

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.942
平均漲幅2.330
平均成交量變化(張)166.974

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.898
平均漲幅1.215
平均成交量變化(張)-35.119

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.214
平均跌幅-1.628
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.947
平均跌幅-1.105
平均成交量變化(張)-38.052

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.571
平均漲跌幅1.741
上漲比例70.423
平均成交量(張)11276.006

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.422
成交量變化與價格變化相關係數0.199

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%46.45-3.40%-0.04
最近三天4.52%46.45-3.40%-0.04
最近一周-1.56%46.45-3.40%-0.04
最近半個月-1.35%46.45-3.40%-0.04
最近一個月3.04%46.45-3.40%-0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1113.91張
成交量趨勢50.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點45.34
第2個買點43.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位42.97 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標49.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.51% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.00% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.76% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.95%

  • 中期(20日)波動率:42.07%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:31.43

  • 價格波動範圍:5.93 ~ 117.00

  • 價格變異係數:90.27%


風險指標



  • 最大回撤:-60.49%

  • 回撤恢復天數:-600天

  • 風險調整後收益:0.35


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.06%

  • 近期波動率:31.78%

  • 近期最大回撤:-17.13%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2652.18%

  • 波動率相對表現:-6.25%

  • 回撤相對表現:+38.95%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:43.85%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:12:45



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