股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3710.00
平均收盤價21.76
收盤價標準差13.73
最高價60.90
最低價2.11
平均成交量(張)26136.75
成交量標準差(張)28455.84
平均成交金額694851718.30
平均成交筆數8250.86
平均漲跌幅-0.24
上漲天數比例38.87
最大單日漲幅11.43
最大單日跌幅-10.84
年化波動率51.55
最大回撤-90.30

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.7013.6924543.917871.25-0.2438.19
週二21.7613.7225321.448090.45-0.3237.33
週三21.7713.7225501.528179.60-0.2138.50
週四21.8713.7726386.778266.89-0.2539.30
週五21.8413.7329018.658898.77-0.2040.50
週六15.2815.2024017.126096.671.0666.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2022.4080.190.59-1.000.43
2025-02-2122.0080.190.64-1.000.38
2025-02-2421.7080.190.64-1.000.31
2025-02-2522.4581.900.70-1.000.29
2025-02-2622.2075.930.72-1.000.25
2025-02-2722.0072.480.71-1.000.19
2025-03-0321.5068.100.65-1.000.11
2025-03-0421.1064.750.57-1.000.02
2025-03-0521.0062.500.49-1.00-0.05
2025-03-0620.8549.470.41-1.00-0.10

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2022.40-2強烈賣出
2025-02-2122.00-1賣出
2025-02-2421.70-1賣出
2025-02-2522.45-2強烈賣出
2025-02-2622.20-1賣出
2025-02-2722.00-1賣出
2025-03-0321.500中性
2025-03-0421.100中性
2025-03-0521.000中性
2025-03-0620.850中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.20
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數929.08
索提諾比率0.37
波動率比率(上行/下行)2.05
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.25
年化波動率51.55
5日波動率2.21
10日波動率2.35
20日波動率2.46
60日波動率2.61
上行波動率3.52
下行波動率1.71
收益率峰度564.83
收益率偏度14.93
最大單日漲幅123.56
最大單日跌幅-15.57
波動率比率(上行/下行)2.05
平均真實範圍(ATR)0.72
ATR百分比3.17

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.0916314.89461643.750.129239
22.9607211.04761643.750.252911
31.7613715.80121643.750.100923
40.94816913.930315400.056101
5-3.628046.694181533.3333-0.566866
6-0.4687048.545761540-0.0743492
70.54644818.158315400.020915
85.541842.44315400.126644
9-0.47925212.26031546.6667-0.0526836
10-3.2010412.61481540-0.266965
112.7821310.69771553.33330.244488
122.750738.769615600.294662

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
85.541842.44315400.126644
22.9607211.04761643.750.252911
112.7821310.69771553.33330.244488

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.628046.694181533.3333-0.566866
10-3.2010412.61481540-0.266965
9-0.47925212.26031546.6667-0.0526836

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
875.541840
212.9607243.75
11102.7821353.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.6280466.6667
109-3.2010460
98-0.47925253.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性47.47

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.59
趨勢持續性46.71

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.29
趨勢持續性44.02

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.38
趨勢持續性44.23

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.53
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度4.62
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度10.96
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-16.74

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量38.34
動量持續性47.47

10日動量


指標數值
價格動量0.59
成交量動量42.14
動量持續性46.71

20日動量


指標數值
價格動量1.29
成交量動量48.65
動量持續性44.02

60日動量


指標數值
價格動量4.38
成交量動量56.54
動量持續性44.23

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率39.89
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度10.96

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量6378.19
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率37.08
長期上漲機率45.83

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31950.11750.1810
Volume_Shares0.31951.00000.28190.2199
RSI_140.11750.28191.00000.4933
MACD0.18100.21990.49331.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.784%
下跌40.858%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-90.27%
2245.0-106.53%
3337.0-88.72%
4291.0-64.95%
5318.0-90.25%
6307.0-88.60%
7326.0-81.29%
8321.0-86.60%
9305.0-75.08%
10308.0-67.53%
11323.0-93.81%
12331.0-82.48%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.361

  • 18.865

  • 18.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 23.315

  • 23.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.053
上漲比例41.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.042
上漲比例40.822

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05963640.12180437.8409
2-0.0761354-0.052971838.8646
3-0.08286760.08002336.8697
4-0.0554990.043728141.7879

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0709339.9758
2-0.11132934.0326
3-0.043142241.6284
4-0.074883237.2664
50.0049662246.2838

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.069
上漲天數比例38.868
下跌天數比例56.038
平盤天數比例5.094

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.447
平均漲幅2.482
平均成交量變化(張)86.907

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.375
平均漲幅1.481
平均成交量變化(張)-29.428

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.644
平均跌幅-2.225
平均成交量變化(張)60.464

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.534
平均跌幅-1.213
平均成交量變化(張)-30.065

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.790
平均漲跌幅1.275
上漲比例64.014
平均成交量(張)68028.089

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.319
成交量變化與價格變化相關係數0.131

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%49.47-10.79%-0.10
最近三天-1.18%49.47-10.79%-0.10
最近一周-7.13%49.47-10.79%-0.10
最近半個月-0.24%49.47-10.79%-0.10
最近一個月14.25%49.47-10.79%-0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量15202.93張
成交量趨勢32.51%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.36
第2個買點18.87
第3個買點18.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.42 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標23.31 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.19% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.52% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.17% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.83個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:56.34%

  • 中期(20日)波動率:65.75%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:21.76

  • 價格波動範圍:2.11 ~ 60.90

  • 價格變異係數:63.09%


風險指標



  • 最大回撤:-90.30%

  • 回撤恢復天數:200天

  • 風險調整後收益:0.19


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.22%

  • 近期波動率:39.91%

  • 近期最大回撤:-21.63%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-889.50%

  • 波動率相對表現:-11.80%

  • 回撤相對表現:+68.67%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:45.83%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:12:40



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