股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3710.00 |
平均收盤價 | 21.76 |
收盤價標準差 | 13.73 |
最高價 | 60.90 |
最低價 | 2.11 |
平均成交量(張) | 26136.75 |
成交量標準差(張) | 28455.84 |
平均成交金額 | 694851718.30 |
平均成交筆數 | 8250.86 |
平均漲跌幅 | -0.24 |
上漲天數比例 | 38.87 |
最大單日漲幅 | 11.43 |
最大單日跌幅 | -10.84 |
年化波動率 | 51.55 |
最大回撤 | -90.30 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 21.70 | 13.69 | 24543.91 | 7871.25 | -0.24 | 38.19 |
週二 | 21.76 | 13.72 | 25321.44 | 8090.45 | -0.32 | 37.33 |
週三 | 21.77 | 13.72 | 25501.52 | 8179.60 | -0.21 | 38.50 |
週四 | 21.87 | 13.77 | 26386.77 | 8266.89 | -0.25 | 39.30 |
週五 | 21.84 | 13.73 | 29018.65 | 8898.77 | -0.20 | 40.50 |
週六 | 15.28 | 15.20 | 24017.12 | 6096.67 | 1.06 | 66.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 22.40 | 80.19 | 0.59 | -1.00 | 0.43 |
2025-02-21 | 22.00 | 80.19 | 0.64 | -1.00 | 0.38 |
2025-02-24 | 21.70 | 80.19 | 0.64 | -1.00 | 0.31 |
2025-02-25 | 22.45 | 81.90 | 0.70 | -1.00 | 0.29 |
2025-02-26 | 22.20 | 75.93 | 0.72 | -1.00 | 0.25 |
2025-02-27 | 22.00 | 72.48 | 0.71 | -1.00 | 0.19 |
2025-03-03 | 21.50 | 68.10 | 0.65 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-04 | 21.10 | 64.75 | 0.57 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-05 | 21.00 | 62.50 | 0.49 | -1.00 | -0.05 |
2025-03-06 | 20.85 | 49.47 | 0.41 | -1.00 | -0.10 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 22.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 22.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 21.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 22.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 22.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 22.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 21.50 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 21.10 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 21.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 20.85 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.20 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 929.08 |
索提諾比率 | 0.37 |
波動率比率(上行/下行) | 2.05 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.25 |
年化波動率 | 51.55 |
5日波動率 | 2.21 |
10日波動率 | 2.35 |
20日波動率 | 2.46 |
60日波動率 | 2.61 |
上行波動率 | 3.52 |
下行波動率 | 1.71 |
收益率峰度 | 564.83 |
收益率偏度 | 14.93 |
最大單日漲幅 | 123.56 |
最大單日跌幅 | -15.57 |
波動率比率(上行/下行) | 2.05 |
平均真實範圍(ATR) | 0.72 |
ATR百分比 | 3.17 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.09163 | 14.8946 | 16 | 43.75 | 0.129239 |
2 | 2.96072 | 11.0476 | 16 | 43.75 | 0.252911 |
3 | 1.76137 | 15.8012 | 16 | 43.75 | 0.100923 |
4 | 0.948169 | 13.9303 | 15 | 40 | 0.056101 |
5 | -3.62804 | 6.69418 | 15 | 33.3333 | -0.566866 |
6 | -0.468704 | 8.54576 | 15 | 40 | -0.0743492 |
7 | 0.546448 | 18.1583 | 15 | 40 | 0.020915 |
8 | 5.5418 | 42.443 | 15 | 40 | 0.126644 |
9 | -0.479252 | 12.2603 | 15 | 46.6667 | -0.0526836 |
10 | -3.20104 | 12.6148 | 15 | 40 | -0.266965 |
11 | 2.78213 | 10.6977 | 15 | 53.3333 | 0.244488 |
12 | 2.75073 | 8.7696 | 15 | 60 | 0.294662 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5.5418 | 42.443 | 15 | 40 | 0.126644 |
2 | 2.96072 | 11.0476 | 16 | 43.75 | 0.252911 |
11 | 2.78213 | 10.6977 | 15 | 53.3333 | 0.244488 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -3.62804 | 6.69418 | 15 | 33.3333 | -0.566866 |
10 | -3.20104 | 12.6148 | 15 | 40 | -0.266965 |
9 | -0.479252 | 12.2603 | 15 | 46.6667 | -0.0526836 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | 5.5418 | 40 |
2 | 1 | 2.96072 | 43.75 |
11 | 10 | 2.78213 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -3.62804 | 66.6667 |
10 | 9 | -3.20104 | 60 |
9 | 8 | -0.479252 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.27 |
趨勢持續性 | 47.47 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.59 |
趨勢持續性 | 46.71 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.29 |
趨勢持續性 | 44.02 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.38 |
趨勢持續性 | 44.23 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.53 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 4.62 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 10.96 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -16.74 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.27 |
成交量動量 | 38.34 |
動量持續性 | 47.47 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.59 |
成交量動量 | 42.14 |
動量持續性 | 46.71 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.29 |
成交量動量 | 48.65 |
動量持續性 | 44.02 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.38 |
成交量動量 | 56.54 |
動量持續性 | 44.23 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 39.89 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 10.96 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 6378.19 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 37.08 |
長期上漲機率 | 45.83 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3195 | 0.1175 | 0.1810 |
Volume_Shares | 0.3195 | 1.0000 | 0.2819 | 0.2199 |
RSI_14 | 0.1175 | 0.2819 | 1.0000 | 0.4933 |
MACD | 0.1810 | 0.2199 | 0.4933 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 56.784% |
下跌 | 40.858% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -90.27% |
2 | 245.0 | -106.53% |
3 | 337.0 | -88.72% |
4 | 291.0 | -64.95% |
5 | 318.0 | -90.25% |
6 | 307.0 | -88.60% |
7 | 326.0 | -81.29% |
8 | 321.0 | -86.60% |
9 | 305.0 | -75.08% |
10 | 308.0 | -67.53% |
11 | 323.0 | -93.81% |
12 | 331.0 | -82.48% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.361
- 18.865
- 18.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.315
- 23.650
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.053 |
上漲比例 | 41.391 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.042 |
上漲比例 | 40.822 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0596364 | 0.121804 | 37.8409 |
2 | -0.0761354 | -0.0529718 | 38.8646 |
3 | -0.0828676 | 0.080023 | 36.8697 |
4 | -0.055499 | 0.0437281 | 41.7879 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.07093 | 39.9758 |
2 | -0.111329 | 34.0326 |
3 | -0.0431422 | 41.6284 |
4 | -0.0748832 | 37.2664 |
5 | 0.00496622 | 46.2838 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.069 |
上漲天數比例 | 38.868 |
下跌天數比例 | 56.038 |
平盤天數比例 | 5.094 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.447 |
平均漲幅 | 2.482 |
平均成交量變化(張) | 86.907 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.375 |
平均漲幅 | 1.481 |
平均成交量變化(張) | -29.428 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.644 |
平均跌幅 | -2.225 |
平均成交量變化(張) | 60.464 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.534 |
平均跌幅 | -1.213 |
平均成交量變化(張) | -30.065 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.790 |
平均漲跌幅 | 1.275 |
上漲比例 | 64.014 |
平均成交量(張) | 68028.089 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.319 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.131 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 49.47 | -10.79% | -0.10 |
最近三天 | -1.18% | 49.47 | -10.79% | -0.10 |
最近一周 | -7.13% | 49.47 | -10.79% | -0.10 |
最近半個月 | -0.24% | 49.47 | -10.79% | -0.10 |
最近一個月 | 14.25% | 49.47 | -10.79% | -0.10 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 15202.93張 |
成交量趨勢 | 32.51% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 20.36 |
第2個買點 | 18.87 |
第3個買點 | 18.80 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 18.42 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 23.31 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.19% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.52% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:79.17% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.83個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:56.34%
- 中期(20日)波動率:65.75%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:21.76
- 價格波動範圍:2.11 ~ 60.90
- 價格變異係數:63.09%
風險指標
- 最大回撤:-90.30%
- 回撤恢復天數:200天
- 風險調整後收益:0.19
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:3.22%
- 近期波動率:39.91%
- 近期最大回撤:-21.63%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-889.50%
- 波動率相對表現:-11.80%
- 回撤相對表現:+68.67%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:37.08%
- 歷史整體上漲機率:45.83%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:12:40
相關資訊
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