股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3713.00 |
| 平均收盤價 | 100.06 |
| 收盤價標準差 | 27.27 |
| 最高價 | 234.50 |
| 最低價 | 61.50 |
| 平均成交量(張) | 40537.13 |
| 成交量標準差(張) | 30466.78 |
| 平均成交金額 | 4298421552.73 |
| 平均成交筆數 | 18900.68 |
| 平均漲跌幅 | -0.10 |
| 上漲天數比例 | 39.70 |
| 最大單日漲幅 | 6.96 |
| 最大單日跌幅 | -6.30 |
| 年化波動率 | 27.31 |
| 最大回撤 | -59.61 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 100.12 | 27.86 | 38896.84 | 18892.85 | -0.09 | 40.52 |
| 週二 | 100.14 | 27.56 | 40733.50 | 19068.64 | -0.11 | 39.15 |
| 週三 | 99.92 | 27.09 | 41505.90 | 19149.16 | -0.07 | 40.45 |
| 週四 | 99.95 | 26.65 | 40599.71 | 18575.54 | -0.12 | 39.84 |
| 週五 | 100.35 | 27.40 | 41313.22 | 18961.36 | -0.12 | 38.38 |
| 週六 | 90.91 | 16.28 | 21225.54 | 11628.73 | -0.12 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 182.00 | 51.96 | 0.01 | -1.00 | 1.55 |
| 2025-02-21 | 183.00 | 73.33 | 0.29 | -1.00 | 1.46 |
| 2025-02-24 | 184.00 | 75.00 | 0.58 | -1.00 | 1.41 |
| 2025-02-25 | 177.50 | 58.44 | 0.29 | -1.00 | 0.89 |
| 2025-02-26 | 180.50 | 59.49 | 0.29 | -1.00 | 0.72 |
| 2025-02-27 | 174.00 | 45.12 | -0.22 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-03-03 | 170.00 | 45.12 | -0.95 | -1.00 | -0.45 |
| 2025-03-04 | 170.50 | 38.36 | -1.46 | -1.00 | -0.77 |
| 2025-03-05 | 173.50 | 45.33 | -1.61 | -1.00 | -0.73 |
| 2025-03-06 | 173.50 | 40.58 | -1.70 | -1.00 | -0.67 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 182.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 183.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 184.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 177.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 180.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 174.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 170.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 170.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 173.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 173.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 19.50 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2824.70 |
| 索提諾比率 | 0.14 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.72 |
| 年化波動率 | 27.31 |
| 5日波動率 | 1.47 |
| 10日波動率 | 1.54 |
| 20日波動率 | 1.58 |
| 60日波動率 | 1.63 |
| 上行波動率 | 1.26 |
| 下行波動率 | 1.23 |
| 收益率峰度 | 5.26 |
| 收益率偏度 | 0.06 |
| 最大單日漲幅 | 11.89 |
| 最大單日跌幅 | -11.67 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.12 |
| ATR百分比 | 2.04 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.239321 | 8.02628 | 16 | 25 | 0.00905204 |
| 2 | -0.150684 | 4.89765 | 16 | 62.5 | -0.0647966 |
| 3 | 5.23394 | 12.1024 | 16 | 87.5 | 0.418701 |
| 4 | -0.760132 | 8.14125 | 15 | 53.3333 | -0.11384 |
| 5 | 0.820924 | 8.05564 | 15 | 73.3333 | 0.0812173 |
| 6 | 3.206 | 7.94777 | 15 | 53.3333 | 0.382413 |
| 7 | -1.58143 | 7.35331 | 15 | 46.6667 | -0.237728 |
| 8 | -2.60156 | 5.2029 | 15 | 40 | -0.532054 |
| 9 | -3.54805 | 4.75149 | 15 | 26.6667 | -0.781801 |
| 10 | 3.02481 | 7.33295 | 15 | 53.3333 | 0.389767 |
| 11 | -1.32646 | 6.03646 | 15 | 33.3333 | -0.247351 |
| 12 | -0.325021 | 5.29757 | 15 | 46.6667 | -0.0928138 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5.23394 | 12.1024 | 16 | 87.5 | 0.418701 |
| 6 | 3.206 | 7.94777 | 15 | 53.3333 | 0.382413 |
| 10 | 3.02481 | 7.33295 | 15 | 53.3333 | 0.389767 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -3.54805 | 4.75149 | 15 | 26.6667 | -0.781801 |
| 8 | -2.60156 | 5.2029 | 15 | 40 | -0.532054 |
| 7 | -1.58143 | 7.35331 | 15 | 46.6667 | -0.237728 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5.23394 | 87.5 |
| 6 | 5 | 3.206 | 53.3333 |
| 10 | 9 | 3.02481 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -3.54805 | 73.3333 |
| 8 | 7 | -2.60156 | 60 |
| 7 | 6 | -1.58143 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.09 |
| 趨勢持續性 | 49.42 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.19 |
| 趨勢持續性 | 50.50 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.42 |
| 趨勢持續性 | 49.56 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.38 |
| 趨勢持續性 | 44.73 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.17 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.59 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.20 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.20 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.09 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.42 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.19 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 50.47 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.42 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.53 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.38 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.71 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 31.04 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.20 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 28989.95 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 45.72 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2916 | 0.1090 | 0.2784 |
| Volume_Shares | 0.2916 | 1.0000 | 0.1433 | 0.2970 |
| RSI_14 | 0.1090 | 0.1433 | 1.0000 | 0.6103 |
| MACD | 0.2784 | 0.2970 | 0.6103 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 62.567% |
| 下跌 | 43.983% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -74.50% |
| 2 | 245.0 | -62.86% |
| 3 | 337.0 | -52.23% |
| 4 | 291.0 | -11.34% |
| 5 | 318.0 | -39.62% |
| 6 | 307.0 | -45.28% |
| 7 | 326.0 | -34.97% |
| 8 | 330.0 | -58.48% |
| 9 | 305.0 | -89.51% |
| 10 | 302.0 | -89.40% |
| 11 | 323.0 | -52.32% |
| 12 | 331.0 | -66.47% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 173.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 168.856
- 165.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 184.500
- 186.794
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.047 |
| 上漲比例 | 39.652 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.087 |
| 上漲比例 | 40.308 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0718999 | 0.0868705 | 40.6818 |
| 2 | -0.0658297 | 0.0588255 | 42.4672 |
| 3 | -0.0906348 | -0.0990561 | 39.7503 |
| 4 | -0.187552 | 0.0349789 | 36.0879 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0661836 | 39.2512 |
| 2 | -0.135315 | 40.0932 |
| 3 | -0.167886 | 38.5143 |
| 4 | -0.0469626 | 40.5374 |
| 5 | -0.108136 | 40.8784 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.105 |
| 上漲天數比例 | 39.698 |
| 下跌天數比例 | 50.417 |
| 平盤天數比例 | 9.857 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.354 |
| 平均漲幅 | 1.617 |
| 平均成交量變化(張) | 62.896 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.350 |
| 平均漲幅 | 1.027 |
| 平均成交量變化(張) | -26.015 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.751 |
| 平均跌幅 | -1.516 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.545 |
| 平均跌幅 | -0.707 |
| 平均成交量變化(張) | -28.195 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.902 |
| 平均漲跌幅 | 0.241 |
| 上漲比例 | 54.945 |
| 平均成交量(張) | 106797.756 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.292 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.006 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 40.58 | -48.22% | -0.67 |
| 最近三天 | 1.76% | 40.58 | -48.22% | -0.67 |
| 最近一周 | -2.25% | 40.58 | -48.22% | -0.67 |
| 最近半個月 | -3.61% | 40.58 | -48.22% | -0.67 |
| 最近一個月 | -0.57% | 40.58 | -48.22% | -0.67 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 51293.34張 |
| 成交量趨勢 | -54.95% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 168.86 |
| 第2個買點 | 165.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 161.70 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 184.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.73% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.49% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：63.05% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：27.42%
- 中期(20日)波動率：28.52%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：100.06
- 價格波動範圍：61.50 ~ 234.50
- 價格變異係數：27.25%
風險指標
- 最大回撤：-59.61%
- 回撤恢復天數：-250天
- 風險調整後收益：0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-11.48%
- 近期波動率：33.10%
- 近期最大回撤：-17.91%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1694.01%
- 波動率相對表現：+5.89%
- 回撤相對表現：+41.70%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：45.72%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:12:10
相關資訊
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