股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 310.00 |
| 平均收盤價 | 44.32 |
| 收盤價標準差 | 2.74 |
| 最高價 | 52.70 |
| 最低價 | 38.45 |
| 平均成交量(張) | 713.69 |
| 成交量標準差(張) | 900.35 |
| 平均成交金額 | 32734235.08 |
| 平均成交筆數 | 344.13 |
| 平均漲跌幅 | -0.11 |
| 上漲天數比例 | 40.00 |
| 最大單日漲幅 | 9.86 |
| 最大單日跌幅 | -6.98 |
| 年化波動率 | 32.40 |
| 最大回撤 | -22.30 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 44.44 | 2.73 | 799.62 | 359.05 | -0.05 | 43.75 |
| 週二 | 44.40 | 2.67 | 697.60 | 333.94 | -0.46 | 29.69 |
| 週三 | 44.30 | 2.77 | 709.41 | 370.15 | -0.23 | 33.33 |
| 週四 | 44.17 | 2.84 | 752.03 | 355.47 | -0.04 | 40.00 |
| 週五 | 44.24 | 2.76 | 608.64 | 303.08 | 0.24 | 53.23 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 49.30 | 61.18 | 1.61 | 1.00 | -0.12 |
| 2025-02-21 | 49.85 | 58.40 | 1.53 | 1.00 | -0.16 |
| 2025-02-24 | 49.40 | 67.15 | 1.41 | 1.00 | -0.22 |
| 2025-02-25 | 49.10 | 60.22 | 1.28 | 1.00 | -0.28 |
| 2025-02-26 | 48.05 | 51.78 | 1.08 | 1.00 | -0.38 |
| 2025-02-27 | 47.70 | 35.85 | 0.89 | -1.00 | -0.47 |
| 2025-03-03 | 48.00 | 43.75 | 0.75 | -1.00 | -0.48 |
| 2025-03-04 | 47.15 | 35.53 | 0.56 | -1.00 | -0.54 |
| 2025-03-05 | 47.00 | 14.41 | 0.39 | -1.00 | -0.56 |
| 2025-03-06 | 47.00 | 14.91 | 0.26 | -1.00 | -0.56 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 49.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-21 | 49.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-24 | 49.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-25 | 49.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-26 | 48.05 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-02-27 | 47.70 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 48.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 47.15 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 47.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 47.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.17 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 147.00 |
| 索提諾比率 | 0.02 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.04 |
| 年化波動率 | 32.40 |
| 5日波動率 | 1.76 |
| 10日波動率 | 1.85 |
| 20日波動率 | 1.93 |
| 60日波動率 | 2.01 |
| 上行波動率 | 1.69 |
| 下行波動率 | 1.27 |
| 收益率峰度 | 5.95 |
| 收益率偏度 | 0.72 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.91 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.13 |
| ATR百分比 | 2.55 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.48106 | 13.1691 | 2 | 50 | 0.175744 |
| 2 | 8.10817 | 2.98141 | 2 | 100 | 2.66368 |
| 3 | -1.94521 | 0.675571 | 2 | 0 | -3.12605 |
| 4 | -3.61174 | nan | 1 | 0 | nan |
| 5 | 4.6729 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 6.79287 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -5.93132 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -7.828 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | 10.5263 | nan | 1 | 100 | nan |
| 10 | -8.76623 | nan | 1 | 0 | nan |
| 11 | -5.09524 | 5.52217 | 2 | 0 | -0.95287 |
| 12 | -1.4107 | 0.802318 | 2 | 0 | -1.96601 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10.5263 | nan | 1 | 100 | nan |
| 2 | 8.10817 | 2.98141 | 2 | 100 | 2.66368 |
| 6 | 6.79287 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -8.76623 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -7.828 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -5.93132 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 10.5263 | 100 |
| 2 | 1 | 8.10817 | 100 |
| 6 | 5 | 6.79287 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -8.76623 | 100 |
| 8 | 7 | -7.828 | 100 |
| 7 | 6 | -5.93132 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.02 |
| 趨勢持續性 | 43.87 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.15 |
| 趨勢持續性 | 43.23 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.44 |
| 趨勢持續性 | 42.58 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.25 |
| 趨勢持續性 | 32.26 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.97 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.62 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.72 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 5.63 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.02 |
| 成交量動量 | 58.67 |
| 動量持續性 | 43.87 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.15 |
| 成交量動量 | 63.98 |
| 動量持續性 | 43.23 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.44 |
| 成交量動量 | 103.44 |
| 動量持續性 | 42.58 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.25 |
| 成交量動量 | 129.85 |
| 動量持續性 | 32.26 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.08 |
| 成交量動量變化率 | 0.76 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 27.49 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.72 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 385.30 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 44.98 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4562 | 0.4887 | 0.7344 |
| Volume_Shares | 0.4562 | 1.0000 | 0.3241 | 0.3284 |
| RSI_14 | 0.4887 | 0.3241 | 1.0000 | 0.6838 |
| MACD | 0.7344 | 0.3284 | 0.6838 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 54.545% |
| 下跌 | 33.333% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37.0 | -64.86% |
| 2 | 32.0 | 62.50% |
| 3 | 25.0 | -80.00% |
| 4 | 20.0 | -120.00% |
| 5 | 22.0 | -45.45% |
| 6 | 19.0 | -78.95% |
| 7 | 21.0 | -71.43% |
| 8 | 22.0 | -131.82% |
| 9 | 20.0 | -95.00% |
| 10 | 19.0 | -26.32% |
| 11 | 30.0 | -106.67% |
| 12 | 43.0 | -88.37% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 47.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 46.650
- 46.374
- 45.008
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.791
- 52.700
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.033 |
| 上漲比例 | 52.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.071 |
| 上漲比例 | 46.154 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0446809 | 0.160009 | 35.1064 |
| 2 | -0.120492 | 0.140283 | 45.9016 |
| 3 | -0.0666667 | -0.0286274 | 44.4444 |
| 4 | -0.126087 | -0.207478 | 38.0435 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0214286 | 50 |
| 2 | -0.138235 | 29.4118 |
| 3 | -0.0263158 | 36.8421 |
| 4 | -0.0333333 | 47.2222 |
| 5 | -0.277083 | 29.1667 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.061 |
| 上漲天數比例 | 40.000 |
| 下跌天數比例 | 56.774 |
| 平盤天數比例 | 3.226 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.903 |
| 平均漲幅 | 2.086 |
| 平均成交量變化(張) | 116.226 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.935 |
| 平均漲幅 | 1.022 |
| 平均成交量變化(張) | -38.219 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.806 |
| 平均跌幅 | -1.553 |
| 平均成交量變化(張) | 88.334 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.355 |
| 平均跌幅 | -1.005 |
| 平均成交量變化(張) | -40.474 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.581 |
| 平均漲跌幅 | 1.021 |
| 上漲比例 | 61.538 |
| 平均成交量(張) | 1625.846 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.456 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.173 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 14.91 | -76.89% | -0.56 |
| 最近三天 | -0.32% | 14.91 | -76.89% | -0.56 |
| 最近一周 | -4.28% | 14.91 | -76.89% | -0.56 |
| 最近半個月 | -7.84% | 14.91 | -76.89% | -0.56 |
| 最近一個月 | 0.11% | 14.91 | -76.89% | -0.56 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1529.30張 |
| 成交量趨勢 | -88.68% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 46.65 |
| 第2個買點 | 46.37 |
| 第3個買點 | 45.01 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 44.11 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 51.79 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：75.10% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：13.67% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-33.97% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.81個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：31.19%
- 中期(20日)波動率：27.36%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：44.32
- 價格波動範圍：38.45 ~ 52.70
- 價格變異係數：6.18%
風險指標
- 最大回撤：-22.30%
- 回撤恢復天數：-180天
- 風險調整後收益：0.01
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：14.77%
- 近期波動率：37.95%
- 近期最大回撤：-8.20%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+2608.82%
- 波動率相對表現：+6.96%
- 回撤相對表現：+14.10%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：44.98%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:11:48
相關資訊
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