股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 331.00 |
| 平均收盤價 | 85.22 |
| 收盤價標準差 | 7.60 |
| 最高價 | 125.00 |
| 最低價 | 67.60 |
| 平均成交量(張) | 193.99 |
| 成交量標準差(張) | 141.87 |
| 平均成交金額 | 16348005.07 |
| 平均成交筆數 | 67.49 |
| 平均漲跌幅 | 0.77 |
| 上漲天數比例 | 58.91 |
| 最大單日漲幅 | 31.87 |
| 最大單日跌幅 | -10.76 |
| 年化波動率 | 53.34 |
| 最大回撤 | -42.82 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 84.85 | 7.26 | 190.40 | 62.40 | 0.04 | 50.00 |
| 週二 | 84.82 | 7.47 | 181.47 | 61.68 | 0.85 | 57.35 |
| 週三 | 85.15 | 8.16 | 197.49 | 63.22 | 1.02 | 59.38 |
| 週四 | 85.45 | 7.92 | 210.87 | 92.20 | 0.94 | 60.94 |
| 週五 | 85.86 | 7.38 | 190.88 | 59.03 | 1.03 | 67.16 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 71.40 | 27.18 | -2.86 | -1.00 | -0.28 |
| 2025-02-21 | 72.40 | 32.98 | -2.61 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-02-24 | 71.10 | 36.00 | -2.48 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-02-25 | 71.20 | 33.73 | -2.35 | -1.00 | 0.17 |
| 2025-02-26 | 71.10 | 38.78 | -2.22 | -1.00 | 0.24 |
| 2025-02-27 | 71.00 | 38.10 | -2.11 | -1.00 | 0.28 |
| 2025-03-03 | 70.00 | 51.38 | -2.08 | -1.00 | 0.25 |
| 2025-03-04 | 70.50 | 49.52 | -1.99 | -1.00 | 0.27 |
| 2025-03-05 | 71.20 | 55.66 | -1.84 | -1.00 | 0.34 |
| 2025-03-06 | 70.80 | 53.64 | -1.73 | -1.00 | 0.36 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 71.40 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 72.40 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 71.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 71.20 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 71.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 71.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-03 | 70.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 70.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 71.20 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 70.80 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.88 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | 0.12 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.20 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.36 |
| 年化波動率 | 53.34 |
| 5日波動率 | 2.21 |
| 10日波動率 | 2.25 |
| 20日波動率 | 2.29 |
| 60日波動率 | 2.27 |
| 上行波動率 | 3.87 |
| 下行波動率 | 1.76 |
| 收益率峰度 | 85.56 |
| 收益率偏度 | 6.61 |
| 最大單日漲幅 | 43.54 |
| 最大單日跌幅 | -8.65 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.20 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.87 |
| ATR百分比 | 4.54 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4.97744 | 6.86327 | 2 | 0 | -0.749513 |
| 2 | -2.77704 | 10.2327 | 2 | 50 | -0.287675 |
| 3 | 5.80317 | 5.35404 | 2 | 100 | 1.05276 |
| 4 | 6.48899 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | -5.52424 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | -0.239521 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | 8.71166 | nan | 1 | 100 | nan |
| 8 | 2.20674 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | -2.61959 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | 8.35698 | 23.1323 | 2 | 50 | 0.354064 |
| 11 | -0.977564 | 14.2555 | 2 | 50 | -0.0802662 |
| 12 | -5.58402 | 1.34407 | 2 | 0 | -4.27856 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8.71166 | nan | 1 | 100 | nan |
| 10 | 8.35698 | 23.1323 | 2 | 50 | 0.354064 |
| 4 | 6.48899 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | -5.58402 | 1.34407 | 2 | 0 | -4.27856 |
| 5 | -5.52424 | nan | 1 | 0 | nan |
| 1 | -4.97744 | 6.86327 | 2 | 0 | -0.749513 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 8.71166 | 100 |
| 10 | 9 | 8.35698 | 50 |
| 4 | 3 | 6.48899 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | -5.58402 | 100 |
| 5 | 4 | -5.52424 | 100 |
| 1 | 12 | -4.97744 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.28 |
| 趨勢持續性 | 41.99 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.89 |
| 趨勢持續性 | 41.09 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.88 |
| 趨勢持續性 | 41.09 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.41 |
| 趨勢持續性 | 29.00 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.92 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.77 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -10.82 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.96 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.28 |
| 成交量動量 | 225.09 |
| 動量持續性 | 41.99 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.89 |
| 成交量動量 | 263.33 |
| 動量持續性 | 41.09 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.88 |
| 成交量動量 | 388.69 |
| 動量持續性 | 41.09 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.41 |
| 成交量動量 | 384.68 |
| 動量持續性 | 29.00 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.10 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 31.94 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 10.82 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 14.26 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 44.24 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0095 | 0.4707 | 0.8257 |
| Volume_Shares | 0.0095 | 1.0000 | 0.1441 | 0.0335 |
| RSI_14 | 0.4707 | 0.1441 | 1.0000 | 0.5400 |
| MACD | 0.8257 | 0.0335 | 0.5400 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 28.395% |
| 下跌 | 50.000% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37.0 | -140.54% |
| 2 | 32.0 | -78.12% |
| 3 | 25.0 | -24.00% |
| 4 | 20.0 | -30.00% |
| 5 | 22.0 | -63.64% |
| 6 | 19.0 | -78.95% |
| 7 | 21.0 | -80.95% |
| 8 | 22.0 | -40.91% |
| 9 | 20.0 | 115.00% |
| 10 | 27.0 | -66.67% |
| 11 | 43.0 | -9.30% |
| 12 | 43.0 | -167.44% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 70.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 68.048
- 67.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 73.852
- 77.600
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.509 |
| 上漲比例 | 49.057 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.960 |
| 上漲比例 | 55.714 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.323404 | -0.116176 | 58.5106 |
| 2 | 0.578689 | -0.0692797 | 57.377 |
| 3 | 0.844444 | 0.0604625 | 66.6667 |
| 4 | 0.822124 | 0.162213 | 55.7522 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.706667 | 56 |
| 2 | 0.656164 | 63.0137 |
| 3 | 0.15375 | 60 |
| 4 | 1.14156 | 59.7403 |
| 5 | 0.411538 | 50 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.640 |
| 上漲天數比例 | 58.912 |
| 下跌天數比例 | 34.441 |
| 平盤天數比例 | 6.647 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.680 |
| 平均漲幅 | 2.425 |
| 平均成交量變化(張) | 624.804 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.429 |
| 平均漲幅 | 1.315 |
| 平均成交量變化(張) | -28.319 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.565 |
| 平均跌幅 | -1.783 |
| 平均成交量變化(張) | 419.201 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.326 |
| 平均跌幅 | -1.325 |
| 平均成交量變化(張) | -48.401 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.532 |
| 平均漲跌幅 | -0.712 |
| 上漲比例 | 33.333 |
| 平均成交量(張) | 353.404 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.010 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.165 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 53.64 | -5.17% | 0.36 |
| 最近三天 | 0.43% | 53.64 | -5.17% | 0.36 |
| 最近一周 | -0.56% | 53.64 | -5.17% | 0.36 |
| 最近半個月 | 1.14% | 53.64 | -5.17% | 0.36 |
| 最近一個月 | -12.38% | 53.64 | -5.17% | 0.36 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 284.71張 |
| 成交量趨勢 | -96.77% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 68.05 |
| 第2個買點 | 67.60 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 66.25 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 73.85 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：75.95% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：29.53% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：24.55% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.71個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：42.42%
- 中期(20日)波動率：29.53%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：85.22
- 價格波動範圍：67.60 ~ 125.00
- 價格變異係數：8.92%
風險指標
- 最大回撤：-42.82%
- 回撤恢復天數：9天
- 風險調整後收益：0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-16.11%
- 近期波動率：24.15%
- 近期最大回撤：-18.75%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3899.41%
- 波動率相對表現：-33.70%
- 回撤相對表現：+23.08%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：44.24%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:11:48
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