股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1809.00
平均收盤價18.72
收盤價標準差8.95
最高價71.60
最低價8.03
平均成交量(張)536.90
成交量標準差(張)1599.02
平均成交金額12235174.54
平均成交筆數293.56
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例38.92
最大單日漲幅20.74
最大單日跌幅-17.90
年化波動率56.25
最大回撤-87.21

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.578.69556.36308.06-0.4440.06
週二18.528.74553.07307.90-0.4237.33
週三18.568.76508.14276.34-0.1441.26
週四18.789.20559.59289.00-0.1638.29
週五19.049.26506.91286.11-0.1137.68
週六33.8714.52535.80342.00-0.2933.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2017.6559.680.17-1.000.11
2025-02-2117.8067.800.18-1.000.10
2025-02-2418.0074.580.20-1.000.10
2025-02-2517.7566.100.20-1.000.07
2025-02-2617.6057.410.18-1.000.05
2025-02-2717.4550.940.15-1.000.01
2025-03-0317.0547.370.10-1.00-0.03
2025-03-0417.2551.670.07-1.00-0.05
2025-03-0517.1049.210.03-1.00-0.07
2025-03-0617.0039.29-0.00-1.00-0.08

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2017.650中性
2025-02-2117.800中性
2025-02-2418.00-1賣出
2025-02-2517.750中性
2025-02-2617.600中性
2025-02-2717.450中性
2025-03-0317.051買入
2025-03-0417.25-2強烈賣出
2025-03-0517.10-1賣出
2025-03-0617.00-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險32.75
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率0.11
波動率比率(上行/下行)1.49
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.54
年化波動率56.25
5日波動率2.96
10日波動率3.14
20日波動率3.27
60日波動率3.35
上行波動率3.08
下行波動率2.06
收益率峰度2.47
收益率偏度0.77
最大單日漲幅20.91
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.49
平均真實範圍(ATR)0.88
ATR百分比4.55

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.257368.89358837.5-0.609882
2-0.36342810.1309837.5-0.0523244
3-4.0361913.4314837.5-0.312912
40.070199810.2239728.5714-0.00943541
5-0.65745919.7055728.5714-0.041822
6-0.25326612.76742.8571-0.03291
75.082326.8921742.85710.182791
8-5.4119.76039614.2857-0.57146
910.51721.41648750.483289
10-2.1684321.842637.5-0.106908
114.7423919.5027862.50.23462
120.44049114.71448500.0186093

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
910.51721.41648750.483289
75.082326.8921742.85710.182791
114.7423919.5027862.50.23462

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.4119.76039614.2857-0.57146
1-5.257368.89358837.5-0.609882
3-4.0361913.4314837.5-0.312912

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
9810.51775
765.082342.8571
11104.7423962.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.41185.7143
112-5.2573662.5
32-4.0361962.5

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性40.46

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.03
趨勢持續性41.51

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.25
趨勢持續性41.40

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.57
趨勢持續性35.43

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.10
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.48
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.56
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-24.50

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量inf
動量持續性40.24

10日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量inf
動量持續性41.24

20日動量


指標數值
價格動量-0.22
成交量動量inf
動量持續性41.24

60日動量


指標數值
價格動量-0.56
成交量動量inf
動量持續性35.21

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.03
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.26
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.56

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量202.33
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率35.96
長期上漲機率41.98

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.1501-0.02950.2168
Volume_Shares0.15011.00000.26450.2710
RSI_14-0.02950.26451.00000.5743
MACD0.21680.27100.57431.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.947%
下跌41.192%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1146.0-75.34%
2123.0-74.80%
3158.0-75.95%
4133.0-90.23%
5150.0-104.00%
6140.0-70.71%
7153.0-74.51%
8154.0-81.17%
9145.0-56.55%
10160.0-25.00%
11173.0-50.87%
12174.0-67.82%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.827

  • 16.750


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.143

  • 18.450


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例38.406

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例42.298

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0535363-0.1780237.9391
2-0.06021330.0144440.8983
3-0.03632520.17338637.8319
4-0.06118810.060745439.0533

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.028161238.3459
2-0.096826937.9808
3-0.068143937.123
4-0.045552941.7266
50.030069940.411

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.053
上漲天數比例38.917
下跌天數比例53.400
平盤天數比例7.352

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.117
平均漲幅3.948
平均成交量變化(張)334.335

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.840
平均漲幅1.857
平均成交量變化(張)-44.816

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.650
平均跌幅-2.400
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.394
平均跌幅-1.835
平均成交量變化(張)-43.582

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.106
平均漲跌幅2.018
上漲比例59.817
平均成交量(張)2049.433

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.150
成交量變化與價格變化相關係數0.176

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%39.29-73.73%-0.08
最近三天-1.45%39.29-73.73%-0.08
最近一周-4.23%39.29-73.73%-0.08
最近半個月-3.41%39.29-73.73%-0.08
最近一個月-2.02%39.29-73.73%-0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量240.21張
成交量趨勢-64.58%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.83
第2個買點16.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.41 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.14 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.70% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：94.84% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：71.31% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.70個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：58.53%

  • 中期(20日)波動率：51.33%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：18.72

  • 價格波動範圍：8.03 ~ 71.60

  • 價格變異係數：47.81%


風險指標



  • 最大回撤：-87.21%

  • 回撤恢復天數：1200天

  • 風險調整後收益：0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-6.59%

  • 近期波動率：38.79%

  • 近期最大回撤：-18.33%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1339.23%

  • 波動率相對表現：-17.97%

  • 回撤相對表現：+68.88%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：34.48%

  • 近90日上漲機率：35.96%

  • 歷史整體上漲機率：41.98%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:11:46



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