股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3499.00 |
平均收盤價 | 202.42 |
收盤價標準差 | 111.70 |
最高價 | 464.00 |
最低價 | 33.00 |
平均成交量(張) | 642.49 |
成交量標準差(張) | 962.85 |
平均成交金額 | 144921345.56 |
平均成交筆數 | 609.60 |
平均漲跌幅 | -0.18 |
上漲天數比例 | 41.10 |
最大單日漲幅 | 10.33 |
最大單日跌幅 | -10.30 |
年化波動率 | 40.73 |
最大回撤 | -81.37 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 201.60 | 111.83 | 598.35 | 564.47 | -0.31 | 39.42 |
週二 | 202.26 | 111.28 | 667.15 | 631.76 | -0.16 | 39.18 |
週三 | 203.16 | 111.56 | 673.91 | 628.98 | -0.03 | 43.42 |
週四 | 203.87 | 111.91 | 671.70 | 629.51 | -0.18 | 40.94 |
週五 | 200.42 | 111.61 | 608.85 | 601.20 | -0.22 | 42.48 |
週六 | 238.74 | 139.62 | 152.94 | 134.57 | 0.26 | 42.86 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 97.50 | 36.69 | -1.51 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-21 | 98.80 | 44.91 | -1.36 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-24 | 99.30 | 48.19 | -1.20 | -1.00 | 0.25 |
2025-02-25 | 97.80 | 40.59 | -1.17 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-26 | 96.80 | 32.73 | -1.22 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-27 | 95.50 | 42.86 | -1.35 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-03 | 93.00 | 35.76 | -1.63 | -1.00 | -0.22 |
2025-03-04 | 92.90 | 36.24 | -1.84 | -1.00 | -0.35 |
2025-03-05 | 94.30 | 46.26 | -1.88 | -1.00 | -0.30 |
2025-03-06 | 93.70 | 38.85 | -1.93 | -1.00 | -0.28 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 97.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 98.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 99.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 97.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 96.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 95.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 93.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 92.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 94.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 93.70 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 28.50 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 858.81 |
索提諾比率 | 0.21 |
波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.57 |
年化波動率 | 40.73 |
5日波動率 | 2.17 |
10日波動率 | 2.29 |
20日波動率 | 2.37 |
60日波動率 | 2.46 |
上行波動率 | 1.91 |
下行波動率 | 1.80 |
收益率峰度 | 4.16 |
收益率偏度 | -0.07 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -18.51 |
波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
平均真實範圍(ATR) | 7.02 |
ATR百分比 | 3.38 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.346104 | 9.47678 | 15 | 46.6667 | -0.0541081 |
2 | 3.74577 | 10.1685 | 15 | 60 | 0.351979 |
3 | 3.65816 | 16.3719 | 15 | 66.6667 | 0.213261 |
4 | 3.23093 | 13.7792 | 14 | 42.8571 | 0.222383 |
5 | 1.69459 | 10.0774 | 14 | 50 | 0.151618 |
6 | -1.48318 | 10.545 | 14 | 35.7143 | -0.156458 |
7 | -2.49597 | 15.0495 | 14 | 42.8571 | -0.176925 |
8 | -0.816063 | 15.6501 | 14 | 35.7143 | -0.0627938 |
9 | -2.85745 | 10.9085 | 14 | 35.7143 | -0.277226 |
10 | -3.52025 | 11.7525 | 14 | 35.7143 | -0.313712 |
11 | 4.36785 | 13.4379 | 15 | 60 | 0.312637 |
12 | 0.903447 | 7.67948 | 15 | 46.6667 | 0.0959414 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4.36785 | 13.4379 | 15 | 60 | 0.312637 |
2 | 3.74577 | 10.1685 | 15 | 60 | 0.351979 |
3 | 3.65816 | 16.3719 | 15 | 66.6667 | 0.213261 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -3.52025 | 11.7525 | 14 | 35.7143 | -0.313712 |
9 | -2.85745 | 10.9085 | 14 | 35.7143 | -0.277226 |
7 | -2.49597 | 15.0495 | 14 | 42.8571 | -0.176925 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 4.36785 | 60 |
2 | 1 | 3.74577 | 60 |
3 | 2 | 3.65816 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -3.52025 | 64.2857 |
9 | 8 | -2.85745 | 64.2857 |
7 | 6 | -2.49597 | 57.1429 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.19 |
趨勢持續性 | 46.04 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.39 |
趨勢持續性 | 47.27 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.83 |
趨勢持續性 | 47.33 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.87 |
趨勢持續性 | 47.47 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.85 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.54 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -5.75 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.92 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.18 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.96 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.38 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.18 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.83 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.24 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.85 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.38 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 25.84 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 5.75 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 264.33 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 45.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1361 | 0.1237 | 0.1713 |
Volume_Shares | 0.1361 | 1.0000 | 0.2168 | 0.1428 |
RSI_14 | 0.1237 | 0.2168 | 1.0000 | 0.6098 |
MACD | 0.1713 | 0.1428 | 0.6098 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 61.828% |
下跌 | 46.986% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 278.0 | -25.18% |
2 | 231.0 | -24.68% |
3 | 314.0 | 26.11% |
4 | 270.0 | -2.96% |
5 | 297.0 | -30.30% |
6 | 286.0 | -19.23% |
7 | 304.0 | -50.00% |
8 | 308.0 | -37.66% |
9 | 284.0 | -9.51% |
10 | 287.0 | -57.84% |
11 | 309.0 | -36.89% |
12 | 331.0 | -7.55% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 93.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 92.291
- 89.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 101.629
- 103.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.051 |
上漲比例 | 45.709 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.390 |
上漲比例 | 41.633 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.291606 | 0.128449 | 39.6112 |
2 | -0.527608 | 0.0650616 | 42.5557 |
3 | -0.689397 | -0.0935895 | 41.0714 |
4 | -0.342819 | 0.0378638 | 41.1003 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.318475 | 43.2817 |
2 | -0.812795 | 37.8882 |
3 | -0.353804 | 41.1339 |
4 | -0.365432 | 40.9371 |
5 | -0.482679 | 44.6429 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.465 |
上漲天數比例 | 41.097 |
下跌天數比例 | 52.815 |
平盤天數比例 | 6.030 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.493 |
平均漲幅 | 2.539 |
平均成交量變化(張) | 127.351 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.120 |
平均漲幅 | 1.325 |
平均成交量變化(張) | -33.660 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.149 |
平均跌幅 | -2.049 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.238 |
平均跌幅 | -1.299 |
平均成交量變化(張) | -37.004 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.374 |
平均漲跌幅 | 1.281 |
上漲比例 | 63.720 |
平均成交量(張) | 1773.086 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.136 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.152 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 38.85 | -69.82% | -0.28 |
最近三天 | 0.86% | 38.85 | -69.82% | -0.28 |
最近一周 | -4.19% | 38.85 | -69.82% | -0.28 |
最近半個月 | -3.20% | 38.85 | -69.82% | -0.28 |
最近一個月 | -6.11% | 38.85 | -69.82% | -0.28 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 627.24張 |
成交量趨勢 | -47.44% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 92.29 |
第2個買點 | 89.60 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 87.81 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 101.63 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.24% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.97% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:81.33% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.75個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:43.13%
- 中期(20日)波動率:45.33%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:202.42
- 價格波動範圍:33.00 ~ 464.00
- 價格變異係數:55.18%
風險指標
- 最大回撤:-81.37%
- 回撤恢復天數:1412天
- 風險調整後收益:0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-6.21%
- 近期波動率:37.14%
- 近期最大回撤:-17.79%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1480.65%
- 波動率相對表現:-3.66%
- 回撤相對表現:+63.58%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:45.63%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:11:39
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置