股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 30.44 |
收盤價標準差 | 18.07 |
最高價 | 99.30 |
最低價 | 10.35 |
平均成交量(張) | 4245.55 |
成交量標準差(張) | 6741.87 |
平均成交金額 | 151844989.94 |
平均成交筆數 | 1698.81 |
平均漲跌幅 | -0.13 |
上漲天數比例 | 37.29 |
最大單日漲幅 | 15.02 |
最大單日跌幅 | -10.57 |
年化波動率 | 29.47 |
最大回撤 | -69.08 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 30.70 | 18.36 | 3985.07 | 1600.21 | -0.11 | 38.55 |
週二 | 30.53 | 18.16 | 4550.87 | 1827.40 | -0.18 | 35.37 |
週三 | 30.38 | 17.99 | 4349.28 | 1770.04 | -0.00 | 40.27 |
週四 | 30.29 | 17.84 | 4065.31 | 1631.48 | -0.16 | 37.45 |
週五 | 30.46 | 18.16 | 4269.07 | 1674.86 | -0.20 | 35.16 |
週六 | 21.98 | 6.30 | 4221.26 | 989.27 | -0.42 | 20.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 69.70 | 41.67 | -0.04 | -1.00 | -0.11 |
2025-02-21 | 70.30 | 44.00 | 0.01 | -1.00 | -0.05 |
2025-02-24 | 70.10 | 46.81 | 0.03 | -1.00 | -0.03 |
2025-02-25 | 69.70 | 30.95 | 0.01 | -1.00 | -0.04 |
2025-02-26 | 69.60 | 30.23 | -0.01 | -1.00 | -0.05 |
2025-02-27 | 69.40 | 35.14 | -0.04 | -1.00 | -0.06 |
2025-03-03 | 69.10 | 30.77 | -0.09 | -1.00 | -0.09 |
2025-03-04 | 68.50 | 32.43 | -0.18 | -1.00 | -0.14 |
2025-03-05 | 68.60 | 37.14 | -0.23 | -1.00 | -0.16 |
2025-03-06 | 68.60 | 33.33 | -0.28 | -1.00 | -0.16 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 69.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 70.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 70.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 69.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 69.60 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 69.40 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 69.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 68.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 68.60 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 68.60 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.72 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 843.70 |
索提諾比率 | 0.63 |
波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.86 |
年化波動率 | 29.47 |
5日波動率 | 1.48 |
10日波動率 | 1.56 |
20日波動率 | 1.62 |
60日波動率 | 1.69 |
上行波動率 | 1.56 |
下行波動率 | 1.31 |
收益率峰度 | 4.94 |
收益率偏度 | 0.45 |
最大單日漲幅 | 9.99 |
最大單日跌幅 | -9.87 |
波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
平均真實範圍(ATR) | 0.76 |
ATR百分比 | 2.35 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.35413 | 7.36608 | 16 | 31.25 | -0.206459 |
2 | 5.30599 | 9.30535 | 16 | 75 | 0.552298 |
3 | -0.951613 | 6.2077 | 16 | 50 | -0.180144 |
4 | 0.746355 | 17.8083 | 15 | 46.6667 | 0.0325516 |
5 | 2.58712 | 14.4785 | 14 | 60 | 0.167176 |
6 | 4.24039 | 6.69754 | 15 | 66.6667 | 0.608243 |
7 | 0.461335 | 9.78542 | 15 | 40 | 0.030113 |
8 | 0.451233 | 11.3139 | 15 | 26.6667 | 0.025152 |
9 | 0.713337 | 7.27795 | 15 | 53.3333 | 0.0751132 |
10 | -1.01516 | 8.06935 | 15 | 40 | -0.146459 |
11 | 4.45772 | 17.063 | 15 | 46.6667 | 0.251482 |
12 | -1.37386 | 5.44033 | 15 | 26.6667 | -0.283167 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5.30599 | 9.30535 | 16 | 75 | 0.552298 |
11 | 4.45772 | 17.063 | 15 | 46.6667 | 0.251482 |
6 | 4.24039 | 6.69754 | 15 | 66.6667 | 0.608243 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | -1.37386 | 5.44033 | 15 | 26.6667 | -0.283167 |
1 | -1.35413 | 7.36608 | 16 | 31.25 | -0.206459 |
10 | -1.01516 | 8.06935 | 15 | 40 | -0.146459 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 5.30599 | 75 |
11 | 10 | 4.45772 | 46.6667 |
6 | 5 | 4.24039 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | -1.37386 | 73.3333 |
1 | 12 | -1.35413 | 68.75 |
10 | 9 | -1.01516 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.31 |
趨勢持續性 | 47.84 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.64 |
趨勢持續性 | 48.43 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.35 |
趨勢持續性 | 49.58 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.38 |
趨勢持續性 | 52.86 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.40 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.59 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.14 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.25 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.31 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.81 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.64 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.40 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.35 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.53 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.38 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 52.84 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 7.95 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 0.14 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 435.87 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 43.54 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1843 | 0.0638 | 0.2187 |
Volume_Shares | 0.1843 | 1.0000 | 0.2772 | 0.2936 |
RSI_14 | 0.0638 | 0.2772 | 1.0000 | 0.4750 |
MACD | 0.2187 | 0.2936 | 0.4750 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 54.930% |
下跌 | 36.315% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -83.56% |
2 | 245.0 | -112.24% |
3 | 337.0 | -58.46% |
4 | 291.0 | -104.47% |
5 | 318.0 | -82.70% |
6 | 307.0 | -85.67% |
7 | 326.0 | -69.02% |
8 | 330.0 | -98.18% |
9 | 305.0 | -85.57% |
10 | 308.0 | -83.44% |
11 | 323.0 | -102.48% |
12 | 331.0 | -58.01% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 68.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 68.259
- 68.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 71.031
- 71.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.037 |
上漲比例 | 37.565 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.020 |
上漲比例 | 38.974 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0310795 | 0.0567529 | 38.75 |
2 | -0.0356284 | 0.110112 | 38.3188 |
3 | -0.0472945 | 0.0332651 | 36.4204 |
4 | -0.0694387 | 0.040823 | 35.8628 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0410628 | 37.5604 |
2 | -0.108625 | 34.7319 |
3 | -0.031927 | 37.6283 |
4 | -0.0177326 | 38.3721 |
5 | -0.0059322 | 39.8649 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.046 |
上漲天數比例 | 37.295 |
下跌天數比例 | 51.761 |
平盤天數比例 | 10.917 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.528 |
平均漲幅 | 1.823 |
平均成交量變化(張) | 111.370 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.005 |
平均漲幅 | 0.998 |
平均成交量變化(張) | -30.981 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.098 |
平均跌幅 | -1.234 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.369 |
平均跌幅 | -0.855 |
平均成交量變化(張) | -33.368 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.008 |
平均漲跌幅 | 1.438 |
上漲比例 | 69.552 |
平均成交量(張) | 12957.392 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.184 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.217 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 33.33 | -75.38% | -0.16 |
最近三天 | 0.15% | 33.33 | -75.38% | -0.16 |
最近一周 | -1.58% | 33.33 | -75.38% | -0.16 |
最近半個月 | -1.58% | 33.33 | -75.38% | -0.16 |
最近一個月 | -0.29% | 33.33 | -75.38% | -0.16 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 589.52張 |
成交量趨勢 | -13.69% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 68.26 |
第2個買點 | 68.10 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 66.74 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 71.03 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.55% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.72% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:84.28% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.64個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:31.11%
- 中期(20日)波動率:34.92%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:30.44
- 價格波動範圍:10.35 ~ 99.30
- 價格變異係數:59.36%
風險指標
- 最大回撤:-69.08%
- 回撤恢復天數:394天
- 風險調整後收益:0.44
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.79%
- 近期波動率:12.75%
- 近期最大回撤:-5.45%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1929.36%
- 波動率相對表現:-16.92%
- 回撤相對表現:+63.63%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:43.54%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:11:28
相關資訊
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