股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3702.00
平均收盤價13.39
收盤價標準差4.14
最高價25.90
最低價4.91
平均成交量(張)921.49
成交量標準差(張)1853.86
平均成交金額13084109.76
平均成交筆數259.46
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例36.14
最大單日漲幅13.45
最大單日跌幅-10.51
年化波動率32.99
最大回撤-71.81

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.444.17950.62267.99-0.0237.47
週二13.434.161001.69274.03-0.2633.24
週三13.404.12849.28248.53-0.1235.21
週四13.394.11860.26248.29-0.0634.68
週五13.344.12953.02260.120.0540.33
週六11.523.95606.48182.20-0.4933.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2018.6081.250.15-1.000.04
2025-02-2118.5573.330.15-1.000.03
2025-02-2418.6073.330.15-1.000.02
2025-02-2518.6071.430.14-1.000.02
2025-02-2618.6584.620.14-1.000.01
2025-02-2718.7085.710.15-1.000.01
2025-03-0318.6572.730.14-1.000.01
2025-03-0418.7075.000.14-1.000.01
2025-03-0518.8578.570.15-1.000.01
2025-03-0618.9080.000.16-1.000.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2018.60-1賣出
2025-02-2118.55-1賣出
2025-02-2418.60-1賣出
2025-02-2518.60-1賣出
2025-02-2618.65-1賣出
2025-02-2718.70-1賣出
2025-03-0318.65-1賣出
2025-03-0418.70-1賣出
2025-03-0518.85-2強烈賣出
2025-03-0618.90-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.51
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1113.71
索提諾比率0.19
波動率比率(上行/下行)1.66
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.08
年化波動率32.99
5日波動率1.57
10日波動率1.68
20日波動率1.76
60日波動率1.86
上行波動率2.15
下行波動率1.29
收益率峰度42.61
收益率偏度3.00
最大單日漲幅36.58
最大單日跌幅-9.92
波動率比率(上行/下行)1.66
平均真實範圍(ATR)0.33
ATR百分比2.47

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.288398.432791643.75-0.172547
22.885757.658621662.50.355036
34.5259113.26141662.50.328716
4-1.0893910.26741520-0.122335
5-2.854739.206341540-0.328186
64.174729.990481573.33330.401187
7-1.870278.326281540-0.24464
8-0.6923775.807621546.6667-0.147917
9-1.493436.676061520-0.248664
10-3.025685.411941526.6667-0.589871
11-1.2734210.04381553.3333-0.143381
124.4594911.30451573.33330.379746

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.5259113.26141662.50.328716
124.4594911.30451573.33330.379746
64.174729.990481573.33330.401187

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-3.025685.411941526.6667-0.589871
5-2.854739.206341540-0.328186
7-1.870278.326281540-0.24464

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.5259162.5
12114.4594973.3333
654.1747273.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-3.0256873.3333
54-2.8547360
76-1.8702760

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性42.65

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性43.95

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.50
趨勢持續性45.65

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.65
趨勢持續性44.22

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.75
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.05
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.05
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.63

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量85.12
動量持續性42.65

10日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量93.43
動量持續性43.95

20日動量


指標數值
價格動量0.50
成交量動量113.41
動量持續性45.65

60日動量


指標數值
價格動量1.65
成交量動量146.65
動量持續性44.22

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率6.31
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.05

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量197.50
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率46.07
長期上漲機率39.18

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.09690.08490.2147
Volume_Shares0.09691.00000.24400.2999
RSI_140.08490.24401.00000.5824
MACD0.21470.29990.58241.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.456%
下跌34.577%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-64.43%
2245.0-104.49%
3330.0-87.27%
4291.0-73.20%
5318.0-84.59%
6307.0-92.51%
7326.0-89.57%
8330.0-102.42%
9305.0-108.85%
10308.0-107.47%
11323.0-104.02%
12321.0-92.21%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 18.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 18.562

  • 18.233

  • 18.204


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.921

  • 18.950


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例37.565

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.008
上漲比例38.402

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01208480.13508635.5097
2-0.02134280.020167136.2445
3-0.0170343-0.055045735.9001
4-0.01316180.0022054636.8697

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.022451735.5072
2-0.024982533.839
3-0.011114935.8621
4-0.0064512337.3678
5-0.01297341.8919

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.016
上漲天數比例36.143
下跌天數比例49.541
平盤天數比例14.317

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.070
平均漲幅2.055
平均成交量變化(張)172.608

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.098
平均漲幅1.079
平均成交量變化(張)-38.314

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.472
平均跌幅-1.149
平均成交量變化(張)115.792

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.360
平均跌幅-0.839
平均成交量變化(張)-38.016

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.049
平均漲跌幅1.370
上漲比例58.871
平均成交量(張)3032.451

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.097
成交量變化與價格變化相關係數0.244

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%80.0094.23%0.02
最近三天1.07%80.0094.23%0.02
最近一周1.61%80.0094.23%0.02
最近半個月2.44%80.0094.23%0.02
最近一個月5.59%80.0094.23%0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量249.08張
成交量趨勢-0.26%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點18.56
第2個買點18.23
第3個買點18.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.84 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.92 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.79% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.42% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:70.44% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.61個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.61%

  • 中期(20日)波動率:34.87%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.39

  • 價格波動範圍:4.91 ~ 25.90

  • 價格變異係數:30.88%


風險指標



  • 最大回撤:-71.81%

  • 回撤恢復天數:348天

  • 風險調整後收益:0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:5.00%

  • 近期波動率:8.66%

  • 近期最大回撤:-2.73%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-57.16%

  • 波動率相對表現:-24.58%

  • 回撤相對表現:+69.08%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:39.18%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:11:18



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置