股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價39.98
收盤價標準差12.19
最高價80.70
最低價24.10
平均成交量(張)1661.69
成交量標準差(張)2632.30
平均成交金額74188797.02
平均成交筆數810.01
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例41.03
最大單日漲幅12.10
最大單日跌幅-8.73
年化波動率24.11
最大回撤-69.39

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一39.9512.301548.74771.15-0.0841.43
週二39.9812.251700.08817.68-0.1240.69
週三40.0012.201624.71842.070.0144.93
週四40.0212.191682.20804.50-0.0837.32
週五39.8712.051763.71820.12-0.1340.38
週六44.0910.611106.32493.930.3560.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2028.4578.460.45-1.000.20
2025-02-2128.6583.330.48-1.000.19
2025-02-2428.3578.570.48-1.000.15
2025-02-2528.3076.810.46-1.000.11
2025-02-2628.4073.770.46-1.000.08
2025-02-2728.0569.230.42-1.000.03
2025-03-0328.0568.750.38-1.00-0.00
2025-03-0428.0058.820.35-1.00-0.03
2025-03-0527.9550.000.31-1.00-0.05
2025-03-0627.9037.840.27-1.00-0.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2028.45-2強烈賣出
2025-02-2128.65-2強烈賣出
2025-02-2428.35-2強烈賣出
2025-02-2528.30-2強烈賣出
2025-02-2628.40-2強烈賣出
2025-02-2728.050中性
2025-03-0328.050中性
2025-03-0428.000中性
2025-03-0527.950中性
2025-03-0627.90-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.81
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數601.59
索提諾比率-0.06
波動率比率(上行/下行)1.04
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.52
年化波動率24.11
5日波動率1.26
10日波動率1.33
20日波動率1.37
60日波動率1.41
上行波動率1.17
下行波動率1.12
收益率峰度7.09
收益率偏度-0.04
最大單日漲幅9.92
最大單日跌幅-11.87
波動率比率(上行/下行)1.04
平均真實範圍(ATR)0.80
ATR百分比1.94

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.447725.203571637.5-0.310246
23.632195.170271687.50.67028
34.56529.159851662.50.480197
4-0.5448344.989991540-0.142586
5-0.9642757.260411533.3333-0.155768
60.8200415.458551553.33330.119697
71.385517.526951546.66670.161931
8-5.265589.141651520-0.59423
9-1.602615.37751533.3333-0.329014
10-1.027665.530221533.3333-0.215964
110.6793037.652361546.66670.0669906
12-1.370614.177481540-0.367992

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.56529.159851662.50.480197
23.632195.170271687.50.67028
71.385517.526951546.66670.161931

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.265589.141651520-0.59423
9-1.602615.37751533.3333-0.329014
1-1.447725.203571637.5-0.310246

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.565262.5
213.6321987.5
761.3855146.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.2655880
98-1.6026166.6667
112-1.4477262.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性46.22

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性45.09

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性46.09

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.35
趨勢持續性44.31

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.27
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.95
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.57
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.58

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量34.97
動量持續性46.22

10日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量44.48
動量持續性45.09

20日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量55.63
動量持續性46.09

60日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量74.34
動量持續性44.31

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.66
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.57

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量262.37
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率38.20
長期上漲機率43.73

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.24200.09000.1837
Volume_Shares0.24201.00000.15000.1545
RSI_140.09000.15001.00000.6124
MACD0.18370.15450.61241.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.574%
下跌42.198%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-81.54%
2245.0-103.67%
3337.0-70.33%
4291.0-55.67%
5318.0-86.16%
6307.0-99.67%
7326.0-57.98%
8330.0-78.79%
9305.0-96.39%
10308.0-89.94%
11323.0-104.02%
12331.0-90.33%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 27.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 27.303

  • 26.895

  • 26.550


潛在阻力位 (由低到高)



  • 28.650

  • 29.110


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例42.783

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.000
上漲比例41.923

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.01079550.11977544.0909
2-0.05147380.0051929342.0306
3-0.0538502-0.084127539.9584
4-0.0507277-0.017289338.3576

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.03140140.942
2-0.079137539.627
3-0.016704742.4173
4-0.063837239.6512
50.085304145.2703

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.037
上漲天數比例41.033
下跌天數比例50.659
平盤天數比例8.309

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.044
平均漲幅1.427
平均成交量變化(張)86.772

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.678
平均漲幅0.847
平均成交量變化(張)-31.672

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.281
平均跌幅-1.102
平均成交量變化(張)65.650

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.998
平均跌幅-0.729
平均成交量變化(張)-31.222

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.233
平均漲跌幅0.594
上漲比例61.710
平均成交量(張)5577.666

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.242
成交量變化與價格變化相關係數0.015

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%37.84-9.26%-0.07
最近三天-0.36%37.84-9.26%-0.07
最近一周-1.41%37.84-9.26%-0.07
最近半個月-1.59%37.84-9.26%-0.07
最近一個月7.31%37.84-9.26%-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量320.19張
成交量趨勢-33.99%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點27.30
第2個買點26.90
第3個買點26.55

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位26.02 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標28.65 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.31% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.07% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:81.27% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:23.26%

  • 中期(20日)波動率:24.04%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:39.98

  • 價格波動範圍:24.10 ~ 80.70

  • 價格變異係數:30.49%


風險指標



  • 最大回撤:-69.39%

  • 回撤恢復天數:310天

  • 風險調整後收益:-0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.96%

  • 近期波動率:16.89%

  • 近期最大回撤:-12.28%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-400.59%

  • 波動率相對表現:-7.32%

  • 回撤相對表現:+57.10%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:43.73%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:11:11



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