股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 56.68 |
收盤價標準差 | 16.16 |
最高價 | 103.00 |
最低價 | 28.50 |
平均成交量(張) | 5871.20 |
成交量標準差(張) | 4929.71 |
平均成交金額 | 346192633.99 |
平均成交筆數 | 2748.58 |
平均漲跌幅 | -0.03 |
上漲天數比例 | 44.21 |
最大單日漲幅 | 7.83 |
最大單日跌幅 | -7.19 |
年化波動率 | 25.05 |
最大回撤 | -70.55 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 56.67 | 16.24 | 5459.72 | 2606.65 | -0.02 | 45.13 |
週二 | 56.68 | 16.25 | 5790.56 | 2718.93 | 0.01 | 45.08 |
週三 | 56.55 | 16.16 | 5990.52 | 2869.16 | -0.01 | 44.53 |
週四 | 56.61 | 16.11 | 6051.58 | 2819.40 | -0.05 | 43.22 |
週五 | 56.73 | 16.11 | 6105.46 | 2752.65 | -0.08 | 43.27 |
週六 | 64.45 | 11.04 | 3616.95 | 1389.07 | 0.07 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 51.00 | 57.14 | 0.39 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-21 | 51.70 | 54.49 | 0.42 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-24 | 50.90 | 51.05 | 0.37 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-25 | 50.50 | 50.52 | 0.30 | -1.00 | -0.04 |
2025-02-26 | 50.30 | 39.63 | 0.22 | -1.00 | -0.09 |
2025-02-27 | 50.40 | 44.67 | 0.17 | -1.00 | -0.12 |
2025-03-03 | 50.90 | 51.33 | 0.16 | -1.00 | -0.10 |
2025-03-04 | 51.20 | 53.90 | 0.18 | -1.00 | -0.06 |
2025-03-05 | 50.90 | 58.87 | 0.17 | -1.00 | -0.06 |
2025-03-06 | 50.80 | 53.85 | 0.15 | -1.00 | -0.06 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 51.00 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 51.70 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 50.90 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 50.50 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 50.30 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 50.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 50.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 51.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 50.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 50.80 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.17 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 477.60 |
索提諾比率 | -0.06 |
波動率比率(上行/下行) | 0.85 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.58 |
年化波動率 | 25.05 |
5日波動率 | 1.32 |
10日波動率 | 1.39 |
20日波動率 | 1.44 |
60日波動率 | 1.49 |
上行波動率 | 1.08 |
下行波動率 | 1.27 |
收益率峰度 | 20.19 |
收益率偏度 | -1.32 |
最大單日漲幅 | 9.92 |
最大單日跌幅 | -22.49 |
波動率比率(上行/下行) | 0.85 |
平均真實範圍(ATR) | 1.13 |
ATR百分比 | 2.01 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.25458 | 5.57524 | 16 | 50 | -0.254921 |
2 | 2.24559 | 4.19191 | 16 | 75 | 0.495938 |
3 | 2.21921 | 8.89845 | 16 | 50 | 0.230663 |
4 | 2.91556 | 5.98295 | 15 | 66.6667 | 0.459455 |
5 | 0.190342 | 10.0158 | 15 | 26.6667 | 0.00236384 |
6 | -0.063778 | 6.10443 | 15 | 60 | -0.0377504 |
7 | 0.798534 | 7.89561 | 15 | 53.3333 | 0.0800277 |
8 | -6.0552 | 10.8686 | 15 | 33.3333 | -0.572461 |
9 | 1.46566 | 3.77202 | 15 | 66.6667 | 0.344375 |
10 | -0.847392 | 6.32591 | 15 | 40 | -0.160302 |
11 | -0.658733 | 8.55222 | 15 | 40 | -0.0965129 |
12 | 0.099746 | 3.57101 | 15 | 53.3333 | -0.01874 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2.91556 | 5.98295 | 15 | 66.6667 | 0.459455 |
2 | 2.24559 | 4.19191 | 16 | 75 | 0.495938 |
3 | 2.21921 | 8.89845 | 16 | 50 | 0.230663 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -6.0552 | 10.8686 | 15 | 33.3333 | -0.572461 |
1 | -1.25458 | 5.57524 | 16 | 50 | -0.254921 |
10 | -0.847392 | 6.32591 | 15 | 40 | -0.160302 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 2.91556 | 66.6667 |
2 | 1 | 2.24559 | 75 |
3 | 2 | 2.21921 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -6.0552 | 66.6667 |
1 | 12 | -1.25458 | 50 |
10 | 9 | -0.847392 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.02 |
趨勢持續性 | 49.07 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.04 |
趨勢持續性 | 48.78 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.09 |
趨勢持續性 | 49.02 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.17 |
趨勢持續性 | 49.29 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.16 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.30 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.51 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 3.04 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.02 |
成交量動量 | 27.22 |
動量持續性 | 49.07 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.04 |
成交量動量 | 30.07 |
動量持續性 | 48.78 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.09 |
成交量動量 | 33.63 |
動量持續性 | 49.02 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.17 |
成交量動量 | 38.67 |
動量持續性 | 49.29 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 21.91 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.51 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2634.30 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 46.77 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1703 | 0.1152 | 0.1650 |
Volume_Shares | 0.1703 | 1.0000 | 0.1387 | 0.1593 |
RSI_14 | 0.1152 | 0.1387 | 1.0000 | 0.6686 |
MACD | 0.1650 | 0.1593 | 0.6686 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.392% |
下跌 | 49.088% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -96.31% |
2 | 245.0 | -86.12% |
3 | 337.0 | -60.24% |
4 | 291.0 | -41.58% |
5 | 318.0 | -64.47% |
6 | 307.0 | -90.88% |
7 | 326.0 | -65.03% |
8 | 330.0 | -82.42% |
9 | 305.0 | -99.67% |
10 | 308.0 | -67.21% |
11 | 323.0 | -86.69% |
12 | 331.0 | -83.38% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 50.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.387
- 49.720
- 49.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 52.255
- 52.700
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.019 |
上漲比例 | 46.261 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.001 |
上漲比例 | 45.000 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00744318 | 0.0576944 | 44.5455 |
2 | -0.0213428 | 0.0403312 | 43.2314 |
3 | -0.00447451 | -0.0585106 | 45.8897 |
4 | -0.0487526 | -0.0198355 | 43.1393 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0124396 | 45.8937 |
2 | -0.0442308 | 44.289 |
3 | -0.03626 | 42.6454 |
4 | -0.0442442 | 42.7907 |
5 | 0.0682432 | 47.973 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.021 |
上漲天數比例 | 44.205 |
下跌天數比例 | 49.852 |
平盤天數比例 | 5.942 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.743 |
平均漲幅 | 1.437 |
平均成交量變化(張) | 69.531 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.017 |
平均漲幅 | 0.817 |
平均成交量變化(張) | -28.905 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.447 |
平均跌幅 | -1.332 |
平均成交量變化(張) | 61.135 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.793 |
平均跌幅 | -0.718 |
平均成交量變化(張) | -28.333 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 5.485 |
平均漲跌幅 | 0.238 |
上漲比例 | 58.824 |
平均成交量(張) | 17724.822 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.170 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.039 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 53.85 | -14.79% | -0.06 |
最近三天 | -0.78% | 53.85 | -14.79% | -0.06 |
最近一周 | 0.59% | 53.85 | -14.79% | -0.06 |
最近半個月 | 0.99% | 53.85 | -14.79% | -0.06 |
最近一個月 | 1.60% | 53.85 | -14.79% | -0.06 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 3440.85張 |
成交量趨勢 | -33.69% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 50.39 |
第2個買點 | 49.72 |
第3個買點 | 49.65 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 48.66 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 52.25 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.09% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.42% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:85.61% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.83個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:25.24%
- 中期(20日)波動率:24.46%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:56.68
- 價格波動範圍:28.50 ~ 103.00
- 價格變異係數:28.50%
風險指標
- 最大回撤:-70.55%
- 回撤恢復天數:388天
- 風險調整後收益:-0.05
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:1.60%
- 近期波動率:20.10%
- 近期最大回撤:-6.63%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+80.91%
- 波動率相對表現:-5.03%
- 回撤相對表現:+63.91%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:46.77%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:11:09
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置