股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價28.26
收盤價標準差7.54
最高價52.80
最低價11.55
平均成交量(張)2492.67
成交量標準差(張)3116.17
平均成交金額75523091.51
平均成交筆數1086.41
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例38.21
最大單日漲幅8.37
最大單日跌幅-8.33
年化波動率24.96
最大回撤-77.35

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一28.257.612641.211131.27-0.1040.88
週二28.217.532480.831092.74-0.2037.10
週三28.217.492470.831092.26-0.0639.07
週四28.297.512423.851070.12-0.1936.51
週五28.277.552439.121042.63-0.1037.23
週六31.897.102977.491231.400.0753.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2013.2562.790.05-1.000.15
2025-02-2113.2077.140.08-1.000.14
2025-02-2413.1072.970.08-1.000.12
2025-02-2513.1075.000.09-1.000.10
2025-02-2613.0067.650.08-1.000.07
2025-02-2712.5056.100.04-1.000.02
2025-03-0312.6057.140.01-1.00-0.00
2025-03-0412.6056.10-0.01-1.00-0.02
2025-03-0512.9560.000.00-1.00-0.01
2025-03-0612.8041.67-0.00-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2013.25-1賣出
2025-02-2113.20-1賣出
2025-02-2413.10-1賣出
2025-02-2513.10-1賣出
2025-02-2613.000中性
2025-02-2712.500中性
2025-03-0312.600中性
2025-03-0412.60-2強烈賣出
2025-03-0512.95-2強烈賣出
2025-03-0612.80-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.84
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1692.00
索提諾比率-0.28
波動率比率(上行/下行)0.97
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.57
年化波動率24.96
5日波動率1.26
10日波動率1.34
20日波動率1.39
60日波動率1.46
上行波動率1.21
下行波動率1.25
收益率峰度13.41
收益率偏度-0.42
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-17.41
波動率比率(上行/下行)0.97
平均真實範圍(ATR)0.55
ATR百分比1.95

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.770776.24581625-0.310199
21.5285.961711662.50.228346
3-2.341877.958151637.5-0.315216
41.204477.327551566.66670.14163
5-1.443495.400691533.3333-0.298138
6-0.875034.504531540-0.231255
7-0.7364583.837391533.3333-0.235349
8-3.035879.498961540-0.337146
90.1019418.565971560-0.0075562
10-1.780525.303481533.3333-0.367153
113.8837.6005215600.488957
120.7328677.2134715600.0784921

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
113.8837.6005215600.488957
21.5285.961711662.50.228346
41.204477.327551566.66670.14163

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.035879.498961540-0.337146
3-2.341877.958151637.5-0.315216
10-1.780525.303481533.3333-0.367153

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11103.88360
211.52862.5
431.2044766.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.0358760
32-2.3418762.5
109-1.7805266.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性48.70

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.14
趨勢持續性48.72

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.28
趨勢持續性47.06

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.80
趨勢持續性45.63

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.23
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.62
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.68
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-15.55

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量inf
動量持續性48.64

10日動量


指標數值
價格動量-0.14
成交量動量inf
動量持續性48.67

20日動量


指標數值
價格動量-0.27
成交量動量inf
動量持續性47.00

60日動量


指標數值
價格動量-0.79
成交量動量inf
動量持續性45.58

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率27.32
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.68

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2379.35
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率33.71
長期上漲機率43.11

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.21340.13850.2353
Volume_Shares0.21341.00000.17510.1814
RSI_140.13850.17511.00000.6027
MACD0.23530.18140.60271.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.972%
下跌39.929%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-69.13%
2245.0-100.41%
3337.0-83.38%
4291.0-80.07%
5318.0-83.02%
6307.0-87.62%
7326.0-96.32%
8330.0-86.06%
9305.0-75.08%
10308.0-94.16%
11323.0-104.33%
12331.0-88.82%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 12.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.128

  • 12.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 13.500

  • 13.527


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.041
上漲比例38.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.022
上漲比例40.769

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0410125-0.044054438.8636
2-0.0390284-0.01935238.9738
3-0.0308012-0.046301639.1259
4-0.03673260.051466935.9667

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.039734337.9227
2-0.049240735.5478
3-0.043557637.6283
4-0.032383739.8837
50.014864943.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.037
上漲天數比例38.209
下跌天數比例52.971
平盤天數比例8.766

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.802
平均漲幅1.432
平均成交量變化(張)101.746

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.301
平均漲幅0.797
平均成交量變化(張)-30.811

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.523
平均跌幅-1.172
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.374
平均跌幅-0.669
平均成交量變化(張)-32.155

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.583
平均漲跌幅0.731
上漲比例64.539
平均成交量(張)8011.902

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.213
成交量變化與價格變化相關係數0.202

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%41.67-3.93%-0.01
最近三天1.59%41.67-3.93%-0.01
最近一周-2.29%41.67-3.93%-0.01
最近半個月-2.29%41.67-3.93%-0.01
最近一個月5.35%41.67-3.93%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3130.11張
成交量趨勢109.24%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點12.13
第2個買點12.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位11.86 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標13.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.00% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：96.17% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：78.54% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.71個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：25.10%

  • 中期(20日)波動率：24.03%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：28.26

  • 價格波動範圍：11.55 ~ 52.80

  • 價格變異係數：26.66%


風險指標



  • 最大回撤：-77.35%

  • 回撤恢復天數：-1954天

  • 風險調整後收益：-0.22


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-14.95%

  • 近期波動率：28.32%

  • 近期最大回撤：-22.88%

  • 近期上漲天數比例：35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1252.50%

  • 波動率相對表現：+3.42%

  • 回撤相對表現：+48.33%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：33.71%

  • 歷史整體上漲機率：43.11%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:11:07



相關資訊

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