股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價37.66
收盤價標準差17.07
最高價91.00
最低價12.90
平均成交量(張)2768.68
成交量標準差(張)4392.44
平均成交金額111792855.60
平均成交筆數1334.42
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例42.57
最大單日漲幅11.11
最大單日跌幅-9.35
年化波動率29.73
最大回撤-85.73

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一37.3816.842690.381301.80-0.1042.11
週二37.5717.012748.601328.22-0.0045.21
週三37.5917.182701.301350.55-0.0942.13
週四37.6617.083020.591379.31-0.1538.12
週五37.9717.252712.031325.52-0.0544.78
週六42.9818.701186.67626.130.2766.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2021.5571.700.30-1.000.18
2025-02-2121.6079.590.31-1.000.16
2025-02-2421.6583.330.33-1.000.14
2025-02-2521.8584.620.35-1.000.13
2025-02-2621.8080.850.36-1.000.11
2025-02-2721.9081.630.37-1.000.10
2025-03-0321.7574.470.36-1.000.07
2025-03-0421.3561.540.32-1.000.02
2025-03-0521.7067.240.31-1.000.01
2025-03-0621.9058.700.32-1.000.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2021.55-2強烈賣出
2025-02-2121.60-2強烈賣出
2025-02-2421.65-2強烈賣出
2025-02-2521.85-2強烈賣出
2025-02-2621.80-2強烈賣出
2025-02-2721.90-2強烈賣出
2025-03-0321.75-1賣出
2025-03-0421.350中性
2025-03-0521.700中性
2025-03-0621.900中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.61
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數192.79
索提諾比率-0.07
波動率比率(上行/下行)1.03
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.87
年化波動率29.73
5日波動率1.55
10日波動率1.64
20日波動率1.70
60日波動率1.77
上行波動率1.40
下行波動率1.36
收益率峰度5.66
收益率偏度-0.01
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-14.65
波動率比率(上行/下行)1.03
平均真實範圍(ATR)0.88
ATR百分比2.32

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.133728.690571656.250.111276
20.68787611.771116500.0442788
3-0.8726999.653581643.75-0.107666
43.565178.844251553.33330.384261
5-2.181185.555391533.3333-0.422626
60.9395636.680451553.33330.115695
7-6.448567.547851513.3333-0.876439
8-1.461096.753471540-0.241025
9-0.6541285.144571560-0.159546
103.779089.933681573.33330.363653
11-0.5071288.033811560-0.0838699
121.779178.520691546.66670.189246

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
103.779089.933681573.33330.363653
43.565178.844251553.33330.384261
121.779178.520691546.66670.189246

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.448567.547851513.3333-0.876439
5-2.181185.555391533.3333-0.422626
8-1.461096.753471540-0.241025

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1093.7790873.3333
433.5651753.3333
12111.7791746.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.4485686.6667
54-2.1811866.6667
87-1.4610960

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性48.37

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性48.08

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性47.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性45.23

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.18
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.45
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.62
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.21

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量33.79
動量持續性48.37

10日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量39.59
動量持續性48.08

20日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量46.24
動量持續性47.57

60日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量61.34
動量持續性45.23

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.82
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.62

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1204.26
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率41.57
長期上漲機率46.69

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.10040.10250.1515
Volume_Shares0.10041.00000.18890.2566
RSI_140.10250.18891.00000.6000
MACD0.15150.25660.60001.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.250%
下跌41.226%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-58.72%
2245.0-71.43%
3337.0-73.00%
4291.0-65.64%
5318.0-83.33%
6307.0-80.13%
7326.0-79.75%
8330.0-101.21%
9305.0-99.67%
10308.0-86.36%
11323.0-77.40%
12331.0-82.78%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 21.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 21.385

  • 20.913

  • 20.343


潛在阻力位 (由低到高)



  • 22.150

  • 22.427


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.019
上漲比例44.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.002
上漲比例43.974

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05568180.020552541.4773
2-0.009443230.042718444.6507
3-0.0485432-0.12918741.103
4-0.006081080.075481843.0353

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0039251243.4783
2-0.077039640.5594
3-0.037400243.8997
4-0.02290741.5116
50.017567644.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例42.565
下跌天數比例50.282
平盤天數比例7.152

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.372
平均漲幅1.807
平均成交量變化(張)85.110

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例24.308
平均漲幅0.947
平均成交量變化(張)-30.442

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.276
平均跌幅-1.505
平均成交量變化(張)60.129

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.045
平均跌幅-0.902
平均成交量變化(張)-30.744

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.072
平均漲跌幅0.547
上漲比例57.414
平均成交量(張)7959.240

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.100
成交量變化與價格變化相關係數0.106

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%58.7049.41%0.01
最近三天2.58%58.7049.41%0.01
最近一周0.23%58.7049.41%0.01
最近半個月1.86%58.7049.41%0.01
最近一個月12.02%58.7049.41%0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量923.76張
成交量趨勢37.10%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點21.39
第2個買點20.91
第3個買點20.34

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位19.94 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標22.15 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.42% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.97% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：88.76% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.76個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：31.10%

  • 中期(20日)波動率：30.52%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：37.66

  • 價格波動範圍：12.90 ~ 91.00

  • 價格變異係數：45.33%


風險指標



  • 最大回撤：-85.73%

  • 回撤恢復天數：832天

  • 風險調整後收益：-0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-3.52%

  • 近期波動率：20.27%

  • 近期最大回撤：-16.38%

  • 近期上漲天數比例：45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-417.39%

  • 波動率相對表現：-9.59%

  • 回撤相對表現：+69.35%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：62.07%

  • 近90日上漲機率：41.57%

  • 歷史整體上漲機率：46.69%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭，可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間：2025-03-08 06:11:05



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