股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3698.00 |
平均收盤價 | 18.22 |
收盤價標準差 | 4.45 |
最高價 | 35.35 |
最低價 | 9.20 |
平均成交量(張) | 1771.09 |
成交量標準差(張) | 2922.32 |
平均成交金額 | 36096657.05 |
平均成交筆數 | 616.77 |
平均漲跌幅 | -0.11 |
上漲天數比例 | 37.51 |
最大單日漲幅 | 13.40 |
最大單日跌幅 | -8.32 |
年化波動率 | 29.92 |
最大回撤 | -68.42 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 18.20 | 4.46 | 1880.31 | 641.12 | -0.03 | 38.26 |
週二 | 18.22 | 4.44 | 1844.38 | 644.01 | -0.21 | 36.28 |
週三 | 18.24 | 4.47 | 1707.63 | 602.63 | 0.02 | 40.88 |
週四 | 18.23 | 4.46 | 1741.86 | 616.44 | -0.13 | 36.25 |
週五 | 18.23 | 4.45 | 1688.68 | 582.91 | -0.19 | 35.36 |
週六 | 16.71 | 3.66 | 1430.00 | 437.60 | -0.07 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.55 | 55.36 | 0.01 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-21 | 18.75 | 67.31 | 0.02 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-24 | 18.75 | 66.67 | 0.03 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-25 | 18.60 | 62.96 | 0.02 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-26 | 18.50 | 58.49 | 0.01 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-27 | 18.55 | 59.26 | 0.01 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-03 | 18.30 | 56.14 | -0.02 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-04 | 18.50 | 56.14 | -0.02 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 18.35 | 48.15 | -0.03 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-06 | 18.10 | 35.29 | -0.06 | -1.00 | -0.03 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.55 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 18.75 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 18.75 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 18.60 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 18.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 18.55 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 18.30 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 18.50 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 18.35 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 18.10 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.84 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1686.80 |
索提諾比率 | -0.03 |
波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.88 |
年化波動率 | 29.92 |
5日波動率 | 1.50 |
10日波動率 | 1.59 |
20日波動率 | 1.65 |
60日波動率 | 1.72 |
上行波動率 | 1.66 |
下行波動率 | 1.25 |
收益率峰度 | 6.62 |
收益率偏度 | 0.78 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
平均真實範圍(ATR) | 0.46 |
ATR百分比 | 2.39 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.91105 | 10.1949 | 16 | 18.75 | -0.203799 |
2 | 0.316772 | 6.10423 | 16 | 43.75 | 0.0245903 |
3 | 0.461656 | 7.9715 | 16 | 31.25 | 0.0370055 |
4 | 0.65017 | 12.7015 | 15 | 40 | 0.0380665 |
5 | 2.0068 | 9.22771 | 15 | 46.6667 | 0.199414 |
6 | -2.75841 | 8.30615 | 15 | 26.6667 | -0.352158 |
7 | 1.95586 | 7.9023 | 14 | 64.2857 | 0.226415 |
8 | -0.036383 | 10.5713 | 15 | 20 | -0.0192077 |
9 | 0.147587 | 8.14684 | 15 | 60 | -0.00234199 |
10 | -1.86715 | 8.0985 | 15 | 46.6667 | -0.251135 |
11 | 1.05483 | 7.35767 | 15 | 53.3333 | 0.120713 |
12 | 0.982101 | 7.50675 | 15 | 60 | 0.108627 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2.0068 | 9.22771 | 15 | 46.6667 | 0.199414 |
7 | 1.95586 | 7.9023 | 14 | 64.2857 | 0.226415 |
11 | 1.05483 | 7.35767 | 15 | 53.3333 | 0.120713 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | -2.75841 | 8.30615 | 15 | 26.6667 | -0.352158 |
1 | -1.91105 | 10.1949 | 16 | 18.75 | -0.203799 |
10 | -1.86715 | 8.0985 | 15 | 46.6667 | -0.251135 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | 2.0068 | 46.6667 |
7 | 6 | 1.95586 | 64.2857 |
11 | 10 | 1.05483 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | -2.75841 | 73.3333 |
1 | 12 | -1.91105 | 81.25 |
10 | 9 | -1.86715 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.04 |
趨勢持續性 | 44.19 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.06 |
趨勢持續性 | 45.38 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.15 |
趨勢持續性 | 44.48 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.51 |
趨勢持續性 | 41.00 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.45 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.51 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.93 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.49 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.03 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.13 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.05 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.27 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.15 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.40 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.51 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.94 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 18.80 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.93 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 281.56 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 32.58 |
長期上漲機率 | 40.22 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2881 | 0.1175 | 0.1860 |
Volume_Shares | 0.2881 | 1.0000 | 0.3206 | 0.4509 |
RSI_14 | 0.1175 | 0.3206 | 1.0000 | 0.5897 |
MACD | 0.1860 | 0.4509 | 0.5897 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.974% |
下跌 | 35.473% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -82.21% |
2 | 245.0 | -94.69% |
3 | 337.0 | -83.09% |
4 | 291.0 | -74.57% |
5 | 318.0 | -90.57% |
6 | 307.0 | -66.12% |
7 | 305.0 | -79.34% |
8 | 330.0 | -93.33% |
9 | 305.0 | -79.02% |
10 | 308.0 | -80.84% |
11 | 323.0 | -95.36% |
12 | 331.0 | -79.76% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 18.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.821
- 17.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.214
- 19.450
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.019 |
上漲比例 | 39.474 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.031 |
上漲比例 | 36.211 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0341344 | -0.0182993 | 36.25 |
2 | -0.0224345 | -0.007691 | 37.4454 |
3 | -0.0140957 | 0.0404036 | 40.1064 |
4 | -0.0290541 | 0.00634492 | 36.1746 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0252126 | 38.0316 |
2 | -0.0413146 | 34.5838 |
3 | -0.0252239 | 38.0734 |
4 | -0.0186114 | 37.6896 |
5 | 0.00733788 | 42.3208 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.025 |
上漲天數比例 | 37.507 |
下跌天數比例 | 50.784 |
平盤天數比例 | 11.655 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.553 |
平均漲幅 | 1.903 |
平均成交量變化(張) | 136.975 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 17.658 |
平均漲幅 | 1.032 |
平均成交量變化(張) | -33.817 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.419 |
平均跌幅 | -1.216 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.370 |
平均跌幅 | -0.860 |
平均成交量變化(張) | -36.893 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.924 |
平均漲跌幅 | 1.571 |
上漲比例 | 68.485 |
平均成交量(張) | 5999.581 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.288 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.323 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 35.29 | -59.98% | -0.03 |
最近三天 | -2.16% | 35.29 | -59.98% | -0.03 |
最近一周 | -2.69% | 35.29 | -59.98% | -0.03 |
最近半個月 | -3.98% | 35.29 | -59.98% | -0.03 |
最近一個月 | 3.72% | 35.29 | -59.98% | -0.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 281.36張 |
成交量趨勢 | -32.05% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 17.82 |
第2個買點 | 17.80 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 17.44 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 19.21 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.26% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.68% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:69.31% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.65個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:30.64%
- 中期(20日)波動率:30.84%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:18.22
- 價格波動範圍:9.20 ~ 35.35
- 價格變異係數:24.44%
風險指標
- 最大回撤:-68.42%
- 回撤恢復天數:-1623天
- 風險調整後收益:-0.02
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-16.59%
- 近期波動率:22.23%
- 近期最大回撤:-20.14%
- 近期上漲天數比例:31.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1927.32%
- 波動率相對表現:-7.80%
- 回撤相對表現:+48.29%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:32.58%
- 歷史整體上漲機率:40.22%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:11:03
相關資訊
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