股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3698.00
平均收盤價18.22
收盤價標準差4.45
最高價35.35
最低價9.20
平均成交量(張)1771.09
成交量標準差(張)2922.32
平均成交金額36096657.05
平均成交筆數616.77
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例37.51
最大單日漲幅13.40
最大單日跌幅-8.32
年化波動率29.92
最大回撤-68.42

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.204.461880.31641.12-0.0338.26
週二18.224.441844.38644.01-0.2136.28
週三18.244.471707.63602.630.0240.88
週四18.234.461741.86616.44-0.1336.25
週五18.234.451688.68582.91-0.1935.36
週六16.713.661430.00437.60-0.0760.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2018.5555.360.01-1.000.14
2025-02-2118.7567.310.02-1.000.12
2025-02-2418.7566.670.03-1.000.11
2025-02-2518.6062.960.02-1.000.08
2025-02-2618.5058.490.01-1.000.06
2025-02-2718.5559.260.01-1.000.04
2025-03-0318.3056.14-0.02-1.000.01
2025-03-0418.5056.14-0.02-1.000.01
2025-03-0518.3548.15-0.03-1.00-0.01
2025-03-0618.1035.29-0.06-1.00-0.03

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2018.550中性
2025-02-2118.750中性
2025-02-2418.750中性
2025-02-2518.600中性
2025-02-2618.500中性
2025-02-2718.550中性
2025-03-0318.300中性
2025-03-0418.500中性
2025-03-0518.35-2強烈賣出
2025-03-0618.10-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.84
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1686.80
索提諾比率-0.03
波動率比率(上行/下行)1.33
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.88
年化波動率29.92
5日波動率1.50
10日波動率1.59
20日波動率1.65
60日波動率1.72
上行波動率1.66
下行波動率1.25
收益率峰度6.62
收益率偏度0.78
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.33
平均真實範圍(ATR)0.46
ATR百分比2.39

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.9110510.19491618.75-0.203799
20.3167726.104231643.750.0245903
30.4616567.97151631.250.0370055
40.6501712.701515400.0380665
52.00689.227711546.66670.199414
6-2.758418.306151526.6667-0.352158
71.955867.90231464.28570.226415
8-0.03638310.57131520-0.0192077
90.1475878.146841560-0.00234199
10-1.867158.09851546.6667-0.251135
111.054837.357671553.33330.120713
120.9821017.5067515600.108627

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
52.00689.227711546.66670.199414
71.955867.90231464.28570.226415
111.054837.357671553.33330.120713

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-2.758418.306151526.6667-0.352158
1-1.9110510.19491618.75-0.203799
10-1.867158.09851546.6667-0.251135

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
542.006846.6667
761.9558664.2857
11101.0548353.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-2.7584173.3333
112-1.9110581.25
109-1.8671553.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性44.19

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性45.38

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性44.48

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.51
趨勢持續性41.00

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.45
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.51
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.93
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.49

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量inf
動量持續性44.13

10日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量inf
動量持續性45.27

20日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量inf
動量持續性44.40

60日動量


指標數值
價格動量0.51
成交量動量inf
動量持續性40.94

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.80
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.93

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量281.56
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率32.58
長期上漲機率40.22

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28810.11750.1860
Volume_Shares0.28811.00000.32060.4509
RSI_140.11750.32061.00000.5897
MACD0.18600.45090.58971.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.974%
下跌35.473%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-82.21%
2245.0-94.69%
3337.0-83.09%
4291.0-74.57%
5318.0-90.57%
6307.0-66.12%
7305.0-79.34%
8330.0-93.33%
9305.0-79.02%
10308.0-80.84%
11323.0-95.36%
12331.0-79.76%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 18.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.821

  • 17.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.214

  • 19.450


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.019
上漲比例39.474

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.031
上漲比例36.211

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0341344-0.018299336.25
2-0.0224345-0.00769137.4454
3-0.01409570.040403640.1064
4-0.02905410.0063449236.1746

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.025212638.0316
2-0.041314634.5838
3-0.025223938.0734
4-0.018611437.6896
50.0073378842.3208

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.025
上漲天數比例37.507
下跌天數比例50.784
平盤天數比例11.655

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.553
平均漲幅1.903
平均成交量變化(張)136.975

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.658
平均漲幅1.032
平均成交量變化(張)-33.817

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.419
平均跌幅-1.216
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.370
平均跌幅-0.860
平均成交量變化(張)-36.893

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.924
平均漲跌幅1.571
上漲比例68.485
平均成交量(張)5999.581

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.288
成交量變化與價格變化相關係數0.323

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%35.29-59.98%-0.03
最近三天-2.16%35.29-59.98%-0.03
最近一周-2.69%35.29-59.98%-0.03
最近半個月-3.98%35.29-59.98%-0.03
最近一個月3.72%35.29-59.98%-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量281.36張
成交量趨勢-32.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.82
第2個買點17.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.44 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.21 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.26% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.68% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.31% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:30.64%

  • 中期(20日)波動率:30.84%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:18.22

  • 價格波動範圍:9.20 ~ 35.35

  • 價格變異係數:24.44%


風險指標



  • 最大回撤:-68.42%

  • 回撤恢復天數:-1623天

  • 風險調整後收益:-0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-16.59%

  • 近期波動率:22.23%

  • 近期最大回撤:-20.14%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1927.32%

  • 波動率相對表現:-7.80%

  • 回撤相對表現:+48.29%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:32.58%

  • 歷史整體上漲機率:40.22%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:11:03



相關資訊

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