股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價37.73
收盤價標準差7.79
最高價65.20
最低價22.60
平均成交量(張)2967.85
成交量標準差(張)5392.39
平均成交金額131190073.38
平均成交筆數1256.67
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例40.49
最大單日漲幅12.57
最大單日跌幅-8.00
年化波動率26.65
最大回撤-61.56

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一37.797.792993.051277.240.0441.98
週二37.787.792887.321222.88-0.1538.83
週三37.727.772813.601230.40-0.0541.47
週四37.687.782986.021226.08-0.2237.45
週五37.777.823172.811335.92-0.0242.58
週六33.127.682643.82936.930.0453.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2047.2564.960.33-1.000.42
2025-02-2147.6565.220.45-1.000.43
2025-02-2447.8078.810.55-1.000.43
2025-02-2548.5583.720.68-1.000.45
2025-02-2647.5571.530.70-1.000.37
2025-02-2747.3571.530.69-1.000.29
2025-03-0347.9070.920.71-1.000.25
2025-03-0447.9571.130.73-1.000.21
2025-03-0546.7565.580.64-1.000.10
2025-03-0645.5053.570.46-1.00-0.06

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2047.25-1賣出
2025-02-2147.65-2強烈賣出
2025-02-2447.80-2強烈賣出
2025-02-2548.55-3強烈賣出
2025-02-2647.55-1賣出
2025-02-2747.35-1賣出
2025-03-0347.90-2強烈賣出
2025-03-0447.95-2強烈賣出
2025-03-0546.750中性
2025-03-0645.500中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.89
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1258.80
索提諾比率0.11
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.68
年化波動率26.65
5日波動率1.38
10日波動率1.45
20日波動率1.50
60日波動率1.56
上行波動率1.36
下行波動率1.19
收益率峰度8.79
收益率偏度0.12
最大單日漲幅9.99
最大單日跌幅-18.40
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)0.86
ATR百分比2.18

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.1020335.377651650-0.0120189
20.1737696.450511656.250.0011011
31.276376.761071643.750.164131
41.105413.992715400.0670873
5-0.6083465.065761540-0.15299
6-0.431045.464921553.3333-0.109372
72.269867.487881573.33330.28088
8-1.746756.165281540-0.310354
91.094728.449931546.66670.10983
100.01512088.85161540-0.0171207
11-0.4795537.755121546.6667-0.0833281
12-0.4306294.092171533.3333-0.14596

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
72.269867.487881573.33330.28088
31.276376.761071643.750.164131
41.105413.992715400.0670873

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-1.746756.165281540-0.310354
5-0.6083465.065761540-0.15299
11-0.4795537.755121546.6667-0.0833281

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
762.2698673.3333
321.2763743.75
431.105440

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-1.7467560
54-0.60834660
1110-0.47955353.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性47.03

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性47.54

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性47.06

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.65
趨勢持續性43.53

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.44
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.87
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.42
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.88

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量56.24
動量持續性47.03

10日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量64.97
動量持續性47.54

20日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量78.99
動量持續性47.06

60日動量


指標數值
價格動量0.65
成交量動量95.85
動量持續性43.53

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.89
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.42

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2837.83
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率47.19
長期上漲機率45.13

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45380.17870.2586
Volume_Shares0.45381.00000.20680.3621
RSI_140.17870.20681.00000.5893
MACD0.25860.36210.58931.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.244%
下跌40.698%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-72.48%
2245.0-93.47%
3337.0-91.10%
4291.0-66.32%
5318.0-66.04%
6307.0-74.59%
7326.0-82.21%
8330.0-77.88%
9305.0-91.80%
10308.0-70.45%
11323.0-81.11%
12331.0-94.26%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 45.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 43.600

  • 43.570


潛在阻力位 (由低到高)



  • 48.750

  • 49.235


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.045
上漲比例39.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.032
上漲比例41.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02261360.031224841.1364
2-0.03613540.003384339.738
3-0.02242460.033197840.6868
4-0.0695426-0.0037423140.4366

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.04625638.8889
2-0.027214540.3263
3-0.034378641.8472
4-0.072965138.3721
50.044256847.6351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.038
上漲天數比例40.495
下跌天數比例53.106
平盤天數比例6.400

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.985
平均漲幅1.602
平均成交量變化(張)142.029

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.135
平均漲幅0.828
平均成交量變化(張)-33.418

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.340
平均跌幅-1.215
平均成交量變化(張)75.907

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.541
平均跌幅-0.824
平均成交量變化(張)-33.849

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.739
平均漲跌幅1.238
上漲比例70.462
平均成交量(張)9367.823

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.454
成交量變化與價格變化相關係數0.159

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%53.57-31.86%-0.06
最近三天-5.11%53.57-31.86%-0.06
最近一周-6.28%53.57-31.86%-0.06
最近半個月1.34%53.57-31.86%-0.06
最近一個月4.84%53.57-31.86%-0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1711.48張
成交量趨勢62.22%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點43.60
第2個買點43.57

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位42.70 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標48.75 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.01% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.69% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.49% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.06%

  • 中期(20日)波動率:25.60%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:37.73

  • 價格波動範圍:22.60 ~ 65.20

  • 價格變異係數:20.64%


風險指標



  • 最大回撤:-61.56%

  • 回撤恢復天數:-1984天

  • 風險調整後收益:0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-8.54%

  • 近期波動率:21.12%

  • 近期最大回撤:-16.34%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1308.49%

  • 波動率相對表現:-5.61%

  • 回撤相對表現:+45.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:45.13%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:11:01



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