股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價36.91
收盤價標準差13.74
最高價94.60
最低價13.55
平均成交量(張)779.39
成交量標準差(張)1824.59
平均成交金額35543693.89
平均成交筆數469.85
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例38.48
最大單日漲幅10.33
最大單日跌幅-9.88
年化波動率33.76
最大回撤-85.32

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一36.9813.91795.67470.50-0.1740.05
週二36.8913.79701.60440.33-0.3434.71
週三36.8013.71708.08434.35-0.0841.07
週四36.9313.75828.81494.63-0.0638.79
週五36.8513.57871.51513.90-0.1237.23
週六40.8013.12529.54325.130.2366.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2031.4048.03-0.34-1.000.11
2025-02-2131.6547.20-0.28-1.000.13
2025-02-2431.4547.58-0.25-1.000.13
2025-02-2531.1540.34-0.25-1.000.11
2025-02-2631.2044.14-0.24-1.000.10
2025-02-2730.5037.19-0.28-1.000.04
2025-03-0332.7561.64-0.13-1.000.15
2025-03-0431.9060.81-0.08-1.000.16
2025-03-0532.5566.450.01-1.000.20
2025-03-0633.0064.380.12-1.000.25

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2031.40-2強烈賣出
2025-02-2131.650中性
2025-02-2431.450中性
2025-02-2531.150中性
2025-02-2631.200中性
2025-02-2730.50-1賣出
2025-03-0332.75-2強烈賣出
2025-03-0431.900中性
2025-03-0532.550中性
2025-03-0633.000中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.56
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數654.56
索提諾比率0.14
波動率比率(上行/下行)1.25
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.13
年化波動率33.76
5日波動率1.67
10日波動率1.78
20日波動率1.84
60日波動率1.92
上行波動率1.85
下行波動率1.48
收益率峰度5.84
收益率偏度0.56
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.48
波動率比率(上行/下行)1.25
平均真實範圍(ATR)0.98
ATR百分比2.51

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.227685.845571643.75-0.238531
22.822937.661161662.50.346718
32.336719.7510416500.222545
42.9283514.60615600.189079
5-2.421817.21821526.6667-0.358605
6-1.169027.646341540-0.174683
72.5667912.83441553.33330.187007
8-2.011838.614711526.6667-0.252881
9-1.94876.996041540-0.302366
10-1.275779.278371553.3333-0.155463
11-0.3965596.865341546.6667-0.0820391
122.371475.319981566.66670.414438

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
42.9283514.60615600.189079
22.822937.661161662.50.346718
72.5667912.83441553.33330.187007

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.421817.21821526.6667-0.358605
8-2.011838.614711526.6667-0.252881
9-1.94876.996041540-0.302366

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
432.9283560
212.8229362.5
762.5667953.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.4218173.3333
87-2.0118373.3333
98-1.948760

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性47.03

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性46.30

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性46.63

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.28
趨勢持續性43.99

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度3.05
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.37
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.82
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.91

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量inf
動量持續性47.03

10日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量inf
動量持續性46.28

20日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量inf
動量持續性46.63

60日動量


指標數值
價格動量1.28
成交量動量inf
動量持續性43.99

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.02
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.82

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量4639.91
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率46.07
長期上漲機率43.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26830.10820.1995
Volume_Shares0.26831.00000.13970.1769
RSI_140.10820.13971.00000.5703
MACD0.19950.17690.57031.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.162%
下跌40.636%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-73.83%
2245.0-87.35%
3337.0-54.60%
4291.0-31.96%
5318.0-79.25%
6307.0-64.50%
7326.0-69.94%
8330.0-68.48%
9305.0-61.97%
10308.0-85.06%
11323.0-77.71%
12331.0-98.79%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 33.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 32.553

  • 31.410

  • 30.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 33.009

  • 34.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.054
上漲比例42.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.076
上漲比例39.615

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04414770.076271140.3409
2-0.104153-0.010036936.2445
3-0.0771072-0.002387638.6056
4-0.06434510.024139138.7734

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.072463839.372
2-0.11579335.0816
3-0.020376742.3033
4-0.072034936.5116
5-0.1047340.2027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.073
上漲天數比例38.478
下跌天數比例53.563
平盤天數比例7.932

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.614
平均漲幅2.086
平均成交量變化(張)139.582

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.000
平均漲幅0.992
平均成交量變化(張)-35.373

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.684
平均跌幅-1.444
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.702
平均跌幅-0.956
平均成交量變化(張)-36.839

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.245
平均漲跌幅1.312
上漲比例64.304
平均成交量(張)2567.631

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.268
成交量變化與價格變化相關係數0.200

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%64.3899.44%0.25
最近三天3.45%64.3899.44%0.25
最近一周5.94%64.3899.44%0.25
最近半個月6.80%64.3899.44%0.25
最近一個月6.97%64.3899.44%0.25

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1285.98張
成交量趨勢288.56%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點32.55
第2個買點31.41
第3個買點30.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位29.40 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標33.01 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.94% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.93% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.05% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:34.79%

  • 中期(20日)波動率:33.57%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:36.91

  • 價格波動範圍:13.55 ~ 94.60

  • 價格變異係數:37.22%


風險指標



  • 最大回撤:-85.32%

  • 回撤恢復天數:166天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.52%

  • 近期波動率:45.15%

  • 近期最大回撤:-18.96%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1182.26%

  • 波動率相對表現:+11.63%

  • 回撤相對表現:+66.36%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:43.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:10:57



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