股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 36.91 |
| 收盤價標準差 | 13.74 |
| 最高價 | 94.60 |
| 最低價 | 13.55 |
| 平均成交量(張) | 779.39 |
| 成交量標準差(張) | 1824.59 |
| 平均成交金額 | 35543693.89 |
| 平均成交筆數 | 469.85 |
| 平均漲跌幅 | -0.15 |
| 上漲天數比例 | 38.48 |
| 最大單日漲幅 | 10.33 |
| 最大單日跌幅 | -9.88 |
| 年化波動率 | 33.76 |
| 最大回撤 | -85.32 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 36.98 | 13.91 | 795.67 | 470.50 | -0.17 | 40.05 |
| 週二 | 36.89 | 13.79 | 701.60 | 440.33 | -0.34 | 34.71 |
| 週三 | 36.80 | 13.71 | 708.08 | 434.35 | -0.08 | 41.07 |
| 週四 | 36.93 | 13.75 | 828.81 | 494.63 | -0.06 | 38.79 |
| 週五 | 36.85 | 13.57 | 871.51 | 513.90 | -0.12 | 37.23 |
| 週六 | 40.80 | 13.12 | 529.54 | 325.13 | 0.23 | 66.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 31.40 | 48.03 | -0.34 | -1.00 | 0.11 |
| 2025-02-21 | 31.65 | 47.20 | -0.28 | -1.00 | 0.13 |
| 2025-02-24 | 31.45 | 47.58 | -0.25 | -1.00 | 0.13 |
| 2025-02-25 | 31.15 | 40.34 | -0.25 | -1.00 | 0.11 |
| 2025-02-26 | 31.20 | 44.14 | -0.24 | -1.00 | 0.10 |
| 2025-02-27 | 30.50 | 37.19 | -0.28 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-03-03 | 32.75 | 61.64 | -0.13 | -1.00 | 0.15 |
| 2025-03-04 | 31.90 | 60.81 | -0.08 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-03-05 | 32.55 | 66.45 | 0.01 | -1.00 | 0.20 |
| 2025-03-06 | 33.00 | 64.38 | 0.12 | -1.00 | 0.25 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 31.40 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 31.65 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 31.45 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 31.15 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 31.20 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 30.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 32.75 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 31.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 32.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 33.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.56 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 654.56 |
| 索提諾比率 | 0.14 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.25 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.13 |
| 年化波動率 | 33.76 |
| 5日波動率 | 1.67 |
| 10日波動率 | 1.78 |
| 20日波動率 | 1.84 |
| 60日波動率 | 1.92 |
| 上行波動率 | 1.85 |
| 下行波動率 | 1.48 |
| 收益率峰度 | 5.84 |
| 收益率偏度 | 0.56 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -13.48 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.25 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.98 |
| ATR百分比 | 2.51 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.22768 | 5.84557 | 16 | 43.75 | -0.238531 |
| 2 | 2.82293 | 7.66116 | 16 | 62.5 | 0.346718 |
| 3 | 2.33671 | 9.75104 | 16 | 50 | 0.222545 |
| 4 | 2.92835 | 14.606 | 15 | 60 | 0.189079 |
| 5 | -2.42181 | 7.2182 | 15 | 26.6667 | -0.358605 |
| 6 | -1.16902 | 7.64634 | 15 | 40 | -0.174683 |
| 7 | 2.56679 | 12.8344 | 15 | 53.3333 | 0.187007 |
| 8 | -2.01183 | 8.61471 | 15 | 26.6667 | -0.252881 |
| 9 | -1.9487 | 6.99604 | 15 | 40 | -0.302366 |
| 10 | -1.27577 | 9.27837 | 15 | 53.3333 | -0.155463 |
| 11 | -0.396559 | 6.86534 | 15 | 46.6667 | -0.0820391 |
| 12 | 2.37147 | 5.31998 | 15 | 66.6667 | 0.414438 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.92835 | 14.606 | 15 | 60 | 0.189079 |
| 2 | 2.82293 | 7.66116 | 16 | 62.5 | 0.346718 |
| 7 | 2.56679 | 12.8344 | 15 | 53.3333 | 0.187007 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -2.42181 | 7.2182 | 15 | 26.6667 | -0.358605 |
| 8 | -2.01183 | 8.61471 | 15 | 26.6667 | -0.252881 |
| 9 | -1.9487 | 6.99604 | 15 | 40 | -0.302366 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2.92835 | 60 |
| 2 | 1 | 2.82293 | 62.5 |
| 7 | 6 | 2.56679 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -2.42181 | 73.3333 |
| 8 | 7 | -2.01183 | 73.3333 |
| 9 | 8 | -1.9487 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 47.03 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.21 |
| 趨勢持續性 | 46.30 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.41 |
| 趨勢持續性 | 46.63 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.28 |
| 趨勢持續性 | 43.99 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.05 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.37 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.82 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.91 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.11 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.03 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.21 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.28 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.41 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.63 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.28 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.99 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 38.02 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.82 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 4639.91 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 43.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2683 | 0.1082 | 0.1995 |
| Volume_Shares | 0.2683 | 1.0000 | 0.1397 | 0.1769 |
| RSI_14 | 0.1082 | 0.1397 | 1.0000 | 0.5703 |
| MACD | 0.1995 | 0.1769 | 0.5703 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 66.162% |
| 下跌 | 40.636% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -73.83% |
| 2 | 245.0 | -87.35% |
| 3 | 337.0 | -54.60% |
| 4 | 291.0 | -31.96% |
| 5 | 318.0 | -79.25% |
| 6 | 307.0 | -64.50% |
| 7 | 326.0 | -69.94% |
| 8 | 330.0 | -68.48% |
| 9 | 305.0 | -61.97% |
| 10 | 308.0 | -85.06% |
| 11 | 323.0 | -77.71% |
| 12 | 331.0 | -98.79% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 33.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.553
- 31.410
- 30.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.009
- 34.300
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.054 |
| 上漲比例 | 42.435 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.076 |
| 上漲比例 | 39.615 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0441477 | 0.0762711 | 40.3409 |
| 2 | -0.104153 | -0.0100369 | 36.2445 |
| 3 | -0.0771072 | -0.0023876 | 38.6056 |
| 4 | -0.0643451 | 0.0241391 | 38.7734 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0724638 | 39.372 |
| 2 | -0.115793 | 35.0816 |
| 3 | -0.0203767 | 42.3033 |
| 4 | -0.0720349 | 36.5116 |
| 5 | -0.10473 | 40.2027 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.073 |
| 上漲天數比例 | 38.478 |
| 下跌天數比例 | 53.563 |
| 平盤天數比例 | 7.932 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.614 |
| 平均漲幅 | 2.086 |
| 平均成交量變化(張) | 139.582 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.000 |
| 平均漲幅 | 0.992 |
| 平均成交量變化(張) | -35.373 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.684 |
| 平均跌幅 | -1.444 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.702 |
| 平均跌幅 | -0.956 |
| 平均成交量變化(張) | -36.839 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.245 |
| 平均漲跌幅 | 1.312 |
| 上漲比例 | 64.304 |
| 平均成交量(張) | 2567.631 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.268 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.200 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 64.38 | 99.44% | 0.25 |
| 最近三天 | 3.45% | 64.38 | 99.44% | 0.25 |
| 最近一周 | 5.94% | 64.38 | 99.44% | 0.25 |
| 最近半個月 | 6.80% | 64.38 | 99.44% | 0.25 |
| 最近一個月 | 6.97% | 64.38 | 99.44% | 0.25 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1285.98張 |
| 成交量趨勢 | 288.56% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 32.55 |
| 第2個買點 | 31.41 |
| 第3個買點 | 30.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 29.40 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 33.01 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.94% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.93% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：69.05% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：34.79%
- 中期(20日)波動率：33.57%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：36.91
- 價格波動範圍：13.55 ~ 94.60
- 價格變異係數：37.22%
風險指標
- 最大回撤：-85.32%
- 回撤恢復天數：166天
- 風險調整後收益：0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-6.52%
- 近期波動率：45.15%
- 近期最大回撤：-18.96%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1182.26%
- 波動率相對表現：+11.63%
- 回撤相對表現：+66.36%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：43.63%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:10:57
相關資訊
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