股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 24.49 |
收盤價標準差 | 4.62 |
最高價 | 47.30 |
最低價 | 14.80 |
平均成交量(張) | 1973.41 |
成交量標準差(張) | 5659.10 |
平均成交金額 | 59346220.90 |
平均成交筆數 | 880.28 |
平均漲跌幅 | -0.16 |
上漲天數比例 | 38.10 |
最大單日漲幅 | 10.53 |
最大單日跌幅 | -10.46 |
年化波動率 | 26.85 |
最大回撤 | -58.95 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 24.42 | 4.66 | 1928.88 | 853.48 | -0.09 | 39.64 |
週二 | 24.49 | 4.61 | 2149.04 | 938.95 | -0.22 | 38.83 |
週三 | 24.52 | 4.60 | 2059.06 | 925.43 | -0.20 | 36.00 |
週四 | 24.56 | 4.60 | 1907.85 | 865.51 | -0.13 | 38.66 |
週五 | 24.49 | 4.67 | 1842.00 | 827.45 | -0.13 | 37.23 |
週六 | 22.21 | 3.50 | 683.84 | 281.33 | -0.44 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 26.65 | 79.45 | 1.71 | 1.00 | 0.73 |
2025-02-21 | 25.60 | 72.27 | 1.72 | 1.00 | 0.59 |
2025-02-24 | 26.75 | 74.02 | 1.81 | 1.00 | 0.54 |
2025-02-25 | 27.20 | 76.95 | 1.89 | 1.00 | 0.50 |
2025-02-26 | 27.55 | 77.22 | 1.96 | 1.00 | 0.45 |
2025-02-27 | 27.55 | 79.68 | 1.99 | 1.00 | 0.39 |
2025-03-03 | 27.00 | 74.27 | 1.95 | 1.00 | 0.28 |
2025-03-04 | 26.45 | 73.36 | 1.85 | 1.00 | 0.14 |
2025-03-05 | 27.10 | 74.71 | 1.80 | 1.00 | 0.08 |
2025-03-06 | 26.70 | 67.41 | 1.71 | 1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 26.65 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 25.60 | 1 | 買入 |
2025-02-24 | 26.75 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 27.20 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 27.55 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 27.55 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 27.00 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 26.45 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 27.10 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 26.70 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.45 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1628.22 |
索提諾比率 | 0.07 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.69 |
年化波動率 | 26.85 |
5日波動率 | 1.33 |
10日波動率 | 1.40 |
20日波動率 | 1.45 |
60日波動率 | 1.50 |
上行波動率 | 1.41 |
下行波動率 | 1.23 |
收益率峰度 | 7.45 |
收益率偏度 | 0.42 |
最大單日漲幅 | 9.96 |
最大單日跌幅 | -11.70 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
平均真實範圍(ATR) | 0.53 |
ATR百分比 | 2.13 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.887763 | 6.46004 | 16 | 37.5 | -0.163223 |
2 | 4.95063 | 10.7574 | 16 | 62.5 | 0.444713 |
3 | -0.213757 | 7.81472 | 16 | 37.5 | -0.0486803 |
4 | 0.0120946 | 6.04076 | 15 | 40 | -0.0255882 |
5 | -2.06177 | 6.18358 | 15 | 46.6667 | -0.36038 |
6 | 1.27986 | 10.1059 | 15 | 40 | 0.110152 |
7 | -2.67509 | 7.31021 | 15 | 20 | -0.388738 |
8 | -0.252905 | 6.92891 | 15 | 40 | -0.0605537 |
9 | -0.318266 | 7.54854 | 15 | 40 | -0.0642419 |
10 | -3.71919 | 6.44484 | 15 | 26.6667 | -0.602941 |
11 | 1.42462 | 7.09279 | 15 | 46.6667 | 0.177356 |
12 | 3.13404 | 4.34395 | 15 | 66.6667 | 0.683106 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4.95063 | 10.7574 | 16 | 62.5 | 0.444713 |
12 | 3.13404 | 4.34395 | 15 | 66.6667 | 0.683106 |
11 | 1.42462 | 7.09279 | 15 | 46.6667 | 0.177356 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -3.71919 | 6.44484 | 15 | 26.6667 | -0.602941 |
7 | -2.67509 | 7.31021 | 15 | 20 | -0.388738 |
5 | -2.06177 | 6.18358 | 15 | 46.6667 | -0.36038 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 4.95063 | 62.5 |
12 | 11 | 3.13404 | 66.6667 |
11 | 10 | 1.42462 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -3.71919 | 73.3333 |
7 | 6 | -2.67509 | 80 |
5 | 4 | -2.06177 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.07 |
趨勢持續性 | 47.06 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.14 |
趨勢持續性 | 47.67 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 48.08 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.42 |
趨勢持續性 | 44.66 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.11 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 13.89 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 28.09 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.88 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.07 |
成交量動量 | 52.37 |
動量持續性 | 47.06 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.14 |
成交量動量 | 69.37 |
動量持續性 | 47.67 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | 91.10 |
動量持續性 | 48.08 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.42 |
成交量動量 | 124.98 |
動量持續性 | 44.66 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.40 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 66.05 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 28.09 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 4728.28 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 44.11 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4101 | 0.1620 | 0.2854 |
Volume_Shares | 0.4101 | 1.0000 | 0.1801 | 0.4349 |
RSI_14 | 0.1620 | 0.1801 | 1.0000 | 0.6004 |
MACD | 0.2854 | 0.4349 | 0.6004 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 62.567% |
下跌 | 40.758% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -72.15% |
2 | 245.0 | -115.51% |
3 | 337.0 | -63.20% |
4 | 291.0 | -75.26% |
5 | 318.0 | -95.60% |
6 | 307.0 | -97.72% |
7 | 326.0 | -67.79% |
8 | 330.0 | -91.52% |
9 | 305.0 | -79.67% |
10 | 308.0 | -93.18% |
11 | 323.0 | -100.93% |
12 | 331.0 | -83.69% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 26.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.910
- 21.498
- 20.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.950
- 30.444
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.049 |
上漲比例 | 39.478 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.027 |
上漲比例 | 40.128 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0486932 | 0.0769843 | 37.1591 |
2 | -0.0387009 | -0.00590308 | 38.6463 |
3 | -0.051873 | -0.0309898 | 39.7503 |
4 | -0.0419958 | 0.0173145 | 36.7983 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0547101 | 39.7343 |
2 | -0.0561772 | 36.8298 |
3 | -0.0433865 | 36.0319 |
4 | -0.0355233 | 39.7674 |
5 | -0.0217905 | 38.5135 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.045 |
上漲天數比例 | 38.102 |
下跌天數比例 | 51.976 |
平盤天數比例 | 9.922 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.366 |
平均漲幅 | 1.585 |
平均成交量變化(張) | 115.925 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.731 |
平均漲幅 | 0.849 |
平均成交量變化(張) | -31.497 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.124 |
平均跌幅 | -1.125 |
平均成交量變化(張) | 63.461 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.778 |
平均跌幅 | -0.833 |
平均成交量變化(張) | -32.466 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.793 |
平均漲跌幅 | 1.260 |
上漲比例 | 67.278 |
平均成交量(張) | 7207.061 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.410 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.313 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 67.41 | 32.35% | -0.01 |
最近三天 | 0.95% | 67.41 | 32.35% | -0.01 |
最近一周 | -1.84% | 67.41 | 32.35% | -0.01 |
最近半個月 | 17.11% | 67.41 | 32.35% | -0.01 |
最近一個月 | 42.78% | 67.41 | 32.35% | -0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 9814.35張 |
成交量趨勢 | 472.34% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 24.91 |
第2個買點 | 21.50 |
第3個買點 | 20.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 19.60 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 28.95 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.63% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:90.67% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:64.26% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.71個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:27.56%
- 中期(20日)波動率:28.18%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:24.49
- 價格波動範圍:14.80 ~ 47.30
- 價格變異係數:18.88%
風險指標
- 最大回撤:-58.95%
- 回撤恢復天數:244天
- 風險調整後收益:0.05
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:32.18%
- 近期波動率:43.89%
- 近期最大回撤:-12.14%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+3085.03%
- 波動率相對表現:+17.40%
- 回撤相對表現:+44.81%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:44.11%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:10:49
相關資訊
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