股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 12.83 |
收盤價標準差 | 4.14 |
最高價 | 31.40 |
最低價 | 7.30 |
平均成交量(張) | 460.74 |
成交量標準差(張) | 1690.23 |
平均成交金額 | 8312926.60 |
平均成交筆數 | 202.24 |
平均漲跌幅 | -0.09 |
上漲天數比例 | 41.52 |
最大單日漲幅 | 14.62 |
最大單日跌幅 | -14.29 |
年化波動率 | 36.47 |
最大回撤 | -68.24 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 12.84 | 4.20 | 399.45 | 178.87 | 0.06 | 41.84 |
週二 | 12.83 | 4.14 | 469.71 | 206.29 | -0.27 | 38.56 |
週三 | 12.82 | 4.14 | 464.65 | 198.88 | 0.04 | 42.13 |
週四 | 12.84 | 4.14 | 543.97 | 231.95 | -0.11 | 42.68 |
週五 | 12.86 | 4.12 | 429.07 | 196.99 | -0.19 | 42.03 |
週六 | 11.15 | 2.49 | 197.52 | 81.07 | 0.02 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 23.10 | 55.46 | 0.00 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-21 | 23.35 | 60.68 | 0.05 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-24 | 23.20 | 63.96 | 0.07 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-25 | 23.20 | 59.60 | 0.08 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-26 | 23.20 | 63.44 | 0.10 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-27 | 23.10 | 62.77 | 0.10 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-03 | 22.80 | 41.43 | 0.07 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-04 | 22.80 | 59.18 | 0.05 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 23.25 | 65.52 | 0.07 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-06 | 23.05 | 51.02 | 0.07 | -1.00 | 0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 23.10 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 23.35 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 23.20 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 23.20 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 23.20 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 23.10 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 22.80 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 22.80 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 23.25 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 23.05 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.81 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2800.50 |
索提諾比率 | 0.18 |
波動率比率(上行/下行) | 1.42 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.30 |
年化波動率 | 36.47 |
5日波動率 | 1.69 |
10日波動率 | 1.81 |
20日波動率 | 1.90 |
60日波動率 | 2.00 |
上行波動率 | 2.22 |
下行波動率 | 1.56 |
收益率峰度 | 6.61 |
收益率偏度 | 1.01 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.42 |
平均真實範圍(ATR) | 0.42 |
ATR百分比 | 2.92 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.53677 | 13.0942 | 16 | 31.25 | -0.20646 |
2 | 6.80618 | 13.4527 | 16 | 81.25 | 0.493544 |
3 | 1.5442 | 9.67926 | 16 | 50 | 0.142318 |
4 | 0.387334 | 14.6075 | 15 | 40 | 0.0151064 |
5 | -5.09294 | 5.69929 | 15 | 20 | -0.922854 |
6 | 3.38003 | 18.2416 | 15 | 53.3333 | 0.176156 |
7 | -3.91879 | 5.98987 | 15 | 33.3333 | -0.68206 |
8 | -0.0962836 | 11.5928 | 15 | 40 | -0.0226822 |
9 | 1.82065 | 14.9086 | 15 | 60 | 0.110941 |
10 | -5.10532 | 8.47085 | 14 | 20 | -0.622368 |
11 | 1.23084 | 10.2828 | 15 | 53.3333 | 0.10349 |
12 | 6.66337 | 9.48031 | 15 | 66.6667 | 0.685283 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.80618 | 13.4527 | 16 | 81.25 | 0.493544 |
12 | 6.66337 | 9.48031 | 15 | 66.6667 | 0.685283 |
6 | 3.38003 | 18.2416 | 15 | 53.3333 | 0.176156 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -5.10532 | 8.47085 | 14 | 20 | -0.622368 |
5 | -5.09294 | 5.69929 | 15 | 20 | -0.922854 |
7 | -3.91879 | 5.98987 | 15 | 33.3333 | -0.68206 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 6.80618 | 81.25 |
12 | 11 | 6.66337 | 66.6667 |
6 | 5 | 3.38003 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -5.10532 | 80 |
5 | 4 | -5.09294 | 80 |
7 | 6 | -3.91879 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.15 |
趨勢持續性 | 43.45 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.30 |
趨勢持續性 | 43.72 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.60 |
趨勢持續性 | 44.55 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.70 |
趨勢持續性 | 42.27 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.90 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.38 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.23 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.54 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.15 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.24 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.31 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.64 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.60 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.37 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.70 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.05 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 34.66 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 104.46 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 40.75 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3305 | 0.0887 | 0.2603 |
Volume_Shares | 0.3305 | 1.0000 | 0.1824 | 0.3684 |
RSI_14 | 0.0887 | 0.1824 | 1.0000 | 0.5238 |
MACD | 0.2603 | 0.3684 | 0.5238 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 52.318% |
下跌 | 40.555% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -75.84% |
2 | 245.0 | -109.39% |
3 | 337.0 | -76.56% |
4 | 291.0 | -88.32% |
5 | 318.0 | -90.57% |
6 | 307.0 | -95.11% |
7 | 326.0 | -78.53% |
8 | 330.0 | -104.55% |
9 | 305.0 | -93.11% |
10 | 308.0 | -89.61% |
11 | 323.0 | -85.76% |
12 | 331.0 | -100.91% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 23.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.921
- 22.890
- 22.018
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.762
- 24.050
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.033 |
上漲比例 | 40.000 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.038 |
上漲比例 | 39.231 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0334091 | 0.114097 | 38.4091 |
2 | -0.0326368 | -0.0256511 | 39.9563 |
3 | -0.023309 | -0.0319654 | 42.1436 |
4 | -0.0134274 | 0.0516004 | 45.2183 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.026966 | 39.6135 |
2 | -0.0362383 | 39.627 |
3 | -0.00346286 | 45.61 |
4 | -0.0417716 | 41.3953 |
5 | -0.00777027 | 40.5405 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.025 |
上漲天數比例 | 41.517 |
下跌天數比例 | 47.701 |
平盤天數比例 | 10.514 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.699 |
平均漲幅 | 2.132 |
平均成交量變化(張) | 260.778 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.037 |
平均漲幅 | 1.197 |
平均成交量變化(張) | -42.872 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.921 |
平均跌幅 | -1.269 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.342 |
平均跌幅 | -1.023 |
平均成交量變化(張) | -44.374 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.643 |
平均漲跌幅 | 1.670 |
上漲比例 | 62.587 |
平均成交量(張) | 2038.654 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.331 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.103 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 51.02 | 18.36% | 0.02 |
最近三天 | 1.10% | 51.02 | 18.36% | 0.02 |
最近一周 | -0.65% | 51.02 | 18.36% | 0.02 |
最近半個月 | 0.22% | 51.02 | 18.36% | 0.02 |
最近一個月 | -1.07% | 51.02 | 18.36% | 0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 380.67張 |
成交量趨勢 | 30.54% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 22.92 |
第2個買點 | 22.89 |
第3個買點 | 22.02 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 21.58 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 23.76 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.80% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:92.21% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:64.50% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:40.37%
- 中期(20日)波動率:39.48%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:12.83
- 價格波動範圍:7.30 ~ 31.40
- 價格變異係數:32.29%
風險指標
- 最大回撤:-68.24%
- 回撤恢復天數:-1618天
- 風險調整後收益:0.12
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:1.10%
- 近期波動率:33.73%
- 近期最大回撤:-15.10%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-543.61%
- 波動率相對表現:-2.80%
- 回撤相對表現:+53.14%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:40.75%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:10:46
相關資訊
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