股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 13.78 |
收盤價標準差 | 5.56 |
最高價 | 46.50 |
最低價 | 6.48 |
平均成交量(張) | 806.39 |
成交量標準差(張) | 2796.26 |
平均成交金額 | 18278616.18 |
平均成交筆數 | 358.35 |
平均漲跌幅 | -0.19 |
上漲天數比例 | 36.14 |
最大單日漲幅 | 11.02 |
最大單日跌幅 | -11.97 |
年化波動率 | 35.32 |
最大回撤 | -74.03 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 13.71 | 5.58 | 755.62 | 328.95 | -0.06 | 38.55 |
週二 | 13.78 | 5.53 | 935.99 | 412.27 | -0.37 | 32.71 |
週三 | 13.81 | 5.57 | 782.12 | 354.33 | -0.15 | 38.27 |
週四 | 13.84 | 5.59 | 838.12 | 373.18 | -0.13 | 37.58 |
週五 | 13.83 | 5.57 | 726.81 | 326.22 | -0.24 | 33.52 |
週六 | 11.22 | 2.52 | 276.51 | 109.07 | -0.41 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.40 | 83.70 | 1.21 | 1.00 | 0.50 |
2025-02-21 | 18.50 | 84.56 | 1.27 | 1.00 | 0.45 |
2025-02-24 | 18.80 | 87.68 | 1.33 | 1.00 | 0.41 |
2025-02-25 | 20.65 | 91.33 | 1.51 | 1.00 | 0.47 |
2025-02-26 | 21.70 | 92.11 | 1.72 | 1.00 | 0.54 |
2025-02-27 | 21.45 | 89.74 | 1.84 | 1.00 | 0.53 |
2025-03-03 | 20.65 | 80.43 | 1.85 | 1.00 | 0.43 |
2025-03-04 | 20.25 | 80.00 | 1.80 | 1.00 | 0.31 |
2025-03-05 | 21.20 | 82.67 | 1.83 | 1.00 | 0.26 |
2025-03-06 | 20.60 | 74.59 | 1.77 | 1.00 | 0.17 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.40 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 18.50 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 18.80 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 20.65 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 21.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 21.45 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 20.65 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 20.25 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 21.20 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 20.60 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.88 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1226.43 |
索提諾比率 | 0.17 |
波動率比率(上行/下行) | 1.47 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.22 |
年化波動率 | 35.32 |
5日波動率 | 1.69 |
10日波動率 | 1.80 |
20日波動率 | 1.87 |
60日波動率 | 1.96 |
上行波動率 | 2.11 |
下行波動率 | 1.44 |
收益率峰度 | 6.21 |
收益率偏度 | 1.04 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.98 |
波動率比率(上行/下行) | 1.47 |
平均真實範圍(ATR) | 0.43 |
ATR百分比 | 2.77 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.436942 | 9.77116 | 16 | 43.75 | -0.0617745 |
2 | 7.39358 | 16.0965 | 16 | 56.25 | 0.448973 |
3 | -3.70755 | 7.53123 | 16 | 18.75 | -0.514419 |
4 | 3.77545 | 16.4361 | 15 | 40 | 0.219564 |
5 | -4.01144 | 6.293 | 15 | 20 | -0.66393 |
6 | -0.349501 | 14.1849 | 15 | 33.3333 | -0.0363887 |
7 | 0.230147 | 6.04793 | 15 | 40 | 0.0104962 |
8 | -0.659475 | 7.33477 | 15 | 40 | -0.112634 |
9 | -0.759753 | 11.5353 | 15 | 46.6667 | -0.080312 |
10 | -5.11756 | 7.59851 | 15 | 26.6667 | -0.695429 |
11 | 1.67516 | 10.0289 | 15 | 60 | 0.150415 |
12 | 4.83885 | 9.09291 | 15 | 73.3333 | 0.513827 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7.39358 | 16.0965 | 16 | 56.25 | 0.448973 |
12 | 4.83885 | 9.09291 | 15 | 73.3333 | 0.513827 |
4 | 3.77545 | 16.4361 | 15 | 40 | 0.219564 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -5.11756 | 7.59851 | 15 | 26.6667 | -0.695429 |
5 | -4.01144 | 6.293 | 15 | 20 | -0.66393 |
3 | -3.70755 | 7.53123 | 16 | 18.75 | -0.514419 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 7.39358 | 56.25 |
12 | 11 | 4.83885 | 73.3333 |
4 | 3 | 3.77545 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -5.11756 | 73.3333 |
5 | 4 | -4.01144 | 80 |
3 | 2 | -3.70755 | 81.25 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.13 |
趨勢持續性 | 42.91 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 42.62 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.48 |
趨勢持續性 | 42.40 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.81 |
趨勢持續性 | 42.30 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.02 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 22.21 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 35.94 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.24 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.13 |
成交量動量 | 126.03 |
動量持續性 | 42.91 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | 190.01 |
動量持續性 | 42.62 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.48 |
成交量動量 | 252.28 |
動量持續性 | 42.40 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.81 |
成交量動量 | 305.87 |
動量持續性 | 42.30 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 1.34 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 73.26 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 35.94 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 3308.73 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 37.08 |
長期上漲機率 | 41.18 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4535 | 0.0684 | 0.2446 |
Volume_Shares | 0.4535 | 1.0000 | 0.2597 | 0.5044 |
RSI_14 | 0.0684 | 0.2597 | 1.0000 | 0.4735 |
MACD | 0.2446 | 0.5044 | 0.4735 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.588% |
下跌 | 36.809% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -80.87% |
2 | 245.0 | -115.92% |
3 | 337.0 | -73.89% |
4 | 291.0 | -74.23% |
5 | 318.0 | -91.82% |
6 | 307.0 | -90.88% |
7 | 326.0 | -71.78% |
8 | 330.0 | -97.58% |
9 | 305.0 | -75.74% |
10 | 308.0 | -91.56% |
11 | 323.0 | -90.40% |
12 | 331.0 | -103.93% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.148
- 15.238
- 13.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.400
- 23.478
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.051 |
上漲比例 | 36.000 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.037 |
上漲比例 | 36.282 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0421818 | 0.0760295 | 33.5227 |
2 | -0.0500983 | -0.0216061 | 37.1179 |
3 | -0.0397086 | 0.0119859 | 37.1488 |
4 | -0.0313721 | 0.0299927 | 36.5904 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0390821 | 36.3527 |
2 | -0.0454895 | 35.5478 |
3 | -0.0296237 | 36.9441 |
4 | -0.0581047 | 33.2558 |
5 | -0.0135473 | 43.2432 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.041 |
上漲天數比例 | 36.139 |
下跌天數比例 | 52.675 |
平盤天數比例 | 11.186 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.802 |
平均漲幅 | 2.177 |
平均成交量變化(張) | 246.553 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.365 |
平均漲幅 | 1.082 |
平均成交量變化(張) | -36.845 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.313 |
平均跌幅 | -1.301 |
平均成交量變化(張) | 102.261 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 35.520 |
平均跌幅 | -1.038 |
平均成交量變化(張) | -39.422 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.594 |
平均漲跌幅 | 1.962 |
上漲比例 | 71.320 |
平均成交量(張) | 3545.667 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.454 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.296 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 74.59 | 46.01% | 0.17 |
最近三天 | 1.73% | 74.59 | 46.01% | 0.17 |
最近一周 | -0.24% | 74.59 | 46.01% | 0.17 |
最近半個月 | 28.35% | 74.59 | 46.01% | 0.17 |
最近一個月 | 67.48% | 74.59 | 46.01% | 0.17 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 3928.10張 |
成交量趨勢 | 3749.42% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 18.15 |
第2個買點 | 15.24 |
第3個買點 | 13.55 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 13.28 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 22.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.43% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:92.53% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:70.54% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.63個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:37.89%
- 中期(20日)波動率:41.97%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:13.78
- 價格波動範圍:6.48 ~ 46.50
- 價格變異係數:40.33%
風險指標
- 最大回撤:-74.03%
- 回撤恢復天數:-1632天
- 風險調整後收益:0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:38.72%
- 近期波動率:52.98%
- 近期最大回撤:-19.00%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+3515.00%
- 波動率相對表現:+18.03%
- 回撤相對表現:+55.03%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:37.08%
- 歷史整體上漲機率:41.18%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:10:44
相關資訊
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