股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 32.01 |
收盤價標準差 | 14.99 |
最高價 | 94.60 |
最低價 | 10.35 |
平均成交量(張) | 2899.42 |
成交量標準差(張) | 6047.14 |
平均成交金額 | 131331379.73 |
平均成交筆數 | 1407.11 |
平均漲跌幅 | -0.21 |
上漲天數比例 | 37.91 |
最大單日漲幅 | 10.26 |
最大單日跌幅 | -11.98 |
年化波動率 | 34.29 |
最大回撤 | -71.95 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 31.97 | 15.07 | 2924.86 | 1426.52 | -0.17 | 38.27 |
週二 | 32.05 | 15.02 | 3010.38 | 1461.91 | -0.24 | 36.57 |
週三 | 31.99 | 14.94 | 2918.49 | 1414.93 | -0.31 | 36.93 |
週四 | 32.05 | 14.97 | 2874.04 | 1390.40 | -0.13 | 41.07 |
週五 | 32.18 | 15.08 | 2707.60 | 1319.20 | -0.20 | 36.81 |
週六 | 23.04 | 6.92 | 5716.43 | 2420.07 | -0.17 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 51.30 | 62.97 | 1.39 | 1.00 | 0.57 |
2025-02-21 | 51.30 | 63.17 | 1.40 | 1.00 | 0.47 |
2025-02-24 | 52.10 | 68.69 | 1.46 | 1.00 | 0.42 |
2025-02-25 | 52.80 | 70.46 | 1.54 | 1.00 | 0.40 |
2025-02-26 | 52.30 | 67.68 | 1.55 | 1.00 | 0.33 |
2025-02-27 | 52.40 | 71.79 | 1.54 | 1.00 | 0.26 |
2025-03-03 | 52.00 | 63.22 | 1.49 | 1.00 | 0.17 |
2025-03-04 | 52.10 | 70.17 | 1.44 | 1.00 | 0.09 |
2025-03-05 | 52.70 | 76.17 | 1.43 | 1.00 | 0.07 |
2025-03-06 | 52.10 | 62.84 | 1.36 | 1.00 | -0.00 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 51.30 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 51.30 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 52.10 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 52.80 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 52.30 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 52.40 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 52.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 52.10 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 52.70 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 52.10 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.95 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1852.25 |
索提諾比率 | 0.28 |
波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.16 |
年化波動率 | 34.29 |
5日波動率 | 1.74 |
10日波動率 | 1.85 |
20日波動率 | 1.92 |
60日波動率 | 1.99 |
上行波動率 | 1.72 |
下行波動率 | 1.51 |
收益率峰度 | 4.90 |
收益率偏度 | 0.27 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -13.23 |
波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
平均真實範圍(ATR) | 0.95 |
ATR百分比 | 2.71 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.683185 | 7.78561 | 16 | 50 | 0.0663427 |
2 | 4.46285 | 10.6135 | 16 | 56.25 | 0.404784 |
3 | -0.58591 | 11.2321 | 16 | 50 | -0.0670023 |
4 | 6.82219 | 27.1567 | 15 | 40 | 0.245079 |
5 | -5.5338 | 8.82207 | 15 | 33.3333 | -0.64616 |
6 | 0.7587 | 9.06512 | 15 | 53.3333 | 0.0653089 |
7 | -2.56027 | 9.05604 | 15 | 33.3333 | -0.301118 |
8 | -1.86721 | 6.96877 | 15 | 33.3333 | -0.291856 |
9 | 1.06812 | 9.45307 | 15 | 60 | 0.095361 |
10 | -3.44719 | 8.51366 | 15 | 40 | -0.424477 |
11 | 0.305507 | 13.0778 | 15 | 40 | 0.0106165 |
12 | 6.00668 | 7.51971 | 15 | 80 | 0.776627 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6.82219 | 27.1567 | 15 | 40 | 0.245079 |
12 | 6.00668 | 7.51971 | 15 | 80 | 0.776627 |
2 | 4.46285 | 10.6135 | 16 | 56.25 | 0.404784 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -5.5338 | 8.82207 | 15 | 33.3333 | -0.64616 |
10 | -3.44719 | 8.51366 | 15 | 40 | -0.424477 |
7 | -2.56027 | 9.05604 | 15 | 33.3333 | -0.301118 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 6.82219 | 40 |
12 | 11 | 6.00668 | 80 |
2 | 1 | 4.46285 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -5.5338 | 66.6667 |
10 | 9 | -3.44719 | 60 |
7 | 6 | -2.56027 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.19 |
趨勢持續性 | 48.83 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.38 |
趨勢持續性 | 50.44 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.78 |
趨勢持續性 | 49.83 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.24 |
趨勢持續性 | 49.93 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.15 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 4.52 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 10.65 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.35 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.19 |
成交量動量 | 48.37 |
動量持續性 | 48.83 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.38 |
成交量動量 | 65.15 |
動量持續性 | 50.44 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.78 |
成交量動量 | 84.48 |
動量持續性 | 49.83 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.24 |
成交量動量 | 105.58 |
動量持續性 | 49.93 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 45.29 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 10.65 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 804.70 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 45.40 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4190 | 0.0903 | 0.2084 |
Volume_Shares | 0.4190 | 1.0000 | 0.2607 | 0.5232 |
RSI_14 | 0.0903 | 0.2607 | 1.0000 | 0.5647 |
MACD | 0.2084 | 0.5232 | 0.5647 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.259% |
下跌 | 40.275% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -57.72% |
2 | 245.0 | -70.20% |
3 | 337.0 | -66.47% |
4 | 291.0 | -78.69% |
5 | 318.0 | -66.67% |
6 | 307.0 | -67.43% |
7 | 326.0 | -75.46% |
8 | 330.0 | -73.03% |
9 | 305.0 | -75.08% |
10 | 308.0 | -87.34% |
11 | 323.0 | -88.24% |
12 | 331.0 | -61.03% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 52.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.742
- 47.946
- 45.864
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.800
- 55.621
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.123 |
上漲比例 | 38.435 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.024 |
上漲比例 | 39.359 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0669318 | 0.105526 | 35.3409 |
2 | -0.106114 | 0.0199377 | 38.6463 |
3 | -0.0984391 | -0.0227938 | 39.4381 |
4 | -0.0808732 | 0.0391041 | 38.0457 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.133273 | 37.3188 |
2 | -0.140035 | 35.0816 |
3 | -0.0601482 | 40.3649 |
4 | -0.0649419 | 37.3256 |
5 | 0.0358108 | 42.2297 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.088 |
上漲天數比例 | 37.913 |
下跌天數比例 | 54.746 |
平盤天數比例 | 7.341 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.356 |
平均漲幅 | 2.062 |
平均成交量變化(張) | 106.252 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.032 |
平均漲幅 | 1.074 |
平均成交量變化(張) | -32.226 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.484 |
平均跌幅 | -1.639 |
平均成交量變化(張) | 58.447 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.127 |
平均跌幅 | -1.063 |
平均成交量變化(張) | -32.753 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.519 |
平均漲跌幅 | 1.732 |
上漲比例 | 74.294 |
平均成交量(張) | 8756.109 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.419 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.282 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 62.84 | 27.82% | -0.00 |
最近三天 | 0.00% | 62.84 | 27.82% | -0.00 |
最近一周 | -1.33% | 62.84 | 27.82% | -0.00 |
最近半個月 | 4.72% | 62.84 | 27.82% | -0.00 |
最近一個月 | 14.76% | 62.84 | 27.82% | -0.00 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1684.74張 |
成交量趨勢 | 44.67% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 50.74 |
第2個買點 | 47.95 |
第3個買點 | 45.86 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 44.95 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 53.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.98% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.00% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:78.99% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.81個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:36.92%
- 中期(20日)波動率:39.45%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:32.01
- 價格波動範圍:10.35 ~ 94.60
- 價格變異係數:46.84%
風險指標
- 最大回撤:-71.95%
- 回撤恢復天數:-505天
- 風險調整後收益:0.19
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:4.93%
- 近期波動率:31.63%
- 近期最大回撤:-11.43%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-337.27%
- 波動率相對表現:-2.72%
- 回撤相對表現:+60.51%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:45.40%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:10:42
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置