股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 19.08 |
收盤價標準差 | 7.28 |
最高價 | 44.25 |
最低價 | 10.55 |
平均成交量(張) | 865.43 |
成交量標準差(張) | 2408.42 |
平均成交金額 | 22838120.59 |
平均成交筆數 | 386.26 |
平均漲跌幅 | -0.03 |
上漲天數比例 | 41.19 |
最大單日漲幅 | 9.40 |
最大單日跌幅 | -12.22 |
年化波動率 | 26.34 |
最大回撤 | -60.90 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 19.06 | 7.34 | 895.36 | 389.31 | 0.04 | 44.31 |
週二 | 19.12 | 7.32 | 916.72 | 410.46 | -0.12 | 37.37 |
週三 | 19.08 | 7.24 | 858.68 | 387.01 | 0.02 | 42.40 |
週四 | 19.10 | 7.27 | 843.60 | 382.33 | -0.01 | 42.55 |
週五 | 19.13 | 7.29 | 819.53 | 366.09 | -0.05 | 39.56 |
週六 | 14.19 | 2.31 | 488.58 | 160.20 | -0.25 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 29.85 | 71.13 | 0.49 | -1.00 | 0.20 |
2025-02-21 | 29.95 | 69.57 | 0.53 | -1.00 | 0.18 |
2025-02-24 | 30.40 | 71.13 | 0.59 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-25 | 31.70 | 76.47 | 0.73 | -1.00 | 0.27 |
2025-02-26 | 31.00 | 70.54 | 0.77 | -1.00 | 0.25 |
2025-02-27 | 31.00 | 71.65 | 0.80 | -1.00 | 0.22 |
2025-03-03 | 30.55 | 65.65 | 0.78 | -1.00 | 0.16 |
2025-03-04 | 30.60 | 69.60 | 0.76 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-05 | 31.20 | 75.00 | 0.78 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-06 | 31.00 | 68.10 | 0.77 | -1.00 | 0.08 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 29.85 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 29.95 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 30.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 31.70 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 31.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 31.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 30.55 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 30.60 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 31.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 31.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.31 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2504.57 |
索提諾比率 | 0.11 |
波動率比率(上行/下行) | 1.06 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.66 |
年化波動率 | 26.34 |
5日波動率 | 1.25 |
10日波動率 | 1.33 |
20日波動率 | 1.40 |
60日波動率 | 1.48 |
上行波動率 | 1.42 |
下行波動率 | 1.34 |
收益率峰度 | 14.33 |
收益率偏度 | -0.07 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -18.63 |
波動率比率(上行/下行) | 1.06 |
平均真實範圍(ATR) | 0.42 |
ATR百分比 | 2.06 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.09122 | 5.31128 | 16 | 50 | -0.236832 |
2 | 2.10381 | 6.14862 | 16 | 68.75 | 0.315054 |
3 | 1.03116 | 8.68669 | 16 | 56.25 | 0.0995191 |
4 | 3.36213 | 9.45384 | 15 | 53.3333 | 0.338007 |
5 | 0.603552 | 7.04712 | 15 | 46.6667 | 0.0619948 |
6 | -2.44523 | 11.0803 | 15 | 33.3333 | -0.235724 |
7 | -1.55375 | 9.93642 | 15 | 33.3333 | -0.173142 |
8 | -0.646995 | 8.48342 | 15 | 46.6667 | -0.095912 |
9 | 1.25801 | 8.63425 | 15 | 53.3333 | 0.126397 |
10 | -1.97 | 4.77195 | 15 | 40 | -0.447756 |
11 | 3.62165 | 6.95696 | 15 | 73.3333 | 0.496623 |
12 | -0.207111 | 4.88187 | 15 | 46.6667 | -0.0765644 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3.62165 | 6.95696 | 15 | 73.3333 | 0.496623 |
4 | 3.36213 | 9.45384 | 15 | 53.3333 | 0.338007 |
2 | 2.10381 | 6.14862 | 16 | 68.75 | 0.315054 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | -2.44523 | 11.0803 | 15 | 33.3333 | -0.235724 |
10 | -1.97 | 4.77195 | 15 | 40 | -0.447756 |
7 | -1.55375 | 9.93642 | 15 | 33.3333 | -0.173142 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 3.62165 | 73.3333 |
4 | 3 | 3.36213 | 53.3333 |
2 | 1 | 2.10381 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | -2.44523 | 66.6667 |
10 | 9 | -1.97 | 60 |
7 | 6 | -1.55375 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.09 |
趨勢持續性 | 47.62 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.18 |
趨勢持續性 | 49.42 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.35 |
趨勢持續性 | 49.64 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.10 |
趨勢持續性 | 50.69 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.19 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.80 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.72 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.37 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.09 |
成交量動量 | 72.91 |
動量持續性 | 47.62 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.18 |
成交量動量 | 89.79 |
動量持續性 | 49.42 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.35 |
成交量動量 | 116.08 |
動量持續性 | 49.64 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.10 |
成交量動量 | 159.85 |
動量持續性 | 50.69 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 28.68 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 7.72 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 678.83 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 40.96 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3574 | 0.0768 | 0.1766 |
Volume_Shares | 0.3574 | 1.0000 | 0.1417 | 0.4023 |
RSI_14 | 0.0768 | 0.1417 | 1.0000 | 0.5134 |
MACD | 0.1766 | 0.4023 | 0.5134 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 49.442% |
下跌 | 41.398% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -102.01% |
2 | 245.0 | -99.18% |
3 | 337.0 | -89.61% |
4 | 291.0 | -106.87% |
5 | 318.0 | -87.42% |
6 | 307.0 | -90.55% |
7 | 326.0 | -87.42% |
8 | 330.0 | -103.33% |
9 | 305.0 | -100.00% |
10 | 308.0 | -96.10% |
11 | 323.0 | -110.84% |
12 | 331.0 | -84.89% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 31.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.807
- 28.587
- 27.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.800
- 32.101
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.012 |
上漲比例 | 41.913 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.011 |
上漲比例 | 42.179 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.02125 | 0.0434651 | 40.5682 |
2 | -0.0132096 | 0.0238492 | 40.2838 |
3 | -0.0275234 | -0.00513887 | 41.5193 |
4 | -0.00961538 | 0.00871189 | 42.3077 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.01407 | 41.0628 |
2 | -0.0324009 | 39.1608 |
3 | -0.0127138 | 43.1015 |
4 | -0.0158721 | 41.1628 |
5 | -0.00760135 | 41.8919 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.018 |
上漲天數比例 | 41.194 |
下跌天數比例 | 43.990 |
平盤天數比例 | 14.816 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.098 |
平均漲幅 | 1.522 |
平均成交量變化(張) | 163.738 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 17.854 |
平均漲幅 | 0.837 |
平均成交量變化(張) | -33.870 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.980 |
平均跌幅 | -0.919 |
平均成交量變化(張) | 97.874 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.068 |
平均跌幅 | -0.748 |
平均成交量變化(張) | -38.358 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.223 |
平均漲跌幅 | 0.915 |
上漲比例 | 61.808 |
平均成交量(張) | 3120.398 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.357 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.476 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 68.10 | 51.99% | 0.08 |
最近三天 | 1.31% | 68.10 | 51.99% | 0.08 |
最近一周 | -2.21% | 68.10 | 51.99% | 0.08 |
最近半個月 | 7.27% | 68.10 | 51.99% | 0.08 |
最近一個月 | 15.67% | 68.10 | 51.99% | 0.08 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1252.62張 |
成交量趨勢 | 202.15% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 29.81 |
第2個買點 | 28.59 |
第3個買點 | 27.90 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 27.34 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 31.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.19% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.07% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:80.75% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.62個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:26.70%
- 中期(20日)波動率:26.13%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:19.08
- 價格波動範圍:10.55 ~ 44.25
- 價格變異係數:38.17%
風險指標
- 最大回撤:-60.90%
- 回撤恢復天數:-464天
- 風險調整後收益:0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:6.16%
- 近期波動率:20.45%
- 近期最大回撤:-9.54%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+220.02%
- 波動率相對表現:-5.98%
- 回撤相對表現:+51.36%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:40.96%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:10:07
相關資訊
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