股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價17.16
收盤價標準差6.51
最高價42.50
最低價8.43
平均成交量(張)478.13
成交量標準差(張)1787.05
平均成交金額9694012.57
平均成交筆數183.03
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例38.56
最大單日漲幅11.96
最大單日跌幅-12.59
年化波動率25.71
最大回撤-44.42

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.186.52514.32192.54-0.0838.68
週二17.206.51527.88191.50-0.1538.30
週三17.216.52484.23185.63-0.0541.33
週四17.186.51450.05185.39-0.0336.78
週五17.126.54417.71162.20-0.1137.36
週六13.282.94247.5359.270.0153.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2026.8066.020.39-1.000.16
2025-02-2126.8066.670.43-1.000.16
2025-02-2426.9068.630.47-1.000.16
2025-02-2526.9067.010.50-1.000.15
2025-02-2626.6563.000.49-1.000.11
2025-02-2726.7068.090.48-1.000.08
2025-03-0326.7055.220.47-1.000.06
2025-03-0426.6572.550.45-1.000.03
2025-03-0526.6080.430.43-1.000.01
2025-03-0626.5572.970.40-1.00-0.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2026.80-2強烈賣出
2025-02-2126.800中性
2025-02-2426.900中性
2025-02-2526.900中性
2025-02-2626.650中性
2025-02-2726.700中性
2025-03-0326.700中性
2025-03-0426.65-1賣出
2025-03-0526.60-1賣出
2025-03-0626.55-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.29
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1616.08
索提諾比率0.43
波動率比率(上行/下行)1.30
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.62
年化波動率25.71
5日波動率1.24
10日波動率1.31
20日波動率1.36
60日波動率1.42
上行波動率1.50
下行波動率1.15
收益率峰度10.53
收益率偏度1.06
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.95
波動率比率(上行/下行)1.30
平均真實範圍(ATR)0.39
ATR百分比2.10

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.223966.473851656.25-0.214806
22.091065.112891662.50.376381
31.713957.265251656.250.21297
45.7628417.42691573.33330.321123
5-0.9854535.311761546.6667-0.2169
60.48829510.79911533.33330.029783
7-2.411967.316441540-0.352443
8-0.7146655.622321546.6667-0.156756
9-1.107835.112931540-0.249269
10-1.359483.582141520-0.426044
111.602635.423841553.33330.264751
124.115377.0541215800.559773

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.7628417.42691573.33330.321123
124.115377.0541215800.559773
22.091065.112891662.50.376381

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.411967.316441540-0.352443
10-1.359483.582141520-0.426044
1-1.223966.473851656.25-0.214806

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.7628473.3333
12114.1153780
212.0910662.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.4119660
109-1.3594880
112-1.2239643.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性46.30

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性47.75

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.72
趨勢持續性49.83

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.14
趨勢持續性55.69

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.56
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.21
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.75
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.70

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量inf
動量持續性46.28

10日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量inf
動量持續性47.70

20日動量


指標數值
價格動量0.73
成交量動量inf
動量持續性49.83

60日動量


指標數值
價格動量2.15
成交量動量inf
動量持續性55.63

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.59
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.75

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量93.02
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率35.96
長期上漲機率41.58

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.12280.01210.1490
Volume_Shares0.12281.00000.14000.4176
RSI_140.01210.14001.00000.5449
MACD0.14900.41760.54491.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.009%
下跌36.364%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-78.19%
2245.0-99.18%
3337.0-89.02%
4291.0-94.16%
5318.0-88.99%
6307.0-96.42%
7326.0-75.46%
8330.0-97.27%
9305.0-77.70%
10308.0-100.32%
11323.0-92.26%
12331.0-94.56%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 26.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 26.238

  • 25.476

  • 25.016


潛在阻力位 (由低到高)



  • 27.459

  • 28.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.042
上漲比例36.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.002
上漲比例38.974

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0106940.05651138.6364
2-0.0211790.087472939.738
3-0.0304787-0.05631738.8137
4-0.0228720.073122137.1102

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.038041137.3188
2-0.024755237.9953
3-0.012385839.4527
4-0.026988438.7209
50.022601440.5405

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.022
上漲天數比例38.559
下跌天數比例47.244
平盤天數比例14.144

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.807
平均漲幅1.511
平均成交量變化(張)320.120

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.763
平均漲幅0.884
平均成交量變化(張)-44.242

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.351
平均跌幅-0.849
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.079
平均跌幅-0.755
平均成交量變化(張)-41.675

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.814
平均漲跌幅1.059
上漲比例58.082
平均成交量(張)2024.432

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.123
成交量變化與價格變化相關係數0.268

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%72.9725.59%-0.02
最近三天-0.38%72.9725.59%-0.02
最近一周-1.30%72.9725.59%-0.02
最近半個月3.31%72.9725.59%-0.02
最近一個月10.62%72.9725.59%-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量143.67張
成交量趨勢228.02%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點26.24
第2個買點25.48
第3個買點25.02

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位24.52 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標27.46 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.32% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.81% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.37% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.58個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.86%

  • 中期(20日)波動率:23.76%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.16

  • 價格波動範圍:8.43 ~ 42.50

  • 價格變異係數:37.93%


風險指標



  • 最大回撤:-44.42%

  • 回撤恢復天數:459天

  • 風險調整後收益:0.31


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.95%

  • 近期波動率:22.46%

  • 近期最大回撤:-10.08%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-904.31%

  • 波動率相對表現:-3.30%

  • 回撤相對表現:+34.34%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:41.58%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:09:53



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