股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 17.16 |
| 收盤價標準差 | 6.51 |
| 最高價 | 42.50 |
| 最低價 | 8.43 |
| 平均成交量(張) | 478.13 |
| 成交量標準差(張) | 1787.05 |
| 平均成交金額 | 9694012.57 |
| 平均成交筆數 | 183.03 |
| 平均漲跌幅 | -0.08 |
| 上漲天數比例 | 38.56 |
| 最大單日漲幅 | 11.96 |
| 最大單日跌幅 | -12.59 |
| 年化波動率 | 25.71 |
| 最大回撤 | -44.42 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 17.18 | 6.52 | 514.32 | 192.54 | -0.08 | 38.68 |
| 週二 | 17.20 | 6.51 | 527.88 | 191.50 | -0.15 | 38.30 |
| 週三 | 17.21 | 6.52 | 484.23 | 185.63 | -0.05 | 41.33 |
| 週四 | 17.18 | 6.51 | 450.05 | 185.39 | -0.03 | 36.78 |
| 週五 | 17.12 | 6.54 | 417.71 | 162.20 | -0.11 | 37.36 |
| 週六 | 13.28 | 2.94 | 247.53 | 59.27 | 0.01 | 53.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 26.80 | 66.02 | 0.39 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-02-21 | 26.80 | 66.67 | 0.43 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-02-24 | 26.90 | 68.63 | 0.47 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-02-25 | 26.90 | 67.01 | 0.50 | -1.00 | 0.15 |
| 2025-02-26 | 26.65 | 63.00 | 0.49 | -1.00 | 0.11 |
| 2025-02-27 | 26.70 | 68.09 | 0.48 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-03-03 | 26.70 | 55.22 | 0.47 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-03-04 | 26.65 | 72.55 | 0.45 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-03-05 | 26.60 | 80.43 | 0.43 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-03-06 | 26.55 | 72.97 | 0.40 | -1.00 | -0.02 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 26.80 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 26.80 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 26.90 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 26.90 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 26.65 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 26.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 26.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 26.65 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 26.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 26.55 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 18.29 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1616.08 |
| 索提諾比率 | 0.43 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.30 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.62 |
| 年化波動率 | 25.71 |
| 5日波動率 | 1.24 |
| 10日波動率 | 1.31 |
| 20日波動率 | 1.36 |
| 60日波動率 | 1.42 |
| 上行波動率 | 1.50 |
| 下行波動率 | 1.15 |
| 收益率峰度 | 10.53 |
| 收益率偏度 | 1.06 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.95 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.30 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.39 |
| ATR百分比 | 2.10 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.22396 | 6.47385 | 16 | 56.25 | -0.214806 |
| 2 | 2.09106 | 5.11289 | 16 | 62.5 | 0.376381 |
| 3 | 1.71395 | 7.26525 | 16 | 56.25 | 0.21297 |
| 4 | 5.76284 | 17.4269 | 15 | 73.3333 | 0.321123 |
| 5 | -0.985453 | 5.31176 | 15 | 46.6667 | -0.2169 |
| 6 | 0.488295 | 10.7991 | 15 | 33.3333 | 0.029783 |
| 7 | -2.41196 | 7.31644 | 15 | 40 | -0.352443 |
| 8 | -0.714665 | 5.62232 | 15 | 46.6667 | -0.156756 |
| 9 | -1.10783 | 5.11293 | 15 | 40 | -0.249269 |
| 10 | -1.35948 | 3.58214 | 15 | 20 | -0.426044 |
| 11 | 1.60263 | 5.42384 | 15 | 53.3333 | 0.264751 |
| 12 | 4.11537 | 7.05412 | 15 | 80 | 0.559773 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.76284 | 17.4269 | 15 | 73.3333 | 0.321123 |
| 12 | 4.11537 | 7.05412 | 15 | 80 | 0.559773 |
| 2 | 2.09106 | 5.11289 | 16 | 62.5 | 0.376381 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -2.41196 | 7.31644 | 15 | 40 | -0.352443 |
| 10 | -1.35948 | 3.58214 | 15 | 20 | -0.426044 |
| 1 | -1.22396 | 6.47385 | 16 | 56.25 | -0.214806 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5.76284 | 73.3333 |
| 12 | 11 | 4.11537 | 80 |
| 2 | 1 | 2.09106 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -2.41196 | 60 |
| 10 | 9 | -1.35948 | 80 |
| 1 | 12 | -1.22396 | 43.75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.19 |
| 趨勢持續性 | 46.30 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.37 |
| 趨勢持續性 | 47.75 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.72 |
| 趨勢持續性 | 49.83 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.14 |
| 趨勢持續性 | 55.69 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.56 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.21 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.75 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.70 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.19 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.28 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.37 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.70 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.73 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.83 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.15 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 55.63 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 26.59 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.75 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 93.02 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 35.96 |
| 長期上漲機率 | 41.58 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1228 | 0.0121 | 0.1490 |
| Volume_Shares | 0.1228 | 1.0000 | 0.1400 | 0.4176 |
| RSI_14 | 0.0121 | 0.1400 | 1.0000 | 0.5449 |
| MACD | 0.1490 | 0.4176 | 0.5449 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.009% |
| 下跌 | 36.364% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -78.19% |
| 2 | 245.0 | -99.18% |
| 3 | 337.0 | -89.02% |
| 4 | 291.0 | -94.16% |
| 5 | 318.0 | -88.99% |
| 6 | 307.0 | -96.42% |
| 7 | 326.0 | -75.46% |
| 8 | 330.0 | -97.27% |
| 9 | 305.0 | -77.70% |
| 10 | 308.0 | -100.32% |
| 11 | 323.0 | -92.26% |
| 12 | 331.0 | -94.56% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 26.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.238
- 25.476
- 25.016
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.459
- 28.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.042 |
| 上漲比例 | 36.348 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.002 |
| 上漲比例 | 38.974 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.010694 | 0.056511 | 38.6364 |
| 2 | -0.021179 | 0.0874729 | 39.738 |
| 3 | -0.0304787 | -0.056317 | 38.8137 |
| 4 | -0.022872 | 0.0731221 | 37.1102 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0380411 | 37.3188 |
| 2 | -0.0247552 | 37.9953 |
| 3 | -0.0123858 | 39.4527 |
| 4 | -0.0269884 | 38.7209 |
| 5 | 0.0226014 | 40.5405 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022 |
| 上漲天數比例 | 38.559 |
| 下跌天數比例 | 47.244 |
| 平盤天數比例 | 14.144 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.807 |
| 平均漲幅 | 1.511 |
| 平均成交量變化(張) | 320.120 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.763 |
| 平均漲幅 | 0.884 |
| 平均成交量變化(張) | -44.242 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.351 |
| 平均跌幅 | -0.849 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.079 |
| 平均跌幅 | -0.755 |
| 平均成交量變化(張) | -41.675 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.814 |
| 平均漲跌幅 | 1.059 |
| 上漲比例 | 58.082 |
| 平均成交量(張) | 2024.432 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.123 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.268 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 72.97 | 25.59% | -0.02 |
| 最近三天 | -0.38% | 72.97 | 25.59% | -0.02 |
| 最近一周 | -1.30% | 72.97 | 25.59% | -0.02 |
| 最近半個月 | 3.31% | 72.97 | 25.59% | -0.02 |
| 最近一個月 | 10.62% | 72.97 | 25.59% | -0.02 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 143.67張 |
| 成交量趨勢 | 228.02% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 26.24 |
| 第2個買點 | 25.48 |
| 第3個買點 | 25.02 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 24.52 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 27.46 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.32% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.81% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：87.37% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.58個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：24.86%
- 中期(20日)波動率：23.76%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：17.16
- 價格波動範圍：8.43 ~ 42.50
- 價格變異係數：37.93%
風險指標
- 最大回撤：-44.42%
- 回撤恢復天數：459天
- 風險調整後收益：0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.95%
- 近期波動率：22.46%
- 近期最大回撤：-10.08%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-904.31%
- 波動率相對表現：-3.30%
- 回撤相對表現：+34.34%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：35.96%
- 歷史整體上漲機率：41.58%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:09:53
相關資訊
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