春源(2010)綜合分析報告-2025-03-08更新，提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略 ■ 提前布局最佳賣出策略 ■ 綜合季節性策略建議8.
股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 13.63 |
| 收盤價標準差 | 4.15 |
| 最高價 | 37.55 |
| 最低價 | 8.00 |
| 平均成交量(張) | 1663.78 |
| 成交量標準差(張) | 5501.74 |
| 平均成交金額 | 33464058.81 |
| 平均成交筆數 | 652.21 |
| 平均漲跌幅 | -0.08 |
| 上漲天數比例 | 36.06 |
| 最大單日漲幅 | 9.41 |
| 最大單日跌幅 | -9.82 |
| 年化波動率 | 24.86 |
| 最大回撤 | -58.86 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|
| 週一 | 13.59 | 4.17 | 1732.05 | 666.02 | 0.00 | 37.72 |
| 週二 | 13.63 | 4.14 | 1681.00 | 678.64 | -0.17 | 33.64 |
| 週三 | 13.64 | 4.15 | 1550.74 | 614.56 | -0.06 | 38.93 |
| 週四 | 13.65 | 4.17 | 1746.14 | 675.81 | -0.06 | 35.03 |
| 週五 | 13.67 | 4.13 | 1622.23 | 632.91 | -0.14 | 34.75 |
| 週六 | 11.39 | 1.04 | 1061.49 | 304.33 | 0.25 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|
| 2025-02-20 | 18.75 | 66.00 | 0.24 | -1.00 | 0.10 |
| 2025-02-21 | 18.85 | 67.31 | 0.25 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-02-24 | 18.90 | 72.00 | 0.26 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-02-25 | 19.10 | 73.08 | 0.28 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-02-26 | 19.10 | 72.00 | 0.29 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-27 | 19.05 | 72.00 | 0.30 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-03-03 | 19.00 | 65.12 | 0.29 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-03-04 | 18.90 | 77.78 | 0.28 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-03-05 | 19.10 | 79.49 | 0.28 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-03-06 | 19.25 | 69.23 | 0.29 | -1.00 | 0.02 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|
| 2025-02-20 | 18.75 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 18.85 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 18.90 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 19.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 19.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 19.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 19.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 18.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 19.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 19.25 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 下行風險 | 19.71 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1909.44 |
| 索提諾比率 | 0.14 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 1.57 |
| 年化波動率 | 24.86 |
| 5日波動率 | 1.14 |
| 10日波動率 | 1.21 |
| 20日波動率 | 1.25 |
| 60日波動率 | 1.31 |
| 上行波動率 | 1.41 |
| 下行波動率 | 1.24 |
| 收益率峰度 | 10.73 |
| 收益率偏度 | 0.52 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.51 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.29 |
| ATR百分比 | 1.85 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 1 | -2.66093 | 7.07154 | 16 | 43.75 | -0.399856 |
| 2 | 3.29752 | 5.77986 | 16 | 62.5 | 0.541683 |
| 3 | 1.60623 | 6.05496 | 16 | 68.75 | 0.237749 |
| 4 | 5.64375 | 19.4858 | 15 | 60 | 0.281081 |
| 5 | -2.57131 | 5.4151 | 15 | 33.3333 | -0.505619 |
| 6 | 3.15799 | 17.3834 | 15 | 46.6667 | 0.172079 |
| 7 | -5.31082 | 6.45703 | 15 | 6.66667 | -0.848299 |
| 8 | 0.328383 | 5.12986 | 15 | 40 | 0.0315245 |
| 9 | -1.92275 | 4.49602 | 15 | 40 | -0.464725 |
| 10 | -1.17687 | 4.57974 | 15 | 53.3333 | -0.293365 |
| 11 | 1.73428 | 8.91437 | 15 | 46.6667 | 0.175852 |
| 12 | 2.18658 | 4.28154 | 15 | 60 | 0.471772 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 4 | 5.64375 | 19.4858 | 15 | 60 | 0.281081 |
| 2 | 3.29752 | 5.77986 | 16 | 62.5 | 0.541683 |
| 6 | 3.15799 | 17.3834 | 15 | 46.6667 | 0.172079 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 7 | -5.31082 | 6.45703 | 15 | 6.66667 | -0.848299 |
| 1 | -2.66093 | 7.07154 | 16 | 43.75 | -0.399856 |
| 5 | -2.57131 | 5.4151 | 15 | 33.3333 | -0.505619 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|
| 4 | 3 | 5.64375 | 60 |
| 2 | 1 | 3.29752 | 62.5 |
| 6 | 5 | 3.15799 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|
| 7 | 6 | -5.31082 | 93.3333 |
| 1 | 12 | -2.66093 | 56.25 |
| 5 | 4 | -2.57131 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.10 |
| 趨勢持續性 | 44.80 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.21 |
| 趨勢持續性 | 46.68 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.46 |
| 趨勢持續性 | 46.92 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.36 |
| 趨勢持續性 | 47.92 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.32 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.62 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.63 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.58 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.10 |
| 成交量動量 | 59.43 |
| 動量持續性 | 44.80 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.21 |
| 成交量動量 | 79.35 |
| 動量持續性 | 46.68 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.46 |
| 成交量動量 | 88.68 |
| 動量持續性 | 46.92 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 1.36 |
| 成交量動量 | 108.49 |
| 動量持續性 | 47.92 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前波動率 | 21.10 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前成交量 | 973.69 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 38.92 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|
| Close | 1.0000 | 0.4657 | 0.0844 | 0.2391 |
| Volume_Shares | 0.4657 | 1.0000 | 0.2020 | 0.5562 |
| RSI_14 | 0.0844 | 0.2020 | 1.0000 | 0.4707 |
| MACD | 0.2391 | 0.5562 | 0.4707 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|
| 1 | 298.0 | -74.16% |
| 2 | 245.0 | -126.12% |
| 3 | 337.0 | -97.63% |
| 4 | 291.0 | -107.22% |
| 5 | 318.0 | -85.22% |
| 6 | 307.0 | -97.72% |
| 7 | 326.0 | -57.98% |
| 8 | 330.0 | -99.70% |
| 9 | 305.0 | -73.77% |
| 10 | 308.0 | -86.69% |
| 11 | 323.0 | -111.76% |
| 12 | 331.0 | -90.63% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 19.250
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均漲跌幅 | -0.031 |
| 上漲比例 | 33.739 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均漲跌幅 | -0.009 |
| 上漲比例 | 36.026 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|
| 1 | -0.0142045 | 0.0477614 | 35.4545 |
| 2 | -0.0104148 | 0.0791607 | 39.083 |
| 3 | -0.0336212 | -0.0850435 | 35.4839 |
| 4 | -0.016736 | 0.0404396 | 34.3035 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|
| 1 | -0.0302899 | 33.3333 |
| 2 | -0.0316317 | 35.5478 |
| 3 | -0.00249715 | 38.7685 |
| 4 | -0.0208837 | 34.7674 |
| 5 | 0.00648649 | 40.8784 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019 |
| 上漲天數比例 | 36.058 |
| 下跌天數比例 | 42.915 |
| 平盤天數比例 | 21.027 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 21.081 |
| 平均漲幅 | 1.433 |
| 平均成交量變化(張) | 145.791 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 17.827 |
| 平均漲幅 | 0.923 |
| 平均成交量變化(張) | -33.952 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 27.292 |
| 平均跌幅 | -0.778 |
| 平均成交量變化(張) | 80.740 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 33.799 |
| 平均跌幅 | -0.696 |
| 平均成交量變化(張) | -36.578 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 8.712 |
| 平均漲跌幅 | 1.139 |
| 上漲比例 | 64.815 |
| 平均成交量(張) | 6210.727 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|
| 相關係數 | 0.466 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.339 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|
| 最近一天 | 0.00% | 69.23 | 60.82% | 0.02 |
| 最近三天 | 1.85% | 69.23 | 60.82% | 0.02 |
| 最近一周 | 0.79% | 69.23 | 60.82% | 0.02 |
| 最近半個月 | 2.67% | 69.23 | 60.82% | 0.02 |
| 最近一個月 | 10.95% | 69.23 | 60.82% | 0.02 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期平均成交量 | 844.62張 |
| 成交量趨勢 | 212.39% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|
| 第1個買點 | 18.72 |
| 第2個買點 | 18.27 |
| 第3個買點 | 17.85 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|
| 止損位 | 17.49 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 19.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.64% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.10% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：69.93% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.53個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：25.79%
- 中期(20日)波動率：29.25%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：13.63
- 價格波動範圍：8.00 ~ 37.55
- 價格變異係數：30.42%
風險指標
- 最大回撤：-58.86%
- 回撤恢復天數：-1620天
- 風險調整後收益：0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：4.05%
- 近期波動率：16.77%
- 近期最大回撤：-8.49%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-56.86%
- 波動率相對表現：-8.20%
- 回撤相對表現：+50.37%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：38.92%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:09:50
相關資訊
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