股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價7.84
收盤價標準差4.60
最高價34.90
最低價2.80
平均成交量(張)1449.80
成交量標準差(張)5490.55
平均成交金額26448339.84
平均成交筆數572.60
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例39.57
最大單日漲幅12.66
最大單日跌幅-11.95
年化波動率38.84
最大回撤-76.61

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一7.804.581466.33559.100.0742.31
週二7.844.571581.48617.58-0.2234.89
週三7.874.631487.40592.50-0.0842.46
週四7.874.651323.04529.40-0.1339.84
週五7.884.611411.85573.32-0.1038.29
週六5.620.89291.8988.000.3246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2011.2073.570.46-1.000.17
2025-02-2111.0573.570.47-1.000.15
2025-02-2411.1573.990.48-1.000.13
2025-02-2511.4575.570.51-1.000.12
2025-02-2611.3072.410.51-1.000.10
2025-02-2711.3073.680.51-1.000.08
2025-03-0311.0560.610.48-1.000.04
2025-03-0411.0068.970.45-1.000.01
2025-03-0511.2070.970.43-1.00-0.00
2025-03-0611.1055.560.41-1.00-0.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2011.20-2強烈賣出
2025-02-2111.05-1賣出
2025-02-2411.15-1賣出
2025-02-2511.45-2強烈賣出
2025-02-2611.30-2強烈賣出
2025-02-2711.30-2強烈賣出
2025-03-0311.050中性
2025-03-0411.000中性
2025-03-0511.20-1賣出
2025-03-0611.100中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.31
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2375.54
索提諾比率0.36
波動率比率(上行/下行)1.49
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.45
年化波動率38.84
5日波動率1.89
10日波動率2.02
20日波動率2.10
60日波動率2.19
上行波動率2.27
下行波動率1.53
收益率峰度4.82
收益率偏度0.93
最大單日漲幅13.06
最大單日跌幅-11.62
波動率比率(上行/下行)1.49
平均真實範圍(ATR)0.27
ATR百分比3.00

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.59734510.86661662.5-0.0703081
25.8158414.0621643.750.401734
3-3.639254.66131612.5-0.816493
43.758920.71431546.66670.173418
5-4.52578.202191526.6667-0.572087
60.42209312.71241546.66670.0200926
70.7430312.77421546.66670.0451195
80.6609967.499061546.66670.0659187
91.334611.30851553.33330.10328
10-3.175159.779411513.3333-0.341719
111.794211.08771553.33330.146787
125.360139.888841566.66670.525184

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.8158414.0621643.750.401734
125.360139.888841566.66670.525184
43.758920.71431546.66670.173418

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.52578.202191526.6667-0.572087
3-3.639254.66131612.5-0.816493
10-3.175159.779411513.3333-0.341719

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.8158443.75
12115.3601366.6667
433.758946.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.525773.3333
32-3.6392587.5
109-3.1751586.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性42.19

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性42.83

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.91
趨勢持續性43.10

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.70
趨勢持續性41.81

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.07
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度6.01
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度18.48
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.75

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量79.67
動量持續性42.19

10日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量102.86
動量持續性42.83

20日動量


指標數值
價格動量0.91
成交量動量136.37
動量持續性43.10

60日動量


指標數值
價格動量2.70
成交量動量165.68
動量持續性41.81

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率55.73
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度18.48

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量355.42
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率38.20
長期上漲機率42.23

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.59270.05450.2187
Volume_Shares0.59271.00000.15630.5581
RSI_140.05450.15631.00000.4352
MACD0.21870.55810.43521.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.919%
下跌38.861%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-78.86%
2245.0-102.04%
3337.0-85.16%
4291.0-83.85%
5318.0-86.16%
6307.0-87.95%
7326.0-76.07%
8330.0-89.09%
9305.0-93.11%
10308.0-97.08%
11316.0-97.47%
12331.0-87.61%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 11.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 10.777

  • 9.880

  • 9.540


潛在阻力位 (由低到高)



  • 11.650

  • 12.014


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例41.217

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.008
上漲比例41.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02309090.054007737.1591
2-0.0152511-0.016008840.6114
3-0.01189390.06755640.8949
4-0.01628270.06384839.4764

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.01609941.5459
2-0.027902135.5478
3-0.0085337940.6644
4-0.023640638.3897
50.012533845.9459

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017
上漲天數比例39.574
下跌天數比例52.317
平盤天數比例8.109

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.680
平均漲幅2.400
平均成交量變化(張)170.526

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.534
平均漲幅1.225
平均成交量變化(張)-37.002

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.761
平均跌幅-1.447
平均成交量變化(張)118.334

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.025
平均跌幅-1.202
平均成交量變化(張)-39.103

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.075
平均漲跌幅2.248
上漲比例65.775
平均成交量(張)4740.651

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.593
成交量變化與價格變化相關係數0.389

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%55.5626.11%-0.02
最近三天0.91%55.5626.11%-0.02
最近一周-3.06%55.5626.11%-0.02
最近半個月2.30%55.5626.11%-0.02
最近一個月31.67%55.5626.11%-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量900.07張
成交量趨勢43.06%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點10.78
第2個買點9.88
第3個買點9.54

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.35 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標11.65 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.92% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.35% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.94% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.62%

  • 中期(20日)波動率:46.81%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:7.84

  • 價格波動範圍:2.80 ~ 34.90

  • 價格變異係數:58.64%


風險指標



  • 最大回撤:-76.61%

  • 回撤恢復天數:-521天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:11.00%

  • 近期波動率:42.58%

  • 近期最大回撤:-19.00%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+83.70%

  • 波動率相對表現:+3.79%

  • 回撤相對表現:+56.14%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:42.23%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:09:45



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