股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 17.67 |
收盤價標準差 | 8.64 |
最高價 | 51.80 |
最低價 | 8.50 |
平均成交量(張) | 3510.06 |
成交量標準差(張) | 5978.43 |
平均成交金額 | 77954700.69 |
平均成交筆數 | 1330.78 |
平均漲跌幅 | -0.13 |
上漲天數比例 | 36.86 |
最大單日漲幅 | 9.14 |
最大單日跌幅 | -12.03 |
年化波動率 | 27.19 |
最大回撤 | -56.42 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 17.66 | 8.64 | 3496.73 | 1344.85 | -0.06 | 40.19 |
週二 | 17.69 | 8.65 | 3524.22 | 1370.83 | -0.28 | 33.51 |
週三 | 17.69 | 8.65 | 3410.10 | 1315.45 | -0.06 | 38.80 |
週四 | 17.69 | 8.66 | 3559.23 | 1330.55 | -0.05 | 36.64 |
週五 | 17.71 | 8.65 | 3511.71 | 1290.21 | -0.22 | 35.44 |
週六 | 12.18 | 1.98 | 5923.44 | 1384.47 | 0.25 | 26.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 30.35 | 56.45 | 0.14 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-21 | 30.50 | 65.52 | 0.17 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-24 | 30.20 | 60.32 | 0.17 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-25 | 30.30 | 60.94 | 0.18 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-26 | 30.35 | 55.36 | 0.18 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-27 | 29.90 | 51.67 | 0.15 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-03 | 30.00 | 52.46 | 0.13 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-04 | 29.85 | 54.24 | 0.10 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-05 | 30.00 | 60.34 | 0.09 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-06 | 30.00 | 54.00 | 0.08 | -1.00 | -0.03 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 30.35 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 30.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 30.20 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 30.30 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 30.35 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 29.90 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 30.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 29.85 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 30.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 30.00 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 18.41 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1972.59 |
索提諾比率 | 0.37 |
波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.71 |
年化波動率 | 27.19 |
5日波動率 | 1.41 |
10日波動率 | 1.49 |
20日波動率 | 1.55 |
60日波動率 | 1.60 |
上行波動率 | 1.42 |
下行波動率 | 1.16 |
收益率峰度 | 6.89 |
收益率偏度 | 0.57 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.47 |
波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
平均真實範圍(ATR) | 0.42 |
ATR百分比 | 2.17 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.8116 | 7.73431 | 16 | 37.5 | -0.385072 |
2 | 2.7913 | 6.3016 | 16 | 62.5 | 0.416503 |
3 | -1.04807 | 6.41736 | 16 | 37.5 | -0.189289 |
4 | 1.64622 | 8.43859 | 15 | 46.6667 | 0.175332 |
5 | -1.72529 | 5.0578 | 15 | 40 | -0.374066 |
6 | 0.349473 | 8.27976 | 15 | 33.3333 | 0.0220787 |
7 | -0.569595 | 6.89826 | 15 | 33.3333 | -0.106732 |
8 | 0.0126665 | 12.4984 | 15 | 33.3333 | -0.0123216 |
9 | 1.11417 | 4.98073 | 15 | 66.6667 | 0.190235 |
10 | -0.00799609 | 7.35675 | 15 | 46.6667 | -0.0237418 |
11 | 2.75849 | 7.56381 | 15 | 66.6667 | 0.34266 |
12 | 3.38426 | 8.07707 | 15 | 60 | 0.398361 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3.38426 | 8.07707 | 15 | 60 | 0.398361 |
2 | 2.7913 | 6.3016 | 16 | 62.5 | 0.416503 |
11 | 2.75849 | 7.56381 | 15 | 66.6667 | 0.34266 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.8116 | 7.73431 | 16 | 37.5 | -0.385072 |
5 | -1.72529 | 5.0578 | 15 | 40 | -0.374066 |
3 | -1.04807 | 6.41736 | 16 | 37.5 | -0.189289 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 3.38426 | 60 |
2 | 1 | 2.7913 | 62.5 |
11 | 10 | 2.75849 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -2.8116 | 62.5 |
5 | 4 | -1.72529 | 60 |
3 | 2 | -1.04807 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.17 |
趨勢持續性 | 47.03 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.35 |
趨勢持續性 | 48.16 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.71 |
趨勢持續性 | 47.84 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.24 |
趨勢持續性 | 48.59 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.99 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.74 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.98 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.51 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.17 |
成交量動量 | 46.95 |
動量持續性 | 47.03 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.35 |
成交量動量 | 58.11 |
動量持續性 | 48.16 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.71 |
成交量動量 | 64.55 |
動量持續性 | 47.84 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.24 |
成交量動量 | 80.97 |
動量持續性 | 48.59 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 13.61 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.98 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 503.68 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 43.38 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3045 | 0.0556 | 0.1734 |
Volume_Shares | 0.3045 | 1.0000 | 0.2776 | 0.4901 |
RSI_14 | 0.0556 | 0.2776 | 1.0000 | 0.5268 |
MACD | 0.1734 | 0.4901 | 0.5268 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 61.714% |
下跌 | 36.630% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -65.10% |
2 | 245.0 | -85.71% |
3 | 337.0 | -83.09% |
4 | 291.0 | -107.22% |
5 | 318.0 | -74.21% |
6 | 307.0 | -68.73% |
7 | 326.0 | -95.09% |
8 | 330.0 | -104.24% |
9 | 305.0 | -95.41% |
10 | 308.0 | -86.04% |
11 | 323.0 | -96.28% |
12 | 331.0 | -79.15% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 30.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.849
- 29.461
- 29.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.579
- 30.950
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.024 |
上漲比例 | 35.652 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.015 |
上漲比例 | 39.103 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0400455 | -0.0116257 | 34.2045 |
2 | -0.0197271 | 0.0106749 | 36.8996 |
3 | -0.0276067 | 0.0186554 | 37.9813 |
4 | -0.0215177 | 0.117037 | 38.1497 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0273309 | 34.4203 |
2 | -0.0492191 | 35.0816 |
3 | -0.0270924 | 38.7685 |
4 | -0.00973256 | 38.4884 |
5 | -0.0119932 | 38.5135 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.027 |
上漲天數比例 | 36.865 |
下跌天數比例 | 50.040 |
平盤天數比例 | 13.095 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.936 |
平均漲幅 | 1.700 |
平均成交量變化(張) | 129.322 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.436 |
平均漲幅 | 0.943 |
平均成交量變化(張) | -32.499 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.474 |
平均跌幅 | -1.215 |
平均成交量變化(張) | 69.323 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.154 |
平均跌幅 | -0.792 |
平均成交量變化(張) | -33.728 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.927 |
平均漲跌幅 | 1.388 |
上漲比例 | 70.181 |
平均成交量(張) | 12476.616 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.304 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.344 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 54.00 | -3.58% | -0.03 |
最近三天 | 0.50% | 54.00 | -3.58% | -0.03 |
最近一周 | -0.99% | 54.00 | -3.58% | -0.03 |
最近半個月 | 0.67% | 54.00 | -3.58% | -0.03 |
最近一個月 | 3.63% | 54.00 | -3.58% | -0.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 554.75張 |
成交量趨勢 | -26.03% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 29.85 |
第2個買點 | 29.46 |
第3個買點 | 29.40 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 28.81 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 30.58 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.44% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.89% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:87.11% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.65個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:27.12%
- 中期(20日)波動率:27.00%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:17.67
- 價格波動範圍:8.50 ~ 51.80
- 價格變異係數:48.88%
風險指標
- 最大回撤:-56.42%
- 回撤恢復天數:-485天
- 風險調整後收益:0.25
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-1.32%
- 近期波動率:12.27%
- 近期最大回撤:-6.63%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1037.87%
- 波動率相對表現:-15.10%
- 回撤相對表現:+49.79%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:43.38%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:09:37
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置