股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3709.00
平均收盤價13.30
收盤價標準差5.38
最高價33.90
最低價6.01
平均成交量(張)4279.78
成交量標準差(張)11582.23
平均成交金額83826343.45
平均成交筆數1537.07
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例35.78
最大單日漲幅10.71
最大單日跌幅-11.64
年化波動率29.60
最大回撤-65.82

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.275.434262.591518.73-0.1237.14
週二13.305.404687.841688.97-0.3235.07
週三13.315.394196.581521.74-0.1136.41
週四13.315.353972.301412.56-0.2036.47
週五13.355.364328.711565.34-0.2433.56
週六10.321.251712.27390.27-0.0046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2017.2065.450.15-1.000.15
2025-02-2117.2569.810.17-1.000.14
2025-02-2417.1572.550.18-1.000.12
2025-02-2517.1572.000.19-1.000.10
2025-02-2617.0564.440.18-1.000.08
2025-02-2717.0574.360.18-1.000.06
2025-03-0316.9067.500.16-1.000.03
2025-03-0416.9069.230.14-1.000.01
2025-03-0516.9570.000.13-1.00-0.00
2025-03-0616.8048.280.11-1.00-0.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2017.200中性
2025-02-2117.250中性
2025-02-2417.15-1賣出
2025-02-2517.15-1賣出
2025-02-2617.050中性
2025-02-2717.05-1賣出
2025-03-0316.900中性
2025-03-0416.900中性
2025-03-0516.950中性
2025-03-0616.800中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.63
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1437.17
索提諾比率0.14
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.86
年化波動率29.60
5日波動率1.41
10日波動率1.50
20日波動率1.56
60日波動率1.64
上行波動率1.68
下行波動率1.30
收益率峰度7.97
收益率偏度0.73
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.76
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)0.34
ATR百分比2.26

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.347137.062891618.75-0.355917
24.640137.1640416750.624433
3-1.316859.37011643.75-0.158325
48.8650128.90171546.66670.300963
5-2.691055.991961533.3333-0.476925
61.138257.440251546.66670.130584
7-1.399827.482961526.6667-0.20934
8-2.4936511.85321526.6667-0.224438
9-0.2714439.341991540-0.0468969
10-2.382747.784091540-0.327515
111.054297.948021546.66670.111678
121.714736.25491566.66670.247496

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
48.8650128.90171546.66670.300963
24.640137.1640416750.624433
121.714736.25491566.66670.247496

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.691055.991961533.3333-0.476925
8-2.4936511.85321526.6667-0.224438
10-2.382747.784091540-0.327515

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
438.8650146.6667
214.6401375
12111.7147366.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.6910566.6667
87-2.4936573.3333
109-2.3827460

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性45.43

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性45.78

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.50
趨勢持續性43.33

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.66
趨勢持續性43.00

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.23
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.88
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.85
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.53

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量54.65
動量持續性45.43

10日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量78.16
動量持續性45.78

20日動量


指標數值
價格動量0.50
成交量動量109.02
動量持續性43.33

60日動量


指標數值
價格動量1.66
成交量動量176.04
動量持續性43.00

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.57
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.85

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量645.98
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率35.96
長期上漲機率42.34

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.42570.07890.2008
Volume_Shares0.42571.00000.23380.4932
RSI_140.07890.23381.00000.4934
MACD0.20080.49320.49341.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.702%
下跌34.562%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-85.91%
2245.0-123.27%
3337.0-69.14%
4291.0-90.72%
5318.0-65.09%
6307.0-67.10%
7326.0-94.17%
8330.0-93.64%
9305.0-102.62%
10298.0-76.85%
11323.0-90.09%
12331.0-88.22%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.772

  • 16.031

  • 16.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.654

  • 18.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例36.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.032
上漲比例35.385

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03670450.029365632.7273
2-0.02153930.095900238.8646
3-0.0422164-0.057393736.9407
4-0.03355040.013535934.4538

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.032007336.5175
2-0.064285733.2553
3-0.013681236.8119
4-0.031837234.8837
5-0.013040540.5405

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.034
上漲天數比例35.778
下跌天數比例55.028
平盤天數比例9.194

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.106
平均漲幅1.790
平均成交量變化(張)132.469

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.224
平均漲幅0.886
平均成交量變化(張)-31.102

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.645
平均跌幅-1.110
平均成交量變化(張)61.183

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.025
平均跌幅-0.889
平均成交量變化(張)-34.639

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.466
平均漲跌幅1.936
上漲比例75.159
平均成交量(張)18009.810

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.426
成交量變化與價格變化相關係數0.316

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%48.28-5.23%-0.02
最近三天-0.59%48.28-5.23%-0.02
最近一周-2.04%48.28-5.23%-0.02
最近半個月-0.30%48.28-5.23%-0.02
最近一個月5.00%48.28-5.23%-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量982.49張
成交量趨勢-29.48%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.77
第2個買點16.03
第3個買點16.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.68 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.65 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.99% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.98% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:75.50% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:31.57%

  • 中期(20日)波動率:36.62%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.30

  • 價格波動範圍:6.01 ~ 33.90

  • 價格變異係數:40.44%


風險指標



  • 最大回撤:-65.82%

  • 回撤恢復天數:-1613天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.15%

  • 近期波動率:23.18%

  • 近期最大回撤:-14.99%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1145.25%

  • 波動率相對表現:-6.52%

  • 回撤相對表現:+50.83%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:42.34%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:09:33



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