股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3713.00
平均收盤價11.15
收盤價標準差3.85
最高價30.00
最低價5.39
平均成交量(張)1511.61
成交量標準差(張)3919.22
平均成交金額22010794.33
平均成交筆數499.27
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例40.26
最大單日漲幅14.89
最大單日跌幅-11.15
年化波動率30.05
最大回撤-57.73

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.153.871569.63494.170.0142.45
週二11.163.861395.17458.08-0.2337.82
週三11.153.861513.23495.130.0545.26
週四11.163.831580.58525.82-0.1537.28
週五11.193.851518.08530.51-0.1938.10
週六9.120.95713.84185.930.7260.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2017.1067.390.11-1.000.08
2025-02-2117.2075.000.13-1.000.07
2025-02-2417.1575.000.13-1.000.06
2025-02-2517.0569.770.12-1.000.04
2025-02-2617.1059.380.12-1.000.03
2025-02-2717.1556.670.12-1.000.03
2025-03-0317.0553.130.11-1.000.01
2025-03-0417.0565.380.11-1.000.00
2025-03-0517.2570.000.11-1.000.01
2025-03-0617.0555.170.10-1.00-0.00

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2017.100中性
2025-02-2117.20-1賣出
2025-02-2417.15-1賣出
2025-02-2517.050中性
2025-02-2617.100中性
2025-02-2717.150中性
2025-03-0317.050中性
2025-03-0417.050中性
2025-03-0517.25-1賣出
2025-03-0617.050中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.15
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2027.57
索提諾比率0.25
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.89
年化波動率30.05
5日波動率1.46
10日波動率1.56
20日波動率1.63
60日波動率1.72
上行波動率1.68
下行波動率1.33
收益率峰度7.50
收益率偏度0.74
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.82
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)0.29
ATR百分比2.38

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.743625.545511625-0.705126
22.860775.715491668.750.471369
30.4795367.801761637.50.0401025
44.7852417.814815400.259254
5-4.761627.68651526.6667-0.641161
60.7773966.629611546.66670.0921214
7-2.683966.427471533.3333-0.443506
8-1.088236.261141533.3333-0.200426
93.370977.971541573.33330.401968
10-1.958397.646141533.3333-0.277925
117.0051724.440615600.279801
121.469835.330821553.33330.244459

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
117.0051724.440615600.279801
44.7852417.814815400.259254
93.370977.971541573.33330.401968

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.761627.68651526.6667-0.641161
1-3.743625.545511625-0.705126
7-2.683966.427471533.3333-0.443506

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11107.0051760
434.7852440
983.3709773.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.7616273.3333
112-3.7436275
76-2.6839666.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性46.32

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性47.89

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.65
趨勢持續性47.10

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.78
趨勢持續性46.32

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.12
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.71
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.07
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.57

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量82.18
動量持續性46.32

10日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量102.65
動量持續性47.89

20日動量


指標數值
價格動量0.65
成交量動量143.39
動量持續性47.10

60日動量


指標數值
價格動量1.78
成交量動量185.84
動量持續性46.32

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.68
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.07

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量194.66
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率40.45
長期上漲機率43.97

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33710.03900.2370
Volume_Shares0.33711.00000.21410.4346
RSI_140.03900.21411.00000.5077
MACD0.23700.43460.50771.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.855%
下跌40.945%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-74.83%
2245.0-108.16%
3337.0-83.38%
4291.0-82.13%
5318.0-79.56%
6307.0-98.37%
7326.0-73.62%
8330.0-98.79%
9305.0-100.33%
10302.0-77.48%
11323.0-99.07%
12331.0-62.54%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.040

  • 16.803

  • 16.684


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.396

  • 17.550


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例42.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例40.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0197955-0.0059482838.75
2-0.0265830.0051465537.9913
3-0.009739850.015822742.768
4-0.0119770.096199241.318

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.010748842.5121
2-0.03621537.6168
3-0.019782439.5189
40.001418641.5116
5-0.022398640.2027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017
上漲天數比例40.264
下跌天數比例50.229
平盤天數比例9.507

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.212
平均漲幅1.735
平均成交量變化(張)209.459

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.741
平均漲幅0.912
平均成交量變化(張)-35.839

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.785
平均跌幅-1.149
平均成交量變化(張)73.632

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.262
平均跌幅-0.932
平均成交量變化(張)-39.281

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.642
平均漲跌幅1.792
上漲比例75.978
平均成交量(張)6122.113

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.337
成交量變化與價格變化相關係數0.337

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%55.172.81%-0.00
最近三天0.00%55.172.81%-0.00
最近一周0.00%55.172.81%-0.00
最近半個月0.89%55.172.81%-0.00
最近一個月1.19%55.172.81%-0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量430.14張
成交量趨勢-24.95%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.04
第2個買點16.80
第3個買點16.68

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.35 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.70% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.73% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:76.16% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.62個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.31%

  • 中期(20日)波動率:34.50%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.15

  • 價格波動範圍:5.39 ~ 30.00

  • 價格變異係數:34.50%


風險指標



  • 最大回撤:-57.73%

  • 回撤恢復天數:-2062天

  • 風險調整後收益:0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.73%

  • 近期波動率:21.96%

  • 近期最大回撤:-9.51%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-913.10%

  • 波動率相對表現:-8.20%

  • 回撤相對表現:+48.22%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:43.97%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:09:24



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