股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3713.00 |
平均收盤價 | 11.15 |
收盤價標準差 | 3.85 |
最高價 | 30.00 |
最低價 | 5.39 |
平均成交量(張) | 1511.61 |
成交量標準差(張) | 3919.22 |
平均成交金額 | 22010794.33 |
平均成交筆數 | 499.27 |
平均漲跌幅 | -0.10 |
上漲天數比例 | 40.26 |
最大單日漲幅 | 14.89 |
最大單日跌幅 | -11.15 |
年化波動率 | 30.05 |
最大回撤 | -57.73 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 11.15 | 3.87 | 1569.63 | 494.17 | 0.01 | 42.45 |
週二 | 11.16 | 3.86 | 1395.17 | 458.08 | -0.23 | 37.82 |
週三 | 11.15 | 3.86 | 1513.23 | 495.13 | 0.05 | 45.26 |
週四 | 11.16 | 3.83 | 1580.58 | 525.82 | -0.15 | 37.28 |
週五 | 11.19 | 3.85 | 1518.08 | 530.51 | -0.19 | 38.10 |
週六 | 9.12 | 0.95 | 713.84 | 185.93 | 0.72 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 17.10 | 67.39 | 0.11 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-21 | 17.20 | 75.00 | 0.13 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-24 | 17.15 | 75.00 | 0.13 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-25 | 17.05 | 69.77 | 0.12 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-26 | 17.10 | 59.38 | 0.12 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-27 | 17.15 | 56.67 | 0.12 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-03 | 17.05 | 53.13 | 0.11 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-04 | 17.05 | 65.38 | 0.11 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-05 | 17.25 | 70.00 | 0.11 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-06 | 17.05 | 55.17 | 0.10 | -1.00 | -0.00 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 17.10 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 17.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 17.15 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 17.05 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 17.10 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 17.15 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 17.05 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 17.05 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 17.25 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 17.05 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.15 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2027.57 |
索提諾比率 | 0.25 |
波動率比率(上行/下行) | 1.26 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.89 |
年化波動率 | 30.05 |
5日波動率 | 1.46 |
10日波動率 | 1.56 |
20日波動率 | 1.63 |
60日波動率 | 1.72 |
上行波動率 | 1.68 |
下行波動率 | 1.33 |
收益率峰度 | 7.50 |
收益率偏度 | 0.74 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.82 |
波動率比率(上行/下行) | 1.26 |
平均真實範圍(ATR) | 0.29 |
ATR百分比 | 2.38 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.74362 | 5.54551 | 16 | 25 | -0.705126 |
2 | 2.86077 | 5.71549 | 16 | 68.75 | 0.471369 |
3 | 0.479536 | 7.80176 | 16 | 37.5 | 0.0401025 |
4 | 4.78524 | 17.8148 | 15 | 40 | 0.259254 |
5 | -4.76162 | 7.6865 | 15 | 26.6667 | -0.641161 |
6 | 0.777396 | 6.62961 | 15 | 46.6667 | 0.0921214 |
7 | -2.68396 | 6.42747 | 15 | 33.3333 | -0.443506 |
8 | -1.08823 | 6.26114 | 15 | 33.3333 | -0.200426 |
9 | 3.37097 | 7.97154 | 15 | 73.3333 | 0.401968 |
10 | -1.95839 | 7.64614 | 15 | 33.3333 | -0.277925 |
11 | 7.00517 | 24.4406 | 15 | 60 | 0.279801 |
12 | 1.46983 | 5.33082 | 15 | 53.3333 | 0.244459 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7.00517 | 24.4406 | 15 | 60 | 0.279801 |
4 | 4.78524 | 17.8148 | 15 | 40 | 0.259254 |
9 | 3.37097 | 7.97154 | 15 | 73.3333 | 0.401968 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -4.76162 | 7.6865 | 15 | 26.6667 | -0.641161 |
1 | -3.74362 | 5.54551 | 16 | 25 | -0.705126 |
7 | -2.68396 | 6.42747 | 15 | 33.3333 | -0.443506 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 7.00517 | 60 |
4 | 3 | 4.78524 | 40 |
9 | 8 | 3.37097 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -4.76162 | 73.3333 |
1 | 12 | -3.74362 | 75 |
7 | 6 | -2.68396 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.16 |
趨勢持續性 | 46.32 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.31 |
趨勢持續性 | 47.89 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.65 |
趨勢持續性 | 47.10 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.78 |
趨勢持續性 | 46.32 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.12 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.71 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.07 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.57 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.16 |
成交量動量 | 82.18 |
動量持續性 | 46.32 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.31 |
成交量動量 | 102.65 |
動量持續性 | 47.89 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.65 |
成交量動量 | 143.39 |
動量持續性 | 47.10 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.78 |
成交量動量 | 185.84 |
動量持續性 | 46.32 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 18.68 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.07 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 194.66 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 43.97 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3371 | 0.0390 | 0.2370 |
Volume_Shares | 0.3371 | 1.0000 | 0.2141 | 0.4346 |
RSI_14 | 0.0390 | 0.2141 | 1.0000 | 0.5077 |
MACD | 0.2370 | 0.4346 | 0.5077 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 56.855% |
下跌 | 40.945% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -74.83% |
2 | 245.0 | -108.16% |
3 | 337.0 | -83.38% |
4 | 291.0 | -82.13% |
5 | 318.0 | -79.56% |
6 | 307.0 | -98.37% |
7 | 326.0 | -73.62% |
8 | 330.0 | -98.79% |
9 | 305.0 | -100.33% |
10 | 302.0 | -77.48% |
11 | 323.0 | -99.07% |
12 | 331.0 | -62.54% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 17.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.040
- 16.803
- 16.684
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.396
- 17.550
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.013 |
上漲比例 | 42.609 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.009 |
上漲比例 | 40.000 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0197955 | -0.00594828 | 38.75 |
2 | -0.026583 | 0.00514655 | 37.9913 |
3 | -0.00973985 | 0.0158227 | 42.768 |
4 | -0.011977 | 0.0961992 | 41.318 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0107488 | 42.5121 |
2 | -0.036215 | 37.6168 |
3 | -0.0197824 | 39.5189 |
4 | 0.0014186 | 41.5116 |
5 | -0.0223986 | 40.2027 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.017 |
上漲天數比例 | 40.264 |
下跌天數比例 | 50.229 |
平盤天數比例 | 9.507 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.212 |
平均漲幅 | 1.735 |
平均成交量變化(張) | 209.459 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.741 |
平均漲幅 | 0.912 |
平均成交量變化(張) | -35.839 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.785 |
平均跌幅 | -1.149 |
平均成交量變化(張) | 73.632 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.262 |
平均跌幅 | -0.932 |
平均成交量變化(張) | -39.281 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.642 |
平均漲跌幅 | 1.792 |
上漲比例 | 75.978 |
平均成交量(張) | 6122.113 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.337 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.337 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 55.17 | 2.81% | -0.00 |
最近三天 | 0.00% | 55.17 | 2.81% | -0.00 |
最近一周 | 0.00% | 55.17 | 2.81% | -0.00 |
最近半個月 | 0.89% | 55.17 | 2.81% | -0.00 |
最近一個月 | 1.19% | 55.17 | 2.81% | -0.00 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 430.14張 |
成交量趨勢 | -24.95% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 17.04 |
第2個買點 | 16.80 |
第3個買點 | 16.68 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 16.35 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 17.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.70% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.73% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:76.16% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.62個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:32.31%
- 中期(20日)波動率:34.50%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:11.15
- 價格波動範圍:5.39 ~ 30.00
- 價格變異係數:34.50%
風險指標
- 最大回撤:-57.73%
- 回撤恢復天數:-2062天
- 風險調整後收益:0.17
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-1.73%
- 近期波動率:21.96%
- 近期最大回撤:-9.51%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-913.10%
- 波動率相對表現:-8.20%
- 回撤相對表現:+48.22%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:43.97%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:09:24
相關資訊
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