股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3710.00
平均收盤價15.03
收盤價標準差4.79
最高價36.20
最低價6.31
平均成交量(張)1699.33
成交量標準差(張)3302.59
平均成交金額31674222.39
平均成交筆數656.65
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例33.75
最大單日漲幅11.54
最大單日跌幅-11.19
年化波動率37.21
最大回撤-80.85

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.024.811730.54655.31-0.2136.68
週二15.034.831642.36637.12-0.3931.73
週三14.974.731628.23634.80-0.1033.29
週四15.054.791759.21689.31-0.2235.26
週五15.124.851758.19675.39-0.3431.96
週六13.432.26763.18263.27-0.3026.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2020.3562.630.18-1.000.09
2025-02-2120.0056.000.17-1.000.07
2025-02-2419.9560.870.16-1.000.05
2025-02-2519.8053.570.14-1.000.02
2025-02-2619.8539.060.12-1.000.00
2025-02-2719.5537.310.08-1.00-0.03
2025-03-0319.5032.810.05-1.00-0.05
2025-03-0419.3540.380.01-1.00-0.07
2025-03-0519.6050.98-0.00-1.00-0.07
2025-03-0619.3541.18-0.03-1.00-0.08

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2020.350中性
2025-02-2120.000中性
2025-02-2419.950中性
2025-02-2519.801買入
2025-02-2619.850中性
2025-02-2719.55-1賣出
2025-03-0319.50-1賣出
2025-03-0419.35-1賣出
2025-03-0519.60-2強烈賣出
2025-03-0619.35-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.78
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數590.57
索提諾比率0.17
波動率比率(上行/下行)1.37
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.34
年化波動率37.21
5日波動率1.91
10日波動率2.03
20日波動率2.12
60日波動率2.21
上行波動率2.05
下行波動率1.50
收益率峰度4.32
收益率偏度0.71
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.37
平均真實範圍(ATR)0.48
ATR百分比3.01

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.4223611.07581631.25-0.233756
29.8329219.57011681.250.49393
3-0.21515615.70581631.25-0.0243109
41.0658214.39691526.66670.0624541
5-0.80954710.59061540-0.0921776
6-1.339449.534511526.6667-0.157964
7-1.6575210.13821553.3333-0.179931
8-1.456439.142451540-0.177534
91.625357.4597215600.195542
10-2.594846.210771533.3333-0.444633
11-1.064119.772341540-0.125945
122.231389.455261553.33330.218366

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
29.8329219.57011681.250.49393
122.231389.455261553.33330.218366
91.625357.4597215600.195542

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.594846.210771533.3333-0.444633
1-2.4223611.07581631.25-0.233756
7-1.6575210.13821553.3333-0.179931

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
219.8329281.25
12112.2313853.3333
981.6253560

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.5948466.6667
112-2.4223668.75
76-1.6575246.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性45.74

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性46.33

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.57
趨勢持續性45.98

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.40
趨勢持續性47.82

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.82
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.60
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.46
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.41

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量inf
動量持續性45.69

10日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量inf
動量持續性46.28

20日動量


指標數值
價格動量0.57
成交量動量inf
動量持續性45.96

60日動量


指標數值
價格動量1.40
成交量動量inf
動量持續性47.79

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.97
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.46

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量376.20
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率37.08
長期上漲機率41.17

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.37990.06840.2428
Volume_Shares0.37991.00000.31660.3823
RSI_140.06840.31661.00000.5593
MACD0.24280.38230.55931.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲68.794%
下跌35.161%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-74.16%
2245.0-100.82%
3337.0-71.22%
4291.0-80.07%
5318.0-77.36%
6307.0-75.24%
7326.0-86.20%
8330.0-77.88%
9304.0-102.30%
10300.0-91.67%
11323.0-87.00%
12331.0-92.45%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 19.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 19.147

  • 19.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 20.653

  • 21.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.031
上漲比例35.664

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.051
上漲比例33.376

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02982950.10769433.1818
2-0.0500109-0.0018283835.0437
3-0.04303440.0038833435.2083
4-0.053826-0.0095318231.5514

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.034829734.6294
2-0.080771929.7076
3-0.042109534.6636
4-0.01409335.814
5-0.060813634.2373

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.044
上漲天數比例33.747
下跌天數比例55.337
平盤天數比例10.889

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.558
平均漲幅2.385
平均成交量變化(張)231.520

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.601
平均漲幅1.240
平均成交量變化(張)-34.608

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.914
平均跌幅-1.576
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例36.927
平均跌幅-1.124
平均成交量變化(張)-38.973

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.620
平均漲跌幅2.370
上漲比例75.381
平均成交量(張)6299.989

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.380
成交量變化與價格變化相關係數0.336

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%41.18-73.09%-0.08
最近三天0.00%41.18-73.09%-0.08
最近一周-2.27%41.18-73.09%-0.08
最近半個月-2.27%41.18-73.09%-0.08
最近一個月3.48%41.18-73.09%-0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量798.01張
成交量趨勢16.84%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點19.15
第2個買點19.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.62 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標20.65 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.02% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.58% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:67.73% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.68%

  • 中期(20日)波動率:40.38%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.03

  • 價格波動範圍:6.31 ~ 36.20

  • 價格變異係數:31.89%


風險指標



  • 最大回撤:-80.85%

  • 回撤恢復天數:-2261天

  • 風險調整後收益:0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-8.08%

  • 近期波動率:25.65%

  • 近期最大回撤:-15.51%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1480.08%

  • 波動率相對表現:-11.72%

  • 回撤相對表現:+65.34%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:41.17%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:09:22



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