股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價48.86
收盤價標準差22.08
最高價139.00
最低價17.50
平均成交量(張)716.71
成交量標準差(張)1349.07
平均成交金額45381461.72
平均成交筆數452.78
平均漲跌幅-0.02
上漲天數比例41.89
最大單日漲幅11.83
最大單日跌幅-9.61
年化波動率31.21
最大回撤-73.58

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一48.9822.17717.57469.54-0.0144.31
週二48.8422.02688.07434.77-0.0938.30
週三48.8721.98717.10451.18-0.0442.67
週四48.8922.07712.65444.23-0.0041.34
週五49.0122.33757.14471.140.0642.72
週六35.649.77331.03155.400.3653.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2037.3062.86-0.13-1.000.31
2025-02-2138.3065.490.01-1.000.36
2025-02-2438.1571.840.11-1.000.37
2025-02-2538.1572.550.18-1.000.36
2025-02-2637.8067.590.21-1.000.31
2025-02-2737.5066.970.21-1.000.25
2025-03-0337.1059.630.17-1.000.17
2025-03-0436.7563.110.11-1.000.09
2025-03-0537.0564.810.09-1.000.05
2025-03-0636.5552.000.03-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2037.30-1賣出
2025-02-2138.30-2強烈賣出
2025-02-2438.15-1賣出
2025-02-2538.15-1賣出
2025-02-2637.800中性
2025-02-2737.500中性
2025-03-0337.100中性
2025-03-0436.750中性
2025-03-0537.050中性
2025-03-0636.551買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.27
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1662.65
索提諾比率0.24
波動率比率(上行/下行)0.72
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.97
年化波動率31.21
5日波動率1.38
10日波動率1.49
20日波動率1.59
60日波動率1.71
上行波動率1.37
下行波動率1.91
收益率峰度174.67
收益率偏度-6.33
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-55.23
波動率比率(上行/下行)0.72
平均真實範圍(ATR)1.14
ATR百分比2.26

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.1331973.843581637.5-0.0780168
22.970435.2202616750.537092
38.2421112.7381668.750.633965
42.8967.9220915600.344523
51.737536.58761553.33330.238457
6-0.9786834.514661546.6667-0.253696
70.445658.291531553.33330.0336469
82.520347.822891566.66670.30087
9-7.0235716.83751546.6667-0.427038
100.4557796.7038815600.0431261
11-1.941526.390881526.6667-0.329874
12-0.1838375.981881546.6667-0.0585943

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
38.2421112.7381668.750.633965
22.970435.2202616750.537092
42.8967.9220915600.344523

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-7.0235716.83751546.6667-0.427038
11-1.941526.390881526.6667-0.329874
6-0.9786834.514661546.6667-0.253696

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
328.2421168.75
212.9704375
432.89660

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-7.0235753.3333
1110-1.9415273.3333
65-0.97868353.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性49.72

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.40
趨勢持續性51.65

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.80
趨勢持續性52.22

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.51
趨勢持續性53.13

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.61
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.71
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.41
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-44.12

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量56.75
動量持續性49.72

10日動量


指標數值
價格動量0.40
成交量動量71.60
動量持續性51.65

20日動量


指標數值
價格動量0.80
成交量動量89.07
動量持續性52.22

60日動量


指標數值
價格動量2.51
成交量動量153.22
動量持續性53.13

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.71
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.41

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1353.28
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率33.71
長期上漲機率44.78

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34600.11300.1967
Volume_Shares0.34601.00000.12910.0198
RSI_140.11300.12911.00000.4837
MACD0.19670.01980.48371.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.438%
下跌39.329%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-70.13%
2245.0-104.49%
3337.0-74.78%
4291.0-27.49%
5318.0-61.64%
6307.0-78.83%
7326.0-68.40%
8330.0-62.73%
9305.0-44.59%
10308.0-92.53%
11323.0-79.26%
12331.0-96.68%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 36.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 35.400

  • 35.130


潛在阻力位 (由低到高)



  • 38.670

  • 38.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.070
上漲比例39.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.017
上漲比例43.974

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.01642050.18887841.7045
2-0.05409390.063091141.5939
3-0.00608741-0.053598343.7045
4-0.0384615-0.036602740.5405

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.055978340.0966
2-0.032167840.4429
3-0.030387742.9875
4-0.018895342.4419
50.13141946.2838

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.021
上漲天數比例41.893
下跌天數比例50.309
平盤天數比例7.798

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.926
平均漲幅1.570
平均成交量變化(張)110.502

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.844
平均漲幅0.908
平均成交量變化(張)-32.997

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.904
平均跌幅-1.196
平均成交量變化(張)75.362

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.326
平均跌幅-0.795
平均成交量變化(張)-36.053

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.707
平均漲跌幅0.809
上漲比例67.590
平均成交量(張)2212.663

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.346
成交量變化與價格變化相關係數-0.031

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%52.00-19.77%-0.01
最近三天-0.54%52.00-19.77%-0.01
最近一周-4.19%52.00-19.77%-0.01
最近半個月0.55%52.00-19.77%-0.01
最近一個月0.97%52.00-19.77%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1323.89張
成交量趨勢71.12%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點35.40
第2個買點35.13

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位34.43 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標38.67 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.73% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.06% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:76.12% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.45%

  • 中期(20日)波動率:33.47%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:48.86

  • 價格波動範圍:17.50 ~ 139.00

  • 價格變異係數:45.19%


風險指標



  • 最大回撤:-73.58%

  • 回撤恢復天數:83天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.20%

  • 近期波動率:19.69%

  • 近期最大回撤:-13.24%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2045.08%

  • 波動率相對表現:-11.67%

  • 回撤相對表現:+56.84%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:44.78%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:09:20



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