股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 48.86 |
收盤價標準差 | 22.08 |
最高價 | 139.00 |
最低價 | 17.50 |
平均成交量(張) | 716.71 |
成交量標準差(張) | 1349.07 |
平均成交金額 | 45381461.72 |
平均成交筆數 | 452.78 |
平均漲跌幅 | -0.02 |
上漲天數比例 | 41.89 |
最大單日漲幅 | 11.83 |
最大單日跌幅 | -9.61 |
年化波動率 | 31.21 |
最大回撤 | -73.58 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 48.98 | 22.17 | 717.57 | 469.54 | -0.01 | 44.31 |
週二 | 48.84 | 22.02 | 688.07 | 434.77 | -0.09 | 38.30 |
週三 | 48.87 | 21.98 | 717.10 | 451.18 | -0.04 | 42.67 |
週四 | 48.89 | 22.07 | 712.65 | 444.23 | -0.00 | 41.34 |
週五 | 49.01 | 22.33 | 757.14 | 471.14 | 0.06 | 42.72 |
週六 | 35.64 | 9.77 | 331.03 | 155.40 | 0.36 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 37.30 | 62.86 | -0.13 | -1.00 | 0.31 |
2025-02-21 | 38.30 | 65.49 | 0.01 | -1.00 | 0.36 |
2025-02-24 | 38.15 | 71.84 | 0.11 | -1.00 | 0.37 |
2025-02-25 | 38.15 | 72.55 | 0.18 | -1.00 | 0.36 |
2025-02-26 | 37.80 | 67.59 | 0.21 | -1.00 | 0.31 |
2025-02-27 | 37.50 | 66.97 | 0.21 | -1.00 | 0.25 |
2025-03-03 | 37.10 | 59.63 | 0.17 | -1.00 | 0.17 |
2025-03-04 | 36.75 | 63.11 | 0.11 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-05 | 37.05 | 64.81 | 0.09 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-06 | 36.55 | 52.00 | 0.03 | -1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 37.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 38.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 38.15 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 38.15 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 37.80 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 37.50 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 37.10 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 36.75 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 37.05 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 36.55 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 30.27 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1662.65 |
索提諾比率 | 0.24 |
波動率比率(上行/下行) | 0.72 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.97 |
年化波動率 | 31.21 |
5日波動率 | 1.38 |
10日波動率 | 1.49 |
20日波動率 | 1.59 |
60日波動率 | 1.71 |
上行波動率 | 1.37 |
下行波動率 | 1.91 |
收益率峰度 | 174.67 |
收益率偏度 | -6.33 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -55.23 |
波動率比率(上行/下行) | 0.72 |
平均真實範圍(ATR) | 1.14 |
ATR百分比 | 2.26 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.133197 | 3.84358 | 16 | 37.5 | -0.0780168 |
2 | 2.97043 | 5.22026 | 16 | 75 | 0.537092 |
3 | 8.24211 | 12.738 | 16 | 68.75 | 0.633965 |
4 | 2.896 | 7.92209 | 15 | 60 | 0.344523 |
5 | 1.73753 | 6.5876 | 15 | 53.3333 | 0.238457 |
6 | -0.978683 | 4.51466 | 15 | 46.6667 | -0.253696 |
7 | 0.44565 | 8.29153 | 15 | 53.3333 | 0.0336469 |
8 | 2.52034 | 7.82289 | 15 | 66.6667 | 0.30087 |
9 | -7.02357 | 16.8375 | 15 | 46.6667 | -0.427038 |
10 | 0.455779 | 6.70388 | 15 | 60 | 0.0431261 |
11 | -1.94152 | 6.39088 | 15 | 26.6667 | -0.329874 |
12 | -0.183837 | 5.98188 | 15 | 46.6667 | -0.0585943 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 8.24211 | 12.738 | 16 | 68.75 | 0.633965 |
2 | 2.97043 | 5.22026 | 16 | 75 | 0.537092 |
4 | 2.896 | 7.92209 | 15 | 60 | 0.344523 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -7.02357 | 16.8375 | 15 | 46.6667 | -0.427038 |
11 | -1.94152 | 6.39088 | 15 | 26.6667 | -0.329874 |
6 | -0.978683 | 4.51466 | 15 | 46.6667 | -0.253696 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 8.24211 | 68.75 |
2 | 1 | 2.97043 | 75 |
4 | 3 | 2.896 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -7.02357 | 53.3333 |
11 | 10 | -1.94152 | 73.3333 |
6 | 5 | -0.978683 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 49.72 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.40 |
趨勢持續性 | 51.65 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.80 |
趨勢持續性 | 52.22 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.51 |
趨勢持續性 | 53.13 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.61 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.71 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.41 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -44.12 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | 56.75 |
動量持續性 | 49.72 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.40 |
成交量動量 | 71.60 |
動量持續性 | 51.65 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.80 |
成交量動量 | 89.07 |
動量持續性 | 52.22 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.51 |
成交量動量 | 153.22 |
動量持續性 | 53.13 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 20.71 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.41 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1353.28 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 33.71 |
長期上漲機率 | 44.78 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3460 | 0.1130 | 0.1967 |
Volume_Shares | 0.3460 | 1.0000 | 0.1291 | 0.0198 |
RSI_14 | 0.1130 | 0.1291 | 1.0000 | 0.4837 |
MACD | 0.1967 | 0.0198 | 0.4837 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 51.438% |
下跌 | 39.329% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -70.13% |
2 | 245.0 | -104.49% |
3 | 337.0 | -74.78% |
4 | 291.0 | -27.49% |
5 | 318.0 | -61.64% |
6 | 307.0 | -78.83% |
7 | 326.0 | -68.40% |
8 | 330.0 | -62.73% |
9 | 305.0 | -44.59% |
10 | 308.0 | -92.53% |
11 | 323.0 | -79.26% |
12 | 331.0 | -96.68% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 36.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.400
- 35.130
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.670
- 38.850
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.070 |
上漲比例 | 39.652 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.017 |
上漲比例 | 43.974 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0164205 | 0.188878 | 41.7045 |
2 | -0.0540939 | 0.0630911 | 41.5939 |
3 | -0.00608741 | -0.0535983 | 43.7045 |
4 | -0.0384615 | -0.0366027 | 40.5405 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0559783 | 40.0966 |
2 | -0.0321678 | 40.4429 |
3 | -0.0303877 | 42.9875 |
4 | -0.0188953 | 42.4419 |
5 | 0.131419 | 46.2838 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.021 |
上漲天數比例 | 41.893 |
下跌天數比例 | 50.309 |
平盤天數比例 | 7.798 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.926 |
平均漲幅 | 1.570 |
平均成交量變化(張) | 110.502 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.844 |
平均漲幅 | 0.908 |
平均成交量變化(張) | -32.997 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.904 |
平均跌幅 | -1.196 |
平均成交量變化(張) | 75.362 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.326 |
平均跌幅 | -0.795 |
平均成交量變化(張) | -36.053 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.707 |
平均漲跌幅 | 0.809 |
上漲比例 | 67.590 |
平均成交量(張) | 2212.663 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.346 |
成交量變化與價格變化相關係數 | -0.031 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 52.00 | -19.77% | -0.01 |
最近三天 | -0.54% | 52.00 | -19.77% | -0.01 |
最近一周 | -4.19% | 52.00 | -19.77% | -0.01 |
最近半個月 | 0.55% | 52.00 | -19.77% | -0.01 |
最近一個月 | 0.97% | 52.00 | -19.77% | -0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1323.89張 |
成交量趨勢 | 71.12% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 35.40 |
第2個買點 | 35.13 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 34.43 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 38.67 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.73% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.06% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:76.12% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:33.45%
- 中期(20日)波動率:33.47%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:48.86
- 價格波動範圍:17.50 ~ 139.00
- 價格變異係數:45.19%
風險指標
- 最大回撤:-73.58%
- 回撤恢復天數:83天
- 風險調整後收益:0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-10.20%
- 近期波動率:19.69%
- 近期最大回撤:-13.24%
- 近期上漲天數比例:31.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2045.08%
- 波動率相對表現:-11.67%
- 回撤相對表現:+56.84%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:33.71%
- 歷史整體上漲機率:44.78%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:09:20
相關資訊
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