股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 10.85 |
收盤價標準差 | 4.93 |
最高價 | 33.85 |
最低價 | 3.90 |
平均成交量(張) | 1731.27 |
成交量標準差(張) | 3750.78 |
平均成交金額 | 28225888.27 |
平均成交筆數 | 545.57 |
平均漲跌幅 | -0.16 |
上漲天數比例 | 38.63 |
最大單日漲幅 | 11.68 |
最大單日跌幅 | -9.82 |
年化波動率 | 30.99 |
最大回撤 | -87.49 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 10.79 | 4.89 | 1751.38 | 554.52 | -0.15 | 38.74 |
週二 | 10.84 | 4.94 | 1738.41 | 541.11 | -0.27 | 33.82 |
週三 | 10.82 | 4.92 | 1852.95 | 574.95 | -0.04 | 42.32 |
週四 | 10.87 | 4.96 | 1602.34 | 525.99 | -0.19 | 40.38 |
週五 | 10.94 | 4.98 | 1716.15 | 533.41 | -0.17 | 37.60 |
週六 | 9.97 | 3.58 | 1440.22 | 424.47 | 0.08 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 10.05 | 66.87 | 0.06 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-21 | 9.93 | 69.87 | 0.08 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-24 | 9.84 | 70.32 | 0.08 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-25 | 9.84 | 69.54 | 0.09 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-26 | 9.80 | 64.03 | 0.08 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-27 | 9.81 | 59.02 | 0.08 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-03 | 9.66 | 55.81 | 0.07 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-04 | 9.59 | 57.60 | 0.05 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-05 | 9.72 | 64.39 | 0.05 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-06 | 9.65 | 53.04 | 0.04 | -1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 10.05 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 9.93 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 9.84 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 9.84 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 9.80 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 9.81 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 9.66 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 9.59 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 9.72 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 9.65 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.67 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 83.29 |
索提諾比率 | -0.09 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.95 |
年化波動率 | 30.99 |
5日波動率 | 1.51 |
10日波動率 | 1.61 |
20日波動率 | 1.68 |
60日波動率 | 1.74 |
上行波動率 | 1.63 |
下行波動率 | 1.49 |
收益率峰度 | 6.91 |
收益率偏度 | 0.22 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -12.69 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
平均真實範圍(ATR) | 0.29 |
ATR百分比 | 2.51 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.09288 | 5.69843 | 16 | 25 | -0.572008 |
2 | 2.43457 | 5.89182 | 16 | 62.5 | 0.384924 |
3 | -1.30305 | 11.2552 | 16 | 43.75 | -0.130581 |
4 | 4.61905 | 18.8889 | 15 | 40 | 0.235715 |
5 | -3.90808 | 7.61609 | 15 | 26.6667 | -0.535018 |
6 | -0.128331 | 7.65083 | 15 | 40 | -0.0385577 |
7 | 0.873722 | 8.30533 | 15 | 53.3333 | 0.0851327 |
8 | -2.33638 | 10.5053 | 15 | 46.6667 | -0.238264 |
9 | 1.9474 | 6.37431 | 15 | 73.3333 | 0.279362 |
10 | -3.51524 | 8.20318 | 15 | 33.3333 | -0.44884 |
11 | 0.955545 | 9.57682 | 15 | 66.6667 | 0.0823737 |
12 | 3.14891 | 7.50231 | 15 | 66.6667 | 0.39751 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4.61905 | 18.8889 | 15 | 40 | 0.235715 |
12 | 3.14891 | 7.50231 | 15 | 66.6667 | 0.39751 |
2 | 2.43457 | 5.89182 | 16 | 62.5 | 0.384924 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -3.90808 | 7.61609 | 15 | 26.6667 | -0.535018 |
10 | -3.51524 | 8.20318 | 15 | 33.3333 | -0.44884 |
1 | -3.09288 | 5.69843 | 16 | 25 | -0.572008 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 4.61905 | 40 |
12 | 11 | 3.14891 | 66.6667 |
2 | 1 | 2.43457 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -3.90808 | 73.3333 |
10 | 9 | -3.51524 | 66.6667 |
1 | 12 | -3.09288 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.01 |
趨勢持續性 | 46.93 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.00 |
趨勢持續性 | 46.28 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.01 |
趨勢持續性 | 44.96 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.13 |
趨勢持續性 | 44.88 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.61 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.30 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.00 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.21 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.01 |
成交量動量 | 77.81 |
動量持續性 | 46.93 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.00 |
成交量動量 | 88.95 |
動量持續性 | 46.28 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.01 |
成交量動量 | 106.23 |
動量持續性 | 44.96 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.13 |
成交量動量 | 119.21 |
動量持續性 | 44.88 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 20.13 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.00 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 137.03 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 43.73 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5035 | 0.0546 | 0.0868 |
Volume_Shares | 0.5035 | 1.0000 | 0.2335 | 0.3717 |
RSI_14 | 0.0546 | 0.2335 | 1.0000 | 0.5562 |
MACD | 0.0868 | 0.3717 | 0.5562 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.072% |
下跌 | 37.955% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -95.97% |
2 | 245.0 | -103.67% |
3 | 337.0 | -77.45% |
4 | 291.0 | -81.44% |
5 | 318.0 | -77.04% |
6 | 307.0 | -102.28% |
7 | 326.0 | -95.40% |
8 | 330.0 | -79.39% |
9 | 305.0 | -93.11% |
10 | 308.0 | -89.94% |
11 | 316.0 | -110.76% |
12 | 331.0 | -99.09% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 9.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.300
- 9.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.088
- 10.150
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.028 |
上漲比例 | 41.043 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.024 |
上漲比例 | 38.718 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0349773 | -0.0177694 | 35.5682 |
2 | -0.026845 | -0.00786306 | 37.6638 |
3 | -0.0141935 | 0.0132732 | 42.2477 |
4 | -0.026712 | 0.00714404 | 38.7435 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0311111 | 39.1304 |
2 | -0.0314152 | 35.2047 |
3 | -0.0251775 | 39.6334 |
4 | -0.0142791 | 39.5349 |
5 | -0.0258108 | 41.5541 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.025 |
上漲天數比例 | 38.631 |
下跌天數比例 | 51.131 |
平盤天數比例 | 10.237 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.815 |
平均漲幅 | 1.752 |
平均成交量變化(張) | 173.213 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.908 |
平均漲幅 | 0.939 |
平均成交量變化(張) | -34.219 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.111 |
平均跌幅 | -1.244 |
平均成交量變化(張) | 104.371 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.166 |
平均跌幅 | -0.949 |
平均成交量變化(張) | -36.464 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.702 |
平均漲跌幅 | 1.258 |
上漲比例 | 67.492 |
平均成交量(張) | 6677.999 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.504 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.337 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 53.04 | -11.18% | -0.01 |
最近三天 | 0.63% | 53.04 | -11.18% | -0.01 |
最近一周 | -1.93% | 53.04 | -11.18% | -0.01 |
最近半個月 | 0.73% | 53.04 | -11.18% | -0.01 |
最近一個月 | 5.81% | 53.04 | -11.18% | -0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 763.29張 |
成交量趨勢 | -90.14% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 9.30 |
第2個買點 | 9.30 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 9.11 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 10.09 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.17% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.44% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:87.82% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.70個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:32.04%
- 中期(20日)波動率:31.65%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:10.85
- 價格波動範圍:3.90 ~ 33.85
- 價格變異係數:45.44%
風險指標
- 最大回撤:-87.49%
- 回撤恢復天數:1035天
- 風險調整後收益:-0.07
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-6.31%
- 近期波動率:29.12%
- 近期最大回撤:-17.42%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-653.58%
- 波動率相對表現:-1.91%
- 回撤相對表現:+70.07%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:43.73%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:09:18
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