股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價10.85
收盤價標準差4.93
最高價33.85
最低價3.90
平均成交量(張)1731.27
成交量標準差(張)3750.78
平均成交金額28225888.27
平均成交筆數545.57
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例38.63
最大單日漲幅11.68
最大單日跌幅-9.82
年化波動率30.99
最大回撤-87.49

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.794.891751.38554.52-0.1538.74
週二10.844.941738.41541.11-0.2733.82
週三10.824.921852.95574.95-0.0442.32
週四10.874.961602.34525.99-0.1940.38
週五10.944.981716.15533.41-0.1737.60
週六9.973.581440.22424.470.0853.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2010.0566.870.06-1.000.10
2025-02-219.9369.870.08-1.000.10
2025-02-249.8470.320.08-1.000.08
2025-02-259.8469.540.09-1.000.07
2025-02-269.8064.030.08-1.000.05
2025-02-279.8159.020.08-1.000.04
2025-03-039.6655.810.07-1.000.02
2025-03-049.5957.600.05-1.000.00
2025-03-059.7264.390.05-1.00-0.00
2025-03-069.6553.040.04-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2010.05-2強烈賣出
2025-02-219.930中性
2025-02-249.84-1賣出
2025-02-259.840中性
2025-02-269.800中性
2025-02-279.810中性
2025-03-039.660中性
2025-03-049.590中性
2025-03-059.720中性
2025-03-069.65-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.67
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數83.29
索提諾比率-0.09
波動率比率(上行/下行)1.09
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.95
年化波動率30.99
5日波動率1.51
10日波動率1.61
20日波動率1.68
60日波動率1.74
上行波動率1.63
下行波動率1.49
收益率峰度6.91
收益率偏度0.22
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-12.69
波動率比率(上行/下行)1.09
平均真實範圍(ATR)0.29
ATR百分比2.51

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.092885.698431625-0.572008
22.434575.891821662.50.384924
3-1.3030511.25521643.75-0.130581
44.6190518.888915400.235715
5-3.908087.616091526.6667-0.535018
6-0.1283317.650831540-0.0385577
70.8737228.305331553.33330.0851327
8-2.3363810.50531546.6667-0.238264
91.94746.374311573.33330.279362
10-3.515248.203181533.3333-0.44884
110.9555459.576821566.66670.0823737
123.148917.502311566.66670.39751

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.6190518.888915400.235715
123.148917.502311566.66670.39751
22.434575.891821662.50.384924

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.908087.616091526.6667-0.535018
10-3.515248.203181533.3333-0.44884
1-3.092885.698431625-0.572008

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.6190540
12113.1489166.6667
212.4345762.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.9080873.3333
109-3.5152466.6667
112-3.0928875

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性46.93

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性46.28

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性44.96

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.13
趨勢持續性44.88

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.61
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.30
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.00
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.21

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量77.81
動量持續性46.93

10日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量88.95
動量持續性46.28

20日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量106.23
動量持續性44.96

60日動量


指標數值
價格動量-0.13
成交量動量119.21
動量持續性44.88

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.13
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.00

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量137.03
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率38.20
長期上漲機率43.73

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.50350.05460.0868
Volume_Shares0.50351.00000.23350.3717
RSI_140.05460.23351.00000.5562
MACD0.08680.37170.55621.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.072%
下跌37.955%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-95.97%
2245.0-103.67%
3337.0-77.45%
4291.0-81.44%
5318.0-77.04%
6307.0-102.28%
7326.0-95.40%
8330.0-79.39%
9305.0-93.11%
10308.0-89.94%
11316.0-110.76%
12331.0-99.09%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 9.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 9.300

  • 9.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.088

  • 10.150


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.028
上漲比例41.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.024
上漲比例38.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0349773-0.017769435.5682
2-0.026845-0.0078630637.6638
3-0.01419350.013273242.2477
4-0.0267120.0071440438.7435

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.031111139.1304
2-0.031415235.2047
3-0.025177539.6334
4-0.014279139.5349
5-0.025810841.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.025
上漲天數比例38.631
下跌天數比例51.131
平盤天數比例10.237

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.815
平均漲幅1.752
平均成交量變化(張)173.213

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.908
平均漲幅0.939
平均成交量變化(張)-34.219

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.111
平均跌幅-1.244
平均成交量變化(張)104.371

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.166
平均跌幅-0.949
平均成交量變化(張)-36.464

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.702
平均漲跌幅1.258
上漲比例67.492
平均成交量(張)6677.999

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.504
成交量變化與價格變化相關係數0.337

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%53.04-11.18%-0.01
最近三天0.63%53.04-11.18%-0.01
最近一周-1.93%53.04-11.18%-0.01
最近半個月0.73%53.04-11.18%-0.01
最近一個月5.81%53.04-11.18%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量763.29張
成交量趨勢-90.14%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點9.30
第2個買點9.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.11 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標10.09 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.17% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.44% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：87.82% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.70個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：32.04%

  • 中期(20日)波動率：31.65%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：10.85

  • 價格波動範圍：3.90 ~ 33.85

  • 價格變異係數：45.44%


風險指標



  • 最大回撤：-87.49%

  • 回撤恢復天數：1035天

  • 風險調整後收益：-0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-6.31%

  • 近期波動率：29.12%

  • 近期最大回撤：-17.42%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-653.58%

  • 波動率相對表現：-1.91%

  • 回撤相對表現：+70.07%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：43.73%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:09:18



相關資訊

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