股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3287.00 |
| 平均收盤價 | 40.20 |
| 收盤價標準差 | 18.15 |
| 最高價 | 101.50 |
| 最低價 | 21.40 |
| 平均成交量(張) | 1824.91 |
| 成交量標準差(張) | 2904.78 |
| 平均成交金額 | 81896636.89 |
| 平均成交筆數 | 1084.92 |
| 平均漲跌幅 | -0.26 |
| 上漲天數比例 | 36.36 |
| 最大單日漲幅 | 10.53 |
| 最大單日跌幅 | -9.67 |
| 年化波動率 | 31.22 |
| 最大回撤 | -78.07 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 40.35 | 18.34 | 1919.29 | 1119.57 | -0.16 | 38.49 |
| 週二 | 40.17 | 18.23 | 1822.95 | 1089.56 | -0.39 | 34.34 |
| 週三 | 40.10 | 18.09 | 1791.75 | 1094.54 | -0.16 | 37.71 |
| 週四 | 39.97 | 17.94 | 1792.57 | 1076.60 | -0.41 | 32.83 |
| 週五 | 40.19 | 18.17 | 1786.87 | 1036.59 | -0.21 | 38.22 |
| 週六 | 50.40 | 17.17 | 2389.84 | 1411.71 | 0.65 | 50.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 23.30 | 62.12 | 0.17 | -1.00 | 0.10 |
| 2025-02-21 | 23.25 | 64.06 | 0.19 | -1.00 | 0.10 |
| 2025-02-24 | 23.15 | 65.08 | 0.20 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-02-25 | 23.00 | 61.54 | 0.19 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-02-26 | 22.85 | 48.15 | 0.17 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-02-27 | 23.10 | 57.41 | 0.17 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-03-03 | 22.95 | 57.41 | 0.16 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-03-04 | 22.85 | 59.62 | 0.14 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-05 | 22.80 | 57.69 | 0.12 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-06 | 22.85 | 51.11 | 0.11 | -1.00 | -0.03 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 23.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 23.25 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 23.15 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 23.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 22.85 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 23.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 22.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 22.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 22.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 22.85 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.67 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 284.22 |
| 索提諾比率 | -0.12 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.97 |
| 年化波動率 | 31.22 |
| 5日波動率 | 1.64 |
| 10日波動率 | 1.72 |
| 20日波動率 | 1.77 |
| 60日波動率 | 1.83 |
| 上行波動率 | 1.60 |
| 下行波動率 | 1.30 |
| 收益率峰度 | 5.26 |
| 收益率偏度 | 0.46 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.76 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.01 |
| ATR百分比 | 2.48 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.91274 | 6.35926 | 14 | 28.5714 | -0.326988 |
| 2 | 4.20676 | 7.97275 | 14 | 78.5714 | 0.506738 |
| 3 | -1.53334 | 5.50262 | 14 | 28.5714 | -0.308944 |
| 4 | 0.278138 | 7.5558 | 13 | 53.8462 | 0.0147531 |
| 5 | -2.99314 | 8.11652 | 13 | 38.4615 | -0.389306 |
| 6 | 2.28877 | 10.3327 | 13 | 53.8462 | 0.205377 |
| 7 | -0.921673 | 9.10833 | 13 | 30.7692 | -0.119488 |
| 8 | -3.12209 | 8.72172 | 13 | 30.7692 | -0.377077 |
| 9 | -1.71619 | 5.98252 | 14 | 42.8571 | -0.314726 |
| 10 | -2.04176 | 8.6853 | 14 | 42.8571 | -0.254272 |
| 11 | 4.55464 | 11.5808 | 14 | 57.1429 | 0.3789 |
| 12 | -1.59486 | 5.78597 | 14 | 28.5714 | -0.304448 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4.55464 | 11.5808 | 14 | 57.1429 | 0.3789 |
| 2 | 4.20676 | 7.97275 | 14 | 78.5714 | 0.506738 |
| 6 | 2.28877 | 10.3327 | 13 | 53.8462 | 0.205377 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.12209 | 8.72172 | 13 | 30.7692 | -0.377077 |
| 5 | -2.99314 | 8.11652 | 13 | 38.4615 | -0.389306 |
| 10 | -2.04176 | 8.6853 | 14 | 42.8571 | -0.254272 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 4.55464 | 57.1429 |
| 2 | 1 | 4.20676 | 78.5714 |
| 6 | 5 | 2.28877 | 53.8462 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.12209 | 69.2308 |
| 5 | 4 | -2.99314 | 61.5385 |
| 10 | 9 | -2.04176 | 57.1429 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.00 |
| 趨勢持續性 | 46.97 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.00 |
| 趨勢持續性 | 47.28 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.03 |
| 趨勢持續性 | 45.24 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.33 |
| 趨勢持續性 | 40.46 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.69 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.97 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.78 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.98 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.00 |
| 成交量動量 | 48.32 |
| 動量持續性 | 46.97 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.00 |
| 成交量動量 | 58.60 |
| 動量持續性 | 47.28 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.03 |
| 成交量動量 | 73.62 |
| 動量持續性 | 45.24 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.33 |
| 成交量動量 | 93.28 |
| 動量持續性 | 40.46 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 19.65 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.78 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 178.03 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 44.22 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1579 | 0.1075 | 0.1525 |
| Volume_Shares | 0.1579 | 1.0000 | 0.3206 | 0.3742 |
| RSI_14 | 0.1075 | 0.3206 | 1.0000 | 0.5832 |
| MACD | 0.1525 | 0.3742 | 0.5832 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 74.766% |
| 下跌 | 40.589% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258.0 | -73.64% |
| 2 | 217.0 | -72.81% |
| 3 | 291.0 | -54.64% |
| 4 | 251.0 | -79.28% |
| 5 | 276.0 | -81.52% |
| 6 | 265.0 | -86.42% |
| 7 | 283.0 | -44.52% |
| 8 | 285.0 | -55.79% |
| 9 | 265.0 | -63.02% |
| 10 | 287.0 | -80.49% |
| 11 | 301.0 | -80.07% |
| 12 | 308.0 | -67.53% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 22.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.594
- 22.338
- 22.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.427
- 23.650
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.109 |
| 上漲比例 | 36.024 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.099 |
| 上漲比例 | 37.300 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.123433 | 0.0297306 | 34.2037 |
| 2 | -0.130619 | 0.00616149 | 37.7525 |
| 3 | -0.117707 | -0.0649855 | 36.7347 |
| 4 | -0.0919085 | 0.0221086 | 36.6071 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.139836 | 36.0164 |
| 2 | -0.148677 | 36.6402 |
| 3 | -0.0846401 | 36.5039 |
| 4 | -0.108851 | 34.4782 |
| 5 | -0.0579848 | 41.4449 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.115 |
| 上漲天數比例 | 36.355 |
| 下跌天數比例 | 58.138 |
| 平盤天數比例 | 5.507 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.608 |
| 平均漲幅 | 1.979 |
| 平均成交量變化(張) | 104.047 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.596 |
| 平均漲幅 | 0.962 |
| 平均成交量變化(張) | -31.507 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.395 |
| 平均跌幅 | -1.460 |
| 平均成交量變化(張) | 58.206 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.400 |
| 平均跌幅 | -1.007 |
| 平均成交量變化(張) | -31.834 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.001 |
| 平均漲跌幅 | 1.450 |
| 上漲比例 | 68.821 |
| 平均成交量(張) | 6657.708 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.158 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.274 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 51.11 | -5.97% | -0.03 |
| 最近三天 | 0.00% | 51.11 | -5.97% | -0.03 |
| 最近一周 | -0.65% | 51.11 | -5.97% | -0.03 |
| 最近半個月 | 0.22% | 51.11 | -5.97% | -0.03 |
| 最近一個月 | 3.86% | 51.11 | -5.97% | -0.03 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 516.91張 |
| 成交量趨勢 | -50.82% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 22.59 |
| 第2個買點 | 22.34 |
| 第3個買點 | 22.25 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 21.80 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 23.43 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.46% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.99% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：88.45% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.78個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：30.92%
- 中期(20日)波動率：29.76%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：40.20
- 價格波動範圍：21.40 ~ 101.50
- 價格變異係數：45.15%
風險指標
- 最大回撤：-78.07%
- 回撤恢復天數：-471天
- 風險調整後收益：-0.08
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.77%
- 近期波動率：17.30%
- 近期最大回撤：-9.81%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-240.89%
- 波動率相對表現：-14.12%
- 回撤相對表現：+67.45%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：44.22%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:09:11
相關資訊
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