股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 2761.00 |
| 平均收盤價 | 67.68 |
| 收盤價標準差 | 20.53 |
| 最高價 | 144.00 |
| 最低價 | 34.90 |
| 平均成交量(張) | 645.65 |
| 成交量標準差(張) | 1242.19 |
| 平均成交金額 | 51667152.39 |
| 平均成交筆數 | 538.58 |
| 平均漲跌幅 | -0.29 |
| 上漲天數比例 | 38.46 |
| 最大單日漲幅 | 11.31 |
| 最大單日跌幅 | -11.76 |
| 年化波動率 | 39.87 |
| 最大回撤 | -71.63 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 68.08 | 20.81 | 609.09 | 521.00 | -0.28 | 39.37 |
| 週二 | 68.06 | 20.79 | 654.21 | 549.96 | -0.20 | 38.10 |
| 週三 | 67.48 | 20.32 | 647.84 | 536.13 | -0.31 | 38.75 |
| 週四 | 67.31 | 20.23 | 664.10 | 544.28 | -0.39 | 37.05 |
| 週五 | 67.58 | 20.59 | 645.87 | 537.17 | -0.28 | 38.99 |
| 週六 | 61.46 | 18.96 | 1022.00 | 773.67 | 0.47 | 44.44 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 125.50 | 55.81 | 4.04 | 1.00 | -0.33 |
| 2025-02-21 | 126.00 | 56.82 | 4.07 | 1.00 | -0.24 |
| 2025-02-24 | 125.00 | 59.52 | 3.97 | 1.00 | -0.27 |
| 2025-02-25 | 124.50 | 55.00 | 3.80 | 1.00 | -0.35 |
| 2025-02-26 | 126.50 | 56.10 | 3.79 | 1.00 | -0.29 |
| 2025-02-27 | 124.00 | 60.53 | 3.54 | 1.00 | -0.44 |
| 2025-03-03 | 123.50 | 60.53 | 3.26 | 1.00 | -0.57 |
| 2025-03-04 | 124.50 | 60.53 | 3.08 | 1.00 | -0.60 |
| 2025-03-05 | 125.50 | 69.44 | 2.99 | 1.00 | -0.55 |
| 2025-03-06 | 126.00 | 68.57 | 2.92 | 1.00 | -0.50 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 125.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-21 | 126.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-24 | 125.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-25 | 124.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-26 | 126.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-27 | 124.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-03 | 123.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 124.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-05 | 125.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-06 | 126.00 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.42 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1231.82 |
| 索提諾比率 | 0.37 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.51 |
| 年化波動率 | 39.87 |
| 5日波動率 | 2.06 |
| 10日波動率 | 2.18 |
| 20日波動率 | 2.26 |
| 60日波動率 | 2.36 |
| 上行波動率 | 2.11 |
| 下行波動率 | 1.66 |
| 收益率峰度 | 4.02 |
| 收益率偏度 | 0.53 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -11.60 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.30 |
| ATR百分比 | 3.25 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.31552 | 10.9802 | 12 | 25 | -0.317133 |
| 2 | 4.46084 | 9.34956 | 12 | 58.3333 | 0.459291 |
| 3 | 8.1529 | 32.7808 | 12 | 50 | 0.243625 |
| 4 | 2.29967 | 14.848 | 11 | 45.4545 | 0.143656 |
| 5 | -5.04372 | 7.16975 | 11 | 36.3636 | -0.726719 |
| 6 | 7.78936 | 18.0257 | 11 | 54.5455 | 0.42288 |
| 7 | -3.14493 | 9.57326 | 11 | 36.3636 | -0.345922 |
| 8 | 5.48016 | 13.1772 | 11 | 63.6364 | 0.403235 |
| 9 | 0.342637 | 9.1318 | 11 | 36.3636 | 0.01927 |
| 10 | -9.10397 | 10.6446 | 11 | 27.2727 | -0.870923 |
| 11 | 1.53355 | 7.06373 | 12 | 58.3333 | 0.193508 |
| 12 | 1.05937 | 7.07663 | 12 | 41.6667 | 0.126148 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8.1529 | 32.7808 | 12 | 50 | 0.243625 |
| 6 | 7.78936 | 18.0257 | 11 | 54.5455 | 0.42288 |
| 8 | 5.48016 | 13.1772 | 11 | 63.6364 | 0.403235 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -9.10397 | 10.6446 | 11 | 27.2727 | -0.870923 |
| 5 | -5.04372 | 7.16975 | 11 | 36.3636 | -0.726719 |
| 1 | -3.31552 | 10.9802 | 12 | 25 | -0.317133 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 8.1529 | 50 |
| 6 | 5 | 7.78936 | 54.5455 |
| 8 | 7 | 5.48016 | 63.6364 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -9.10397 | 72.7273 |
| 5 | 4 | -5.04372 | 63.6364 |
| 1 | 12 | -3.31552 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.25 |
| 趨勢持續性 | 46.43 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.51 |
| 趨勢持續性 | 45.42 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.07 |
| 趨勢持續性 | 46.54 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.74 |
| 趨勢持續性 | 45.85 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.40 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.05 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.55 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.44 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.25 |
| 成交量動量 | 93.37 |
| 動量持續性 | 46.43 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.51 |
| 成交量動量 | 132.27 |
| 動量持續性 | 45.42 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.07 |
| 成交量動量 | 207.14 |
| 動量持續性 | 46.54 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.74 |
| 成交量動量 | 342.68 |
| 動量持續性 | 45.85 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.02 |
| 成交量動量變化率 | 0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 23.44 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.55 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 647.67 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 49.44 |
| 長期上漲機率 | 44.93 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3008 | 0.2265 | 0.3539 |
| Volume_Shares | 0.3008 | 1.0000 | 0.3113 | 0.4365 |
| RSI_14 | 0.2265 | 0.3113 | 1.0000 | 0.6372 |
| MACD | 0.3539 | 0.4365 | 0.6372 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.035% |
| 下跌 | 39.968% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221.0 | -51.58% |
| 2 | 184.0 | -41.85% |
| 3 | 247.0 | -34.41% |
| 4 | 211.0 | -24.64% |
| 5 | 232.0 | -40.95% |
| 6 | 225.0 | -38.22% |
| 7 | 238.0 | -23.53% |
| 8 | 242.0 | -72.31% |
| 9 | 223.0 | -17.04% |
| 10 | 223.0 | -44.84% |
| 11 | 250.0 | -93.60% |
| 12 | 265.0 | -48.30% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 126.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 123.175
- 117.782
- 117.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 128.568
- 129.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.102 |
| 上漲比例 | 41.805 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.248 |
| 上漲比例 | 37.543 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.128374 | 0.0948203 | 39.7239 |
| 2 | -0.258533 | 0.108954 | 37.5749 |
| 3 | -0.273186 | 0.0615644 | 40.9673 |
| 4 | -0.26687 | -0.06749 | 35.7724 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.154023 | 39.4089 |
| 2 | -0.446625 | 33.752 |
| 3 | -0.0671472 | 41.8816 |
| 4 | -0.315752 | 37.4608 |
| 5 | -0.0981651 | 42.2018 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.234 |
| 上漲天數比例 | 38.464 |
| 下跌天數比例 | 56.574 |
| 平盤天數比例 | 4.962 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.868 |
| 平均漲幅 | 2.572 |
| 平均成交量變化(張) | 169.057 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.043 |
| 平均漲幅 | 1.135 |
| 平均成交量變化(張) | -35.095 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.057 |
| 平均跌幅 | -1.797 |
| 平均成交量變化(張) | 88.089 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.032 |
| 平均跌幅 | -1.242 |
| 平均成交量變化(張) | -36.522 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.540 |
| 平均漲跌幅 | 1.498 |
| 上漲比例 | 62.887 |
| 平均成交量(張) | 2070.693 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.301 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.253 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 68.57 | 52.39% | -0.50 |
| 最近三天 | 1.20% | 68.57 | 52.39% | -0.50 |
| 最近一周 | 1.20% | 68.57 | 52.39% | -0.50 |
| 最近半個月 | 5.44% | 68.57 | 52.39% | -0.50 |
| 最近一個月 | 11.01% | 68.57 | 52.39% | -0.50 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1185.93張 |
| 成交量趨勢 | -65.55% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 123.17 |
| 第2個買點 | 117.78 |
| 第3個買點 | 117.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 114.66 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 128.57 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.83% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：90.52% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：61.90% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.79個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：41.90%
- 中期(20日)波動率：46.83%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：67.68
- 價格波動範圍：34.90 ~ 144.00
- 價格變異係數：30.33%
風險指標
- 最大回撤：-71.63%
- 回撤恢復天數：-881天
- 風險調整後收益：0.24
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：37.11%
- 近期波動率：33.36%
- 近期最大回撤：-6.93%
- 近期上漲天數比例：56.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+2823.64%
- 波動率相對表現：-6.63%
- 回撤相對表現：+64.70%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：49.44%
- 歷史整體上漲機率：44.93%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:09:09
相關資訊
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