股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2733.00 |
平均收盤價 | 35.41 |
收盤價標準差 | 13.04 |
最高價 | 79.70 |
最低價 | 12.60 |
平均成交量(張) | 735.61 |
成交量標準差(張) | 1610.67 |
平均成交金額 | 31775209.71 |
平均成交筆數 | 490.74 |
平均漲跌幅 | -0.34 |
上漲天數比例 | 38.13 |
最大單日漲幅 | 12.20 |
最大單日跌幅 | -13.17 |
年化波動率 | 43.17 |
最大回撤 | -79.68 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 35.43 | 13.05 | 752.12 | 502.65 | -0.23 | 41.23 |
週二 | 35.43 | 13.01 | 713.43 | 480.13 | -0.46 | 36.17 |
週三 | 35.35 | 13.00 | 711.55 | 474.25 | -0.26 | 38.09 |
週四 | 35.44 | 13.09 | 721.96 | 484.93 | -0.25 | 38.55 |
週五 | 35.56 | 13.14 | 790.37 | 519.14 | -0.48 | 36.72 |
週六 | 25.15 | 6.08 | 199.90 | 126.44 | 0.01 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 49.45 | 46.38 | 0.09 | -1.00 | -0.23 |
2025-02-21 | 49.90 | 46.61 | 0.09 | -1.00 | -0.18 |
2025-02-24 | 50.10 | 57.58 | 0.10 | -1.00 | -0.13 |
2025-02-25 | 50.60 | 65.61 | 0.15 | -1.00 | -0.07 |
2025-02-26 | 50.80 | 49.22 | 0.21 | -1.00 | -0.01 |
2025-02-27 | 52.70 | 63.92 | 0.40 | -1.00 | 0.15 |
2025-03-03 | 53.00 | 59.86 | 0.57 | -1.00 | 0.25 |
2025-03-04 | 53.70 | 75.00 | 0.75 | -1.00 | 0.35 |
2025-03-05 | 49.60 | 48.29 | 0.56 | -1.00 | 0.12 |
2025-03-06 | 50.90 | 56.56 | 0.50 | -1.00 | 0.06 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 49.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 49.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 50.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 50.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 50.80 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 52.70 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 53.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 53.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 49.60 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 50.90 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 28.72 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 657.50 |
索提諾比率 | 0.27 |
波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.72 |
年化波動率 | 43.17 |
5日波動率 | 2.19 |
10日波動率 | 2.33 |
20日波動率 | 2.42 |
60日波動率 | 2.51 |
上行波動率 | 2.30 |
下行波動率 | 1.81 |
收益率峰度 | 3.68 |
收益率偏度 | 0.50 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
平均真實範圍(ATR) | 1.26 |
ATR百分比 | 3.44 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.5791 | 7.35768 | 12 | 33.3333 | -0.509096 |
2 | 4.15711 | 7.81644 | 12 | 58.3333 | 0.510519 |
3 | 0.131047 | 16.4314 | 12 | 41.6667 | -0.00216779 |
4 | 7.08714 | 23.6247 | 11 | 45.4545 | 0.292934 |
5 | -3.34742 | 9.56018 | 11 | 27.2727 | -0.367575 |
6 | 6.04108 | 7.83162 | 11 | 81.8182 | 0.750089 |
7 | 0.84744 | 18.8222 | 11 | 27.2727 | 0.0361687 |
8 | -1.9813 | 11.1933 | 11 | 54.5455 | -0.191897 |
9 | -2.00229 | 11.0265 | 11 | 27.2727 | -0.196704 |
10 | -7.13299 | 10.652 | 11 | 18.1818 | -0.685287 |
11 | 4.76545 | 7.59761 | 11 | 72.7273 | 0.605293 |
12 | 0.936654 | 9.30846 | 12 | 41.6667 | 0.0827191 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7.08714 | 23.6247 | 11 | 45.4545 | 0.292934 |
6 | 6.04108 | 7.83162 | 11 | 81.8182 | 0.750089 |
11 | 4.76545 | 7.59761 | 11 | 72.7273 | 0.605293 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -7.13299 | 10.652 | 11 | 18.1818 | -0.685287 |
1 | -3.5791 | 7.35768 | 12 | 33.3333 | -0.509096 |
5 | -3.34742 | 9.56018 | 11 | 27.2727 | -0.367575 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 7.08714 | 45.4545 |
6 | 5 | 6.04108 | 81.8182 |
11 | 10 | 4.76545 | 72.7273 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -7.13299 | 81.8182 |
1 | 12 | -3.5791 | 66.6667 |
5 | 4 | -3.34742 | 72.7273 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 47.46 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.38 |
趨勢持續性 | 47.20 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.79 |
趨勢持續性 | 46.25 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.85 |
趨勢持續性 | 41.42 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 2.28 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.22 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.01 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 14.13 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | 86.59 |
動量持續性 | 47.46 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.38 |
成交量動量 | 109.60 |
動量持續性 | 47.20 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.79 |
成交量動量 | 150.48 |
動量持續性 | 46.25 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.85 |
成交量動量 | 298.25 |
動量持續性 | 41.42 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.21 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 43.45 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 0.01 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 529.51 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 58.43 |
長期上漲機率 | 44.51 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2654 | 0.1044 | 0.2440 |
Volume_Shares | 0.2654 | 1.0000 | 0.2663 | 0.4334 |
RSI_14 | 0.1044 | 0.2663 | 1.0000 | 0.5697 |
MACD | 0.2440 | 0.4334 | 0.5697 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.057% |
下跌 | 39.776% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 221.0 | -47.06% |
2 | 184.0 | -75.00% |
3 | 247.0 | -63.97% |
4 | 211.0 | -30.81% |
5 | 232.0 | -43.10% |
6 | 225.0 | -72.00% |
7 | 238.0 | -63.03% |
8 | 242.0 | -71.49% |
9 | 223.0 | -76.68% |
10 | 223.0 | -73.54% |
11 | 236.0 | -91.95% |
12 | 251.0 | -44.62% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 50.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.592
- 49.303
- 48.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.117
- 55.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.141 |
上漲比例 | 38.129 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.065 |
上漲比例 | 39.965 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.13635 | 0.0163714 | 36.9632 |
2 | -0.133383 | 0.186053 | 39.0719 |
3 | -0.141252 | -0.0267177 | 39.6871 |
4 | -0.129225 | -0.0127308 | 36.7606 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.124834 | 38.5762 |
2 | -0.2407 | 34.1812 |
3 | -0.124615 | 38.9231 |
4 | -0.110664 | 38.8626 |
5 | 0.040553 | 43.7788 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.135 |
上漲天數比例 | 38.127 |
下跌天數比例 | 57.483 |
平盤天數比例 | 4.391 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.771 |
平均漲幅 | 2.711 |
平均成交量變化(張) | 164.220 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.722 |
平均漲幅 | 1.230 |
平均成交量變化(張) | -36.813 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.027 |
平均跌幅 | -1.949 |
平均成交量變化(張) | 75.942 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.480 |
平均跌幅 | -1.332 |
平均成交量變化(張) | -36.943 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.684 |
平均漲跌幅 | 1.940 |
上漲比例 | 67.808 |
平均成交量(張) | 2744.709 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.265 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.282 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 56.56 | 12.18% | 0.06 |
最近三天 | -5.21% | 56.56 | 12.18% | 0.06 |
最近一周 | 0.59% | 56.56 | 12.18% | 0.06 |
最近半個月 | 2.93% | 56.56 | 12.18% | 0.06 |
最近一個月 | -2.30% | 56.56 | 12.18% | 0.06 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 362.45張 |
成交量趨勢 | 110.79% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 50.59 |
第2個買點 | 49.30 |
第3個買點 | 48.10 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 47.14 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 53.12 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.34% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.38% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:68.41% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.79個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:45.10%
- 中期(20日)波動率:48.17%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:35.41
- 價格波動範圍:12.60 ~ 79.70
- 價格變異係數:36.84%
風險指標
- 最大回撤:-79.68%
- 回撤恢復天數:-664天
- 風險調整後收益:0.18
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:13.62%
- 近期波動率:35.66%
- 近期最大回撤:-8.89%
- 近期上漲天數比例:60.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+489.71%
- 波動率相對表現:-7.67%
- 回撤相對表現:+70.79%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:58.43%
- 歷史整體上漲機率:44.51%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:09:07
相關資訊
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