股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2146.00
平均收盤價18.90
收盤價標準差2.64
最高價29.90
最低價14.25
平均成交量(張)152.19
成交量標準差(張)664.98
平均成交金額3464948.83
平均成交筆數96.29
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例35.27
最大單日漲幅11.52
最大單日跌幅-14.17
年化波動率28.86
最大回撤-50.17

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.832.62157.7098.21-0.1732.94
週二18.872.64164.0499.81-0.0835.25
週三18.902.67148.9896.95-0.0537.64
週四18.912.64145.0191.10-0.0835.35
週五18.962.62147.1696.61-0.2035.00
週六21.292.9828.0421.14-0.4642.86

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2019.5549.060.16-1.00-0.04
2025-02-2119.5555.910.16-1.00-0.04
2025-02-2419.4048.240.14-1.00-0.05
2025-02-2519.3536.620.12-1.00-0.05
2025-02-2619.3037.140.09-1.00-0.06
2025-02-2719.0537.680.06-1.00-0.08
2025-03-0319.2030.650.04-1.00-0.08
2025-03-0419.1048.720.01-1.00-0.08
2025-03-0519.3051.220.01-1.00-0.07
2025-03-0619.2540.000.01-1.00-0.06

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2019.55-2強烈賣出
2025-02-2119.55-2強烈賣出
2025-02-2419.40-1賣出
2025-02-2519.35-1賣出
2025-02-2619.30-1賣出
2025-02-2719.05-1賣出
2025-03-0319.20-2強烈賣出
2025-03-0419.10-2強烈賣出
2025-03-0519.30-2強烈賣出
2025-03-0619.25-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.49
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數22.00
索提諾比率-0.01
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.82
年化波動率28.86
5日波動率1.35
10日波動率1.43
20日波動率1.49
60日波動率1.56
上行波動率1.71
下行波動率1.35
收益率峰度11.81
收益率偏度1.00
最大單日漲幅12.29
最大單日跌幅-9.93
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)0.42
ATR百分比2.17

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.04580693.8436955.5556-0.0552798
22.320623.80482955.55560.566113
31.467283.89803855.55560.333659
45.318369.873928500.521747
5-3.435217.96106933.3333-0.452437
6-2.320975.62068833.3333-0.442586
7-2.642093.68738822.2222-0.76172
84.7861511.8027944.44440.391393
9-2.192254.24659933.3333-0.555483
10-6.468756.49887911.1111-1.02101
11-0.3268944.48656955.5556-0.110009
120.5911423.98483955.55560.106523

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.318369.873928500.521747
84.7861511.8027944.44440.391393
22.320623.80482955.55560.566113

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-6.468756.49887911.1111-1.02101
5-3.435217.96106933.3333-0.452437
7-2.642093.68738822.2222-0.76172

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.3183650
874.7861544.4444
212.3206255.5556

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-6.4687588.8889
54-3.4352166.6667
76-2.6420977.7778

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性44.32

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性44.08

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性44.13

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.16
趨勢持續性46.60

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.78
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.28
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.80
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.27

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量inf
動量持續性43.52

10日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量inf
動量持續性43.20

20日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量inf
動量持續性43.15

60日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量inf
動量持續性45.67

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率27.67
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.80

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量103.87
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率41.57
長期上漲機率40.23

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31730.08880.2713
Volume_Shares0.31731.00000.17620.5036
RSI_140.08880.17621.00000.5607
MACD0.27130.50360.56071.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.396%
下跌33.222%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1162.0-84.57%
2141.0-90.78%
3181.0-103.87%
4151.0-88.74%
5187.0-87.17%
6184.0-86.41%
7194.0-101.55%
8200.0-98.50%
9180.0-31.11%
10175.0-76.00%
11195.0-97.44%
12196.0-91.84%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 19.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 18.980

  • 18.760

  • 18.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 20.165

  • 20.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.056
上漲比例31.790

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.008
上漲比例37.220

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.004926620.075764238.0165
2-0.03442940.016636536.2069
3-0.0158970.026695233.2753
4-0.0450717-0.081199134.0989

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.04684132.9087
2-0.045030431.9277
3-0.007240738.2524
4-0.020082835.6415
50.016863941.5205

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.026
上漲天數比例35.275
下跌天數比例46.505
平盤天數比例16.775

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.156
平均漲幅1.613
平均成交量變化(張)271.918

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.059
平均漲幅0.977
平均成交量變化(張)-46.897

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.701
平均跌幅-1.012
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.085
平均跌幅-0.810
平均成交量變化(張)-48.645

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.044
平均漲跌幅0.606
上漲比例51.899
平均成交量(張)619.367

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.317
成交量變化與價格變化相關係數0.289

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%40.00-30.25%-0.06
最近三天0.79%40.00-30.25%-0.06
最近一周-0.52%40.00-30.25%-0.06
最近半個月-1.79%40.00-30.25%-0.06
最近一個月5.19%40.00-30.25%-0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量237.23張
成交量趨勢10.32%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點18.98
第2個買點18.76
第3個買點18.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.28 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標20.17 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：95.39% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：88.32% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：52.05% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.49個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：28.03%

  • 中期(20日)波動率：23.39%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：18.90

  • 價格波動範圍：14.25 ~ 29.90

  • 價格變異係數：13.96%


風險指標



  • 最大回撤：-50.17%

  • 回撤恢復天數：1260天

  • 風險調整後收益：-0.01


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：3.49%

  • 近期波動率：32.59%

  • 近期最大回撤：-6.62%

  • 近期上漲天數比例：43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+231.08%

  • 波動率相對表現：+3.83%

  • 回撤相對表現：+43.56%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：34.48%

  • 近90日上漲機率：41.57%

  • 歷史整體上漲機率：40.23%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:09:05



相關資訊

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