股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3478.00
平均收盤價46.19
收盤價標準差16.44
最高價102.50
最低價20.05
平均成交量(張)1054.23
成交量標準差(張)2578.58
平均成交金額61617326.06
平均成交筆數698.57
平均漲跌幅-0.27
上漲天數比例37.84
最大單日漲幅9.95
最大單日跌幅-12.91
年化波動率35.49
最大回撤-76.54

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一46.0316.261116.15733.38-0.2039.79
週二46.2316.391127.35734.97-0.3835.42
週三46.3816.571049.84703.23-0.1540.26
週四46.2116.511023.74678.91-0.3137.30
週五46.2716.53961.82647.98-0.3436.18
週六38.4313.70597.81379.50-0.0850.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2035.3578.050.24-1.000.27
2025-02-2135.4577.220.29-1.000.26
2025-02-2435.9079.070.37-1.000.27
2025-02-2536.1082.760.44-1.000.27
2025-02-2636.1080.260.49-1.000.26
2025-02-2735.4064.200.47-1.000.19
2025-03-0334.8555.560.40-1.000.10
2025-03-0434.5560.240.32-1.000.02
2025-03-0535.1064.520.30-1.00-0.01
2025-03-0634.9559.550.27-1.00-0.03

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2035.35-2強烈賣出
2025-02-2135.45-2強烈賣出
2025-02-2435.90-2強烈賣出
2025-02-2536.10-2強烈賣出
2025-02-2636.10-2強烈賣出
2025-02-2735.400中性
2025-03-0334.850中性
2025-03-0434.550中性
2025-03-0535.100中性
2025-03-0634.950中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.83
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1045.11
索提諾比率-0.00
波動率比率(上行/下行)1.18
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.24
年化波動率35.49
5日波動率1.80
10日波動率1.91
20日波動率1.99
60日波動率2.08
上行波動率1.84
下行波動率1.56
收益率峰度5.66
收益率偏度0.39
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.99
波動率比率(上行/下行)1.18
平均真實範圍(ATR)1.38
ATR百分比2.79

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.5095158.853411540-0.0763753
22.309846.463115600.331602
3-2.96518.876671513.3333-0.352808
47.0495919.039914500.361499
5-1.557995.16441435.7143-0.333952
6-0.08774548.205411450-0.0310054
7-2.9902210.53981435.7143-0.29952
8-3.1209514.69341442.8571-0.223748
91.9643310.299514500.174539
10-3.547610.46941428.5714-0.354774
111.9955212.57441442.85710.145443
12-0.5120256.544031546.6667-0.103712

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
47.0495919.039914500.361499
22.309846.463115600.331602
111.9955212.57441442.85710.145443

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-3.547610.46941428.5714-0.354774
8-3.1209514.69341442.8571-0.223748
7-2.9902210.53981435.7143-0.29952

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
437.0495950
212.3098460
11101.9955242.8571

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-3.547671.4286
87-3.1209557.1429
76-2.9902264.2857

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性46.55

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性47.04

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性44.97

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性41.52

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.29
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.33
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.32
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-16.81

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量67.78
動量持續性46.55

10日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量91.60
動量持續性47.04

20日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量105.58
動量持續性44.97

60日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量135.40
動量持續性41.52

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.36
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.32

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量73.50
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率38.20
長期上漲機率45.01

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29740.11640.2180
Volume_Shares0.29741.00000.26070.4591
RSI_140.11640.26071.00000.6023
MACD0.21800.45910.60231.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲68.023%
下跌37.591%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1278.0-70.86%
2231.0-52.81%
3314.0-67.83%
4270.0-53.70%
5297.0-51.52%
6286.0-65.38%
7304.0-55.59%
8308.0-55.84%
9284.0-47.54%
10287.0-42.16%
11301.0-75.75%
12318.0-58.18%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 34.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 34.895

  • 34.532

  • 33.419


潛在阻力位 (由低到高)



  • 36.350

  • 36.371


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.128
上漲比例36.023

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.105
上漲比例38.440

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.158505-0.0026683135.723
2-0.1129540.1135740.0938
3-0.164955-0.046820437.1652
4-0.132119-0.02792938.3002

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.14583936.1508
2-0.21556236.625
3-0.13678838.9091
4-0.10223338.9578
5-0.051978439.5683

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.142
上漲天數比例37.838
下跌天數比例56.699
平盤天數比例5.463

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.583
平均漲幅2.161
平均成交量變化(張)116.288

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.414
平均漲幅0.990
平均成交量變化(張)-32.603

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.254
平均跌幅-1.649
平均成交量變化(張)68.027

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.749
平均跌幅-1.096
平均成交量變化(張)-34.539

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.891
平均漲跌幅1.503
上漲比例70.058
平均成交量(張)3829.683

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.297
成交量變化與價格變化相關係數0.242

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%59.553.73%-0.03
最近三天1.16%59.553.73%-0.03
最近一周-3.19%59.553.73%-0.03
最近半個月2.49%59.553.73%-0.03
最近一個月5.43%59.553.73%-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量96.18張
成交量趨勢-12.66%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點34.89
第2個買點34.53
第3個買點33.42

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位32.75 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標36.35 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.69% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.34% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.91% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.80個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.09%

  • 中期(20日)波動率:39.61%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:46.19

  • 價格波動範圍:20.05 ~ 102.50

  • 價格變異係數:35.59%


風險指標



  • 最大回撤:-76.54%

  • 回撤恢復天數:-1494天

  • 風險調整後收益:-0.00


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-8.75%

  • 近期波動率:23.10%

  • 近期最大回撤:-14.36%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1138.12%

  • 波動率相對表現:-12.57%

  • 回撤相對表現:+62.18%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:45.01%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:09:02



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