股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3478.00 |
平均收盤價 | 46.19 |
收盤價標準差 | 16.44 |
最高價 | 102.50 |
最低價 | 20.05 |
平均成交量(張) | 1054.23 |
成交量標準差(張) | 2578.58 |
平均成交金額 | 61617326.06 |
平均成交筆數 | 698.57 |
平均漲跌幅 | -0.27 |
上漲天數比例 | 37.84 |
最大單日漲幅 | 9.95 |
最大單日跌幅 | -12.91 |
年化波動率 | 35.49 |
最大回撤 | -76.54 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 46.03 | 16.26 | 1116.15 | 733.38 | -0.20 | 39.79 |
週二 | 46.23 | 16.39 | 1127.35 | 734.97 | -0.38 | 35.42 |
週三 | 46.38 | 16.57 | 1049.84 | 703.23 | -0.15 | 40.26 |
週四 | 46.21 | 16.51 | 1023.74 | 678.91 | -0.31 | 37.30 |
週五 | 46.27 | 16.53 | 961.82 | 647.98 | -0.34 | 36.18 |
週六 | 38.43 | 13.70 | 597.81 | 379.50 | -0.08 | 50.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 35.35 | 78.05 | 0.24 | -1.00 | 0.27 |
2025-02-21 | 35.45 | 77.22 | 0.29 | -1.00 | 0.26 |
2025-02-24 | 35.90 | 79.07 | 0.37 | -1.00 | 0.27 |
2025-02-25 | 36.10 | 82.76 | 0.44 | -1.00 | 0.27 |
2025-02-26 | 36.10 | 80.26 | 0.49 | -1.00 | 0.26 |
2025-02-27 | 35.40 | 64.20 | 0.47 | -1.00 | 0.19 |
2025-03-03 | 34.85 | 55.56 | 0.40 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-04 | 34.55 | 60.24 | 0.32 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-05 | 35.10 | 64.52 | 0.30 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-06 | 34.95 | 59.55 | 0.27 | -1.00 | -0.03 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 35.35 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 35.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 35.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 36.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 36.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 35.40 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 34.85 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 34.55 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 35.10 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 34.95 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.83 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1045.11 |
索提諾比率 | -0.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.24 |
年化波動率 | 35.49 |
5日波動率 | 1.80 |
10日波動率 | 1.91 |
20日波動率 | 1.99 |
60日波動率 | 2.08 |
上行波動率 | 1.84 |
下行波動率 | 1.56 |
收益率峰度 | 5.66 |
收益率偏度 | 0.39 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.99 |
波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
平均真實範圍(ATR) | 1.38 |
ATR百分比 | 2.79 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.509515 | 8.85341 | 15 | 40 | -0.0763753 |
2 | 2.30984 | 6.4631 | 15 | 60 | 0.331602 |
3 | -2.9651 | 8.87667 | 15 | 13.3333 | -0.352808 |
4 | 7.04959 | 19.0399 | 14 | 50 | 0.361499 |
5 | -1.55799 | 5.1644 | 14 | 35.7143 | -0.333952 |
6 | -0.0877454 | 8.20541 | 14 | 50 | -0.0310054 |
7 | -2.99022 | 10.5398 | 14 | 35.7143 | -0.29952 |
8 | -3.12095 | 14.6934 | 14 | 42.8571 | -0.223748 |
9 | 1.96433 | 10.2995 | 14 | 50 | 0.174539 |
10 | -3.5476 | 10.4694 | 14 | 28.5714 | -0.354774 |
11 | 1.99552 | 12.5744 | 14 | 42.8571 | 0.145443 |
12 | -0.512025 | 6.54403 | 15 | 46.6667 | -0.103712 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7.04959 | 19.0399 | 14 | 50 | 0.361499 |
2 | 2.30984 | 6.4631 | 15 | 60 | 0.331602 |
11 | 1.99552 | 12.5744 | 14 | 42.8571 | 0.145443 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -3.5476 | 10.4694 | 14 | 28.5714 | -0.354774 |
8 | -3.12095 | 14.6934 | 14 | 42.8571 | -0.223748 |
7 | -2.99022 | 10.5398 | 14 | 35.7143 | -0.29952 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 7.04959 | 50 |
2 | 1 | 2.30984 | 60 |
11 | 10 | 1.99552 | 42.8571 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -3.5476 | 71.4286 |
8 | 7 | -3.12095 | 57.1429 |
7 | 6 | -2.99022 | 64.2857 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.05 |
趨勢持續性 | 46.55 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 47.04 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.24 |
趨勢持續性 | 44.97 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 41.52 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.29 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.33 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.32 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -16.81 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.05 |
成交量動量 | 67.78 |
動量持續性 | 46.55 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | 91.60 |
動量持續性 | 47.04 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | 105.58 |
動量持續性 | 44.97 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | 135.40 |
動量持續性 | 41.52 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.36 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.32 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 73.50 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 45.01 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2974 | 0.1164 | 0.2180 |
Volume_Shares | 0.2974 | 1.0000 | 0.2607 | 0.4591 |
RSI_14 | 0.1164 | 0.2607 | 1.0000 | 0.6023 |
MACD | 0.2180 | 0.4591 | 0.6023 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 68.023% |
下跌 | 37.591% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 278.0 | -70.86% |
2 | 231.0 | -52.81% |
3 | 314.0 | -67.83% |
4 | 270.0 | -53.70% |
5 | 297.0 | -51.52% |
6 | 286.0 | -65.38% |
7 | 304.0 | -55.59% |
8 | 308.0 | -55.84% |
9 | 284.0 | -47.54% |
10 | 287.0 | -42.16% |
11 | 301.0 | -75.75% |
12 | 318.0 | -58.18% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 34.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.895
- 34.532
- 33.419
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.350
- 36.371
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.128 |
上漲比例 | 36.023 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.105 |
上漲比例 | 38.440 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.158505 | -0.00266831 | 35.723 |
2 | -0.112954 | 0.11357 | 40.0938 |
3 | -0.164955 | -0.0468204 | 37.1652 |
4 | -0.132119 | -0.027929 | 38.3002 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.145839 | 36.1508 |
2 | -0.215562 | 36.625 |
3 | -0.136788 | 38.9091 |
4 | -0.102233 | 38.9578 |
5 | -0.0519784 | 39.5683 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.142 |
上漲天數比例 | 37.838 |
下跌天數比例 | 56.699 |
平盤天數比例 | 5.463 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.583 |
平均漲幅 | 2.161 |
平均成交量變化(張) | 116.288 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.414 |
平均漲幅 | 0.990 |
平均成交量變化(張) | -32.603 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.254 |
平均跌幅 | -1.649 |
平均成交量變化(張) | 68.027 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.749 |
平均跌幅 | -1.096 |
平均成交量變化(張) | -34.539 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.891 |
平均漲跌幅 | 1.503 |
上漲比例 | 70.058 |
平均成交量(張) | 3829.683 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.297 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.242 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 59.55 | 3.73% | -0.03 |
最近三天 | 1.16% | 59.55 | 3.73% | -0.03 |
最近一周 | -3.19% | 59.55 | 3.73% | -0.03 |
最近半個月 | 2.49% | 59.55 | 3.73% | -0.03 |
最近一個月 | 5.43% | 59.55 | 3.73% | -0.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 96.18張 |
成交量趨勢 | -12.66% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 34.89 |
第2個買點 | 34.53 |
第3個買點 | 33.42 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 32.75 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 36.35 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.69% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.34% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:73.91% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.80個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:37.09%
- 中期(20日)波動率:39.61%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:46.19
- 價格波動範圍:20.05 ~ 102.50
- 價格變異係數:35.59%
風險指標
- 最大回撤:-76.54%
- 回撤恢復天數:-1494天
- 風險調整後收益:-0.00
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-8.75%
- 近期波動率:23.10%
- 近期最大回撤:-14.36%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1138.12%
- 波動率相對表現:-12.57%
- 回撤相對表現:+62.18%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:45.01%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:09:02
相關資訊
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