股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 1728.00 |
平均收盤價 | 103.21 |
收盤價標準差 | 27.12 |
最高價 | 195.00 |
最低價 | 49.80 |
平均成交量(張) | 3606.46 |
成交量標準差(張) | 6907.43 |
平均成交金額 | 477508324.42 |
平均成交筆數 | 2598.77 |
平均漲跌幅 | -0.38 |
上漲天數比例 | 36.63 |
最大單日漲幅 | 17.65 |
最大單日跌幅 | -17.62 |
年化波動率 | 52.52 |
最大回撤 | -63.22 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 103.12 | 26.86 | 3132.76 | 2304.45 | -0.29 | 38.01 |
週二 | 102.93 | 26.68 | 3560.87 | 2616.08 | -0.76 | 30.11 |
週三 | 103.35 | 27.09 | 3995.29 | 2804.32 | -0.12 | 40.29 |
週四 | 103.35 | 27.44 | 3633.68 | 2613.32 | -0.19 | 39.60 |
週五 | 103.44 | 27.69 | 3709.74 | 2656.88 | -0.58 | 35.12 |
週六 | 84.65 | 24.54 | 2522.88 | 1634.00 | 3.87 | 50.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 86.20 | 60.50 | 0.76 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-21 | 86.50 | 48.37 | 0.73 | -1.00 | -0.01 |
2025-02-24 | 86.90 | 56.52 | 0.73 | -1.00 | -0.01 |
2025-02-25 | 85.80 | 45.80 | 0.63 | -1.00 | -0.09 |
2025-02-26 | 85.40 | 36.44 | 0.51 | -1.00 | -0.16 |
2025-02-27 | 85.10 | 32.76 | 0.39 | -1.00 | -0.23 |
2025-03-03 | 83.90 | 33.63 | 0.20 | -1.00 | -0.34 |
2025-03-04 | 83.90 | 39.18 | 0.04 | -1.00 | -0.39 |
2025-03-05 | 84.30 | 43.75 | -0.05 | -1.00 | -0.39 |
2025-03-06 | 83.90 | 35.56 | -0.15 | -1.00 | -0.39 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 86.20 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 86.50 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 86.90 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 85.80 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 85.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 85.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 83.90 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 83.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 84.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 83.90 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 32.19 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 654.50 |
索提諾比率 | 0.51 |
波動率比率(上行/下行) | 1.36 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.31 |
年化波動率 | 52.52 |
5日波動率 | 2.73 |
10日波動率 | 2.86 |
20日波動率 | 2.95 |
60日波動率 | 3.06 |
上行波動率 | 2.76 |
下行波動率 | 2.03 |
收益率峰度 | 2.04 |
收益率偏度 | 0.57 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.36 |
平均真實範圍(ATR) | 4.55 |
ATR百分比 | 4.21 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.37653 | 11.3 | 8 | 25 | -0.136566 |
2 | 5.02904 | 11.0361 | 8 | 50 | 0.440589 |
3 | 10.422 | 32.9219 | 8 | 50 | 0.311505 |
4 | 9.06902 | 29.0373 | 7 | 42.8571 | 0.306584 |
5 | 1.28582 | 18.5751 | 7 | 28.5714 | 0.06025 |
6 | -0.368383 | 9.45653 | 7 | 42.8571 | -0.0565799 |
7 | -6.45689 | 11.2953 | 7 | 28.5714 | -0.586399 |
8 | 0.515016 | 13.1727 | 7 | 28.5714 | 0.0264447 |
9 | -5.77584 | 4.60265 | 7 | 0 | -1.29111 |
10 | -4.9107 | 15.4401 | 7 | 42.8571 | -0.328844 |
11 | 3.68099 | 8.80925 | 7 | 71.4286 | 0.398936 |
12 | -1.06781 | 9.34134 | 7 | 42.8571 | -0.132152 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 10.422 | 32.9219 | 8 | 50 | 0.311505 |
4 | 9.06902 | 29.0373 | 7 | 42.8571 | 0.306584 |
2 | 5.02904 | 11.0361 | 8 | 50 | 0.440589 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -6.45689 | 11.2953 | 7 | 28.5714 | -0.586399 |
9 | -5.77584 | 4.60265 | 7 | 0 | -1.29111 |
10 | -4.9107 | 15.4401 | 7 | 42.8571 | -0.328844 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 10.422 | 50 |
4 | 3 | 9.06902 | 42.8571 |
2 | 1 | 5.02904 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -6.45689 | 71.4286 |
9 | 8 | -5.77584 | 100 |
10 | 9 | -4.9107 | 57.1429 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.39 |
趨勢持續性 | 43.29 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.87 |
趨勢持續性 | 43.46 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.92 |
趨勢持續性 | 43.23 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.87 |
趨勢持續性 | 38.08 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.00 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.87 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.52 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.88 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.39 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.11 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.86 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.34 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.91 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.11 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.86 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 37.96 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.04 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 17.62 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.52 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 62.61 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 44.24 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5543 | 0.1987 | 0.3690 |
Volume_Shares | 0.5543 | 1.0000 | 0.3021 | 0.5020 |
RSI_14 | 0.1987 | 0.3021 | 1.0000 | 0.6447 |
MACD | 0.3690 | 0.5020 | 0.6447 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.494% |
下跌 | 36.744% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 131.0 | -45.80% |
2 | 123.0 | -39.02% |
3 | 158.0 | -39.24% |
4 | 133.0 | 30.83% |
5 | 150.0 | -39.33% |
6 | 140.0 | -42.86% |
7 | 153.0 | -28.76% |
8 | 154.0 | -77.92% |
9 | 141.0 | -28.37% |
10 | 141.0 | -62.41% |
11 | 151.0 | -42.38% |
12 | 153.0 | -22.88% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 83.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 83.107
- 82.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 89.133
- 89.600
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.411 |
上漲比例 | 38.783 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.469 |
上漲比例 | 37.260 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.289051 | 0.261529 | 38.1068 |
2 | -0.664066 | 0.183766 | 35.6974 |
3 | -0.545861 | -0.128143 | 36.6071 |
4 | -0.367191 | -0.00373486 | 36.1798 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.516273 | 36.4829 |
2 | -0.661209 | 32.4121 |
3 | -0.344282 | 36.983 |
4 | -0.465829 | 39.0977 |
5 | -0.151079 | 41.0072 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.468 |
上漲天數比例 | 36.632 |
下跌天數比例 | 58.796 |
平盤天數比例 | 4.456 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.711 |
平均漲幅 | 3.328 |
平均成交量變化(張) | 134.083 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.502 |
平均漲幅 | 1.795 |
平均成交量變化(張) | -31.710 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.775 |
平均跌幅 | -2.457 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 35.012 |
平均跌幅 | -1.676 |
平均成交量變化(張) | -33.951 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.938 |
平均漲跌幅 | 2.964 |
上漲比例 | 73.545 |
平均成交量(張) | 10485.677 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.554 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.236 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 35.56 | -73.69% | -0.39 |
最近三天 | 0.00% | 35.56 | -73.69% | -0.39 |
最近一周 | -2.21% | 35.56 | -73.69% | -0.39 |
最近半個月 | -3.01% | 35.56 | -73.69% | -0.39 |
最近一個月 | 3.33% | 35.56 | -73.69% | -0.39 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 186.55張 |
成交量趨勢 | -36.35% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 83.11 |
第2個買點 | 82.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 80.36 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 89.13 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:95.63% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:81.93% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:25.67% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:55.78%
- 中期(20日)波動率:66.32%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:103.21
- 價格波動範圍:49.80 ~ 195.00
- 價格變異係數:26.27%
風險指標
- 最大回撤:-63.22%
- 回撤恢復天數:4天
- 風險調整後收益:0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-5.73%
- 近期波動率:23.97%
- 近期最大回撤:-10.38%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2590.93%
- 波動率相對表現:-29.29%
- 回撤相對表現:+52.84%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:44.24%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:09:00
相關資訊
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