股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1728.00
平均收盤價103.21
收盤價標準差27.12
最高價195.00
最低價49.80
平均成交量(張)3606.46
成交量標準差(張)6907.43
平均成交金額477508324.42
平均成交筆數2598.77
平均漲跌幅-0.38
上漲天數比例36.63
最大單日漲幅17.65
最大單日跌幅-17.62
年化波動率52.52
最大回撤-63.22

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一103.1226.863132.762304.45-0.2938.01
週二102.9326.683560.872616.08-0.7630.11
週三103.3527.093995.292804.32-0.1240.29
週四103.3527.443633.682613.32-0.1939.60
週五103.4427.693709.742656.88-0.5835.12
週六84.6524.542522.881634.003.8750.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2086.2060.500.76-1.000.02
2025-02-2186.5048.370.73-1.00-0.01
2025-02-2486.9056.520.73-1.00-0.01
2025-02-2585.8045.800.63-1.00-0.09
2025-02-2685.4036.440.51-1.00-0.16
2025-02-2785.1032.760.39-1.00-0.23
2025-03-0383.9033.630.20-1.00-0.34
2025-03-0483.9039.180.04-1.00-0.39
2025-03-0584.3043.75-0.05-1.00-0.39
2025-03-0683.9035.56-0.15-1.00-0.39

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2086.200中性
2025-02-2186.500中性
2025-02-2486.900中性
2025-02-2585.801買入
2025-02-2685.40-1賣出
2025-02-2785.10-1賣出
2025-03-0383.900中性
2025-03-0483.90-2強烈賣出
2025-03-0584.30-2強烈賣出
2025-03-0683.90-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險32.19
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數654.50
索提諾比率0.51
波動率比率(上行/下行)1.36
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.31
年化波動率52.52
5日波動率2.73
10日波動率2.86
20日波動率2.95
60日波動率3.06
上行波動率2.76
下行波動率2.03
收益率峰度2.04
收益率偏度0.57
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.36
平均真實範圍(ATR)4.55
ATR百分比4.21

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.3765311.3825-0.136566
25.0290411.03618500.440589
310.42232.92198500.311505
49.0690229.0373742.85710.306584
51.2858218.5751728.57140.06025
6-0.3683839.45653742.8571-0.0565799
7-6.4568911.2953728.5714-0.586399
80.51501613.1727728.57140.0264447
9-5.775844.6026570-1.29111
10-4.910715.4401742.8571-0.328844
113.680998.80925771.42860.398936
12-1.067819.34134742.8571-0.132152

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
310.42232.92198500.311505
49.0690229.0373742.85710.306584
25.0290411.03618500.440589

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.4568911.2953728.5714-0.586399
9-5.775844.6026570-1.29111
10-4.910715.4401742.8571-0.328844

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
3210.42250
439.0690242.8571
215.0290450

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.4568971.4286
98-5.77584100
109-4.910757.1429

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.39
趨勢持續性43.29

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.87
趨勢持續性43.46

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.92
趨勢持續性43.23

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.87
趨勢持續性38.08

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.00
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.87
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.52
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.88

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.39
成交量動量inf
動量持續性43.11

10日動量


指標數值
價格動量0.86
成交量動量inf
動量持續性43.34

20日動量


指標數值
價格動量1.91
成交量動量inf
動量持續性43.11

60日動量


指標數值
價格動量3.86
成交量動量inf
動量持續性37.96

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.04
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.62
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.52

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量62.61
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率44.94
長期上漲機率44.24

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.55430.19870.3690
Volume_Shares0.55431.00000.30210.5020
RSI_140.19870.30211.00000.6447
MACD0.36900.50200.64471.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.494%
下跌36.744%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1131.0-45.80%
2123.0-39.02%
3158.0-39.24%
4133.030.83%
5150.0-39.33%
6140.0-42.86%
7153.0-28.76%
8154.0-77.92%
9141.0-28.37%
10141.0-62.41%
11151.0-42.38%
12153.0-22.88%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 83.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 83.107

  • 82.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 89.133

  • 89.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.411
上漲比例38.783

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.469
上漲比例37.260

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2890510.26152938.1068
2-0.6640660.18376635.6974
3-0.545861-0.12814336.6071
4-0.367191-0.0037348636.1798

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.51627336.4829
2-0.66120932.4121
3-0.34428236.983
4-0.46582939.0977
5-0.15107941.0072

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.468
上漲天數比例36.632
下跌天數比例58.796
平盤天數比例4.456

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.711
平均漲幅3.328
平均成交量變化(張)134.083

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.502
平均漲幅1.795
平均成交量變化(張)-31.710

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.775
平均跌幅-2.457
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.012
平均跌幅-1.676
平均成交量變化(張)-33.951

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.938
平均漲跌幅2.964
上漲比例73.545
平均成交量(張)10485.677

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.554
成交量變化與價格變化相關係數0.236

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%35.56-73.69%-0.39
最近三天0.00%35.56-73.69%-0.39
最近一周-2.21%35.56-73.69%-0.39
最近半個月-3.01%35.56-73.69%-0.39
最近一個月3.33%35.56-73.69%-0.39

成交量分析


指標數值
近期平均成交量186.55張
成交量趨勢-36.35%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點83.11
第2個買點82.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位80.36 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標89.13 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:95.63% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:81.93% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:25.67% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:55.78%

  • 中期(20日)波動率:66.32%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:103.21

  • 價格波動範圍:49.80 ~ 195.00

  • 價格變異係數:26.27%


風險指標



  • 最大回撤:-63.22%

  • 回撤恢復天數:4天

  • 風險調整後收益:0.31


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.73%

  • 近期波動率:23.97%

  • 近期最大回撤:-10.38%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2590.93%

  • 波動率相對表現:-29.29%

  • 回撤相對表現:+52.84%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:44.24%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:09:00



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