股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 66.06 |
收盤價標準差 | 25.61 |
最高價 | 220.00 |
最低價 | 26.95 |
平均成交量(張) | 963.08 |
成交量標準差(張) | 1549.40 |
平均成交金額 | 72495574.48 |
平均成交筆數 | 721.15 |
平均漲跌幅 | -0.17 |
上漲天數比例 | 38.34 |
最大單日漲幅 | 13.66 |
最大單日跌幅 | -10.02 |
年化波動率 | 39.53 |
最大回撤 | -74.60 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 66.50 | 26.15 | 949.43 | 721.54 | -0.13 | 39.64 |
週二 | 66.28 | 25.77 | 981.41 | 738.39 | -0.18 | 38.56 |
週三 | 66.09 | 25.57 | 1006.89 | 753.81 | -0.08 | 40.80 |
週四 | 65.85 | 25.27 | 1004.02 | 732.27 | -0.23 | 34.63 |
週五 | 65.79 | 25.42 | 886.55 | 669.90 | -0.24 | 37.50 |
週六 | 56.21 | 20.23 | 197.89 | 140.00 | 0.64 | 66.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 165.00 | 18.99 | -4.26 | -1.00 | -0.81 |
2025-02-21 | 165.50 | 25.00 | -4.22 | -1.00 | -0.62 |
2025-02-24 | 171.50 | 41.18 | -3.67 | -1.00 | -0.05 |
2025-02-25 | 166.50 | 42.42 | -3.59 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-26 | 167.50 | 43.28 | -3.41 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-27 | 180.50 | 58.24 | -2.19 | -1.00 | 1.10 |
2025-03-03 | 187.00 | 66.00 | -0.69 | -1.00 | 2.08 |
2025-03-04 | 205.50 | 79.84 | 1.96 | 1.00 | 3.79 |
2025-03-05 | 217.00 | 84.00 | 4.94 | 1.00 | 5.41 |
2025-03-06 | 208.00 | 77.78 | 6.50 | 1.00 | 5.58 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 165.00 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 165.50 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 171.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 166.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 167.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 180.50 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 187.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 205.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 217.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 208.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.32 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1836.48 |
索提諾比率 | 0.57 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.49 |
年化波動率 | 39.53 |
5日波動率 | 2.03 |
10日波動率 | 2.16 |
20日波動率 | 2.24 |
60日波動率 | 2.32 |
上行波動率 | 1.98 |
下行波動率 | 1.72 |
收益率峰度 | 13.05 |
收益率偏度 | -0.30 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -34.98 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
平均真實範圍(ATR) | 2.21 |
ATR百分比 | 3.17 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.269 | 7.9139 | 16 | 43.75 | -0.307771 |
2 | 3.44873 | 9.00227 | 16 | 62.5 | 0.364582 |
3 | 1.64333 | 10.5188 | 16 | 56.25 | 0.140384 |
4 | 2.67434 | 12.0795 | 15 | 53.3333 | 0.207598 |
5 | 1.63437 | 17.7183 | 15 | 40 | 0.0828354 |
6 | 3.1933 | 7.26047 | 15 | 60 | 0.416865 |
7 | 3.59325 | 12.35 | 15 | 46.6667 | 0.277457 |
8 | -3.41398 | 11.1884 | 15 | 26.6667 | -0.320031 |
9 | 4.33752 | 12.9469 | 15 | 53.3333 | 0.322152 |
10 | -3.64963 | 12.8222 | 15 | 13.3333 | -0.297632 |
11 | 2.53883 | 9.9679 | 15 | 60 | 0.23798 |
12 | 1.25808 | 8.99968 | 15 | 46.6667 | 0.121273 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4.33752 | 12.9469 | 15 | 53.3333 | 0.322152 |
7 | 3.59325 | 12.35 | 15 | 46.6667 | 0.277457 |
2 | 3.44873 | 9.00227 | 16 | 62.5 | 0.364582 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -3.64963 | 12.8222 | 15 | 13.3333 | -0.297632 |
8 | -3.41398 | 11.1884 | 15 | 26.6667 | -0.320031 |
1 | -2.269 | 7.9139 | 16 | 43.75 | -0.307771 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 4.33752 | 53.3333 |
7 | 6 | 3.59325 | 46.6667 |
2 | 1 | 3.44873 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -3.64963 | 86.6667 |
8 | 7 | -3.41398 | 73.3333 |
1 | 12 | -2.269 | 56.25 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.37 |
趨勢持續性 | 47.54 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.70 |
趨勢持續性 | 49.80 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.40 |
趨勢持續性 | 49.85 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.28 |
趨勢持續性 | 47.03 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 17.20 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 9.85 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.57 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 25.01 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.37 |
成交量動量 | 55.94 |
動量持續性 | 47.54 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.70 |
成交量動量 | 67.86 |
動量持續性 | 49.80 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.40 |
成交量動量 | 90.98 |
動量持續性 | 49.85 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.28 |
成交量動量 | 153.15 |
動量持續性 | 47.03 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.11 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 57.06 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 3.57 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2809.47 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 51.69 |
長期上漲機率 | 44.97 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2230 | 0.1816 | 0.4338 |
Volume_Shares | 0.2230 | 1.0000 | 0.2710 | 0.2915 |
RSI_14 | 0.1816 | 0.2710 | 1.0000 | 0.6058 |
MACD | 0.4338 | 0.2915 | 0.6058 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 62.441% |
下跌 | 39.627% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -38.59% |
2 | 245.0 | -60.41% |
3 | 337.0 | -19.58% |
4 | 291.0 | -38.49% |
5 | 318.0 | -28.30% |
6 | 307.0 | -27.69% |
7 | 326.0 | -10.74% |
8 | 330.0 | -17.27% |
9 | 305.0 | -52.46% |
10 | 308.0 | -29.55% |
11 | 323.0 | -68.42% |
12 | 331.0 | -50.15% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 208.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 181.375
- 175.525
- 162.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 220.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.043 |
上漲比例 | 39.304 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.012 |
上漲比例 | 43.205 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.151364 | 0.0556144 | 36.8182 |
2 | -0.0598799 | 0.119684 | 41.048 |
3 | -0.0700312 | 0.0981044 | 39.0219 |
4 | -0.166216 | 0.00688747 | 36.4865 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0209541 | 38.0435 |
2 | -0.293007 | 35.7809 |
3 | -0.161631 | 37.2862 |
4 | -0.0355233 | 40.9302 |
5 | 0.0871622 | 42.2297 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.112 |
上漲天數比例 | 38.344 |
下跌天數比例 | 56.951 |
平盤天數比例 | 4.706 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.178 |
平均漲幅 | 2.586 |
平均成交量變化(張) | 115.007 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.780 |
平均漲幅 | 1.245 |
平均成交量變化(張) | -32.135 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.340 |
平均跌幅 | -1.831 |
平均成交量變化(張) | 69.127 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.702 |
平均跌幅 | -1.180 |
平均成交量變化(張) | -33.912 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.680 |
平均漲跌幅 | 2.098 |
上漲比例 | 71.389 |
平均成交量(張) | 2775.616 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.223 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.219 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 77.78 | 100.66% | 5.58 |
最近三天 | 1.22% | 77.78 | 100.66% | 5.58 |
最近一周 | 24.92% | 77.78 | 100.66% | 5.58 |
最近半個月 | 27.61% | 77.78 | 100.66% | 5.58 |
最近一個月 | 9.47% | 77.78 | 100.66% | 5.58 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1236.38張 |
成交量趨勢 | 44.15% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 181.38 |
第2個買點 | 175.53 |
第3個買點 | 162.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 159.25 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 220.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.37% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.56% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:62.86% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.79個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:42.10%
- 中期(20日)波動率:41.64%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:66.06
- 價格波動範圍:26.95 ~ 220.00
- 價格變異係數:38.77%
風險指標
- 最大回撤:-74.60%
- 回撤恢復天數:-2070天
- 風險調整後收益:0.39
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:34.19%
- 近期波動率:62.26%
- 近期最大回撤:-16.62%
- 近期上漲天數比例:51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+1854.65%
- 波動率相對表現:+23.20%
- 回撤相對表現:+57.98%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:51.69%
- 歷史整體上漲機率:44.97%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:08:56
相關資訊
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