股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價14.79
收盤價標準差2.88
最高價29.55
最低價9.05
平均成交量(張)136.76
成交量標準差(張)460.27
平均成交金額2373209.37
平均成交筆數67.55
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例34.50
最大單日漲幅9.87
最大單日跌幅-12.89
年化波動率25.91
最大回撤-59.56

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.802.89137.5166.95-0.0735.25
週二14.802.87126.7265.10-0.0234.57
週三14.802.88145.4472.21-0.0734.40
週四14.792.85154.3273.51-0.0533.02
週五14.782.91120.9060.48-0.0535.30
週六12.791.1267.3033.600.0533.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2019.5548.89-0.04-1.000.05
2025-02-2119.7059.52-0.03-1.000.05
2025-02-2419.7056.41-0.03-1.000.04
2025-02-2519.6044.12-0.03-1.000.03
2025-02-2619.5550.00-0.03-1.000.02
2025-02-2719.5550.00-0.04-1.000.01
2025-03-0320.9073.210.07-1.000.09
2025-03-0420.4061.540.11-1.000.11
2025-03-0520.2556.920.13-1.000.10
2025-03-0620.1555.220.13-1.000.09

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2019.550中性
2025-02-2119.700中性
2025-02-2419.700中性
2025-02-2519.600中性
2025-02-2619.55-1賣出
2025-02-2719.55-1賣出
2025-03-0320.90-3強烈賣出
2025-03-0420.400中性
2025-03-0520.250中性
2025-03-0620.150中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.03
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1241.67
索提諾比率0.09
波動率比率(上行/下行)1.28
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.63
年化波動率25.91
5日波動率1.23
10日波動率1.31
20日波動率1.38
60日波動率1.46
上行波動率1.54
下行波動率1.20
收益率峰度10.65
收益率偏度0.97
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.95
波動率比率(上行/下行)1.28
平均真實範圍(ATR)0.29
ATR百分比1.92

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.313477.356211618.75-0.337148
2-0.5857983.587841643.75-0.209727
30.7401696.345431656.250.0903804
44.110437.871341553.33330.501028
5-2.547065.237731533.3333-0.51811
60.4613962.4988915800.117944
7-2.358984.319041520-0.584769
80.2742988.522761433.33330.0126287
9-0.1100232.620061546.6667-0.105604
102.0429310.83951446.66670.173095
11-1.185476.084311440-0.222233
124.090524.9649115800.790318

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.110437.871341553.33330.501028
124.090524.9649115800.790318
102.0429310.83951446.66670.173095

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.547065.237731533.3333-0.51811
7-2.358984.319041520-0.584769
1-2.313477.356211618.75-0.337148

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.1104353.3333
12114.0905280
1092.0429346.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.5470666.6667
76-2.3589880
112-2.3134781.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性45.12

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性46.87

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性47.94

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.93
趨勢持續性50.23

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度3.21
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.24
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.67
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.57

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量inf
動量持續性44.07

10日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量inf
動量持續性45.66

20日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量inf
動量持續性46.76

60日動量


指標數值
價格動量0.95
成交量動量inf
動量持續性49.07

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.03
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.67

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量58.95
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率38.20
長期上漲機率38.06

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.25930.12030.2673
Volume_Shares0.25931.00000.18870.3663
RSI_140.12030.18871.00000.5580
MACD0.26730.36630.55801.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.740%
下跌32.037%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-93.96%
2245.0-93.47%
3337.0-92.88%
4291.0-86.25%
5318.0-89.62%
6307.0-97.07%
7326.0-89.26%
8330.0-120.00%
9305.0-82.62%
10308.0-86.69%
11323.0-98.45%
12331.0-96.07%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 19.881

  • 19.812

  • 19.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 20.522

  • 21.350


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.032
上漲比例34.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.005
上漲比例34.359

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0205645-0.030363133.1818
20.003370170.038191837.1179
3-0.0169602-0.027650435.692
4-0.009936780.075826132.0166

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.022095635.3865
2-0.019929333.1002
30.0021469635.3478
4-0.010553633.9535
50.0056013735.1351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.011
上漲天數比例34.499
下跌天數比例40.791
平盤天數比例23.555

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例18.903
平均漲幅1.587
平均成交量變化(張)276.620

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.145
平均漲幅0.961
平均成交量變化(張)-46.454

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例29.121
平均跌幅-0.830
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.831
平均跌幅-0.744
平均成交量變化(張)-46.892

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.240
平均漲跌幅0.682
上漲比例51.435
平均成交量(張)483.462

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.259
成交量變化與價格變化相關係數0.322

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%55.2247.54%0.09
最近三天-1.23%55.2247.54%0.09
最近一周2.81%55.2247.54%0.09
最近半個月1.77%55.2247.54%0.09
最近一個月8.92%55.2247.54%0.09

成交量分析


指標數值
近期平均成交量70.41張
成交量趨勢101.34%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點19.88
第2個買點19.81
第3個買點19.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位19.01 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標20.52 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.69% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.32% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.15% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.52個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.15%

  • 中期(20日)波動率:25.13%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.79

  • 價格波動範圍:9.05 ~ 29.55

  • 價格變異係數:19.46%


風險指標



  • 最大回撤:-59.56%

  • 回撤恢復天數:-352天

  • 風險調整後收益:0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:5.50%

  • 近期波動率:26.65%

  • 近期最大回撤:-14.65%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+203.17%

  • 波動率相對表現:+0.76%

  • 回撤相對表現:+44.91%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:38.06%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:08:54



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