股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 14.79 |
收盤價標準差 | 2.88 |
最高價 | 29.55 |
最低價 | 9.05 |
平均成交量(張) | 136.76 |
成交量標準差(張) | 460.27 |
平均成交金額 | 2373209.37 |
平均成交筆數 | 67.55 |
平均漲跌幅 | -0.05 |
上漲天數比例 | 34.50 |
最大單日漲幅 | 9.87 |
最大單日跌幅 | -12.89 |
年化波動率 | 25.91 |
最大回撤 | -59.56 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 14.80 | 2.89 | 137.51 | 66.95 | -0.07 | 35.25 |
週二 | 14.80 | 2.87 | 126.72 | 65.10 | -0.02 | 34.57 |
週三 | 14.80 | 2.88 | 145.44 | 72.21 | -0.07 | 34.40 |
週四 | 14.79 | 2.85 | 154.32 | 73.51 | -0.05 | 33.02 |
週五 | 14.78 | 2.91 | 120.90 | 60.48 | -0.05 | 35.30 |
週六 | 12.79 | 1.12 | 67.30 | 33.60 | 0.05 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 19.55 | 48.89 | -0.04 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-21 | 19.70 | 59.52 | -0.03 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-24 | 19.70 | 56.41 | -0.03 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-25 | 19.60 | 44.12 | -0.03 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-26 | 19.55 | 50.00 | -0.03 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-27 | 19.55 | 50.00 | -0.04 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-03 | 20.90 | 73.21 | 0.07 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-04 | 20.40 | 61.54 | 0.11 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-05 | 20.25 | 56.92 | 0.13 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-06 | 20.15 | 55.22 | 0.13 | -1.00 | 0.09 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 19.55 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 19.70 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 19.70 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 19.60 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 19.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 19.55 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 20.90 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 20.40 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 20.25 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 20.15 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.03 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1241.67 |
索提諾比率 | 0.09 |
波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.63 |
年化波動率 | 25.91 |
5日波動率 | 1.23 |
10日波動率 | 1.31 |
20日波動率 | 1.38 |
60日波動率 | 1.46 |
上行波動率 | 1.54 |
下行波動率 | 1.20 |
收益率峰度 | 10.65 |
收益率偏度 | 0.97 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.95 |
波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
平均真實範圍(ATR) | 0.29 |
ATR百分比 | 1.92 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.31347 | 7.35621 | 16 | 18.75 | -0.337148 |
2 | -0.585798 | 3.58784 | 16 | 43.75 | -0.209727 |
3 | 0.740169 | 6.34543 | 16 | 56.25 | 0.0903804 |
4 | 4.11043 | 7.87134 | 15 | 53.3333 | 0.501028 |
5 | -2.54706 | 5.23773 | 15 | 33.3333 | -0.51811 |
6 | 0.461396 | 2.49889 | 15 | 80 | 0.117944 |
7 | -2.35898 | 4.31904 | 15 | 20 | -0.584769 |
8 | 0.274298 | 8.52276 | 14 | 33.3333 | 0.0126287 |
9 | -0.110023 | 2.62006 | 15 | 46.6667 | -0.105604 |
10 | 2.04293 | 10.8395 | 14 | 46.6667 | 0.173095 |
11 | -1.18547 | 6.08431 | 14 | 40 | -0.222233 |
12 | 4.09052 | 4.96491 | 15 | 80 | 0.790318 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4.11043 | 7.87134 | 15 | 53.3333 | 0.501028 |
12 | 4.09052 | 4.96491 | 15 | 80 | 0.790318 |
10 | 2.04293 | 10.8395 | 14 | 46.6667 | 0.173095 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -2.54706 | 5.23773 | 15 | 33.3333 | -0.51811 |
7 | -2.35898 | 4.31904 | 15 | 20 | -0.584769 |
1 | -2.31347 | 7.35621 | 16 | 18.75 | -0.337148 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 4.11043 | 53.3333 |
12 | 11 | 4.09052 | 80 |
10 | 9 | 2.04293 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -2.54706 | 66.6667 |
7 | 6 | -2.35898 | 80 |
1 | 12 | -2.31347 | 81.25 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.08 |
趨勢持續性 | 45.12 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.15 |
趨勢持續性 | 46.87 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.30 |
趨勢持續性 | 47.94 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.93 |
趨勢持續性 | 50.23 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.21 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.24 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.67 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.57 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.08 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.07 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.14 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.66 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.30 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.76 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.95 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.07 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 29.03 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.67 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 58.95 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 38.06 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2593 | 0.1203 | 0.2673 |
Volume_Shares | 0.2593 | 1.0000 | 0.1887 | 0.3663 |
RSI_14 | 0.1203 | 0.1887 | 1.0000 | 0.5580 |
MACD | 0.2673 | 0.3663 | 0.5580 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.740% |
下跌 | 32.037% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -93.96% |
2 | 245.0 | -93.47% |
3 | 337.0 | -92.88% |
4 | 291.0 | -86.25% |
5 | 318.0 | -89.62% |
6 | 307.0 | -97.07% |
7 | 326.0 | -89.26% |
8 | 330.0 | -120.00% |
9 | 305.0 | -82.62% |
10 | 308.0 | -86.69% |
11 | 323.0 | -98.45% |
12 | 331.0 | -96.07% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.881
- 19.812
- 19.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.522
- 21.350
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.032 |
上漲比例 | 34.609 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.005 |
上漲比例 | 34.359 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0205645 | -0.0303631 | 33.1818 |
2 | 0.00337017 | 0.0381918 | 37.1179 |
3 | -0.0169602 | -0.0276504 | 35.692 |
4 | -0.00993678 | 0.0758261 | 32.0166 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0220956 | 35.3865 |
2 | -0.0199293 | 33.1002 |
3 | 0.00214696 | 35.3478 |
4 | -0.0105536 | 33.9535 |
5 | 0.00560137 | 35.1351 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.011 |
上漲天數比例 | 34.499 |
下跌天數比例 | 40.791 |
平盤天數比例 | 23.555 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.903 |
平均漲幅 | 1.587 |
平均成交量變化(張) | 276.620 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.145 |
平均漲幅 | 0.961 |
平均成交量變化(張) | -46.454 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.121 |
平均跌幅 | -0.830 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.831 |
平均跌幅 | -0.744 |
平均成交量變化(張) | -46.892 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.240 |
平均漲跌幅 | 0.682 |
上漲比例 | 51.435 |
平均成交量(張) | 483.462 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.259 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.322 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 55.22 | 47.54% | 0.09 |
最近三天 | -1.23% | 55.22 | 47.54% | 0.09 |
最近一周 | 2.81% | 55.22 | 47.54% | 0.09 |
最近半個月 | 1.77% | 55.22 | 47.54% | 0.09 |
最近一個月 | 8.92% | 55.22 | 47.54% | 0.09 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 70.41張 |
成交量趨勢 | 101.34% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 19.88 |
第2個買點 | 19.81 |
第3個買點 | 19.40 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 19.01 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 20.52 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.69% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:92.32% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:73.15% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.52個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:26.15%
- 中期(20日)波動率:25.13%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:14.79
- 價格波動範圍:9.05 ~ 29.55
- 價格變異係數:19.46%
風險指標
- 最大回撤:-59.56%
- 回撤恢復天數:-352天
- 風險調整後收益:0.07
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:5.50%
- 近期波動率:26.65%
- 近期最大回撤:-14.65%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+203.17%
- 波動率相對表現:+0.76%
- 回撤相對表現:+44.91%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:38.06%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:08:54
相關資訊
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